专家: 询价 出价 即时价

新评论
 

询价 出价 即时价:

"AskBidTicks" 是一套用于微观结构分析的高精度, 实时报价数据方案。它输出每一个即时价格至一个 csv 文件。它以本地电脑时间工作。

设置

作者： Erdem Sen

 
Automated-Trading:

Ask Bid Ticks：

作者： Erdem SenErdem Sen

有趣，您如何将其用于回溯测试？有什么想法吗？
 
您好，请问 M5 M15 H1 H4 栏中的等价物是什么？
 
vanvolxem:
您好，请问 Bar M5 M15 H1 H4 中的等价物是什么？
对不起，我不明白，您能说得具体一些吗？
 

你好

时间 符号 OPEM CLOSE PH PB

2013.01.04 04:55 eurgbp 0.81065 0.81078 0.81086 0.81065 172

2013.01.04 05:00 eurgbp 0.81079 0.81046 0.81080 0.81044 90

2013.01.04 05:05 eurgbp 0.81047 0.81044 0.81056 0.81044 89

2013.01.04 05:10 eurgbp 0.81043 0.81059 0.81059 0.81033 111

2013.01.04 05:15 eurgbp 0.81057 0.81052 0.81059 0.81048 78

2013.01.04 05:20 eurgbp 0.81051 0.81065 0.81071 0.81050 124

2013.01.04 05:25 eurgbp 0.81067 0.81066 0.81070 0.81060 243

2013.01.04 05:30 eurgbp 0.81067 0.81076 0.81080 0.81063 108

 
vanvolxem:

您好、

时间 符号 OPEM CLOSE PH PB

2013.01.04 04:55 eurgbp 0.81065 0.81078 0.81086 0.81065 172

2013.01.04 05:00 eurgbp 0.81079 0.81046 0.81080 0.81044 90


获取周期性数据的最佳方法（据我所知）是使用 MT4 历史记录，您可以下载并导出历史数据（到 excel）：

//+------------------------------------------------------------------+
//|PeriodicRealTimeDataStream.mq5
//| 2013 年 MetaQuotes 软件公司版权所有。|
//|http：//www.mql5.com ||
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

datetime t1;
double   arro[1],arrh[1],arrl[1],arrc[1];
string   T,O,H,L,C;
long     arrv[1],V;

//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {  

   t1 = (datetime)SeriesInfoInteger(_Symbol,_Period,SERIES_LASTBAR_DATE);
   static datetime  t0 = t1;
//--- 获取指定图表的数值 
   if (t0!=t1)
      {  
         //--- 将值复制到数组
         CopyOpen(_Symbol,_Period,0,1,arro);
         CopyHigh(_Symbol,_Period,0,1,arrh);
         CopyLow(_Symbol,_Period,0,1,arrl);
         CopyClose(_Symbol,_Period,0,1,arrc);
         CopyTickVolume(_Symbol,_Period,0,1,arrv);
         //--
         T=TimeToString(t1,TIME_DATE|TIME_MINUTES);
         O=DoubleToString(arro[0],_Digits);
         H=DoubleToString(arrh[0],_Digits);
         L=DoubleToString(arrl[0],_Digits);
         C=DoubleToString(arrc[0],_Digits);
         V=arrv[0];
         //--- 输出数值
         printf("%s  %s  %s  %s  %s  %s  %d",T,_Symbol,O,H,L,C,V);
         //--- 再次设置时间
         t0=t1;     
      }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

如果您希望导出 csv，可以使用主代码中的文件函数和变量

 
如果没有，就不是"......将卖出价和买入价的所有逐笔数据存储到一个 txt 文件中"。
 
RaptorUK:
如果没有，就不是"......将卖出价和买入价的所有逐笔数据存储到一个 txt 文件中"。

你说得对，由于 NewTick 事件的处理方式，可能会出现遗漏报价的 情况，但代码足够快，这种可能性非常小 （几乎为零）。如果遗漏刻度的情况比我想象的多（可能会影响分析的意义），那么是 Ontick() 出了问题，而不是我的代码。

关于"......将卖出价和买入价的所有逐点数据存储到一个 txt 文件中。"这句话，我很早以前就意识到了，并做了修改：）现在已经没有 "所有 "了，但在论坛上还是一样--很抱歉，我没有能力修改它，我喜欢重新编辑注释，但这句话是不可能的：(

 
erdogenes:

你说得没错，由于 NewTick 事件的处理方式，可能会出现遗漏报价的情况，但代码足够快，这种可能性非常小 （几乎为零）。如果遗漏报价的情况比我想象的多（这可能会影响分析的意义），那么是 Ontick() 出了问题，而不是我的代码。

关于"......将卖出价和买入价的所有逐点数据存储到一个 txt 文件中。"这句话，我很久以前就意识到了，并做了修改：）现在已经没有 "所有 "这个词了，但在论坛上还是一样--很抱歉，我没有能力修改它，我喜欢重新编辑注释，但对于这句话来说是不可能的：(

这不是一个错误，它就是这样工作的...................如果在新的 tick 出现时 OnTick() 正在运行，新的 tick 将被忽略 .

新刻度线

如果有新的报价，就会生成NewTick 事件，由附加智能交易系统的OnTick() 处理。如果收到新报价时正在处理前一个报价的 OnTick 函数，则 Expert Advisor 将忽略新报价，因为相应事件不会被触发。

程序运行时收到的所有新报价都会被忽略，直到 OnTick() 函数执行完毕。之后，只有在收到新报价后，函数才会运行。

......您是否测试过通常会错过多少个跳动点？

 
RaptorUK:

It's not a bug, it's just how it works . . . if OnTick() is running when a neew tick arrives the new tick is ignored . . .

我很困惑，你认为这是处理新刻度的方式，我也这么认为:)

erdogenes：

你说得对，由于 NewTick 事件的处理方式，有可能会丢失引号。

可能是你理解错了： 如果缺失 引号会对分析 产生重大影响，那么 ontick 就有问题，而不是正常情况（因为它是 "new tick "事件处理程序，如果它不能处理足够多的引号，它就有问题），但我不认为它不能处理，我不认为它有问题。

RaptorUK ：

..你测试过通常会错过多少个 ticks 吗？

我不知道遗漏的点数，我获取的是程序获取的，我如何计算呢？我不能代表 MetaQuotes 发言。我无法直接访问交易服务器来比较报价。我不能为一个程序计算它，当程序是我的时，它就不会改变，我只能从统计学的角度说话。

我为您编辑了一个高频数据处理示例。我用 2011 年 1 月 27 日的银行间汇率计算出了同一毫秒内到达的跳动率--计算程序是 Gretl，您可以使用代码，数据通过邮件发送（抱歉，我不能公开分享这些数据）。结果是 ~0.003（这是同一毫秒内到达的跳动率，而且是活跃的一天）。

我们假设 MT5 处理的数据（荒谬的是）全部丢失（~0.003）。我的答案是否定的。我们在分析中已经使用了更高比率的重采样。

当然，这只是假设，并非来自经纪人，但我希望你能理解我的观点。再说一遍，我没有能力获得缺失刻度线的真实数量。

还有一点：如果是 NewTick 事件处理程序的 "无队列 "策略导致了跳空点数（确实如此），那么我认为跳空点数也可能取决于您的硬件速度。因此，不能将其作为标准值来计算。

(我重新修改了评论：我修正了发送给您的代码，因为它存在错误，实际结果为 ~0.003，代码附后）。

附加的文件：
codes.zip  1 kb
 
erdogenes:

我很困惑，你认为这是处理 newtick 的方式，我也这么认为：)

可能是你理解错了： 如果缺少刻度 对分析 有重大影响， 那么 ontick 就有问题，而不是正常情况（因为它是 "新刻度 "事件处理程序，如果它不能处理足够多的刻度，它就有问题），但我不认为它 不能处理，我也不认为它有问题。

我不知道遗漏的刻度，我获取的是程序获取的，我如何计算它呢？ 我不知道 Ontick 一天遗漏了多少刻度（我没有开发 mql5）。

是的，您可以......您可以计算当前条形图中的刻度线，并检查当前条形图中的刻度线成交量 值，如果您的计算结果与刻度线成交量不一致，那么您就错过了一个或多个刻度线......。
123
新评论