Sinyaller
Widget ekle
Kurallar
Büyüme
Bakiye
Varlık
Düşüş
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 812 | |||
| GBPUSD | 620 | |||
| EURCHF | 553 | |||
| USDCHF | 350 | |||
| USDCAD | 103 | |||
| EURAUD | 86 | |||
| EURCAD | 31 | |||
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
| Sembol | Brüt kâr, USD | Zarar, USD | Kâr, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 76 | |||
| GBPUSD | 72 | |||
| EURCHF | 6 | |||
| USDCHF | 18 | |||
| USDCAD | 4 | |||
| EURAUD | 11 | |||
| EURCAD | 7 | |||
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
| Sembol | Brüt kâr, pips | Zarar, pips | Kâr, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 9.3K | |||
| GBPUSD | 7.6K | |||
| EURCHF | 2.7K | |||
| USDCHF | 2.5K | |||
| USDCAD | 1.4K | |||
| EURAUD | 2.3K | |||
| EURCAD | 968 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
Düşüş
MFE ve MAE dağılım nokta grafikleri
Maksimum potansiyel kâr (MFE) ve maksimum potansiyel zarar (MAE) değerleri, her açık pozisyon için ömrü boyunca kaydedilir. Bu parametreler, gerçekleşmemiş maksimum potansiyel değerler ve izin verilen maksimum risk değerleriyle kapatılan pozisyonları karakterize eder. MFE/Kâr ve MAE/Kâr dağılım grafikleri, her pozisyon için gerçekleşen kâr/zarar değerlerini X ekseni boyunca, maksimum potansiyel kâr (MFE) ve maksimum potansiyel zarar (MAE) değerlerini de Y ekseni boyunca noktalar olarak çizer.
En iyi ve en kötü ticaret serilerini görmek için imlecinizi parametrelerin/grafik etiketlerinin üzerine getirin. Ticarette matematik: Ticaret sonuçları nasıl değerlendirilir? makalesini okuyarak MAE ve MFE dağılımları hakkında daha fazla bilgi edinin.
Farklı brokerların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GO4X-Live
|
0.00 × 1 | |
|
T4TCapitalFunds-Demo 2
|
0.00 × 2 | |
|
FFTraderSRO-Demo
|
0.00 × 2 | |
|
SwitchMarkets-Real
|
0.00 × 2 | |
|
TitanFX-05
|
0.00 × 2 | |
|
BlueberryMarkets-Live
|
0.00 × 2 | |
|
OctaFX-Real5
|
0.00 × 1 | |
|
ICMarketsSC-Live32
|
0.00 × 1 | |
|
XM.COM-Real 19
|
0.00 × 1 | |
|
AFXCapital-Real
|
0.00 × 1 | |
|
EGlobal-Classic2
|
0.00 × 2 | |
|
TegasFX-Live-UK
|
0.00 × 40 | |
|
CapitalCityMarkets-Live
|
0.00 × 1 | |
|
StreamForex-Real
|
0.00 × 1 | |
|
PHP-LiveLiquidity1
|
0.00 × 1 | |
|
CalibrateManagement-Live
|
0.00 × 2 | |
|
ATCBrokers-US Live
|
0.00 × 4 | |
|
Trade12-Primary
|
0.10 × 21 | |
|
FPMarkets-Live2
|
0.14 × 7 | |
|
FXGiantsUK-Real4
|
0.15 × 89 | |
|
ACYCapital-Live02
|
0.17 × 12 | |
|
ZeroMarkets-Live
|
0.23 × 35 | |
|
RoboForex-ECN-2
|
0.25 × 4 | |
|
MEXExchange-Live
|
0.29 × 14 | |
|
RoboForexDE-Pro
|
0.30 × 50 | |
This signal uses an automated mean reversion strategy around the close of the New York session, GerFX QuantFlow Scalper.
Copying the signal might cause high slippage because of different spreads during swap time, so I don't recommend to copy it. It would be better rent or buy the EA yourself.
The signal is running at about 30% maximum drawdown risk. It also uses the Breaking News Filter.
About the drawdown calculation:
The portfolio backtests I show are usually done with a fixed lot size of 0.1. This means that you have to look at the fixed drawdown, not the percentage one. For QuantFlow Scalper with all pairs, the drawdown was about $560 for 0.1 lots, which you can use to scale to the desired risk level. For example, using 0.02 lots like this signal on all pairs would have had about $112 maximum drawdown together in the backtest.
Things to consider:
The maximum backtest drawdown happened in 2008 and never occurred again in later years. In 2008 the spreads were much larger than they are now and the tick data quality is also much worse for early years. So some developers argue against even using data before 2010/2011. However, since optimization usually leads to underestimation of the expected drawdown, I still prefer to use the 2008 drawdown as the best estimate. 2008 was also the year of a global financial crisis, which might be a risk factor to consider for the future.
Please also keep in mind that there is never any guarantee that the future drawdown will be less than the historical one.
Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı