指标: Cointegration - 页 2

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Automated-Trading:

协整：

作者： Maxim Dmitrievsky马克西姆-德米特里耶夫斯基

你好 @Maxim Dmitrievsky、


很棒的指标。我只想澄清几个问题。


1.如果我有 XXXUSD 和 USDXXX 混合货币对，它是否会将所有 USDXXX 转换为 XXXUSD？

2.我假设它使用 Johansen 检验来测试多重关系，并获得 Beta 以形成线性协整关系，从而为 Z 分数概率提供依据？它是如何工作的？


谢谢！


谢谢

弗朗西斯

 
Automated-Trading:

协整：

作者： Maxim Dmitrievsky马克西姆-德米特里耶夫斯基

 
961011:
谢谢
 
Maxim Dmitrievsky:

我想过完年后我会做一个更有趣的版本，这样这篇文章就有理由了。

它使用的是约翰森协整还是纯粹的分布差异？

 
franzzzz:

它使用的是约翰森协整还是纯粹的传播差异？

它使用的是通常的线性回归 计算，在一系列价格的工具之间进行计算。

根据我的理解，Johansen 协整只是使用每个序列的几个值？ 就像向量自回归一样。
 

编译时出错：

'ArrayResizeAL' - no one of the overloads can be applied to the function call   bitconvert.mqh  76      4
'ArrayResizeAL' - no one of the overloads can be applied to the function call   bitconvert.mqh  140     4
2 error(s), 0 warning(s)                3       1

build 1881

通过添加到 arrayresize.mqh 中得到解决

int ArrayResizeAL(uchar &arr[],const int size)

....

不想在自定义字符 上工作 ((( - 已解决，但有时在切换 TF 时可能会出现：

2018.08.01 02:12:07.279 cointegration_indicator (EURUSD,M5) zero divide in 'cointegration_indicator.mq5' (269,59)


 
Igor Makanu:

编译时出现错误：

build 1881

通过添加到 arrayresize.mqh 中得到解决

int ArrayResizeAL(uchar &arr[],const int size)

....

不想在自定义符号上工作 ((( - 已解决，但有时在切换 TF 时可能会出现：

尝试在 oninit 中写入second_call=false；

切换 TF 时，旧数据不会被清除。

 

franzzzz:

1.如果我有 XXXUSD 和 USDXXX 混合货币对，它是否能将所有 USDXXX 转换为 XXXUSD？

2.我假设它使用 Johansen 检验来测试多重关系，并获得 Beta 值以形成线性协整关系，从而为 Z 分数概率提供依据？它是如何工作的？

1. 不，它不会将任何东西转换为您的存款货币，因此它无法正常用于美元兑瑞郎、欧元兑英镑、美元兑加元等货币

2. 不，它使用多种资产之间的简单线性回归，然后用标准偏差 除以所有图表，使其看起来像平面通道

 
我可以只用两对而不用三对吗？
 
您能解释一下 0 线的含义吗？ 我有点困惑，标准偏差 不可能是负值，为什么这些线会在正值（0 线以上）和负值（0 线以下）之间摆动？
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