文章 "将入场信息解析到指标" - 页 3

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Andrey Khatimlianskii:

我不明白。

如果我们谈论的是为策略选择指标，那么数量与它有什么关系？是指命中率的百分比吗？

从数学上讲，百分比就是某物的百分之一。说到交易次数，我的意思是，在逆向设计别人的系统时，不需要总结交易利润，只需要计算交易次数。凡是有最大交易次数（理想情况下是全中）的地方，这些信号就接近所使用的策略。当然，最大交易次数将与最大命中率相对应。简单地说，如果您更方便分析百分比，那么在制作图表时，您必须用收到的信号交易次数除以总交易次数，然后乘以 100。
 
Dmitriy Gizlyk:

分析时，显示的不是具体的交易，而是指标可比时刻的交易利润 总和。很明显，在具体的数值总和中，并非所有交易都有利可图。但在分析的时间段内，EA 信号和过滤器读数的重合会 带来利润。

您自己写道，只分析交易和过滤读数的重合。
如果您删除交易，只留下过滤读数，就会有其他输入。它们不会盈利。


例如，12:00 有一个买入信号，20:00 才平仓。
但在 14:00 和 16:00 可能还有两个买入信号（由于仓位已经打开，所以没有执行）。因此，如果过滤器取消了 12:00 的进场，但没有取消下一个进场（14:00 或 16:00），那么就会出现另一笔交易，而这笔交易根本没有经过盈利性分析，也没有与过滤器结合。

这就是为什么结果会不同于嵌入过滤器和后续优化的变体。

 
Dmitriy Gizlyk:
在数学中，百分比是某物的百分之一。说到交易次数，我的意思是，在逆向设计别人的系统时，不必总结交易的利润，只需计算其次数。凡是有最大交易次数（最好是全中）的地方，这些信号就接近所使用的策略。当然，最大交易次数将与最大命中率相对应。简单地说，如果您更方便分析百分比，您需要将收到的信号交易次数除以总交易次数，然后在构建图表时将其乘以 100。

数量是不够的。交易必须与原始交易相吻合。

这就是我所说的命中率（模拟交易与真实交易的重叠率）。

 
Andrey Khatimlianskii:

数量是不够的。你需要交易与原始交易相匹配。

这就是我说的命中率（模拟交易与真实交易的重叠率）。

这将是定义一套指标后的下一步。
 
Andrey Khatimlianskii:

您自己写道，只分析交易和过滤器读数的巧合。
而且，如果您删除交易，只留下过滤器，还会有其他输入。它们不会盈利。


例如，12:00 有一个买入信号，20:00 才平仓。
但在 14:00 和 16:00 可能还有两个买入信号（由于仓位已经打开，所以没有执行）。因此，如果过滤器取消了 12:00 的进场，但没有取消下一个进场（14:00 或 16:00），那么就会出现另一笔交易，而这笔交易根本没有经过盈利性分析，也没有与过滤器结合。

这就是为什么结果会与嵌入过滤器和后续优化的变体不同。

是的，我已经分析了交易与过滤器读数的匹配情况。如果过滤器取消了一笔交易，但随后又错过了另一笔交易，那么新的交易很可能会带来利润。这一点来自统计分析，并在文章末尾进行的后测试中得到了证实。
 
Dmitriy Gizlyk:
是的，我分析了交易与过滤器读数的重合度。如果过滤器取消了一笔交易，但随后又错过了另一笔交易，那么新的交易很有可能会带来利润。这是从统计分析中得出的结论，在文章末尾进行的事后测试也证实了这一点。

你还是不明白我的意思，不过没关系。

 

我认为，即使是好的策略也不一定总能奏效，还必须考虑到具体情况。

 
Ivashka222:

我认为，即使是好的策略也不一定总能奏效，还必须考虑到具体情况。

如果您是手动交易，那么毫无疑问有必要考虑各种情况。如果我们说的是使用智能交易系统进行交易，那么在编写智能交易系统 时不可能考虑到所有可能的情况。这就是为什么我们要建立一种尽可能不受情况影响的算法。当然，你必须用亏损的交易来换取普遍性，但该策略应能在较长的时间间隔内带来利润，用当前的利润来弥补过去的亏损。
 

我正试着运行 它，但不行。

在 StaticMACD.mqh 中出现错误

2017.12.29 08:11:23.672 2017.12.14 18:16:59 'StaticMACD.mqh' 中的数组超出范围 (375,45)

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