Teoriden pratiğe - sayfa 1914
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İntegral gerekli değildir) aralık çubukları, hacim çubukları vb.
Bence stokastik integraller, portföy biliminde (riskten bağımsız portföyler, vb.)
Burada TheXpert zamanla sorunları da çözer.)
Uzun zaman önce çözdüğüne eminim ama çözmüyor)
Dofiga formülleri ve hiç resim yok. Nudyatina :)
Yanılıyorsun - yaklaşık yirmi grafik ve üniversitenin güzel bir amblemi var)
Bence stokastik integraller, portföy biliminde (riskten bağımsız portföyler, vb.)
Kampanya, Asaulenka'yı da akıllı hale getirdi...
Ona doğrudan yazıyorum ve şunu yazıyorum: "Baba, oğlun Sasha'yı tanıyor musun?!" Sessiz, burun yukarı kalktı...
Kim çocuklara böyle davranır Yura?! (eğer bu satırları okuyorsanız)
Oh, Shurik, kutsal sadelik. Sizden önce kimsenin finansal matematikte zamanla "çalışmayı" düşünmediğini gerçekten düşünüyor musunuz?
Örneğin bakınız burada , konunun geçmişinin bir özeti var.
Spsb, ilginç bir makale.
IMHO, fiyat dinamiklerinin en uygun gösterimi bir kene akışındadır. Bir onay işaretine en yakın şey aralıklardır. Aslında, bunlar sadece daha büyük boyutta aynı tiklerdir. Onlar. Görevi, örneğin 4 basamaklı veya 3 basamaklı işaretler gibi 5 basamaklı piyasa işaretleri oluşturacak şekilde ayarlarsanız, uygun boyutta aralıklar alırsınız.
Belki. Deneyimlerim, her stokastik integral için, %90 benzer sonuçla basit bir köylü yöntemi olduğunu söylüyor :)
Sadelik göreceli bir kavramdır) Bollinger'li biri için ve Ornstein ve Uhlenbeck'li biri için daha kolaydır)
Keşke işe yarasaydı...
Sadelik göreceli bir kavramdır) Bollinger'li biri için ve Ornstein ve Uhlenbeck'li biri için daha kolaydır)
Keşke işe yarasaydı...
Evet, kedinin ne renk olduğu önemli değil... Biri votka sever, biri konyak sever.)
Spsb, ilginç bir makale.
IMHO, fiyat dinamiklerinin en uygun gösterimi bir kene akışındadır. Onay işaretine en yakın şey aralıklardır. Aslında, bunlar sadece daha büyük boyutta aynı tiklerdir. Onlar. Görevi, örneğin 4 basamaklı veya 3 basamaklı işaretler gibi 5 basamaklı piyasa işaretleri oluşturacak şekilde ayarlarsanız, uygun boyutta aralıklar alırsınız.
Ana sorun, bir tik'in piyasanın mevcut yoğunluğu hakkında hiçbir şey söylememesidir, tik sayısı ile ilişkili olduğunu düşünerek hacmi tik sayısı üzerinden dolaylı olarak yargılamaya çalışıyoruz. Bu elbette doğrudur, ancak yalnızca kısmen. Camda koşullu 10 puanda 1000 lot limit veya 100 olabilir, kenelerdeki hareket aynı olacaktır, ancak ilk durumda 10 noktada yeterince satın alındı ve ikincisinde yeterli değil ve daha fazlası gerekli, ancak bunu keneler ile görmeyeceğiz ve temelde farklı iki durum ayırt edilemez.
Hareketin genliği, aralık çubukları için belirtilen boyuttan küçükse, gerçekte bu yerdeki kenelerde grafik sağa gitti ve bir sinyal vermesine rağmen, yeni çubuklar görünmeyecek. Bu, kısmen ilkinden sonra gelen başka bir sorundur. Bir diğeri, güvenilir bir kene hacmi kaynağıdır. Beş farklı broker alıyoruz ve hacimlerinin çok farklı olduğunu görüyoruz, derin bir geçmiş yok ve aynı broker içinde bile hacimler, görünüşe göre likidite sağlayıcılarının rotasyonu nedeniyle büyük ölçüde dalgalanabiliyor. İdeal olarak, kene hacmine değil, lotlara dayalı bir eşdeğer hacim tablosuna ihtiyacınız vardır. Forex lotları, evet.
Spsb, ilginç bir makale.
IMHO, fiyat dinamiklerinin en uygun gösterimi bir kene akışındadır. Bir onay işaretine en yakın şey aralıklardır. Aslında, bunlar sadece daha büyük boyutta aynı tiklerdir. Onlar. Görevi, örneğin 4 basamaklı veya 3 basamaklı işaretler gibi 5 basamaklı piyasa işaretleri oluşturacak şekilde ayarlarsanız, uygun boyutta aralıklar alırsınız.
Bir varlık için her şey harika - çok çeşitli büyükbaba yöntemleri var (ve torunlar da deniyor). Tüm bunları varlık portföyleri için genellemek ilginç olurdu.