"Uzman Danışmanların Neden Başarısız Olduğunun Bir Analizi" makalesi için tartışma

Yeni yorum
 

Yeni makale Uzman Danışmanların Neden Başarısız Olduğunun Bir Analizi yayınlandı:

Bu makalede, uzman danışmanların neden zamanın bazı bölgelerinde iyi performans, bazı bölgelerinde kötü performans gösterebildiğini daha iyi anlamak adına döviz çiftleriyle ilgili verileri analiz edeceğiz.

Ortalama otokorelasyon fonksiyonunun, kârla kapanan ve zararla kapanan işlemler açısından SMA’nın yavaş periyoduyla ilişkisini incelemek de gerçekten ilginç olabilir. Bu, Şekil 15'te EURUSD M15 verileri için gösterilmektedir. İşlem açılış stratejisinin bir parçası olarak korelasyon eşiği kullanılmamıştır. ACF değerine bakılmaksızın, SMA çaprazlaması stratejisi için SMA’nın optimal yavaş periyodu 80 olarak belirlendi. Şekil 15, kârla kapanan ve zararla kapanan işlemlerin ortalama ACF değerinin arasındaki en büyük uzaklığın, SMA’nın 65 ile 80 arasındaki yavaş periyotlarında gerçekleştiğini göstermektedir. Ek olarak, işlemin açılış anında hesaplanan ACF değerine dayalı olarak da SMA’nın en uygun yavaş periyodunu araştırabilirsiniz. 


EURUSD için ortalama ACF ve SMA’nın yavaş periyodu karşılaştırması

Yazar: Richard Poster

 
ACF'yi tetikleyicinin bir parçası olarak nasıl kullanıyorsunuz?
 
Hesaplanan ACF'nin sabit bir eşiğin üzerinde olması gerekir. Alış veya Satış, SMA geçiş yönüne göre belirlenir, ancak her iki tetikleyici türü de bir ACF eşik gereksinimi kullanır. Bu, ekteki EA'da uygulanmaktadır.
 

Merhaba Richard,

Bu harika bir makale, görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz!

Benim açımdan bir soru ortaya çıkıyor, yani çalışan bir EA iç değişkenlere ne kadar bağlıdır?

Veya başka bir deyişle: EA, internet bağlantısının kesilmesinden / güç kaybından sonra veya bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra (örneğin, zorunlu Windows güncellemesi) önceki konumunu ve SL / TP yönetimini tanıyabilecek mi?

Sadece SL / TP / hatta gün sayısını izleyen dahili değişkenlerin (bir işlemden en iyi ne zaman çıkılacağına karar vermek için, vb. vb.) Bir şekilde bir dosyaya veya veritabanına kaydedilmesi gerektiğini hayal edebiliyorum.

Herhangi bir öneride bulunabilir misiniz?

 
Bence kritik bilgileri korumanın en güvenli yolu, Excel tarafından okunabilen csv dosyası gibi bir veri dosyasına yazmaktır. Daha sonra yeniden başlatıldığında dosya okunabilir ve anormal bir sonlandırma belki bir zaman damgası aracılığıyla tespit edilebilir. Dosyanın çok büyük olmaması için periyodik olarak manuel olarak silinmesini beklerdim.
 

Merhaba,

Görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim.

Benim sorularım

1.a "Sizin" korelasyonunuz sadece hareketli ortalamalar / MA-çaprazları için mi geçerli?

1.b Evet ise, farklı göstergelerin korelasyonu için fonksiyonlar var mı? Japon mum çubuklarından (Nison, Bulkowski) gelen sinyalleri filtrelemek için korelasyon değerleri arıyorum.

2. Şekil 8-11'den kazanan ve kaybeden işlemler için değerleri ayrıntılı olarak nasıl hesapladınız?

3. Şöyle yazmışsınız: "Daha ileri analizler, işlem açılışı sırasında ölçülen otokorelasyon değerine dayalı olarak optimal yavaş dönemi belirlemek için ACF bilgisinin kullanılmasına yol açabilir."
Bunu nasıl yapabilirim? Bir formül önerebilir misiniz?

4. Sadece birkaç test yapabildim, bu yüzden hangi zaman dilimlerinde (M15,M5,M6,M2,M1) korelasyonun çalışabileceğini biliyor musunuz?

Saygılarımla

 

2 numara için:

2. Tetikleme anında ACF'yi hesapladım ve yorum alanında "Emir" ile birlikte sakladım. Test Cihazı çalıştırması tamamlandığında, geçmiş dosyasında saklanan tüm emirleri gözden geçirdim ve kazanç/kayıp kategorisini belirlemek için kar alanını kullandım ve ayrıca yorum alanında saklanan ACF değerini bir dize değeri olarak aradım. SMA Dönemi gibi analiz için gereken diğer veriler de yorum alanında saklandı.
 

Yatırımcılar ve programcılar paralel bir rota izlerler. Her iki taraftan da geçmeye çalışmak başarısızlık sebebidir.

Burada sadece her iki tarafın profesyonelleri için bir forum olsaydı, bunu ayrıntılı olarak tartışabilirdik. Ama burada durum bundan çok uzak. Bu yüzden kısaca deşifre edeceğim. Bir şeye duyulan tutku diğerine zarar verir ve bunun tersi de geçerlidir. Bu doğal bir süreçtir...

 


Evet.... Bu arada, konu ilginç, dikkate alacağım.
 
Yazı için teşekkür ederim.
Bir sorum var;

"AutoCorr" indikatörü ile "ACF" filtre yaklaşımı sadece EURUSD ve GBPUSD çiftleri için mi geçerli?

Örneğin diğer majör pariteler, USDJPY, USDCHF, AUDUSD vb. gibi çiftlerde aynı performansı gösteremeyebileceğimizi söyleyebilir miyiz?

En iyisi.

 

Cenk

Otokorelasyon fonksiyonları ile ilgili deneyimim, çoğu döviz çiftinde iyi çalıştıkları yönündedir.

12
Yeni yorum