文章 "什么是趋势，行情结构是基于趋势还是横盘？" - 页 4

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Maxim Dmitrievsky:

确定某一时刻的价格走向 != 预测下一时刻的价格走向。因此，不可能靠它赚钱，因为这个价格（t）是未知的，或者说是随机的:)


我同意。你不可能在一个工具上赚钱，但在三个相互依存的工具上可以，但时间很短。

您认为这是随机性 还是规律性？


 
Maxim Dmitrievsky:

确定某一时刻的价格走向 != 预测下一时刻的价格走向。因此，不可能靠它赚钱，因为这个价格（t）是未知的，或者说是随机的:)

我完全同意第二点，但对于期货交易 BA，您可以使用其他经典工具，如协整。

我对趋势定义的要点是，如果过程的分布比基准宽，那么下一步朝前一步的方向发展的概率就高于 50%。如果是这种情况，您就可以通过 在上一步的方向上建仓 来赚钱。如果该过程有延续趋势的趋势，那么它就是一个趋势过程。这就是大多数人的问题所在，一个人掌握了数学知识和大量具体术语，却不明白如果市场是趋势，该如何赚钱，因为趋势的定义本身并没有告诉人们如何赚钱。
 

Алексей Тарабанов:
Всё совсем плохо. Тренд это не   распределение плотности вероятности приращений (цитата), а просто прямая линия. Её нужно строить умеючи. 


你只是完全没有意识到，作者描述的是一种全新的趋势定义方法。他的定义完全有理由存在，就像你的 "只是一条直线 "一样 ))

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Maxim Romanov:
我对趋势定义的含义是，如果过程的分布比基准更宽，那么下一步朝前一步方向发展的概率就高于 50%。如果是这种情况，你就可以通过 在前一步的方向上建仓 来赚钱。如果该过程倾向于延续趋势，那么它就是一个趋势过程。这就是大多数人的问题所在，掌握了数学知识和大量具体术语的人却不明白，如果市场是趋势，该如何做才能赚钱，因为趋势的定义本身并没有告诉人们如何赚钱。

也许方差大于基准，但两种方式的概率是一样的。

 
Maxim Romanov:

如果一切都已编好，而且更有意义，请标出此图，并就其特征得出结论。


+100500 佩服您论证的优雅！棒极了
 
Maxim Dmitrievsky:

也许只是方差比基准大？ 而概率在两种情况下都是一样的。

方差可能更大，而且肯定更大。如果分布是关于零的对称分布，那么两种情况的概率是一样的。但我说的是反转的概率。如果分布比参考分布更宽更低，那么价格上涨 10 个点后，再上涨 10 个点的概率大于 50%。这意味着，如果您总是顺着趋势的延续（无论涨跌）进行交易，预期利润将是正数。这就是与交易相关的趋势概念。
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Maxim Romanov:
方差可能更大，而且肯定更大。如果分布对称于零，两种情况的概率是一样的。但我说的是反转的概率。如果分布比参考分布更宽、更低，那么价格上涨 10 个点后，再上涨 10 个点的概率大于 50%。 这意味着，如果您总是顺着趋势的延续（无论涨跌）进行交易，预期利润将是正数。这就是应用于交易的趋势概念。

为什么？) 没有肥尾，而且是对称的。

好了，好了，你来吧。

 
反向运动（或继续运动）的倾向不是由增量的一维分布决定的，而是由二维分布（连续两个增量）决定的。
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prostotrader:

我同意。一件乐器不行，但三件相互依存的乐器可以，但时间很短。

你认为这是偶然 还是规律？

我不知道该怎么想。

至于协整工具与此有关，那就另当别论了。

 
Maxim Dmitrievsky:

你为什么要给我塞假币？

至于这和协整工具有什么关系，那就另当别论了。

我明白了

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