MTS'de yapay zeka kullanımı - sayfa 4

Yeni yorum
 
Üç ay - Eğer çok akıllıysan
 
eugenk1 писал (а):
Arkadaşlar, konuyla oldukça ilgili olsa da biraz konunun dışına çıkacağım. Bugün işten eve dönerken, göstergelere karşı tutumumuzu biraz gözden geçirmenin hepimize iyi geleceğini düşünerek aptal kafama geldim. Sinir ağlarında uygulama perspektifindedir, ancak sadece kendilerinde değil. Kısacası, göstergenin ekranı süslemek için bir hile değil, ticarete yardımcı olan bir başıboş olduğu gerçeğinden hareket etmeyi öneriyorum. Bu zorlu sürece yardımcı olmanın en iyi yolu nedir? Bence lafı daha fazla uzatmadan fiyatın belirli bir puan yukarı veya aşağı hareket etme olasılığını tahmin etmek en iyisi. Bu nedenle, göstergenin +1'den -1'e değişen bir sayı (veya daha doğrusu fiyat serisinin bir fonksiyonu) olduğunu varsayalım. Bu sayının işareti, fiyat hareketinin beklenen yönünü gösterir - '+' yukarı, '-' aşağı. Ve modül, bu yönde önemli sayıda nokta geçme olasılığıdır, örneğin 30 (bunun göstergenin zorunlu bir parametresi olmasına izin verin). Onlar. Tüm göstergelerin tek ve birleşik bir arayüzü vardır. Ve içlerinde ne varsa bu tamamen yazarın vicdanına kalmış. Aklıma tam olarak göstergeleri sinir ağlarına bağlama düşüncelerinden geldi. Bu formda, bağlanmaları son derece kolaydır. Ama fikir bana bağımsız bir değere sahip gibi görünüyor. Bu standarda göre yazılmış yeni bir hindi ile bunu çözmenize gerek yok, eğrisi hemen belli oluyor. Ve sonra, sık sık olduğu gibi, ağda bir tür hindi görürsünüz. Bunun için bir açıklama yok. Ve kaynak olsa bile yazarın aklından ne geçtiğini, tüm bu bozulmazla ne yapacağını söylemek çok zor... Ne yazık ki çeşitli hamleler, Bollingerler gibi popüler şeyler bu yaklaşımla var olma hakkını kaybediyor. . Ama kimse bunun kolay olacağına dair söz vermedi. .. Böyle bir standardın avantajları bana dezavantajlarından çok daha büyük görünüyor.

Çirkin düşünce! Ne yazık ki, bu şekilde kalmak için çok fazla şansı var. Aslında soru basit gibi görünse de.

Değer aralığı ile bazı göstergeler var. Yalnızca bir girdi parametresi vardır - fiyat değişim noktalarındaki N değeri. Etki alanı eski göstergenin aralığı olacak ve değer aralığı (-1,1) aralığı olacak yeni bir gösterge oluşturmak gerekir. Ve bu değerlerin anlamı, eugenk1 tarafından açıklandığı gibi, karşılık gelen yönde N puanlık fiyat değişikliği olasılığıdır.

Böyle bir sorunun teorik çözümü ancak her gösterge için ayrı ayrı gerçekleştirilebilir ve neredeyse hiç mümkün değildir. Bu nedenle, belki de bu soru tartışmaya bile değmez. Ancak fenomenolojik çözüm (yine her gösterge için ayrı ayrı) uygulanabilir ve uygulanabilir. Bunu yapmak için, (sadece :-) bu göstergenin geçmiş üzerindeki istatistiklerini analiz etmeniz gerekir. Yeterli küçüklük yok: mat açısından doğru. istatistikler, sorun bildirimi. Ne yazık ki, bu alanda güçlü değil.

Eugene, belki bir göstergenin her değeri için böyle bir olasılığı tahmin etmek için evrensel bir prosedür formüle edebilirsin? Ya da belirli bir tane?
 
Mathemat писал (а):
Tamsayı yazdı:
Kimin umurunda ;-) Şampiyonadaki uzmanımdaki optimizasyon süresini optimize edin. Expert Advisor'ın kendisi periyodik olarak M15, H1'de kâr gösterir. Deneyecek hiçbir el uzanmayacak.

Bu bir sır değilse - Şampiyonanın resmi duyurusu ile kayıtların sona ermesi arasında ne kadar zaman geçti?

üç ay
 
Integer wrote:
üç ay

Evet okudum, net kazanç iddia eden bazı paylaşımlarla dalga geçtim :).

Resmi duyuru - 19 Temmuz, son kayıt - 25 Eylül. 2 ay ve bir hafta. Prensip olarak, çalışan bir fikir olsaydı, onu yakalamak mümkün olurdu (eğer uygulanması için binlerce satır gerektirmiyorsa).
 
eugenk1 :
İnsanlar, konudan biraz uzaklaşıyor, ancak aynı zamanda oldukça da uygun. Bugün işten eve dönerken, göstergelere karşı tutumumuzu biraz gözden geçirmenin hepimize iyi geleceğini düşünerek aptal kafama geldim. Sinir ağlarında uygulama perspektifindedir, ancak sadece kendilerinde değil. Kısacası, göstergenin ekranı süslemek için bir hile değil, ticarete yardımcı olan bir başıboş olduğu gerçeğinden hareket etmeyi öneriyorum. Bu zorlu sürece yardımcı olmanın en iyi yolu nedir? Bence lafı daha fazla uzatmadan fiyatın belirli bir puan yukarı veya aşağı hareket etme olasılığını tahmin etmek en iyisi. Bu nedenle, göstergenin +1'den -1'e değişen bir sayı (veya daha doğrusu fiyat serisinin bir fonksiyonu) olduğunu varsayalım. Bu sayının işareti, fiyat hareketinin beklenen yönünü gösterir - '+' yukarı, '-' aşağı. Ve modül, bu yönde önemli sayıda nokta geçme olasılığıdır, örneğin 30 (bunun göstergenin zorunlu bir parametresi olmasına izin verin). Onlar. Tüm göstergelerin tek ve birleşik bir arayüzü vardır. Ve içlerinde ne varsa bu tamamen yazarın vicdanına kalmış. Aklıma tam olarak göstergeleri sinir ağlarına bağlama düşüncelerinden geldi. Bu formda, bağlanmaları son derece kolaydır. Ama fikir bana bağımsız bir değere sahip gibi görünüyor. Bu standarda göre yazılmış yeni bir hindi ile bunu çözmenize gerek yok, eğrisi hemen belli oluyor. Ve sonra, sık sık olduğu gibi, ağda bir tür hindi görürsünüz. Bunun için bir açıklama yok. Ve kaynak olsa bile yazarın aklından ne geçtiğini, tüm bu bozulmazla ne yapacağını söylemek çok zor... Ne yazık ki çeşitli hamleler, Bollingerler gibi popüler şeyler bu yaklaşımla var olma hakkını kaybediyor. . Ama kimse bunun kolay olacağına dair söz vermedi. .. Böyle bir standardın avantajları bana dezavantajlarından çok daha büyük görünüyor.
Çoğu durumda, herhangi bir fikri uygulamak o kadar zor değildir. Örneğin, Yapay Zeka sinir ağını eğitmişsek, harici parametrelerinin değerleri osilatöre takılabilir ve ne gösterdiğini görebilir (örneğin, manuel ticaret için). Osilatörün kaynağı ekteki dosyadadır. Ve bunu General Motors hisseleri örneğini kullanarak gösteriyor:

Dosyalar:
perceptron.mq4  3 kb
 
Mathemat писал (а):
Tamsayı yazdı:
üç ay

Evet okudum, net kazanç iddia eden bazı paylaşımlarla dalga geçtim :).

Resmi duyuru - 19 Temmuz, son kayıt - 25 Eylül. 2 ay ve bir hafta. Prensip olarak, çalışan bir fikir olsaydı, onu yakalamak mümkün olurdu (eğer uygulanması için binlerce satır gerektirmiyorsa).

Biri kesinlikle kazanacak
 
Yurixx :
eugenk1 :
Arkadaşlar, konuyla oldukça ilgili olsa da biraz konunun dışına çıkacağım. Bugün işten eve dönerken, göstergelere karşı tutumumuzu biraz gözden geçirmenin hepimize iyi geleceğini düşünerek aptal kafama geldim. Sinir ağlarında uygulama perspektifinde, ancak sadece kendilerinde değil. Kısacası, göstergenin ekranı süslemek için bir hile değil, ticarete yardımcı olan bir başıboş olduğu gerçeğinden hareket etmeyi öneriyorum. Bu zorlu sürece yardımcı olmanın en iyi yolu nedir? Bence lafı daha fazla uzatmadan fiyatın belirli bir puan yukarı veya aşağı hareket etme olasılığını tahmin etmek en iyisi. Bu nedenle, göstergenin +1'den -1'e değişen bir sayı (veya daha doğrusu fiyat serisinin bir fonksiyonu) olduğunu varsayalım. Bu sayının işareti, fiyat hareketinin beklenen yönünü gösterir - '+' yukarı, '-' aşağı. Ve modül, bu yönde önemli sayıda nokta geçme olasılığıdır, örneğin 30 (bunun göstergenin zorunlu bir parametresi olmasına izin verin). Onlar. Tüm göstergelerin tek ve birleşik bir arayüzü vardır. Ve bunların içinde ne varsa, bu tamamen yazarın vicdanına kalmıştır. Aklıma tam olarak göstergeleri sinir ağlarına bağlama düşüncelerinden geldi. Bu formda, bağlanmaları son derece kolaydır. Ama fikir bana bağımsız bir değere sahip gibi görünüyor. Bu standarda göre yazılmış yeni bir hindi ile bunu çözmenize gerek yok, eğrisi hemen belli oluyor. Ve sonra, sık sık olduğu gibi, ağda bir tür hindi görürsünüz. Bunun için bir açıklama yok. Ve kaynak olsa bile yazarın aklından ne geçtiğini, tüm bu bozulmazla ne yapacağını söylemek çok zor... Ne yazık ki çeşitli hamleler, Bollingerler gibi popüler şeyler bu yaklaşımla var olma hakkını kaybediyor. . Ama kimse bunun kolay olacağına dair söz vermedi. .. Böyle bir standardın avantajları bana dezavantajlarından çok daha fazla görünüyor.

Çirkin düşünce! Ne yazık ki, bu şekilde kalmak için çok fazla şansı var. Aslında soru basit gibi görünse de.

Değer aralığı ile bazı göstergeler var. Yalnızca bir girdi parametresi vardır - fiyat değişim noktalarındaki N değeri. Etki alanı eski göstergenin aralığı olacak ve değer aralığı (-1,1) aralığı olacak yeni bir gösterge oluşturmak gerekir. Ve bu değerlerin anlamı, eugenk1 tarafından açıklandığı gibi, karşılık gelen yönde N puanlık fiyat değişikliği olasılığıdır.

Böyle bir sorunun teorik çözümü ancak her gösterge için ayrı ayrı gerçekleştirilebilir ve neredeyse hiç mümkün değildir. Bu nedenle, belki de bu soru tartışmaya bile değmez. Ancak fenomenolojik çözüm (yine her gösterge için ayrı ayrı) uygulanabilir ve uygulanabilir. Bunu yapmak için, (sadece :-) bu göstergenin geçmiş üzerindeki istatistiklerini analiz etmeniz gerekir. Yeterli küçüklük yok: mat açısından doğru. istatistikler, sorun bildirimi. Ne yazık ki, bu alanda güçlü değil.

Eugene, belki bir göstergenin her değeri için böyle bir olasılığı tahmin etmek için evrensel bir prosedür formüle edebilirsin? Ya da belirli bir tane?
Böyle bir göstergenin bir değil iki değeri olmalıdır. İlki - 0'dan 1'e - fiyatın XX puan artması olasılığıdır. İkincisi ise fiyatın XX puan düşme olasılığı. O zaman genel olarak olasılıktan bahsedebiliriz.
 
gpwr :

Algılayıcıyla ilgili sorum yanlış ifade edilmiş. Bunu yeni bir şekilde formüle etmeye çalışacağım: neden bir polihedronu tanımlayan if(a1<x1 && a2>x2 && a3<x3 && a4<x4) koşulları yerine AC (düzlem) doğrusal kombinasyonunu kullanıyorsunuz?

Daha dün göğsünü tekmeliyor ve hat filtrelerinde uzman olduğunu iddia ediyordun. Ve bugün, aslında bir lise dersinin matematiğinde tam bir topal olduğunuz ortaya çıkıyor.

Her ne kadar sizin için - çift uç hala net değil, ancak doğrusal bir filtre ilkesini yazacağım:

Doğrusal bir filtrede, düzlem denklemi doğrusal bir denklem (perceptron'da olduğu gibi bir fonksiyon) olarak verilir. Örneğin, X, Y ve Z koordinatlarına sahip üç boyutlu bir uzay için bu şu şekilde bir denklem olacaktır:

A * X + B * Y + C * Z + D = 0

(Bir sinir ağında, A, B, C ve D gösterimleri yerine düzlemin denklemini tanımlayan sabitler, w1, w2, w3 ... wn gösterimlerine sahiptir. Bunlar, oldukları gibi ağırlık katsayılarıdır. farklı olarak adlandırılır).

basitleştirilmiş:

f(X, Y, Z) = 0;

Bu denklem, bir düzlem oluşturan farklı koordinatlara sahip tüm noktaların kümesini tanımlar. (X1, Y1, Z1), (X2, Y2, Z2) ve (X3, Y3, Z3) koordinatlarına sahip üç nokta alın, birinci nokta düzleme ait, ikincisi düzlemden biraz uzakta olacak ve üçüncüsü, ikinci noktaya göre düzlemin diğer tarafındadır. Şimdi, bu koordinatları yukarıdaki fonksiyona koyarak, bu fonksiyonun üç farklı değerini elde ederiz:

  1. f(X1, Y1, Z1) = 0; İşlev sıfıra eşit olduğunda, koordinatları (X1, Y1, Z1) olan nokta düzleme aittir veya dedikleri gibi düzlemde bulunur.
  2. f(X2, Y2, Z2) > 0; Fonksiyonun değeri sıfırdan büyükse, koordinatları (X1, Y1, Z1) olan nokta düzleme ait değil, düzlemin bir tarafında bulunur..
  3. f(X3, Y3, Z3) < 0; Fonksiyonun değeri sıfırdan küçükse, koordinatları (X1, Y1, Z1) olan nokta düzleme ait değildir veya düzlemin diğer tarafındadır.
Son iki eşitsizlik, doğrusal bir filtrenin ilkesidir ( Tamsayı delindiği gibi düzleştirme değil). Ve şimdiye kadar, koordinatlarını bu düzlemin lineer denklemine koymak ve sonucu 0 ile karşılaştırmak dışında, noktaların geometrik düzenini düzlemin kenarlarına göre belirlemek için daha ilkel bir yol bulamadılar. Bu şekilde lineer filtre, sinekleri pirzolalardan ayırır. Ve tekrar tekrar tekrarladığım gibi, algılayıcıdaki ağırlık katsayıları, bazı anlaşılmaz rakamlar değil, değerlerin nokta koordinatları tarafından verilen bazı nesneleri ayıran düzlemin doğrusal bir denkleminin yardımıyla sabitlerdir. özellikleri, diğer benzer nesnelerden. Herhangi bir 2 boyutlu veya daha fazla uzayda bir düzlemin sadece iki kenarı olduğundan (iki boyutlu bir uzayda, bir düzlem değil, bir çizgi), buna göre, böyle bir filtreyle nesneler sadece iki sınıfa ayrılabilir.

Bütün bunlar ayrıca "Ortaokul için Matematik El Kitabı" nın 172. sayfasında da okunabilir (c) A. G. Tsypkin.
Ama görünüşe göre bu okula gitmedin, ama ders sırasında otobüs duraklarında sigara izmaritleri mi topladın? Şimdi bir hortum gibi davranıyorsunuz ve kendi kendine yalan söylemeye ve lineer filtreler konusunda "uzman" gibi davranmaya çalışıyorsunuz. Ama aslında, sen bir topal ve ikiyüzlüsün. Ve sonuçta, er ya da geç zaten netleşecekti, çünkü okuma yazma bilmeyen biri olarak, bir tür atlamada hata yapacaksınız. Ve sahte doğanızı anladıktan sonra, başkalarından hoşgörü beklemeyin. Fikriniz dikkate alınmayacaktır.



 
dmitriy :
Yurixx :
eugenk1 :
Arkadaşlar, konuyla oldukça ilgili olsa da biraz konunun dışına çıkacağım. Bugün işten eve dönerken, göstergelere karşı tutumumuzu biraz gözden geçirmenin hepimize iyi geleceğini düşünerek aptal kafama geldim. Sinir ağlarında uygulama perspektifinde, ancak sadece kendilerinde değil. Kısacası, göstergenin ekranı süslemek için bir hile değil, ticarete yardımcı olan bir başıboş olduğu gerçeğinden hareket etmeyi öneriyorum. Bu zorlu sürece yardımcı olmanın en iyi yolu nedir? Bence lafı fazla uzatmadan fiyatın belirli bir puan yukarı veya aşağı hareket etme olasılığını tahmin etmek en iyisi. Bu nedenle, göstergenin +1'den -1'e değişen bir sayı (veya daha doğrusu fiyat serisinin bir fonksiyonu) olduğunu varsayalım. Bu sayının işareti, fiyat hareketinin beklenen yönünü gösterir - '+' yukarı, '-' aşağı. Ve modül, bu yönde önemli sayıda nokta geçme olasılığıdır, örneğin 30 (bunun göstergenin zorunlu bir parametresi olmasına izin verin). Onlar. Tüm göstergelerin tek ve birleşik bir arayüzü vardır. Ve bunların içinde ne varsa, bu tamamen yazarın vicdanına kalmıştır. Aklıma tam olarak göstergeleri sinir ağlarına bağlama düşüncelerinden geldi. Bu formda, bağlanmaları son derece kolaydır. Ama fikir bana bağımsız bir değere sahip gibi görünüyor. Bu standarda göre yazılmış yeni bir hindi ile bunu çözmenize gerek yok, eğrisi hemen belli oluyor. Ve sonra, sık sık olduğu gibi, ağda bir tür hindi görürsünüz. Bunun için bir açıklama yok. Ve kaynak olsa bile yazarın aklından ne geçtiğini, tüm bu bozulmazla ne yapacağını söylemek çok zor... Ne yazık ki çeşitli hamleler, Bollingerler gibi popüler şeyler bu yaklaşımla var olma hakkını kaybediyor. . Ama kimse bunun kolay olacağına dair söz vermedi. .. Böyle bir standardın avantajları bana dezavantajlarından çok daha fazla görünüyor.

Çirkin düşünce! Ne yazık ki, bu şekilde kalmak için çok fazla şansı var. Aslında soru basit gibi görünse de.

Değer aralığı ile bazı göstergeler var. Yalnızca bir girdi parametresi vardır - fiyat değişim noktalarındaki N değeri. Etki alanı eski göstergenin aralığı olacak ve değer aralığı (-1,1) aralığı olacak yeni bir gösterge oluşturmak gerekir. Ve bu değerlerin anlamı, eugenk1 tarafından açıklandığı gibi, karşılık gelen yönde N puanlık fiyat değişikliği olasılığıdır.

Böyle bir sorunun teorik çözümü ancak her gösterge için ayrı ayrı gerçekleştirilebilir ve neredeyse hiç mümkün değildir. Bu nedenle, belki de bu soru tartışmaya bile değmez. Ancak fenomenolojik çözüm (yine her gösterge için ayrı ayrı) uygulanabilir ve uygulanabilir. Bunu yapmak için, (sadece :-) bu göstergenin geçmiş üzerindeki istatistiklerini analiz etmeniz gerekir. Yeterli küçüklük yok: mat açısından doğru. istatistikler, sorun bildirimi. Ne yazık ki, bu alanda güçlü değil.

Eugene, belki bir göstergenin her değeri için böyle bir olasılığı tahmin etmek için evrensel bir prosedür formüle edebilirsin? Ya da belirli bir tane?
Böyle bir göstergenin bir değil iki değeri olmalıdır. İlki - 0'dan 1'e - fiyatın XX puan artma olasılığıdır. İkincisi ise fiyatın XX puan düşme olasılığı. O zaman genel olarak olasılık hakkında konuşabiliriz.
Olasılıkları doğru bir şekilde hesaplayan bir osilatör olacağından şüpheliyim. İstatistikler ve bu, örnekteki olayların yalnızca sıklığını belirlemenizi sağlar. Ancak frekans değeri, yalnızca örneklerde olasılık değerine eğilimlidir, çalışma altındaki olayların sayısı sonsuzluğa eğilim gösterir. Büyük Sayılar Yasası'nın söylediği şey budur (daha doğrusu, frekans ve olasılık arasındaki farkın keyfi olarak küçük bir değere, örneklerde sonsuzluğa eğilimli olduğunu söyler). İncelenen olayların sıklığında ve sayısında bir hata elde etme olasılığı hesaplanabilir. Ve şu ya da bu olayın olasılığını ortaya çıkarmak için, sonsuz sayıda olayı beklemek dışında, yöntem henüz icat edilmedi. Kesin olarak bilindiği durumlar dışında, ancak bu varyantta bilgi miktarı 0 olduğu için hesaplanacak hiçbir şey yoktur.

Elbette Bayes teoremi var, ama sadece bağımsız olaylar için. Onlar. Bu teoreme göre olasılıkları hesaplayacak olan göstergenin bağımsız kaynaklardan bilgi alması gerekir. Ve tüm teknik göstergeler , tekliflere bağlı değerler verir, bu nedenle Bayes yaklaşımına uygun değildir.
 

Reshetov , daha kolay olmalı. Doğal olarak, konuşma yalnızca olasılığın frekansa göre tahmin edilmesiyle ilgilidir. İstatistikler bu yüzden var - aksi takdirde teori kesinlikle işe yaramaz bir soyutlama olurdu. Varyans, örneğin, sınırlı bir örnek üzerinde tahmin yapabiliriz. Ve örneklem için yapılan tahminin, genel popülasyon için yapılan tahminden belirli bir değerden daha fazla farklılık göstermeme şansını tahmin edebiliyoruz ...

1234567891011...28
Yeni yorum