Tesadüf mü yoksa bilinmeyen kalıp mı? - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu kalıbı önceden bilmiyorsanız böyle bir yöntem yoktur.
Eğer biliyorsan, o zaman bu bir soru değil.))
Tartışmadaki hemen hemen tüm katılımcılar, herhangi bir nedenle, modellemek için istatistiksel yöntemlerle ısrarla pazar kalıpları arıyorlar. Ona ihtiyacın var mı?
Tamam, ben de katılacağım: piyasa durağan değil . Herşey?
Hayır hepsi değil. Piyasayı modellemek neden gereklidir? Muhtemelen, fiyat hareketinin yönünün tam tersine nerede değişeceğini ve zamanla ayakkabı değiştireceğini anlamak için. TP'nin nereye koyulacağı en gereksiz sipariş parametresidir.
Ayrıca sınırları belirlemeye yardımcı olacaktır. Bu daha iyidir, ancak dinamiklerdeki sinyal yerini almaz.
Neler olduğunu anlıyorsunuz (yıkımın zihninde): ticaret yaparken bunlardan yararlanmak için piyasa kalıpları aramak yerine, aktif bir piyasa modeli ve bir nedenden dolayı istatistiksel bir araştırma var.
Bu arada, deterministik bir süreçte olduğu gibi, rastgele bir yürüyüşte bile para kazanabileceğiniz gözlerinizin önünde kanıtlanmıştır.
Peki, sizin için ne fark eder - piyasa rastgele midir, değil midir? İşiniz, modeline göre değil, yasalarına göre para kazanmaktır.
Rastgelelik C ve düzenlilik Z, zorunluluğun tezahür biçimleridir. Bu nedenle, ticaret sürecinin belirli bir zamanda rastgele mi yoksa düzenli bir yol boyunca mı ilerlediğini tahmin etmek asla mümkün değildir. Bu nedenle, TS'yi test ederken, belirli bir test süresi için geçerli olan belirli bir uzunluktaki bir numune için S ve Z oranını belirleriz. Bu oranı diğer uzunluklara ve periyotlara uyarlama girişimleri başarısızlığa mahkûmdur. İleriye dönük testlerin kullanılması, bir aracın dengesini değerlendirmede büyük bir hatadır. Bir test cihazında stratejileri test etmek, TS teorisine gömülü fikirlerin performansını test etmek için bir araçtır. Daha fazla bir şey talep edilemez ve hatta daha fazlasını test edenden beklemek aptallıktır. 80/20 kârlı bir sonuç bile TS'nin istikrarını garanti etmez. Doğru zamanda, rastgele 20, normal 80'e baskın çıkar. Her şey göründüğü kadar basit değildir.
Alım satım sürecinin hangi yöne gideceğini bilsek bile bize hiçbir şekilde yardımcı olmayacağına dair bir şüphem var.
Fiyat hareketinin C-rastgeleliği ve Z-düzenliliği olarak karıştırılması oldukça mantıklı geliyor.
Her şey rastgelelikle açıksa ve 50/50 olasılık (fiyat aşağı / fiyat yukarı) olarak tanımlanabiliyorsa, o zaman bir modelin ayırt edici bir özellik olarak tanımlanması,
en azından tanımlanmalıdır.
Madem ki, düzenliliği rastgelelikten ayırdık, o zaman olayın meydana gelmesinin nedeni dışında niteliksel olarak ondan nasıl farklı olmalı?
Düzenlilik - kulağa güzel ve cesaret verici gelse de, ancak dualite nedeniyle, şans gibi, aynı olasılık 50/50 ile yaratacaktır.
olaylardan herhangi biri (fiyat yukarı/fiyat aşağı)
Misal.
Merkez Bankası faizindeki artışı biliyoruz ama piyasanın buna nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz.
Sonuç olarak, kur artışından sonraki fiyat hareketi olaya tepki olarak doğal olacak ve fiyat yönü rastgele olacak,
Bu olaya karışık piyasa tepkisinin bir tezahürü olarak.
Sonuç olarak, - Z-düzenli, tanımının değeri, bir referans yardımcı programı dışında, tam olarak açık değildir, yani - Model mevcuttur).
Misal.
Merkez Bankası faizindeki artışı biliyoruz ama piyasanın buna nasıl tepki vereceğini bilmiyorum .
Sonuç olarak, kur artışı sonrası fiyat hareketi olaya tepki olarak doğal olacak ve BENİM İÇİN fiyat yönü rastgele olacak,
Bu olaya karışık piyasa tepkisinin bir tezahürü olarak.
Sonuç olarak, - Z-düzenli tanımının değeri, bir referans yardımcı programı dışında tamamen açık değildir, - Model var).
TS'niz bu yönü açıklamak için uyanmadığı için - TS'niz için doğal değil rastgele olacaktır.
Ve başka bir tüccar için, TS'si bu hareketi açıklayacak - onun için doğal olacak ve sisteminizin açıklayabileceği hareketler onun için rastgele olacak.
Düzenlilik ve rastgelelik, ÖZEL bir TS'nin işlevleridir.
Rastgele olmamanın pazardaki payını tahmin edebileceğinizi düşündüm.
TS'm için bu, günde 5-10 işlemdir - 10'dan 18'e, yani. 8 saat = 480 dk. Giriş kalıbının 2 dakika boyunca var olmasına izin verin (bir kalıp mutlaka bir mum kombinasyonu değildir.)
O zaman TS'm için pazardaki rastgele olmama payı (5...10)*2/480 *100%= ~%2-4'tür.
Rastgele olmamanın pazardaki payını tahmin edebileceğinizi düşündüm.
TS'm için bu, günde 5-10 işlemdir - 10'dan 18'e, yani. 8 saat = 480 dk. Giriş kalıbının 2 dakika boyunca var olmasına izin verin (bir kalıp mutlaka bir mum kombinasyonu değildir.)
O zaman TS'm için pazardaki rastgele olmama payı (5...10)*2/480 *100%= ~%2-4'tür.
"... Madem ki, düzenliliği rastgelelikten ayırdık, o zaman olayın nedeni dışında niteliksel olarak ondan nasıl farklı olmalı...". Rastgele bir olayın nedeni yoktur, ancak bir etkisi vardır. Bu nedenle, nedensel bir ilişki yoktur. "Pekala" dan sonra virgül olmalıdır.
"... Merkez Bankası'nın faiz artışını biliyoruz ama piyasanın buna nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz....". Bilmiyorsun ama tahmin ediyoruz. Ancak, noktalama işaretleri sorun değil.
"... ayırt edici bir özellik olarak bir kalıbın tanımı, en azından bir tanım gerektirir. ...". Yukarıdakilere dayanarak bir tanım veriyorum: nedensel ilişkilerin varlığı, sürecin rastgele olmadığını, yani bu süreçte kalıpların varlığını gösterir. Bu arada, 2 virgül eksik.
Giriş parametreleri değiştiğinde veya algoritmanın kendisi biraz değiştiğinde test sonuçlarının nasıl değiştiği konusunda farklılık gösterirler. Aynı zamanda resim ciddi şekilde değişiyorsa, o zaman bir kazayla, yani tarihe bir uyumla uğraşıyoruz. Göze çarpan değişikliklerle bile, yükseliş eğilimi tabanda kalırsa, bunun bir kaza olmamasının oldukça olası olduğu anlamına gelir. Hiçbir yerde garanti olmamasına rağmen - burada temelde yalnızca olasılık ile uğraşıyoruz - ancak bunu lehimize çevirmek bizim elimizde.
Piyasanın dinamik olduğu ve statik kalıplar aramanın mantıksız olduğu konusunda yazarlardan birine katılıyorum. Eğilim de istediği gibi ve istediği zaman değişiyor ve hatta soru, hangi zaman dilimlerinde doğru olduğu. Geriye kalan, oynaklık (hacim) ve döviz çiftlerinin korelasyonudur ve bakmanız gereken yer burasıdır.
İstatistiksel düzenlilikler olmadan hiçbir şey bulmak imkansızdır. Ancak bu %2-4'ü istatistiklerle bulmak da mümkün değil.
Tek bir yol var: gözlem -> hipotez -> stat. hipotez testi . Peki, o zaman ne kadar şanslı - onaylandı veya onaylanmadı.)
İstatistiksel düzenlilikler olmadan hiçbir şey bulmak imkansızdır. Ancak bu %2-4'ü istatistiklerle bulmak da mümkün değil.
Tek bir yol var: gözlem -> hipotez -> stat. hipotez testi. Peki, o zaman ne kadar şanslı - onaylandı veya onaylanmadı.)
Sadece reddedilebilir. Ya da değil.