Teoriden pratiğe - sayfa 1138
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tüm bilgileri hatırlıyorsanız, bu nedenle dağıtım türünü atın
benziyor
- Erlanga
- Lojistik
- Laplace
ama tam hatırlamıyorum..
Şimdi ihtiyacım var..
ve mümkünse formüller)
Pekala, eğer zirveli dağılımlarla ilgileniyorsanız, o zaman merkezde lojistik dağıtıma benzer bir şey var.
https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_distribution
ama kırpılmış kuyruklarla
Üçgen bir dağılımla yaklaşık olarak hesaplanabilir.
Biraz daha ve kosinüs, yay tanjantı (aka Fisher) ve logaritmalara geleceğiz. Soru ne zaman?
Kenelerin akışı zaten doğal bir birincil doğrusal olmayanlıktır, dakika başına ortalama miktarın 2/3'ü (200-300) sabit bir süre ile smma (örneğin) düzleştirin, sonucu dakikalara göre kaydedin ve keyfini çıkarın (analiz edin) . Birisi burada keneler topladı, ancak MT5 zaten keneler içeriyor.
Tiki beni ilgilendirmiyor. Basit bir nedenden dolayı: farklı brokerlerin farklı sayıları vardır. OPEN M1, M5, ... gibi piyasadaki tek tip ayrıklaştırmanın yasa dışı olması nedeniyle.
ETKİNLİKLER ile ilgileniyorum, yani. farklı DC'ler arasında senkronize edilmiş bir teklif akışı. Bu, ikinci TF'de gözlemlenebilir.
Biraz daha ve kosinüs, yay tanjantı (aka Fisher) ve logaritmalara geleceğiz. Soru ne zaman?
Kenelerin akışı zaten doğal bir birincil doğrusal olmayanlıktır, dakika başına ortalama miktarın 2/3'ü (200-300) sabit bir süre ile smma (örneğin) düzleştirin, sonucu dakikalara göre kaydedin ve keyfini çıkarın (analiz edin) . Birisi burada keneler topladı, ancak MT5 zaten keneler içeriyor.
Bunu söyleyebilirim - olayların akışı zaten doğal bir birincil doğrusal olmayanlıktır. Ancak metnin geri kalanına katılmıyorum. Burada hiçbir şeyin ortalamasını almanıza gerek yok, ancak bu doğrusal olmayanlığı doğrudan kullanmak aptalca. Bunu bir sürecin varyansını hesaplarken yapıyorum.
Tiki beni ilgilendirmiyor. Basit bir nedenden dolayı: farklı brokerlerin farklı sayıları vardır. OPEN M1, M5, ... gibi piyasadaki tek tip ayrıklaştırmanın yasa dışı olması nedeniyle.
ETKİNLİKLER ile ilgileniyorum, yani. farklı DC'ler arasında senkronize edilmiş bir teklif akışı. Bu, ikinci TF'de gözlemlenebilir.
Kene akışlarından, m1'den daha iyi, dakikada 1 düzgünleştirilmiş değer elde edeceksiniz. ~8 gmt ile gündüz, çoğu (dan) büyük olanlarda +/- aynıdır. Sinyal iletimindeki gecikme (ışık hızı, ekipmandaki gecikmeler) nedeniyle farklı DC'ler arasında saniyeler içinde senkronizasyon yapamayacaksınız - Moskova'dan Avrupa'ya yaklaşık 50-100ms + sunucularda ve terminalde gecikme. Saatler sonra yeterince m5'im var.
Bunu söyleyebilirim - olayların akışı zaten doğal bir birincil doğrusal olmayanlıktır. Ancak metnin geri kalanına katılmıyorum. Burada hiçbir şeyin ortalamasını almanıza gerek yok, ancak bu doğrusal olmayanlığı doğrudan kullanmak aptalca. Bunu bir sürecin varyansını hesaplarken yapıyorum.
Sizin de söylediğiniz gibi lineer olarak öze sahipsiniz - MA - kayan bir pencere.
bu nedenle, rastgele olmayan bir olay bulma olasılığınız, doğrusal olmayan bir işlemi kayan bir pencere ile indeksleme olasılığına eşittir, yani. 50/50. böylece kullanmazsın.
Sizin de söylediğiniz gibi lineer olarak öze sahipsiniz - MA - kayan bir pencere.
bu nedenle, rastgele olmayan bir olay bulma olasılığınız, doğrusal olmayan bir işlemi kayan bir pencere ile indeksleme olasılığına eşittir, yani. 50/50.
Numara. Kayan pencerem artık zaman içinde doğrusal değil - belirli sayıda olaya eşit (ancak keneler değil!!!). Bununla birlikte, tik sayısı ile birlikte, varyansın hesaplanmasında olağan doğrusal zaman da yer alır. Ve sonucu önümüzdeki haftanın sonunda göreceğiz.
Genel olarak, zamanın belirli bir noktasında, gerçek VR ile SB, Brownian hareketi vb. gibi yapay bir rastgele süreç arasındaki farkın tam olarak bu olduğunu düşündüm.
Evet, olaylar arasındaki zaman aralıkları!!! SB için bunlar genellikle tek referans noktaları N, N + 1, yani koşullu adım sayısı ise ve Wiener süreci, parçacıklar arasında çarpışmalar meydana geldiğinde kaotik Brownian hareketine karşılık gelen sürekli bir sürecin bir modelidir. sonsuz küçük zaman aralıklarında ve bu durumda, tek tip ayrıklaştırma geçerlidir, o zaman piyasada olaylar arasındaki zaman aralıklarının kendi büyülü anlamları vardır.
Ve zamandaki bu doğrusal olmayanlığı hesaba katmamak, tüm hesaplamalarda korkunç bir hatadır.
Numara. Kayan pencerem artık zaman içinde doğrusal değil - belirli sayıda olaya eşit (ancak keneler değil!!!). Bununla birlikte, tik sayısı ile birlikte, varyansın hesaplanmasında olağan doğrusal zaman da yer alır. Ve sonucu önümüzdeki haftanın sonunda göreceğiz.
Genel olarak, zamanın belirli bir noktasında, gerçek VR ile SB, Brownian hareketi vb. gibi yapay bir rastgele süreç arasındaki farkın tam olarak bu olduğunu düşündüm.
Evet, olaylar arasındaki zaman aralıkları!!! SB için bunlar genellikle tek referans noktaları N, N + 1, yani koşullu adım sayısı ise ve Wiener süreci, parçacıklar arasında çarpışmalar meydana geldiğinde kaotik Brownian hareketine karşılık gelen sürekli bir sürecin bir modelidir. sonsuz küçük zaman aralıklarında ve bu durumda, tek tip ayrıklaştırma geçerlidir, o zaman piyasada olaylar arasındaki zaman aralıklarının kendi büyülü anlamları vardır.
Ve zamandaki bu doğrusal olmayanlığı hesaba katmamak, tüm hesaplamalarda korkunç bir hatadır.
sürgülü pencereden tamamen kurtulun.
Tabii sonucu almak istemiyorsanız.
Piyasalarda robotlar çalışmasaydı piyasayı analiz etmek ne kadar zor olurdu bilemezsiniz.
Şimdi analiz etmek 20 yıl öncesine göre 100500 kat daha kolay.
Size birkaç TF'den standart EURJPY ayarları ile bir örnek göstereceğim. Güzel fotoğraflar için seçenekler seçtiğim için sitem edildim. Ama değil.
İşte robotlar tarafından seviyelendirilmiş H4.
H1'e daha yakından bakarsak
M30'da robotların davranışlarında kendi emirleri
Pazara güvenle devam etmek için pazar robotlarının çalışmalarını anlamanız gerekir. Ve bir kâse alacaksın.
Genel olarak, zamanın belirli bir noktasında, gerçek VR ile SB, Brownian hareketi vb. gibi yapay bir rastgele süreç arasındaki farkın tam olarak bu olduğunu düşündüm.
Evet, olaylar arasındaki zaman aralıkları!!! SB için bunlar genellikle tek referans noktaları N, N + 1, yani koşullu adım sayısı ise ve Wiener süreci, parçacıklar arasında çarpışmalar meydana geldiğinde kaotik Brownian hareketine karşılık gelen sürekli bir sürecin bir modelidir. sonsuz küçük zaman aralıklarında ve bu durumda, tek tip ayrıklaştırma geçerlidir, o zaman piyasada olaylar arasındaki zaman aralıklarının kendi büyülü anlamları vardır.
Ve zamandaki bu doğrusal olmayanlığı hesaba katmamak, tüm hesaplamalarda korkunç bir hatadır.
Temel olarak, hiçbir şey. SB kapalı bir sistemde var - her şey dengeli, homojen ve nezih. Açık (kapalı olmayan) veya denge dışı bir sistemde klasik bir SB mevcut olamaz. Bizimki, tanım gereği, açık bir sistemdeki Güvenlik Konseyi'dir.
Sürekliliğe gelince, süreci ayrık gözlemlerle değiştiriyoruz ve SB yerinde kalıyor ve Wiener modelinde hiçbir şey değişmiyor. Bu arada, nadir bir ortamda, SB olayları düzenli aralıklarla gerçekleşmeyecek ve sonsuz derecede küçük hiçbir şey olmayacak. Atış gürültüsü gibi bir şey olacak, kedi de Wiener tarafından incelendi ve SB ile aynı doğaya sahip.