Teoriden pratiğe - sayfa 395
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Neden sonsuza gidiyor?
ABS(dönüş)=const=0.0001 ile sigma = (N*0.0001)/ROOT(N) = 0.0001*ROOT(N)
sigma = (TOPLA(ABS(dönüş))/ SQRT( N).
ABS(dönüş)=const=0.0001 ile sigma = (N*0.0001)/ROOT(N) = 0.0001*ROOT(N)
Ahhh... Şey, bu doğru. Ancak, belirli bir zaman penceresinde (sonlu bir T'de) belirli bir sabit olacaktır. Ve kesin olarak sonlu bir T ile çalışıyoruz.
Tutarsız gevezelik.
Rastgele bir yürüyüşün RMS'sinin zamanın köküyle orantılı olarak büyüdüğünü gösteren bir formül var.
Bu formülün bir varyasyonunu icat etmeye çalışıyorsunuz.
Ancak bunun pencere (seçim) ile hiçbir ilgisi yoktur, t=0 noktasından itibaren sürekli büyüyen bir "pencereye" sahiptir, burada işlemin değeri de = 0'dır.
İkincisi, piyasa için bu formül elbette yanlış çünkü. uzun vadede bir SB değil.
Ve penceredeki RMS, SMA'dan (veya SMA yerine orada ne varsa) sapmaların karesinin ortalamasının kökü olarak standart yöntem olarak kabul edilir.
Diğer çiftlerde kontrol edildi. Her şey harika. Bu ay, öz sermayeye bakalım ve...
Ceplerini hazırla Vladimir!!!
Ahhh... Şey, bu doğru. Ancak, belirli bir zaman penceresinde (sonlu bir T'de) belirli bir sabit olacaktır. Ve kesin olarak sonlu bir T ile çalışıyoruz.
Sonlu T için, saniyede 1 tik ve 4 basamaklı alıntıda böyle bir sigma T'ye şu şekilde bağlı olacaktır:
Böyle bir sigma mantıklı mı, neden tanımlasın ki? Yoksa anlam sorusu gereksiz mi?
Sonlu T için, saniyede 1 tik ve 4 basamaklı alıntıda böyle bir sigma T'ye şu şekilde bağlı olacaktır:
Böyle bir sigma mantıklı mı, neden tanımlasın ki? Yoksa anlam sorusu gereksiz mi?
Biz tanımlamıyoruz. Aksine, haklı olarak reddediyor ve kullanıyoruz:
Hareketli pencerede fiyatın ortalamadan standart sapması = 4 saat aşağıdaki formülle hesaplanır:
sigma = KARE((TOPLA(ABS(dönüş))/T)*(TOPLA(ABS(dönüş))/N)*14400)
burada T, işlem haftasının başlangıcından itibaren mevcut sistem çalışma süresidir.
Pekala, bu benim bir pencerede çalışıyorum = 4 saat.
Elbette herkes kendi ticaret tarzına uygun bir pencere seçmekte özgürdür.
Elbette, pencere = 24 saat de denerdim (burada bas doğru - Poisson akışının kene oturduğu yer burası)
Doc'un soruya verdiği cevabı hatırlıyorum, örneğin bir yıl için ortalama kene artış oranları aynı mı olacak?
Yılda kene sayısı da her sembol ve yıl için farklıdır. Bütün bunlar, sonunda bir ünsüz beklemek için fazla kararsız. Ama hızı (bir satırdaki tüm kenelerin dönüşlerinin mutlak değeri ) / (her zaman) olarak saydım. İlk olarak ikinci bir zaman çerçevesi oluşturmak istediğinizde, bu aynı zaman aralıkları için sabit sayıda çubuk vermelidir. Bu durumda hızın sabit olup olmayacağı hakkında - bilmiyorum, bunun hala kontrol edilmesi gerekiyor.
Saate bakmamak konusunda buradaki tavsiyeyi beğendim. Keneler hala sadece bir dizi rastgele değer değildir, bir sonraki işaretin dönüşü de geçmiş işaretlerin getirilerine dayalı olarak tahmin edilebilir. Forex'te bu, yayılma nedeniyle kârsız aptal bir iştir. Ancak diğer yandan, ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor - zamanımız (gözlemcinin) Forex zamanına göre doğrusal değil. Forex'in kendi bakış açısından, onun için her tik sabit bir sürenin ardından gelir. Ve bizim için - Forex zamanı öğle yemeğinde hızlanır ve geceleri yavaşlar (grafiklerinize bakılırsa)
ps bu sadece ilginç bir mantıksal sonuçtur ve belki de doğru değildir. Ama aleyhine herhangi bir kanıt bulamadım.
Unutulmamalıdır ki, fiziksel bir sürecin gözlem hızının değiştirilmesi, sürecin kendisini hiçbir şekilde değiştirmez. Herkes için olmasa da net ve kirpi görünüyor.))
Bu durumda, yararlı sinyalin gürültüye dejenerasyonuna ve orijinal süreç hakkında bilgi kaybına kadar güçlü bir kabalaşmamız var, bu nedenle sinyal değerlerini uygun zamanlarda okumakla hile yapmak bariz bir özdür. -Gerçekle ilgisi olmayan aldatma ve fanteziler, cehaletten bahsetmiyorum bile bilimsel bir bakış açısıyla böyle bir yaklaşım.
Ancak, klasiklerin dediği gibi - çocuk ne eğlendirirse eğlensin, ağlamazsa. ))
Böyle bir sigma mantıklı mı, neden tanımlasın ki? Yoksa anlam sorusu gereksiz mi?
Ayrıca, bu sigma SMA'ya göre değil, pencerenin başlangıç noktasındaki sürecin değerine göredir) Konunun yazarının ne aradığından emin değilim)))
Önceki cevabın devamında - MT5'te ikinci bir zaman dilimi yoktur, bunu kendiniz yapmak zordur. Bir dakika var. Kaba bir tahmin için alacağım.
Saldırıda, komut dosyası, m1 çubuk başına ortalama fiyat hızını gösterir.
eurusd 2015: 370886 bar, onlar için fiyat mutlak değerde 50.74050 puanı geçti. hız = 0.000136811 puan/dakika
euro 2016: 373151, 39.02563, 0.000104581
eurusd 2017: 370355, 32.62879, 0.000088101
Sabit yoktur. Bir s1 zaman çerçevesi oluşturursanız, orada da sabit olmayacağına inanıyorum.