Teoriden pratiğe - sayfa 49
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet evet elbette...
Sadece akşamları - böyle bir nakavttan uzaklaşmanız gerekiyor ... Sonuçta, bugün programı bir demo hesabında başlattım ve orada her şey yanlış çıkıyor!
Sebebi - hala çözemiyorum - Markovizm olmayanları yok etmemek için kene verilerinin tam olarak nasıl alınacağını, böylece tarihi arşivleri kullanabilirsiniz ...
DC'den okul çocukları sessizce aralarında sigara içiyor :)))
DC'den okul çocukları sessizce aralarında sigara içiyor :)))
Artışlar arasındaki ilişkiyi mi kastediyorsunuz? Yoksa fiyatlar arasında mı?
Ve "iki serbestlik derecesi" ile ne demek istiyorsun?
Serbestlik dereceleri derken klasik tanımı kastediyorum:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Degrees_of_freedom_(fizik)
Birbirine bağlı çok güzel bir resim ortaya çıktı - eğer mevcut fiyat bir vektör tarafından bir öncekiyle ilişkiliyse ve bir sonraki fiyat aynı vektörle mevcut fiyatla ilişkiliyse, sonuç olarak bu kötü şöhretli 2 serbestlik derecesine sahibiz. Bu, sistemi tamamen açıklar. Ve istatistikte 2 serbestlik derecesi nedir - yaklaşık olarak, piyasadaki aynı şey bir t2 dağılımı OLMALIDIR. Ama bulamıyorum... Nasıl yani? Anlamıyorum...
Evet, tüm suçlamaları kabul ediyorum.
Ama piyasada t2-dağılımı yoksa o zaman geçmiş verileri kullanmanın bir anlamı olmadığı ortaya çıkıyor.... Beni gerçekten üzüyor...
Forumda bir sürü zeki ve eğitimli insan var.
Karlı bir ticaret sistemi elde etmek, yıllar alan çok zor bir iştir.
Ve herkes için çalışmıyor.
Alexander, sadece sana iyi şanslar dilemek için kalır!
Forumda bir sürü zeki ve eğitimli insan var.
Karlı bir ticaret sistemi elde etmek, yıllar alan çok zor bir iştir.
Ve herkes için çalışmıyor.
Alexander, sadece sana iyi şanslar dilemek için kalır!
Teşekkür ederim!
Evet, elbette bir şey alındı. Ama şimdi her şeyi yeniden yapmalıyız - Markov zincirleri. tabii ki farklı bir şarkı. Ve Yeni Yıl'a kadar zamanım yok ...
TAMAM. İlginç bir şey bulursam, yayınlayacağım.
Hepinize iyi şanslar!
Samimi olarak,
Alexander, Schrödinger'in kedisi ile (eğer iyi değilse...) :)))))))
Serbestlik dereceleri derken klasik tanımı kastediyorum:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Degrees_of_freedom_(fizik)
Birbirine bağlı çok güzel bir resim ortaya çıktı - eğer mevcut fiyat belirli bir vektörle bir öncekine bağlıysa ve bir sonraki fiyat aynı vektörün mevcut fiyatına bağlıysa, sonuç olarak bu kötü şöhretli 2 dereceyi elde ederiz. sistemi tamamen tanımlayan özgürlük. Ve istatistikte 2 serbestlik derecesi nedir - yaklaşık olarak, piyasadaki aynı şey bir t2 dağılımı OLMALIDIR. Ama bulamıyorum... Nasıl yani? Anlamıyorum...
Dürüst olmak gerekirse, bir tür su. Ne elde etmek / görmek istediğinizi anlamanızı ve net bir şekilde ifade etmenizi isterim, ancak soruların çoğunu görmezden geliyorsunuz).
En düşük seviyede (kenelerden daha derine inmezseniz), n'inci artışın piyasada (n-1)-th'e temel bir bağımlılığı vardır. Ve sadece n ve (n-1), (n-1) ve (n-2) arasında değil, aynı zamanda tarihin ilerisinde de, yavaş yavaş solarak, yani. Anlayışınızda birçok "özgürlük derecesi" vardır. Ancak serbestlik dereceleriyle uğraşmaya gerek yoktur.
Piyasada başka bir şey bulmak ister misiniz? Ne olduğunu açıkça belirtir misin? Neye bağlı?
"Dağıtım" terimi kullanılmadan dağıtım, bağımlılığı tanımlamaz.
ps tembellik için olmasaydı, pratikte aynı bollinger'ın herhangi bir kene okuma yöntemi için yaklaşık olarak aynı şekilde çalıştığını ve herhangi bir yerde dağıtım türüne hapşırdığını gösterirdim.
Dürüst olmak gerekirse, bir tür su. Ne elde etmek / görmek istediğinizi anlamanızı ve net bir şekilde ifade etmenizi isterim, ancak soruların çoğunu görmezden geliyorsunuz).
En düşük seviyede (kenelerden daha derine inmezseniz), n'inci artışın piyasada (n-1)-th'e temel bir bağımlılığı vardır. Ve sadece n ve (n-1), (n-1) ve (n-2) arasında değil, aynı zamanda tarihin ilerisinde de, yavaş yavaş solarak, yani. Anlayışınızda birçok "özgürlük derecesi" vardır. Ancak serbestlik dereceleriyle uğraşmaya gerek yoktur.
Piyasada başka bir şey bulmak ister misiniz? Ne olduğunu açıkça belirtir misin? Neye bağlı?
"Dağıtım" terimi kullanılmadan dağıtım, bağımlılığı tanımlamaz.
ps, tembellik için olmasaydı, pratikte aynı bollinger'ın keneleri okumanın herhangi bir yolu için yaklaşık olarak aynı şekilde çalıştığını gösterir ve herhangi bir yerde dağıtım türünde hapşırırdım.
Bu bağımlılığı kanıtlamak gerekir. Doğru? Şimdiye kadar, bu kanıtı yakın mesafeden göremiyorum, ancak onu çok görmek istiyorum. O zaman haklı olarak piyasadaki sürecin Markovyen olmadığını söyleyebiliriz! ve arşiv veritabanını sessizce kullandı. Ve şimdi bunu kesin olarak söyleyemeyiz.
Ayrıca, ortalama ile üstel zaman aralıklarında keneleri okurken, hafızasız bir MARKOV işlemine sahip olduğumuz bu iş parçacığından kanıtlanmış olarak kabul edilebilir. Bu durumda, kene tırnakları arasında bir ilişki yoktur! Bu pratik sonuçlarla kanıtlanmıştır. Değil?
En düşük seviyede (kenelerden daha derine inmezseniz), n'inci artışın piyasada (n-1)-th'e temel bir bağımlılığı vardır. Ve sadece n ve (n-1), (n-1) ve (n-2) arasında değil, aynı zamanda tarihin derinliklerinde, yavaş yavaş soluyor.
Bu arada, bu dalın ana hipotezi mükemmel bir şekilde formüle edilmiştir. Ancak, örneğin 10 saniye sonra verileri okurken bu bağımlılığın var olduğundan nasıl emin olabilirsiniz? Neden 5 saniyede değil, 1 saniyede değil?
Aslında alıntıları tam olarak nasıl okumak gerekir, bu konudan pek anlaşılmıyor... Ne yazık ki...
Bu bağımlılığı kanıtlamak gerekir. Doğru? Şimdiye kadar, bu kanıtı yakın mesafeden göremiyorum, ancak onu çok görmek istiyorum. O zaman haklı olarak piyasadaki sürecin Markovyen olmadığını söyleyebiliriz! ve arşiv veritabanını sessizce kullandı. Ve şimdi bunu kesin olarak söyleyemeyiz.
Artışların otokorelasyonunu sayın. Sadece bu, bu tür bağımlılıklar zayıf ve kararsız olduğundan, davaya yardımcı olması olası değildir.
Fiyatlarda kalıp aramak çok daha verimlidir.
Diyelim ki size günün belirli bir saatindeki ortalama dalgalanmanın (volatilite) günden güne çok az değiştiğini söylersem. "Piyasanın hafızası" olarak uygun mu? Ancak bunlar, günde bir kez alınan yüksek ve düşük fiyatlarda yalnızca iki noktadır. Tiki, artışlarıyla yaklaşmadı bile)
Bir dakika bekle. Nerede kanıtlandı? ))) Belleğin yokluğunu kanıtlamak için, TÜM olası (yani herhangi bir) düzenliliğin varlığını dışlamak gerekir. nerede yapıldığını hatırlamıyorum)
Ve bir kez daha - herhangi bir tür tahsis, herhangi bir hafıza bilgisi içermez. Neden birdenbire başka türlü karar verdin?
Ve evet, herhangi bir okuma yöntemiyle, üstel , hatta tamamen rastgele bile olsa, keneler üzerinde size kolayca karlı bir sistem kurabilirim.