"Otomatik ticaret için faydalı ve ilginç teknikler" makalesi için tartışma

 

Yeni makale Otomatik ticaret için faydalı ve ilginç teknikler yayınlandı:

Bu makalede, otomatik ticaret için bazı çok ilginç ve faydalı teknikler göstereceğim. Bazıları size tanıdık gelebilir. En ilginç yöntemleri ele almaya çalışacağım ve neden kullanmaya değer olduklarını açıklayacağım. Ayrıca, bu tekniklerin pratikte ne şekilde kullanılabileceklerini göstereceğim. Uzman Danışmanlar oluşturacağız ve geçmiş fiyatlar üzerinde açıklanan tüm teknikleri test edeceğiz.

Aslında, bu teknik sadece martingale için değil, aynı zamanda yeterince yüksek işlem frekansına sahip diğer stratejiler için de kullanılabilir. Bu örnekte, bakiye düşüşüne dayalı ölçütü kullanacağım. Çünkü bakiye ile ilgili her şey daha kolay değerlendirilir. Bakiye grafiğini yükselen ve düşen segmentlere ayıralım. İki komşu segment bir yarım dalga oluşturur. Yarım dalgaların sayısı, işlem sayısı sonsuza doğru gittikçe sonsuza doğru gider. Martingale'i biraz daha kârlı hale getirmemiz için sonlu bir örneklem yeterli olacaktır. Aşağıdaki diyagram bu fikri açıklamaktadır:

Bakiye dalgaları

Şekilde oluşmuş ve yeni başlamış bir yarım dalga görünmektedir. Herhangi bir bakiye grafiği bu tür yarım dalgalardan oluşur. Bu yarım dalgaların büyüklüğü sürekli dalgalanır ve grafikte bu tür yarım dalga gruplarını her zaman ayırt edebiliriz. Bu yarım dalgaların büyüklüğü bir dalgada daha küçük, diğerinde ise daha büyüktür. Dolayısıyla, lotu kademeli olarak düşürerek, mevcut grupta kritik bir düşüşe sahip bir yarım dalga görünene kadar bekleyebiliriz. Bu kritik düşüşün lotu seride minimum olacağından, bu tüm dalga gruplarının genel ortalama ölçütlerini artıracak ve sonuç olarak orijinal testin aynı performans değişkenleri de artacaktır.

Uygulama sırasında martingale için iki ek girdi parametresine ihtiyacımız olacaktır:

  • {DealsMinusToBreak} - döngünün başlangıç lotunu başlangıç değerine sıfırladığımız bir önceki döngü için zararda olan işlem sayısı
  • {LotDecrease} - işlem geçmişinde yeni bir döngü ortaya çıktığında döngünün başlangıç lotunu azaltma adımı

Bu iki parametre, güvenli yarım dalga grupları için artırılmış lotlar ve tehlikeli yarım dalga grupları için azaltılmış lotlar sağlamamıza olanak tanıyacak ve bu da teorik olarak yukarıda belirtilen performans ölçütlerini artıracaktır.

Yazar: Evgeniy Ilin

 

geleneksel olarak yararlı ve anlayışlı.

düşündürücü

 

tüm fonksiyonların klasik

volume_in_market = K*exp(N*balance drawdown)

ya da ben yanlış diyagonalde okuyordum :-)

🤔

 
Maxim Kuznetsov:

tüm işlevler klasiklere gitti.

volume_in_market = K*exp(N*balance drawdown)

ya da ben yanlış diyagonalde okuyordum :-)

🤔

Eğer klasik martingale'den bahsediyorsak, o zaman evet) Anladığım kadarıyla son noktayı kastediyorsunuz. Orada durum biraz farklı. Belki de açıklamalıyım. Özkaynak veya denge çizgisini segmentlere bölersek, ortalama düşüşün arttığı ve azaldığı segmentler olacaktır, düşüşün arttığı bu segmentlerde minimum lotlar ve düşüşün azaldığı yerlerde maksimum lotlar sağlamaya çalışmalıyız, böylece riskli alanların önemini azaltır ve güvenli olanların önemini artırırız. Sonuç olarak, kaybettiren bir strateji bu tekniğin ustaca kullanılmasıyla biraz olumlu bir stratejiye dönüştürülebilir. Çok fazla varyasyon olabilir, sadece denemeniz gerekir, aksi takdirde hiçbir yolu yoktur. Pratik olmadan teori sadece teoridir )

 
Evgeniy Ilin:

Eğer klasik martingale hakkında konuşuyorsak, o zaman evet) Son noktayı kastettiğinizi anlıyorum. Orada durum biraz farklı. Belki de açıklamalıyım. Özkaynak veya denge çizgisini segmentlere bölersek, ortalama düşüşün arttığı ve azaldığı segmentler olacaktır, düşüşün arttığı bu segmentlerde minimum lotlar sağlamaya çalışmalıyız ve düşüşün azaldığı yerlerde maksimum lotlar sağlamalıyız, böylece riskli alanların önemini azaltır ve güvenli olanların önemini artırırız. Sonuç olarak, bu tekniğin ustaca kullanılmasıyla kaybeden bir strateji biraz olumlu bir stratejiye dönüştürülebilir. Çok fazla varyasyon olabilir, sadece denemeniz gerekir, aksi takdirde hiçbir yolu yoktur. Pratik olmadan teori sadece teoridir)

nereye düşeceğimi bilseydim, bir yatak yapardım :-))

Bu, artan/azalan bakiye düşüş alanları ve riskli alanlarla ilgilidir...

bunlar önceden bilinmez, sadece olaydan sonra bilinir. Ve eğer biliniyor olsalardı, o zaman "çitin üzerinde oturma" yöntemi her şeyi yönetecektir :-) sadece daha riskli alanlarda işlem yapmayın.

 
Maxim Kuznetsov:

Nereye düşeceğini bilseydim, onun için bir yatak yapardım).

artan/azalan bakiye düşüşü ve riskli alanlarla ilgili....

önceden bilinmezler, sadece olaydan sonra bilinirler. Ve eğer biliniyorlarsa, o zaman "çitin üzerinde oturma" yöntemi her şeyi yönetecektir :-) sadece daha riskli alanlarda ticaret yapmayın.

Çok basit, daha düşük bir düşüşü her zaman daha yüksek bir düşüş izler ve bunun tersi de geçerlidir) şimdi bir pipet koyabilirsiniz)

 

gerçekten çok faydalı. Sabit lotlar kullanmak yerine lotları kontrol ederek kar elde etmek.

Bu arada, PartialClosing EA için test Zaman Çerçevesi nedir?

 
Zhongquan Jiang:

gerçekten çok faydalı. Sabit lotlar kullanmak yerine lotları kontrol ederek kar elde etmek.

Bu arada, PartialClosing EA için test Zaman Çerçevesi nedir?

Teşekkürler! Kısmi kapanış geri testi M2000 zaman diliminde 2021-5'dir. Ancak M1 veya daha yüksek zaman dilimlerinde çalışılabilir olması gerektiğini düşünüyorum. )

 
Evgeniy Ilin:

Çok basit, daha düşük düşüşü her zaman daha yüksek düşüş izler ve bunun tersi de geçerlidir) şimdi pipetinizi koyabilirsiniz)

Pratikte, makaledeki resimde bunun gibi birkaç nokta daha olmalıdır.


Düşüşün modelin ötesine geçtiği veya net bir şekilde toparlandığı anlar...
ardından lotları manipüle etmek için harekete geçilir
zirvelere ne kadar yakın olurlarsa, klasik martingallere o kadar yakın oluruz, ancak daha uzak, elbette daha ilginç.

 
Maxim Kuznetsov:

pratikte, makaledeki resimde bunun gibi birkaç nokta daha olmalıdır


Düşüşün modelin ötesine geçtiği veya net bir şekilde toparlandığı anlar...
ardından lotları manipüle etmek için harekete geçilir
tepelere ne kadar yakın olurlarsa, klasik martingallere o kadar yakın oluruz, ancak daha uzak, elbette daha ilginç.

Genel olarak evet, ancak insanların biraz düşünmeye başlaması için biraz yiyecek bırakmak gerekiyor.) Açık bir tarif yok, sadece tüm bu şeylerin bir dalga süreci olduğu genel prensibi var, alanların sınırlarının tam olarak nasıl tanımlanacağı yaratıcılık için büyük bir kapsam, ben sadece en basit örneği verdim. Genel olarak, bu prensibin anlaşılması, düşünmeye başlamak için bir referans noktası sağlar) ve tariflerimin en iyisi olması bile gerekli değildir) ne kadar çok insan olursa, çözümümün en iyisi olma olasılığı o kadar az olur.

 

Muhtemelen konuyu tam olarak anlamadım, ama gerçekten böyle mi olmalı, tam tersi (vurgulanmış) değil mi?

void PartialCloseType()//emri kısmen kapatın
   {
   bool ord;
   double ValidLot;
   MqlTick TickS;
   SymbolInfoTick(_Symbol,TickS);
            
   for ( int i=0; i<OrdersTotal(); i++ )
      {
      ord=OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES );
                            
      if ( ord && OrderMagicNumber() == MagicF && OrderSymbol() == _Symbol )
         {
         if ( OrderType() == OP_BUY )
            {
            ValidLot=CalcCloseLots(OrderLots(),(Open[0]-Open[1])/_Point);
            if ( ValidLot > 0.0 ) ord=OrderClose(OrderTicket(),ValidLot,TickS.bid,MathAbs(SlippageMaxClose),Green);
            }
         if ( OrderType() == OP_SELL )
            {
            ValidLot=CalcCloseLots(OrderLots(),(Open[1]-Open[0])/_Point);
            if ( ValidLot > 0.0 ) ord=OrderClose(OrderTicket(),ValidLot,TickS.ask,MathAbs(SlippageMaxClose),Red);
            }         
         break;
         }
      }

Bu durumda, bir pozisyonun kısmi kapanışı, fiyat hareketi ve belirlenen emir yön olarak çakıştığında gerçekleşir. Yani, karlı bir pozisyon kapatılırken, zarar eden bir pozisyon kalır.