"Piyasa matematiği: kâr, zarar ve maliyetler" makalesi için tartışma

Yeni yorum
 

Yeni makaleye göz atın: Piyasa matematiği: kâr, zarar ve maliyetler.

Bu makalede, komisyon ve swap dahil olmak üzere herhangi bir işlemin toplam kâr veya zararını nasıl hesaplayacağınızı göstereceğim. En doğru matematiksel modeli sağlayacağım ve onu kodu yazmak ve standartla karşılaştırmak için kullanacağım. Ayrıca, kârı hesaplamak için olan ana MQL5 fonksiyonunun içerisine girmeye ve enstrüman özelliklerindeki gerekli tüm değerlerin özüne inmeye çalışacağım.

Verimli bir ticaret sistemi geliştirmek için öncelikle her bir emrin kâr veya zararının nasıl hesaplandığını anlamak gerekir. Hepimiz para yönetim sistemimizi sürdürmek için kâr ve zararlarımızı bir şekilde hesaplayabiliyoruz. Birileri bunu sezgisel olarak yapar, birileri kaba tahminler yürütür, ancak neredeyse her Uzman Danışmanın gerekli tüm miktarların gerekli hesaplamalarına sahiptir.

Aşağıdaki şekil fikri daha da geliştirerek anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. İki tür piyasa emrinin açılışını ve kapanışını göstermektedir:

Alış ve satış

Yazar: Evgeniy Ilin

 
Kâr ve zarar, sadece bir modül almak varken neden alım ve satımı ayırasınız ki?
 
Mikhail Tolstov #:
Kâr ve zarar, sadece bir modül almak varken neden alım ve satımı ayıralım?

Çünkü kırmızı ve yeşil elmalar, ikisi de elma olmasına rağmen ayrı ayrı satılır.

 

Genel olarak, doğru yön belirlenmiştir: kâr görmek istiyorsanız, kayıpları ve maliyetleri ayrıntılı olarak ele alın.

Bir gösterge olarak sunucu ve rollover tarafından tarihlerin değiştirilmesi çizgisi oldukça tartışmalıdır - çok fazla tamamen teknolojik (piyasa değil) bileşen vardır.

Yazara - bir sonraki makalenizde marjlara daha fazla dikkat edin. Sanki değişken kar/zarardan daha önemliymiş gibi, ancak çoğu insan bunu bilmiyor ve nasıl hesaplayacağını bilmiyor.

 
Maxim Kuznetsov #:

Genel olarak, doğru yön belirlenmiştir: kar görmek istiyorsanız, kayıplar ve maliyetlerle ayrıntılı olarak ilgilenin.

Sunucu tarafından tarihlerin değiştirilmesi ve bir gösterge olarak devir çizgisi oldukça tartışmalıdır - tamamen teknolojik (piyasa değil) çok fazla bileşen vardır.

Yazara - bir sonraki makalenizde marjlara daha fazla dikkat edin. Sanki değişken kar/zarardan daha önemliymiş gibi, ancak çoğu insan bunu bilmiyor ve nasıl hesaplayacağını bilmiyor.

Deneyeceğim, ancak marjı hesaplamak ilk bakışta çok zor değil, orada çok fazla hesaplama yok, bir makale için yeterli değil, başka bir şeye ihtiyacımız var

 

Yazara teşekkürler.

Haçlar konusunda hep kafam karışıktı ama burada her şey açıklanmış ve koda çevrilmiş. Alın, kullanın, kafanızı kırmayın))))

 

Sanırım makale Point ile TickSize'ı karıştırıyor.

Tanım olarak, Nokta = 10^(-Digit).

 
fxsaber -Digit) .

Hayır, Point _Point'tir, doğru anladım/ TickSize biraz farklıdır, minimum fiyat değişikliğinin boyutudur. Örneğin bazı enstrümanlarda TickSize = 5*_Point olabilir. Bu sadece spesifikasyondaki diğer tüm değerlerin türetildiği bir sayıdır. Özellikle böyle bir makalede tüm nüansları vermek zor, ancak önemliyse elbette düzeltmelisiniz. Her şeyden önce özü aktarmaya çalıştım. "_Point" konusuna gelince, herhangi bir şey olabilir, mesele bu değil. Örneğin, USDJPY'yi alırsanız, formülünüz doğru olmayacaktır çünkü oran yüzün ötesine geçer, onu başka bir 100 ile çarpmanız gerekecektir. EURUSD USDGBP gibi çiftler alırsanız, o zaman evet. Nokta serbest bir değerdir. Tabii ki, bir şeye eşit değildir, ancak yaklaşık olarak bir saniye veya beş saniye boyunca enstrüman üzerindeki ortalama fiyat hareketine eşittir....

 
Evgeniy Ilin #:

... ancak düzeltilmesi önemliyse elbette ...

  • PrBuy = Lot * TickValue * [ ( PE - PS )/Point ] - satın alma emri için kâr

-- burada TickSize doğrudur -- ve metnin ilerleyen kısımlarında.

 
Andrey F. Zelinsky #:
  • PrBuy = Lot * TickValue * [ ( PE - PS )/Point ] - satın alma emri için kâr

-- burada TickSize doğrudur -- ve metnin ilerleyen kısımlarında

Her şeyi doğru yaptım, aksi takdirde hesaplamalar tutmazdı. Kısa bir senaryo hazırladım. Kişisel olarak sizin için değil, herkes için. Bu değerler farklıdır ve aralarındaki farkı anlamanız gerekir. Nasıl düzelteceğimi düşüneceğim. Ama bu durumda her şey doğru. Üstünü çizmeye gerek yok.

Dosyalar:
Ticks.mq5  4 kb
 

Bu makalede kar/zarar hesaplamaları ile ilgili büyük bir kusur olduğunu belirtmek isterim.

Tik Değeri ve Puan Boyutunu birlikte kullanıyorsunuz. Bu yanlış. Tik Değeri ile Tik Boyutunu kullanmalısınız, Nokta Boyutunu değil.

Ayrıca Nokta Boyutu, fiyattaki en küçük değişiklik değildir. Bu, Tik Boyutu olacaktır. Nokta Boyutu, fiyat teklifini temsil etmek için gereken en küçük sayısal çözünürlüktür, en küçük fiyat değişikliği değildir.

İşte farklı nokta ve tik boyutlarına sahip sembol örnekleri ...

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum

Sembol Nokta Değeri

Fernando Carreiro, 2022.06.02 01:14

İşte AMP Global'd en (Avrupa) iki örnek:

  • Micro E-mini S&P 500 (Vadeli İşlemler): nokta boyutu = 0,01, tik boyutu = 0,25, tik değeri = 1,25 $
  • EURO STOXX Bankalar (Hisse Senedi Endeksi): nokta boyutu = 0,01, tik boyutu = 0,05, tik değeri = 2,50 €

12
Yeni yorum