"Borsada doğrusal olmayan regresyon modelleri" makalesi için tartışma
Şimdi, bu çok garip:
Было несколько забавных моментов в процессе отладки. Например, система начала выдавать серию противоречивых сигналов буквально каждые несколько минут. Купить, продать, снова купить... Классическая ошибка начинающего алгоритмического трейдера — слишком частые входы в рынок. Решение оказалось до смешного простым — добавил таймаут в 15 минут между сделками и фильтр на открытые позиции.
Modelin çelişkili sinyallerinin yapay olarak rastgele inceltildiği ortaya çıkıyor. Koşullu alım satım başlangıç noktası 15 dakika kaydırılırsa, aynı zaman aralığında başka yönlerde alım satımlar alacak mıyız?
Fantezi uçuşunu, TC'nin yaratılmasına farklı alışılmadık açılardan yaklaşma girişimlerini seviyorum :)
Aslında bu, bazen dahiyane çözümlerin ortaya çıkmasına neden olan yaratıcılık sürecidir.
Tahminlerin kendileri oldukça kısa vadeli görünüyor:
Değiştirilmiş EA ektedir (test sürümü). Kârda kapanış parametre tarafından devre dışı bırakılır.
Gözüme çarpan bir başka şey de asimetrik sinyaldi (tahmin >= satış -- al, tahmin < satış (neden teklif değil?) -- sat). Ancak bir pozisyonu bir saat veya daha uzun süre tutarken, muhtemelen önemli değildir.
Gözüme çarpan bir başka şey de asimetrik sinyaldi (tahmin >= sor -- al, tahmin < sor (neden teklif değil?) -- sat). Ancak bir saat veya daha uzun süre bir pozisyonda kalındığında, bu muhtemelen çok önemli değildir.
Sorunun cevabını bulabildiniz mi?
Bu herhangi bir TS'nin en önemli noktasıdır, sinyalleri kaçıramazsınız, aksi takdirde tüm mantık çöker, yoksa burada öyle değil mi?
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum.
"Borsada doğrusal olmayan regresyon modelleri" makalesinin tartışılması.
Stanislav Korotky, 2024.11.27 19:05
Bu çok garip:
Modelin çelişkili sinyallerinin yapay olarak rastgele inceltildiği ortaya çıkıyor. Koşullu alım satım başlangıç noktası 15 dakika kaydırılırsa, aynı zaman aralığında başka yönlerde alım satımlar alacak mıyız?
Makale ilginç çünkü fiyat hareketinin geçmişini test cihazında kar elde etmek için yeterli doğrulukla tanımlamak için ne kadar az değişkene ihtiyaç olduğunu açıkça gösteriyor.
Sadece anlamıyorum, metin düzenli aşırı optimizasyonlardan bahsediyor, ancak sabit değerlere sahip bir grafik öneriyor. Yoksa oradaki katsayılar bazı pencere frekanslarıyla mı seçiliyor ve çok boyutlu bir dizide mi saklanıyor? Kodu çözümlemedim.
Formülü optimize etmek için başka yöntemler kullanmayı denediniz mi? Andrei Dick bunları derinlemesine araştırıyor, belki de onun tarafından açıklanan algoritmalardan biri python'u tamamen terk etmenizi sağlayabilir?
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Web sitesi politikasını ve kullanım şartlarını kabul edersiniz
Yeni makaleye göz atın: Borsada doğrusal olmayan regresyon modelleri.
Son üç yılımı gerçekten işe yarayan bir şey yaratmaya çalışarak geçirdim. En basit regresyonlardan sofistike sinir ağlarına kadar pek çok şey denedim. Ve biliyor musunuz? Sınıflandırmada sonuç elde etmeyi başardım, ancak henüz regresyonda değil.
Her seferinde aynı hikaye vardı - geçmişte her şey saat gibi işliyordu, ancak gerçek piyasada çalıştırdığımda kayıplarla karşılaşıyordum. İlk konvolüsyonel ağım için ne kadar heyecanlandığımı hatırlıyorum. Eğitimde R² %1.00. Bunu iki haftalık işlem süreci ve bakiyenin %30'unun kaybı izledi. Klasik aşırı uyumun en güzel örneği. İleriye dönük görselleştirmeye devam ederek regresyona dayalı tahminin gerçek fiyatlardan nasıl gittikçe uzaklaştığını izledim...
Ama ben inatçı biriyim. Bir başka kayıptan sonra daha derine inmeye karar verdim ve bilimsel makaleleri incelemeye başladım. Ve tozlu arşivlerden ne buldum biliyor musunuz? Anlaşılan o ki, yaşlı Mandelbrot zaten piyasaların fraktal doğası hakkında atıp tutuyormuş. Ve hepimiz doğrusal modellerle işlem yapmaya çalışıyoruz! Bu, bir kıyı şeridinin uzunluğunu cetvelle ölçmeye çalışmak gibidir - ne kadar doğru ölçerseniz, o kadar uzar.
Bir noktada aklıma bir fikir geldi: klasik teknik analizi doğrusal olmayan dinamiklerle kesiştirmeye çalışırsam ne olur? Bu kaba göstergeler değil, daha ciddi bir şey - diferansiyel denklemler, uyarlanabilir katsayılar. Kulağa karmaşık gelebilir, ancak özünde piyasanın dilinden konuşmayı öğrenme çabasıdır.
Kısacası, Python'ı aldım, makine öğrenimi kütüphanelerini bağladım ve denemeye başladım. Hemen karar verdim - akademik ayrıntılar yok, sadece gerçekten kullanılabilecek şeyler. Süper bir bilgisayarım yoktu - sadece normal bir Acer dizüstü bilgisayar, süper güçlü VPS ve MetaTrader 5 terminali. Tüm bunlardan, size anlatmak istediğim model doğdu.
Yazar: Yevgeniy Koshtenko