"Ticaret sistemlerinin geliştirilmesi ve analizi için optimum yaklaşım" makalesi için tartışma - sayfa 7

Yeni yorum
 
Denis Kirichenko:

Üstlerine sormalısın. Yoksa sonun Sergei Bodrov gibi olur. Yani yasaklandım.

Hadi, bana bir şey olmaz) önemli olan makaledeki kaynağa atıfta bulunmak değil). Benim için önemli olan insanların görüşüdür). Hatta bana diğer robotlardan örnekler verebilirsiniz, onlara bakarım ve mantığı anlarsam bir makale yazabilirim ve sonunda herkes iyidir).

 

Yazara saygı ve teşekkürler. Yararlanarak ve zevkle okudum. Kod konusunda seçici olmayın - bu bir fikrin örneklendirilmesidir.

Etkileyici ve gizemli kodunuzu hangi omuz ile test ettiğinizi anlayamadım? Bu harika bir sonuç. Umarım ileride daha fazla detay olur.

 
AMK_robot:

Yazara saygı ve teşekkürler. Fayda ve zevkle okudum. Kod konusunda seçici olmayın - bu bir fikrin örneklendirilmesidir...

Bir programcı forumunda böyle bir şey okumak komik...

 
AMK_robot:

Yazara saygı ve teşekkürler. Fayda ve zevkle okudum. Kod konusunda seçici olmayın - bu bir fikrin örneklendirilmesidir.

Etkileyici ve gizemli kodunuzu hangi omuzla test ettiğinizi anlayamadım? Bu harika bir sonuç. Umarım gelecekte daha fazla ayrıntı olur.

Aslında etkileyici ve gizemli bir şey yok ))) kod genel olarak beceriksiz ) aslında forum üyeleri bunu trolledi ) Bunu inkar etmiyorum. EA fikri de işe yaramıyor. Onlardan tonlarca vardı. Bu sadece örnek olması içindir. Makalenin başında tabloya yakın bir çoklu para biriminin nasıl yazılacağını göstereceğim makaleler olacak. Bu Uzman Danışmanı unutun daha iyi. Yeni Yıla yaklaşırken daha spesifik bir makale olacak.

 
Denis Kirichenko:

Bunu bir programlama forumunda okumak çok komik....

"Mükemmel sonuç" beni daha çok şaşırttı. ))). Kod onu ***s DDD. Olur böyle şeyler). Ne yazık ki çok az kişi makalenin ne hakkında olduğunu anladı. Belki de izleyicilerin ilgisine çok fazla inandım

 
Harika bir makale, bunu yayınlamak için zaman harcadığınız için teşekkür ederim. Sistem geliştirme adımlarının ana fikrini kavramayı ve bu fikirleri fiyat-eylem tabanlı sistemime uygulamayı başardım. Ancak genel olarak Modlar fikri gibi birkaç kısmı anlamadım, sonraki makalelerinizde daha fazla açıklarsanız iyi olur 👍
 
Martian4x:
Harika bir makale, bunu yayınlamak için zaman harcadığınız için teşekkür ederim. Sistem geliştirme adımlarının ana fikrini kavramayı ve bu fikirleri fiyat-eylem tabanlı sistemime uygulamayı başardım. Ancak genel olarak Modlar fikri gibi anlamadığım birkaç kısım var, sonraki makalelerinizde daha fazla açıklarsanız iyi olur 👍
Modlar fikri basitçe algoritmaya daha fazla varyasyon vermeye dayanmıyor. Bu bir sonucu garanti etmez, ancak daha büyük bir başarı şansı sağlayacaktır. burada mesele şu ki, hiçbir garanti yok, fikrimizden maksimum sıkabileceğimiz maksimum, sonunda ışık yoksa, o zaman büyük olasılıkla başka bir fikre geçmeye değer olduğunu hatırlamanız gerekir. Makalelerimin çoğunu tamamladım bile. Birçoğu henüz çevrilmedi, forum haberlerini takip edin, er ya da geç çevrilecekler

.

 
Teorik olarak her şey doğrudur. Ancak pratikte teorik olarak doğru sistemlerin neredeyse hiçbir sonuç vermediği ortaya çıkıyor. Bu benim bakış açım değil. Bu sonuçlar, uzun vadeli stratejilere sahip başarılı yatırımcıların alım satım yöntemlerinin analizinden elde edilmiştir. Sinyallerim basitçe risk derecesine bölünmüştür. Risk ne kadar büyükse, düşüş olasılığı o kadar büyüktür, ancak gelir de o kadar büyüktür. ....
 
  • LinearFactor = MaxDeviation/EndBalance
  • MaxDeviaton = Max(MathAbs(Balance[i]-AverageLine))
  • AverageLine=StartBalance+K*i
  • K=(SonBakiye-BaşlangıçBakiyesi)/n
  • n - testteki anlaşma sayısı

Yazara teşekkürler. Birçok insan gibi ben de her zaman en çok kâr artışının doğrusallığına dikkat etmişimdir. Ek sınıflar ve diğer komplikasyonlar olmadan (bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum) bu şekilde optimizasyon için kullanıyorum. Bakiyeyi hesaplıyorum ve her işlemden sonra OnTradeTransaction() içinde diziyi dolduruyorum DEAL_ENTRY_OUT ve OnTester() içinde ideal çizgi ile karşılaştırıyorum. 1 çalışma için çalışıyor. Özel kriteri değiştirme imkanı ekledim. Ayrıca ideal denge çizgisinden ortalama sapma varyantını ve ideal denge çizgisinden ekuaiti sapma varyantını kullanıyorum."Eğrinin düzlüğünün" ))) diğer kriterlere kıyasla gelecekteki sistem performansı hakkında en iyi fikri verdiğine katılıyorum, ancak elbette %100 değil.

OnTester() 'da LinearFactor 'u sıfırlayarak "az işlem" ve "küçük beklenti" gibi gereksiz varyantları da atıyorum , böylece optimize edici bu tür genleri de kullanmıyor ve "daha doğru" sonuçlara odaklanıyor.

Tekrar teşekkürler.

1234567
Yeni yorum