Geriye dönük test/Optimizasyon - sayfa 42

Yeni yorum
 
belea:
...Ve şu anda, umarım oldukça açık bir şekilde, çizelgedeki ile dergidekiyle aynı değildir.. Thx

Grafikteki fiyat değeriniz ve günlükte MACD ve Stoch değerleriniz olduğu gibi aynı değil.

MACD ve Stoch'un değerlerini dergi ile ayrı bir pencerede karşılaştırdınız ama gördüğüm kadarıyla aynı olabilir. Ana pencereye ayrılmış pencere yerine hotizontal satır yazdığınız gibi tam olarak söylenemez.

 

MT4 optimizasyon modelleri

Şu anda MT4'te bulunan optimizasyon seçenekleri hakkında bir tartışma başlatmak istiyorum (MT5 için bir konu olması gereken optimizasyon için kullanılan GA'nın gerçek uygulaması değil).

Mevcut sürümünde MT4'ün 3 “modeli” vardır:

1) Her onay işareti (en kesin optimizasyon yöntemi olduğunu iddia eder)

2) Kontrol noktaları (çok kaba bir yöntem olarak tanımlanır)

3) Yalnızca açık fiyatlar (uzman yalnızca açılış fiyatlarını kullanıyorsa)

Başlangıç olarak, 2. seçenek tamamen yararsızdır ve geriye dönük testler için göz ardı edilmelidir.

Ticaret stratejilerinin geriye dönük test edilmesi söz konusu olduğunda, "her işaretin (en kesin yöntem)" aslında en kesin olduğu iddiasına meydan okumak istiyorum. Her şeyden önce

Geri test cihazının kullandığı geçmiş verilerin doğru olduğunu varsayacağım, aksi takdirde daha fazla tartışma anlamsız olur. MT4'ün geriye dönük test için kullanabileceği en iyi zaman çerçevesi, tanım gereği mevcut en kesin gerçek veri olan bir dakikadır. “Her tik” algoritması, haber duyurularından sonraki büyük hamleler sırasında son derece yanlış olabilen, mevcut en iyi zaman çerçevesinde (yani 1 dakika) tik verilerini simüle eder. 1 dakikalık çubuklar içindeki onay dağılımı MT4 algoritmasına bağlı olduğundan, bir yazılım yapısından diğerine değişiklik görmeniz olasıdır.

Bence geriye dönük test için en kesin yöntem, EA'yı göstergeler için kullanıcı tanımlı zaman çerçevesini (15, 60 dakika, vb.)

Tartışmayı önerdiğim bir sonraki soru, bir saatten uzun (bir güne kadar) zaman çerçevelerinin kullanışlılığıdır. Bunun nedeni, bir saatten uzun çubukların komisyoncuya bağımlı olması ve GMT+1 komisyoncusunun, GMT+2 komisyoncusundan oldukça farklı 4 saatlik çubuklara sahip olması, bu da böyle bir zaman çerçevesine bağlı bir EA'yı çok zaman dilimine bağımlı hale getiriyor. .

 

Bir adeti optimize etmenin doğru yolu hakkında harika bir makale

Popüler Ticaret Sistemlerine ve Ticaret Robotu Optimizasyonu Simyasına Dayalı Uzman Danışmanlar (Devamı) - MQL4 Makaleleri

Öğrenin ve Kazanın!

Barış,

FFL

 

Teşekkürler. Gerçekten iyi bir makale.

 
newdigital:
Teşekkürler. Gerçekten iyi bir makale.

Evet, teşekkürler FFL

FerruFx

 

Geriye Dönük Test Örneği

Bir göstergeyi veya sistemi geriye dönük test ederken, piyasayı doğru bir şekilde ölçmek için ideal örnek boyutu ne olurdu? Evet evet biliyorum bir ip parçası ne kadar uzun....! Çoğu göstergenin varsayılan ayarı 14 veya 21'dir, bu nedenle bu, son 14 veya 21 günün gelecekteki piyasa hareketini tahmin etmek için yeterince iyi bir örnek olduğu anlamına gelir. İlginç bir tartışma olabilir ve buradan başlamak istiyorum. Her çift için tahmin edilebilir bir model var mı yoksa fibonacci dizisinin bir fonksiyonu mu...?

Benim fikrim, belirli bir EA'yı takas etmek, ancak daha sonra en son sayıları girmek için haftada bir optimizasyon yapmaya devam etmek...ama ne kadar geriye gitmeliyim. Bu çok fazla zaman aldığından ve en son piyasa hareketlerine doğru ağırlık vermediğinden, mümkün olduğunca geriye gitmeniz gerektiğine inanmıyorum. Piyasalar her zaman değişir ve iyi düşünülmüş bir model kullanmak, ardından sadece çoğu indi'de verilen standart varsayılan ayarları kullanmak güzel olurdu.

 

kontrol edilecek 2 şey

1. tüm piyasa koşullarında hayatta kalmak zorundadır = mümkün olduğunca teste gitmek

2. akım dalgalanmaları kısa vadeli = akışa göre gitmeye çalışın, göstergelerinizi bir frekans gibi ayarlayın.

tamam?

daet:
Bir göstergeyi veya sistemi geriye dönük test ederken, piyasayı doğru bir şekilde ölçmek için ideal örnek boyutu ne olurdu? Evet evet biliyorum bir ip parçası ne kadar uzun....! Çoğu göstergenin varsayılan ayarı 14 veya 21'dir, bu nedenle bu, son 14 veya 21 günün gelecekteki piyasa hareketini tahmin etmek için yeterince iyi bir örnek olduğu anlamına gelir. İlginç bir tartışma olabilir ve buradan başlamak istiyorum. Her çift için tahmin edilebilir bir model var mı yoksa fibonacci dizisinin bir fonksiyonu mu...? Benim fikrim, belirli bir EA'yı takas etmek, ancak daha sonra en son sayıları girmek için haftada bir optimizasyon yapmaya devam etmek...ama ne kadar geriye gitmeliyim. Bu çok fazla zaman aldığından ve en son piyasa hareketlerine doğru ağırlık vermediğinden, mümkün olduğunca geriye gitmeniz gerektiğine inanmıyorum. Piyasalar her zaman değişir ve iyi düşünülmüş bir model kullanmak, ardından sadece çoğu indi'de verilen standart varsayılan ayarları kullanmak güzel olurdu.
 

hangi mt4 veri beslemesi geçerli

merhaba adam,

sadece odl ile bir davam vardı, bir EA'nın aynı tf'de çalışması için ayarladığım 2 canlı hesabım vardı ve her şey aynı

ama farklı olan hesap numarası .ve tahmin et ne oldu? mfi gösterge değeri birbirinden farklı ve bu da bir hesapta açılıp diğerinde açılmıyor .. ve müşteri hizmetlerine odl olarak soruyorum ve ne olduğunu bilmiyorlar,

Sormak istediğim şey, hangi veri beslemesi ve neredeyse geçerli olan gösterge, geçerli gösterge değerini yalnızca routers grafiği söyleyebilir mi?

birçok mt4'te bile farklı indi değerlerinin olduğunu bildiğiniz gibi lütfen bana yardım edin.

 

Optimizasyon - Genetik Algoritmalar ?

Optimizasyon durumu 172/10496 (1030301)

genetik algoritma AÇIK

Şu ana kadar 30 saat 32 dakika oldu (bundan sonra 1822.45.07 yazıyor)

Bunun daha ne kadar sürmesi muhtemel?

Daha önce genetik algoritma kullanmadım, ilerledikçe hızlanması gerektiğini düşündüm?

1...353637383940414243444546474849...95
Yeni yorum
Neden: