MQL4 和 MQL5 的源代码库

在每个M1K线段上开立一个虚拟的套期交易，根据实际 tick 历史数据向前推进，并针对一系列止损距离，报告1分钟OHLC建模在多大程度上会导致交易方向判断错误。

无论经纪商如何称呼该黄金符号，本程序都能识别；从交易终端读取合约规格，而非自行推测；并将账户货币计价的风险转换为该经纪商对应的正确手数。

针对每笔已平仓交易导出一行CSV数据，其中包含对账单上未显示的数值：该交易曾达到的最高未实现盈利（MFE）、曾承受过的最大未实现亏损（MAE）、实际保留的MFE金额、交易跨过的K线数量以及持仓时长。 该指标的计算方式与“交易波动”指标相同，但将结果写入文件而非绘制在图表上，因为针对这些数据值得探讨的问题，是图表无法解答的：获利率是否取决于入场时间？ 我提前平仓的交易是否恰恰是持仓时间最长的？周一的亏损交易达到的MAE是否与周五不同？只要生成CSV文件，这些问题只需通过一个数据透视表即可解答。 输出格式为分号分隔且带标题行，位于 MQL5\Files 目录下；可在任何电子表格软件中打开。测量限制：波动值取自所选时间周期的K线高低点；单根K线内的价格路径无法确定。“K线”列报告了每笔交易的分辨率，汇总统计时将单根K线交易单独计数，而非将其平均计算在内。

在芝加哥商品交易所（CME），黄金设有每日维护休市时段。在11年的样本中，每个日历年的这一时段结束后首小时，金价涨幅均超出随机波动的解释范围——而当天其余各小时的走势则基本持平。 每交易时段仅执行一笔交易，采用基于波动率调整的服务器端止损，不进行均价法或网格交易。 随后发现我的成本模型存在错误。 基于真实报价的回测显示，市场重新开盘时的真实往返成本约为60点，而非我之前研究得出的19点——M1K柱状图中的价差字段是按柱统计的汇总数据，实际成本被低估了大约三倍。使用修正后的成本重新运行11年数据： +3.34 个基点，t 7.40，胜率 59.3% -> +1.60 个基点，t 3.42，胜率 50.8% 策略优势依然存在，但强度不足原来的半数。第二个数字才是真实的。 这并非意味着：年化收益率约+3.3%，回撤率4.6%，大约每九年出现一次亏损。以0.01手计算，年交易次数约为130次——该数字衡量的是仓位规模，而非策略本身。

将其附加到图表上，输入任意自定义指标的名称，它就会根据该指标自身的缓冲区向您发出提醒——弹出窗口、声音提示、手机推送通知或电子邮件。它通过 iCustom 读取指标，因此无需源代码：您只需下载一个已编译的 .ex5 文件即可。 它还可以从更高时间周期读取该指标，并重新检查已收盘的K线，以告知您该指标是重新绘制还是仅存在滞后。 该工具以“探索”模式启动，该模式会列出指标的所有缓冲区及其各自的内容，因为“哪个缓冲区包含信号”正是阻碍大多数人使用 iCustom 的关键问题。

一款通过iCustom仅在收盘K线时交易SuperTrend TV指标的专家顾问，随附审计报告，证明每笔交易均与信号匹配且未遗漏任何信号

每个运行网格策略的人都会问：我的账户资金够用吗？通常的答案——即上一级网格的亏损额——其实是错误的数字。真正导致账户爆仓的，是当保证金水平达到经纪商的强制平仓点时，而此时持仓仍未平仓，且表面上看起来仍有挽回的余地。 该EA会计算出真实数值，然后统计在该交易品种自身的M1历史数据中，如此大幅度的波动已经发生过多少次。 它纠正了三个误差，这些误差都倾向于给人一种“安全”的错觉：由 N 个交易段组成的交易链在第 x N(N-1)/2 步时处于浮亏状态，而非第 x N 步（例如，10 个交易段时，浮亏步数为 45 步，而非 10 步）； 持仓在浮亏期间也会占用保证金；止损是百分比，而非零——当达到50%时，损失一半权益就足够了。 “你需要86美元的余量”是一种抽象表述。“‘100天内发生过71次如此幅度的波动，平均每1.4天一次’则是一个决策。 将初始权益（InpEquity）设置为你目前尚未拥有的数值，以了解该配置的实际需求。 严格只读：该配置绝不会开仓、平仓或修改持仓。

通过一个简单的提示文件，您可以自定义 MetaTrader 5 AI 助手，选择其语言、个性、菜单和行为。

一款基于交易时段区间突破的EA，具备ATR过滤、止损距离调整、可选的持平平仓/部分平仓功能，以及共享图表工作台。支持对冲账户；作为教育资源，附有记录在案的执行和协调限制。

记录每个仓位的最大正向和负向波动（以R倍为单位），并针对每笔已平仓交易写入一行CSV数据。

检测订单区块——即在打破市场结构的推动性走势出现前最后一支反向K线——并将其绘制为区域，该区域会实时延伸，直至价格回调并消除该结构。结构的破位与消除均仅基于收盘K线进行评估，因此不会出现重绘现象。

打印导致同一EA在另一家经纪商处表现不同的符号属性：交易时间、合约规模、点值、点差统计数据、掉期成本以及真实交易时段覆盖范围。仅供查阅，不进行交易。

一款清晰的MT5市场结构指标，可直接在图表上标注已确认的HH、HL、LH和LL波动点。

一款适用于MT5的经纪商时段图表，显示亚洲、伦敦和纽约时段的波动区间及其已确认的高点和低点。

一款MT5公允价值缺口扫描器，用于标记看涨和看跌失衡，并追踪各区域何时被填补。

一款闭合柱状M5指标，整合了市场结构、流动性扫描、BOS/CHoCH及动量指标，用于显示入场点、止损位、第一目标位和第二目标位，并提供零售级频率的信号以及可点击的设置历史记录。

在一个工具中管理订单、现有订单、限价单、追踪止损、盈亏平衡点及手数计算器

一个适用于MetaTrader 5的小型教学型专家顾问，展示了一种将经典的固定尺寸Renko砖块与SuperTrend风格的趋势状态相结合的简单方法。

一个可拖动式MT5风险计算器，它能根据点值、点价和账户风险，将选定的入场点和止损距离转换为经纪商的标准化仓位规模。

一款免费的MT5指标，可自动在多个时间周期上绘制斐波那契水平线，并突出显示汇聚区、市场结构、溢价/折价区域以及关键价格反应点。

利用高斯平滑算法计算一个无需重绘的纳达拉亚-沃森包络线，并用箭头标记超出上下带的价格交叉点。

一款轻量级的MT5图表指标，可显示经纪商和交易品种的实时交易参数，包括点差、点值、点值大小、成交量限制、止损位和冻结位。

自动检测波动枢轴点，并在图表上直接标注经规则验证的艾略特波浪计数（1-2-3-4-5推动浪和A-B-C回调浪），并附有斐波那契信息面板。仅供参考，请务必手动确认。

使用垂直分隔线和/或阴影背景框标记最多三个交易时段（亚洲、伦敦、纽约或任何自定义时段）的开始/结束时间，并在滚动的近期时间窗口中每日重复显示。纯视觉展示——无需计算，无交易信号，仅显示清晰的交易时段边界。

自适应MACD是一种动态动量指标，它会根据市场状况调整平滑程度。该指标计算价格与K线指数在用户定义周期内的皮尔逊相关系数，然后利用所得的R²值将两组不同的MACD系数进行融合。这使得MACD线在强趋势期间反应更灵敏，而在横盘行情中则更平滑。 该指标绘制了带颜色编码的直方图（强/弱多头/空头）以及一条可选的、能根据图表背景自动调整对比度的MACD线。 通过参数设置，可自定义R²周期、快线/慢线长度、信号周期以及颜色。适用于趋势跟踪和动能转变的检测。

市场结构与智能交易追踪器 (MT5) 一款先进的、集多功能于一体的“智能资金概念”（SMC）指标，融合了自动市场结构映射、动量热图K线图以及机构交易执行追踪功能。

基于锯齿线的支撑阻力指标是一款价格行为指标，旨在自动且动态地在图表上标注支撑位、阻力位及过渡区域（反转区）。该指标完全专注于清晰地映射价格结构，并突出显示关键反弹区域（SBR 和 RBS）。此外，它还包含一个交互式仪表盘，用于监控实时的市场走势。

用于检测绘图指标是否会重新绘制，而不是断言其不会重新绘制。 不变式：一旦K线收盘并完成处理，其上绘制的任何对象都不得发生任何变化——既不能移动、不能改变颜色、不能更改文本，也不能消失。 该脚本会为自定义符号初始化真实历史数据，通过模板附加您的指标，记录每个对象，追加K线，强制进行全面重新计算，并逐个对象进行比较。 变化和消失情况会分别统计，因为只有发生变化才意味着该断言为假。若比较结果为空，则报告结果为“INCONCLUSIVE”（无法得出结论），绝不会被判定为通过。输出结果为 CSV 文件，您可以将其与数字一起发布。

XAUUSD M15 篮式反弹自动交易系统，具备自适应 ATR 间距、LL/LH 结构验证、动态 RSI 闸控、暴跌检测、新闻过滤以及智能交易修剪功能。

基于最近的回溯窗口构建水平成交量直方图，并使用标准的TPO/成交量价值区域扩展算法标记控制点（POC）和价值区域——而不仅仅是POC±固定偏移量。每出现一个新K线更新一次，以侧边栏形式显示在价格旁边。

一款开源的MT5指标，用于确认市场结构、成交量订单块以及估算买入/卖出活动。

将分形震荡高点/低点标记为流动性水平，然后在价格影线突破其中一个水平后又收盘回撤至该水平内部的精确K线处——即流动性扫盘/止损猎杀——用箭头和可选的价格标签进行标记。扫盘检查仅在已收盘的K线上进行，因此信号绝不会重绘。

一款专为手工交易者和量化开发者设计的MetaTrader 5交互式图形用户界面（GUI）面板。它可根据账户权益的精确风险比例自动进行动态仓位管理，具备一键下单（买入/卖出）、即时止损、平仓所有头寸功能，以及持续的实时追踪止损管理。

这使得MT5图表能够像TradingView图表一样滚动，并配有“自动”按钮用于重置

检测3根K线公允价值缺口（价格失衡），并将其绘制为框线，这些框线将实时显示，直至价格重新穿过该缺口。检测仅在完全收盘的K线上进行，因此缺口不会在当前K线形成过程中时隐时现。

“神经网络亏损模式审计器”利用已平仓交易历史数据，训练一个完全用原生 MQL5 从零编写的小型前馈神经网络，以测试行为特征和市场背景特征能否预测哪些交易更可能亏损。 该工具报告的准确率优于简单基线模型、概率校准表、特征重要性排列以及可配置的A-F综合评分（附带建议）。 首次运行时，它会使用内置的合成模拟数据，因此无需任何设置即可立即查看输出结果；若将其中一个输入参数设置为 InpUseDemoData=false，则可转而分析真实账户的历史数据。纯 MQL5 实现：不使用任何外部库、Python 语言或任何形式的人工智能服务。

一个免费的、只读的 MetaTrader 5 面板，可将您的自营交易公司的每日重置规则（无论该公司采用何种时区）转换为您的经纪商实际服务器时间，显示距离下次重置的实时倒计时，并在夏令时调整导致时间界限向前或向后推移一小时之前向您发出警告。 本插件不发送任何订单，不读取任何账户数据，仅用于显示。

当持仓组合的浮动亏损达到设定的限额（该限额可以是固定金额、余额的百分比或净值的百分比）时，系统将平仓该组合。范围过滤支持按代码或魔术编号筛选，可选盈利目标，支持安全且不阻塞的重试机制。

一个子窗口振荡指标，它将成交量稀少的价差柱标记为“流动性真空”，并根据价格回补每个价差柱的速度给出0–100的评分，从而区分出被迅速吸收的噪音与仍作为真实支撑或阻力位发挥作用的价位。

在AAPL差价合约交易中运用ORB策略