Geriye dönük test/Optimizasyon - sayfa 16
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Merhaba
MT4 sürüm 200 artık 1999'dan 1 dakikalık geçmişi indirme yeteneğine sahiptir. Herhangi bir stratejiyi uzun vadeli test etmek için harika. Sorun şu ki, bu veriler üzerinde geriye dönük test yaparsam, sonuçları herhangi bir gerçek veri akışında çoğaltabilir miyim? Bu veriler, temsili bir canlı yayın alabileceğimiz bir komisyoncudan mı geliyor?
Açıklığa kavuşturmak için, bir komisyoncuya kaydolabilir ve canlı yayınla aynı verileri alabilir miyim? Farklı broker verilerindeki küçük farklılıkların kâr/zarar seviyelerinde büyük farklar yaratabileceğini buldum. Bir şeyi geriye doğru test edersem ve kar ederse, aynı veriler üzerinde canlı ticaret yapabilirsem, kar etme şansı var.Veriler Metaquote'tan alınmıştır. Bu, bir demo hesabı kullanan her zamanki özet akışıyla aynı. Slawa'nın bu konudaki onayını forumlarında bulabilirsiniz.
Hiçbir filtre olmadığı için (her komisyoncuda olduğu gibi), ekim deliği olmasa bile birçok tür stratejiyi geriye dönük test etmek için tamamen işe yaramaz.
EA'lar ve geçmiş veriler
Herkese selam,
Bir EA çalıştırırken bir sorunu deniyorum, temeldeki mum değerleri (örneğin Kapat[0]), açılan grafikte ve oluşturulan çevrimdışı grafikte görüntülenenlerden farklı. Bir EA çalışırken veriler nerede okunur?
Sorunu yeniden oluşturmak için, örneğin Close[0] yazdıran bir EA çalıştırmanız yeterlidir. Tek istediğim, arşivlere yüklediğim tarihsel veriler üzerinde bir EA'yı geriye dönük test etmek.
Şimdiden teşekkürler,
İşaret
Mevcut çubuğun kapanışını kullanmayın, test cihazı çubuk kapanana kadar değerin ne olduğunu bilmez.
İLERİ ve GERİ TESTİ - fark?
Selam,
Geri Test ( Strateji Tester MQ4 build 200) ile İleri Test arasındaki farklar konusunda bir soru sormak istiyorum.
EA Firebird v1-0c1, M1, GPBUSD, EURUSD, USDCHF ve USDJPY ile bir demo hesabında (broker MIG) ileri test ile 7x24 çevrimiçi çalışan bir bilgisayarım var
Rapor: AyrıntılıStatement.htm
4.12.06'dan 25.12.06'ya Öz sermaye: 12 833.44 ve PF 5.3, başlangıç mevduatı 5000 ile
Bu, MM'yi kullanmaktır....Biliyorum!
Güzel...
Ve şu anda daha düşük MAX Düşüş elde etmek ve hepsinden önemlisi Açık İşlemleri kaybetmekten daha az kazanmak için bir iyileştirme ile başlamak istiyorum.
Çevrimiçi modda aynı PC'de çalışan alıntıların aynısını kullanıyorum çünkü bunların gerçek olanlara en yakın olduklarına ve ayrıca işaretlediklerine inanıyorum.
SORU 1
TAMAM MI? Bir demo hesabının onay tırnakları gerçekten gerçek mi? EA ileri testinin işlendiği temellere eşit mi?
ADIM2 - geriye dönük testler
Strateji test cihazı aynı anda daha fazla çift testi yapamadığı için, 4.12.06 ile 25.12.06 arasındaki bir tarih periyodu ile 4 çiftin tümü için bu EA'nın M1 üzerinde sürekli olarak geriye dönük testini yaptım.
Sonuç dosyaları aşağıdaki gibidir:
StratejiTester-EURUSD-FB v1-0c1.htm
Net Kar: 973.35, PF: 2.46
StratejiTest Edici-GBPUSD-FB v1-0c1.htm
Net Kar: 1407.74, PF: 3.22
StratejiTest Edici-USDCHF-FB v1-0c1.htm
Net Kar: 208.95, PF: 1.21
StratejiTest Edici-USDJPY-FB v1-0c1.htm
Net Kar: -11.16, PF: 0.99
Saf bir meslekten olmayan olarak, ileri testi ve geri testi + - eşit olarak varsaymış olabilirim ve 4 tek geriye test sonucunun toplamından sonra, geriye dönük testler toplamı riskini göz ardı etmem koşuluyla, ileri test sonucuna yaklaşırdım. Paralel düşüş ve Teminat Çağrısını takip eden riski içerir.
Ancak sonuç o kadar farklı ki çaresizlik hissi beni korkutuyor. Doğru şekilde yapmanın bir yolu yoksa nasıl telafi edeceğimi gerçekten bilmiyorum....STRATEJİ TEST CİHAZI GERÇEKTEN HANGİ AMAÇ İÇİNDİR?
Geriye dönük testlerin, çevrimiçi bilgisayardan alıntılar kullanılmasına rağmen %25 modelleme kalitesi gösterdiği gerçeğinden geldiğini biliyorum ve benim düşünceme göre, işaretleyin.
SORU 2
Aynı ileriye dönük testin sonuçlarına eşit küçük bir farkla olacak olan Strateji Test Cihazından gerçek sonuçları almanın bir yolu var mı?
Ya ben yapamam....?
Veya ilgili bir veri/teklifim yok mu?
Veya Strateji Test Cihazı bunu başaramaz..?
Çünkü değilse, Tradestation'ı gerçekten daha iyi olarak tanıyabilirim. Sonuçta, böyle bir Strateji Test Cihazı tamamen değersizdir ve herhangi bir ayar stratejisi geliştirme imkanı sunmaz.
Eğer bilerek veya tesadüfen yapılmışsa, hakemlik yapmamayı tercih ederim!
optimizasyon
Özellikle MT4'te ticaret sistemi optimizasyonu hakkında bir tartışma başlatmak istedim. Burada optimizasyon gerektiren karlı bir sistem ticareti yapan var mı? Öyleyse, ne sıklıkla yeniden optimize ediyorsunuz ve normalde hangi ayarları optimize ediyorsunuz?
Burada da aynı sorun:
http://www.metaquotes.net/forum/2615/
Ancak MT çalışanları, Close[0] öğesinin kullanılabileceğini iddia ediyor:
http://www.metaquotes.net/forum/2541/
Biraz kafa karıştırıcı.
optimizasyon
Özellikle MT4'te ticaret sistemi optimizasyonu hakkında bir tartışma başlatmak istedim. Burada optimizasyon gerektiren karlı bir sistem ticareti yapan var mı? Öyleyse, ne sıklıkla yeniden optimize ediyorsunuz ve normalde hangi ayarları optimize ediyorsunuz?
Sistemimi yalnızca tüm göstergeler yanlış fiyat hareketini açıklayamadığında optimize edeceğim .....örnek ....giriş noktasını almadan önce ...tüm göstergelerin doğrulandığından emin olmalıyım ....ama eğer bana karşı fiyat hareketi ... Bunu açıklayabilecek başka bir ek gösterge bulmak veya gösterge parametresini ayarlamak gibi ticaret optimizasyonu yapacağım.
===================
Forex Göstergeleri Koleksiyonu
Karlı olması için optimize edilmesi gereken sistemlerin görünmeyen veriler üzerinde asla çok iyi çalışmadığını her zaman bulmuşumdur. Görünmeyen veriler üzerinde iyi çalışan sistemlerin çok az optimizasyona ihtiyacı var gibi görünüyor. Başarısız bir sisteme yanıt olarak başka bir serbestlik derecesi eklemek, bu deneyime dayanarak şüpheli görünebilir, ancak yanılıyor olabilirim! Aşırı optimizasyona bir örnek olarak, MQL ticaret yarışmasında Firebird'ün performansına tanık olun, iyi başladı ancak birkaç hafta sonra berbat oldu (ama yine de üçüncü oldu!)
Merhaba,
Bu çok geniş bir konu, internette bu konuyla ilgili birçok makale ve kitap bulabilirsiniz. Ne demek istediğimi anlıyorsan, bazı kitaplar "indirilebilir". Geriye dönük test ve optimizasyon için birçok yaklaşım vardır ve her şey etkileşim halindedir. Bunu yararlı bulabilir veya bulmayabilirsiniz, ancak bu benim yaklaşımım.. MT'yi programlayamıyorum, bu beni çok aşar ve gördüğüm kadarıyla, gerçekten bir sistem test platformu olarak tasarlanmamıştır. MetaStock EOD'ye sahibim (daha fazla geriye dönük test özelliği var) ve bu çok daha kolay. Geriye dönük test edemediğim sürece HİÇBİR stratejiyle ticaret yapmayacağım, nokta. Bir sistemin demo ticaretini aylarca yapabilir ve daha sonra çökmesini sağlamak için başarılı olabilirsiniz. Yaklaşımım (birçoğu buna katılmayacak): 20 yıllık günlük veriler için, örneğin vadeli işlemler için olabildiğince büyük bir veri kümesi elde ediyorum. Ardından sistemi MetaStock ve backtestte programlıyorum. Optimizasyonu MINIMUM'da tutuyorum, temel stratejinin kendi başına sağlam olmasını istiyorum. Optimize edersem, tüm optimizasyon aralığında (sağlamlık) benzer test sonuçları görmek istiyorum. Sonra eşitlik eğrisine bakıyorum, hikayeyi anlatıyor. Sistem güzel bir doğrusal yukarı eğri üretiyorsa, zamanla performans gösteren sağlam bir sistem üzerinde olduğumu biliyorum. Sonra daha derine iner ve ortalama ticarete, düşüşe, P/L oranlarına vb. bakarım. EQ eğrisi kötüyse, sistemi bırakırım veya modlar yaparım. Bu son derece bilimsel veya ortodoks bir yaklaşım değil, ancak kaybedenleri ayıklıyor ve beni doğru yöne yönlendiriyor. Tradestation, muhtemelen geriye dönük test / optimizasyon için popüler standarttır, ancak pahalıdır, karmaşık bir programdır ve "Kolay Dil" kolay değildir. MS'nin bir kopyasını almak (hızlı bir öğrenme eğrisidir) ve tasarımınızı orada yapmak isteyebilirsiniz. Stok göstergelerine bağlı kalırsanız, sisteminizi MT4'e çevirebilirsiniz. MT4 EA'ların ve göstergelerinin çoğu, biz programlama dışı türler için tam bir gizemdir, ancak bunların arkasındaki prensibi kavrayabilirseniz, muhtemelen onları MetaStock'a kodlayabilirsiniz. Benim düşüncem - bir göstergenin arkasındaki formülü anlamıyorsam, onu kullanmayacağım. Bu bir "Kara Kutu". Ne yaptığını bilmiyorum ve doğru kodlanmamış olabilir. BrainTrading'in orijinal sürümünü satın aldım ama kullanmıyorum - geriye dönük test yapamam. Aptal, ha? Umarım bu yardımcı olur, iyi şanslar.
Bu, close[0] öğesinin geçerli Ask (veya Bid) olduğu anlamına gelir; bu, muhtemelen 'enterpolasyonlu' veriler olduğundan, onay verilerini kullanmıyorsanız yine de kaçınılmalıdır.