指标: Cointegration

 

Cointegration:

本指标计算和显示了两个或者多个金融交易品种之间的线性关系。


作者: Maxim Dmitrievsky

 

现在再给它写一篇文章,就完全不值这个价钱了)

 
Vitaly Muzichenko:

现在要写一篇文章,那就值回票价了)。


我想过完年后,我会做一个更有趣的版本,到时再写这篇文章就名正言顺了。

 
Maxim Dmitrievsky:

我想过完年后我会做一个更有趣的版本,到时再写这篇文章也不迟。


我看到这个指标的名字,立刻想起了 NSH 的一个插件。我想它叫 CSSA。那里有一个工具,叫做 "协整"。只不过它显示的不是仪器之间的依赖关系,而是频率之间的依赖关系,而且是以示波器屏幕为例建立的。也就是说,沿着 X 轴和 Y 轴,绘制出 Lissajous 图形(信号波理论中的术语)。因此,协整点很简单。有必要通过平均参数等选择这样两个频率,以便在屏幕上出现尽可能平滑的圆。这表明一个频率跟随另一个频率,因此一个频率预测另一个频率。得到圆的形状后,我们就得到了频率、平均值、偏移等参数,这些参数可以预测商。更准确地说,这种方法准确地搜索到了领先于柯蒂耳并与之保持同步的频率。在使用该插件的所有时间里,我只成功构建了一次圆,而且是意外构建的,因为参数是手动选择的,而且是在某个窗口中完成的。不过,在收到圆图并了解了当前的有效频率(在 quotir 之前)之后,我就可以高精度地对波峰和波谷进行 5-6 次交易了。但由于圆图的构建是手动的,我无法重复这样的结果。因此,在这方面还有很多需要努力的地方。

下面是附加 项目的链接

同一网站上的 Entropy 值得特别关注。我认为熵对 NS 来说是一个重要的投入。

Noxa Analytics Inc :: Your Predictive Edge
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Imagine what it would be like if you could with in market data . What would that be worth to you? Three Facts You Must Know Before You Buy Any Chart Pattern Recognition Tool. 1. Spotting profitable niches with entropy-metrics 2. Discovering meaningful patterns 3. Revealing...
 
Mihail Marchukajtes:

我看到该指标的名称,立即想起了 NSH 的一个插件。我想它叫 CSSA。那里有一个工具,叫做 "协整"。只不过它显示的不是仪器之间的依赖关系,而是频率之间的依赖关系,而且是以示波器屏幕为例建立的。也就是说,沿着 X 轴和 Y 轴,绘制出 Lissajous 图形(信号波理论中的术语)。因此,协整点很简单。有必要通过平均参数等选择这样两个频率,以便在屏幕上出现尽可能平滑的圆。这表明一个频率跟随另一个频率,因此一个频率预测另一个频率。得到圆的形状后,我们就得到了频率、平均值、偏移等参数,这些参数可以预测商。更准确地说,这种方法准确地搜索到了领先于柯蒂耳并与之保持同步的频率。在使用该插件的所有时间里,我只成功构建了一次圆,而且是意外构建的,因为参数是手动选择的,而且是在某个窗口中完成的。不过,在收到圆图并了解了当前的有效频率(在 quotir 之前)之后,我就可以高精度地对波峰和波谷进行 5-6 次交易了。但由于圆图的构建是手动的,我无法重复这样的结果。因此,在这方面还有很多需要努力的地方。

下面是附加 项目的链接

同一网站上的 Entropy 值得特别关注。我认为熵对 NS 来说是一个有意义的输入。


如果 2 个或 2 个以上金融工具的线性组合形成静态 BP,那么它们就是协整的。

我会看看这个软件,谢谢......但它基本上是相同的东西,只是字母不同而已。

 
Maxim Dmitrievsky:

如果 2 个或 2 个以上金融工具的线性组合形成静态 VR,则它们之间存在协整关系。

我会看看这个软件,谢谢......但它基本上是一样的,只是字母不同而已。


只是在那个软件中,无法通过原子优化参数 来构建一个圆。如果这个工具作为一个完整的产品出现在 MT 上,那就另当别论了。有了云优化的可能性,我认为这将是值得的。最重要的是正确地实现一切。

 
Mihail Marchukajtes:

只是该软件无法自动优化参数 以构建圆。如果这个工具作为一个完整的产品出现在 MT 上,那就另当别论了。有了云优化的可能性,我认为这将是值得的。最重要的是要正确使用。


圆意味着频率的完全匹配,可以拟合任何一对仪器,但不能确保不会过度拟合,因此应该通过交叉验证来完成。

 
Maxim Dmitrievsky:

圆意味着频率的完全匹配,您可以对任何一对工具进行匹配,但这并不意味着不会过度拟合,因此应通过交叉验证来完成。


我认为,当接收到圆圈时,频率对市场的作用时间不会太长,如果在 5-6 个信号之内就会很好。 最主要的是要学会快速接收,以便这些信号是相关的。据我所知,计算是资源密集型的,因此可能会有困难。

 
Mihail Marchukajtes:

我认为,当接收到一个圆圈时,该频率在很长一段时间内都不会对市场产生影响,如果在 5-6 个信号之内的话。 最主要的是要学会快速接收,以便这些信号是相关的。据我所知,计算是资源密集型的,因此可能会有困难。


如果没有基本面依赖,那么几乎每一个新的条形图 都会被不断打破,因此货币对交易是一把双刃剑--今天有依赖,明天就没有了。在该指标的示例中,您可以看到,如果您在每一个新的条形图上关闭再训练功能

 
马克西姆,请你私下回复!
 
指标 好,干得好,谢谢!