Tesadüf mü yoksa bilinmeyen kalıp mı? - sayfa 3
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fark sadece ortalama oynaklık seviyelerindedir - her döviz çifti için benzersizdir.
Ortalama oynaklıkla ilgili veriler özel sitelerde bulunabilir veya kendiniz hesaplanabilir
Müminlerle tartışmak anlamsızdır.
Burada inanç nerede? İnanç dindir... Ve Tüccarlar gerçeklerle çalışır! "Burada hiç yok, ama çok daha karmaşık" kalıplar olduğunu kanıtlayabilirsiniz ...
Yoksa gelişmiş bir Trader'ın başka bir "bzik"i mi?..
100-500-1000-10000 rastgele seriler oluşturun ve TS'nizi tümü için kontrol edin - ortalama olarak sonuçlar daha iyi veya fiyat serilerindeki sonuçlarla karşılaştırılabilir ise, TS fırına atılmalıdır.
Yalnızca tüm satırların uzunluğu fiyat satırıyla karşılaştırılabilir olmalıdır.
Excel'de satırlar bile oluşturabilirsiniz
Dmitry. Bu merak...
"Forex grafiğini PRNG'den nasıl ayırt edebilirim?" konunuza baktım.
Belki de şimdi ihtiyacım olan şey bu ... Sadece nasıl yapıldığını bulmak için kalıyor)
Lütfen özünü ve nasıl uygulandığını, şart olarak tanımladığınız şeyi açıklayınız.
Yalnızca tüm satırların uzunluğu fiyat satırıyla karşılaştırılabilir olmalıdır.
Dmitry. Bu merak...
"Forex grafiğini PRNG'den nasıl ayırt edebilirim?" konunuza baktım.
Belki de şimdi ihtiyacım olan şey bu ... Sadece nasıl yapıldığını bulmak için kalıyor)
Lütfen özünü ve nasıl uygulandığını, şart olarak tanımladığınız şeyi açıklayınız.
Yalnızca tüm satırların uzunluğu fiyat satırıyla karşılaştırılabilir olmalıdır.
Sisteminizi on yıllık bir grafik üzerinde test ettiniz - kaç puan?
Aynı uzunluk ve satırları alın
Fark sadece ortalama oynaklık seviyelerindedir - her döviz çifti için benzersizdir.
Ortalama oynaklıkla ilgili veriler özel sitelerde bulunabilir veya kendiniz hesaplanabilir
Evet haklısınız, "ortalama oynaklık seviyeleri - her döviz çifti için benzersizdir"... Ama bu ÖZEL bir durum... Ve kalıp arayışı TEORİ ile başlar...
Evet haklısınız, "ortalama oynaklık seviyeleri - her döviz çifti için benzersizdir"... Ama bu ÖZEL bir durum... Ve kalıp arayışı TEORİ ile başlar...
Ahtyzhoklamn, nasıl akıllıca .....
Ahtyzhoklamn, nasıl akıllıca .....
Evet, gelecek dönemlerin testi ile anlıyorum... Sadece bunun için bu gelecek dönem gelene kadar beklemek zorundasın...
Hayat çok kısa ama solucan çok uzun)))
Bir enstrüman için alıntıların özelliklerinden bahsetmişken, onları bir şekilde önceden belirlemeye, geleceği tahmin etmeye çalışmak istemedim, ama sadece istedim.
yayılma, dahili dalgalanma aralıkları veya başka bir şey gibi enstrümanın bazı benzersiz özelliklerini devralır...
Aslında, bu özellikleri ve özellikleri çok iyi anlamıyorum, ancak test ederek EURUSD'nin USDCHF'den niteliksel olarak bir şekilde farklı olduğunu görüyorum.
Algoritmanın aynı ayarlamaları ile, farklı araçlarda, karakteristik olarak farklı varyans modelleri elde ediyorum.
Frangı
Yen
Aynı olan, onları birbirinden ayıran ... yani, kendilerine özgü bazı özelliklere / özelliklere sahip oldukları anlamına gelir.
Hangilerini, nasıl tanımlayacağınızı ve sentetiklere modellemede nasıl uygulanacağını, söylediklerinizle çelişmeden ( Rastgele yürüyüş ) anlamak merak uyandırıyor.
Bu özellikler dikkate alınmazsa, sentetik alıntılar üzerinde test yapmanın bir anlamı olmayacaktır, çünkü aynı başarı ile,
algoritma basitçe başka bir çift üzerinde test edilebilir...
Ve genel olarak bir yerde, enstrümanlar için alıntılardaki karakteristik farklılıklar konusu zaten tartışıldı/incelendi mi?
Okumak ilginç olurdu...
Ortalama oynaklık hakkında zaten yazdık. Ayrıca kenelerin ortalama yoğunluğu hakkında da söyleyebilirsiniz. Ayrıca - kenelerin volatilitesi ve yoğunluğu günün saatine göre değişir - her enstrüman farklıdır.
Farklı enstrümanları "ortak bir paydaya" getirmeye başlarsanız, algoritmanızın parametrelerinin farklı değerlerinin farklı enstrümanlar için aynı sonuçlara karşılık geleceği ortaya çıkar.
Frank, alıntıların gelecekteki özelliklerini "tahmin etmenin" "iyi" bir örneğidir)) - burada bir yerde siyah kuğu hakkında iyi bir konu var
İşte 15 Ocak 2015'te İsviçre frangı'na uçan siyah kuğulardan birine bir örnek:
Benim düşünceme göre, bir şekilde bu şekilde tanımlayabileceğim bir dizi kalıp var.
Diyelim ki, oldukça düzenli fiyat değişikliklerine neden olan o faktörün (buna F1 diyelim) etkisinin yoğunluğu hakkında bir geçmişiniz var. Fiyat geçmişini, filtrelemeden sonra (C1 ile göstereceğimiz bir filtreyle), bu faktörün geçmişiyle açık bir şekilde ilişkili olacak şekilde filtrelemek gerekir. Daha sonra, C1 filtresi tarafından filtrelenen fiyat, F1'in hareketiyle ilişkili C1 normal hareketinin bir resmini verecektir.
Fiyatlandırma için önemli olan diğer tüm faktörleri (F2, ..., Fn) belirler ve bir dizi düzenli fiyat hareketi (P1, ..., Pn).
Önerdiğiniz filtreleme kontrol koşullarını anlamaya ve nasıl uygulayacağımı anlamaya çalışıyorum ama hala nasıl olduğunu çözemiyorum ...
Sorun şu ki, F1 koşulunu tanımlayamıyorum. Tarihten bile düzenli bir fiyat değişikliğinin nasıl belirleneceğini anlamıyorum.
Algoritmam tura ve tura ilkesine göre çalıştığından ve aslında fiyat hiç rol oynamadığından, yalnızca sonuçların sonucu var - tahmin edildi / tahmin edilmedi.
Tarihte de olay dizileri vardır: tahmin edilen/tahmin edilmeyen, ancak algoritmada bu hikaye hiçbir şekilde dikkate alınmaz, aksi takdirde "Montecarlo'nun yanlış sonucuna" ulaşabilirsiniz.
Bu nedenle, sonuçlar dışında güvenilecek bir şey yoktur.
Ve bir şekilde, %50'den fazla yazı / tura tahmin etmenin sonucunun rastgele veya doğal olduğunu anlamalısınız ...
Ama yine de durumunuzu nasıl uygulayacağımı düşünüyorum)