DOĞAL para birimi ilişkilerini bulma

 
Belki birileri ideal sentetik hesaplama yöntemini biliyordur ve paylaşmaya isteklidir?
İdeal bir sentetik, katsayıları önceden seçilmiş olanlara ayarlamak yerine, varyansı en aza indirmek için döviz çiftlerini seçebilen anlamına gelir.

Halihazırda test edilmiş iki yöntem - PCA ( https://www.mql5.com/en/code/16997 ) ve Doğrusal Regresyon ( https://www.mql5.com/en/code/11859 ) hiçbirinin olmadığı yerde bağlantılar oluşturur. Aslında, portföydeki her enstrümanın payını ayarlayarak buraya uyan bir eğri var, sonuç olarak OOS'ta, tüm bunlar beklendiği gibi çöküyor.

Olası kombinasyonların sıralanmasının doğrusal olmaması istenirken, herhangi bir katsayı OLMADAN minimum yayılımı veren bir araç kombinasyonu bulmak istiyorum, daha doğrusu doğrusal (X1 + X2 + X3) ve doğrusal olmayan (X1 / X2 + X3 ^ 2) kombinasyonları.
 
Andy Sanders :
Belki birileri ideal sentetik hesaplama yöntemini biliyordur ve paylaşmaya isteklidir?
İdeal bir sentetik, katsayıları önceden seçilmiş olanlara ayarlamak yerine, varyansı en aza indirmek için döviz çiftlerini seçebilen anlamına gelir.

Halihazırda test edilmiş iki yöntem - PCA ( https://www.mql5.com/en/code/16997 ) ve Doğrusal Regresyon ( https://www.mql5.com/en/code/11859 ) hiçbirinin olmadığı yerde bağlantılar oluşturur. Aslında, portföydeki her enstrümanın payını ayarlayarak buraya uyan bir eğri var, sonuç olarak OOS'ta, tüm bunlar beklendiği gibi çöküyor.

Olası kombinasyonların sıralanmasının doğrusal olmaması istenirken, herhangi bir katsayı OLMADAN minimum yayılımı veren bir araç kombinasyonu bulmak istiyorum, daha doğrusu doğrusal (X1 + X2 + X3) ve doğrusal olmayan (X1 / X2 + X3 ^ 2) kombinasyonları.

Bu tür sentetikler prensipte var olamaz, çünkü:

1. tüm çiftler birbirine bağlıdır;

2. Makro göstergeler nedeniyle çiftlerin korelasyonu zamanla değişir.

 
Дмитрий :
1. Bahsi geçen sentetik def'te nasıl bulunur sorusunu dikkate alarak soruyu netleştireceğim. aralık, belki de para birimleri arasındaki korelasyondaki değişiklikler arasındaki dönemde?
2. Diyelim ki bağlantılar değişiyor, ancak para biriminin büyümesi veya düşmesi sonsuz değil, yine de def'de tutulacak. koridor, bu yüzden her zaman en sıkıştırılmış kombinasyon vardır

bu kombinasyonun sabit bir minimum varyansla olması gerekli değildir, sadece formun formülleri üzerinde bağımsız olarak yinelenecek bir algoritma gereklidir

X1 * X2
X1 + X2 + X3
X1 * (X2 + X3)
X1 - X2 + X3 * X4
 
Andy Sanders :
1. Bahsi geçen sentetik def'te nasıl bulunur sorusunu dikkate alarak soruyu netleştireceğim. aralık, belki de para birimleri arasındaki korelasyondaki değişiklikler arasındaki dönemde?
2. Diyelim ki bağlantılar değişiyor, ancak para biriminin büyümesi veya düşmesi sonsuz değil, yine de def'de tutulacak. koridor, bu yüzden her zaman en sıkıştırılmış kombinasyon vardır

bu kombinasyonun sabit bir minimum varyansla olması gerekli değildir, sadece formun formülleri üzerinde bağımsız olarak yinelenecek bir algoritma gereklidir

X1 * X2
X1 + X2 + X3
X1 * (X2 + X3)
X1 - X2 + X3 * X4

Sinir ağları .

 
Andy Sanders :
Belki birileri ideal sentetik hesaplama yöntemini biliyordur ve paylaşmaya isteklidir?
İdeal bir sentetik, katsayıları önceden seçilmiş olanlara ayarlamak yerine, varyansı en aza indirmek için döviz çiftlerini seçebilen anlamına gelir.

Halihazırda test edilmiş iki yöntem - PCA ( https://www.mql5.com/en/code/16997 ) ve Doğrusal Regresyon ( https://www.mql5.com/en/code/11859 ) hiçbirinin olmadığı yerde bağlantılar oluşturur. Aslında, portföydeki her enstrümanın payını ayarlayarak buraya uyan bir eğri var, sonuç olarak OOS'ta, tüm bunlar beklendiği gibi çöküyor.

Olası kombinasyonların sıralanmasının doğrusal olmaması istenirken, herhangi bir katsayı OLMADAN minimum yayılımı veren bir araç kombinasyonu bulmak istiyorum, daha doğrusu doğrusal (X1 + X2 + X3) ve doğrusal olmayan (X1 / X2 + X3 ^ 2) kombinasyonları.

İdeal sentetik, Nobel aldığı Granger tarafından formüle edildi.

Anlamı şudur.

İki çift (veya n çift) alıyoruz.

Bu çiftleri, geri kalanı durağan olacak şekilde birleştiriyoruz. Bunun için paketler var. Artıkların durağanlığını test etmek için testler geliştirilmiştir.

Ardından, bu durağan denge üzerinde ticaret kararları vererek ticaret yaparız.

En yaygın kullanılan ticaret stratejisi.

 
Дмитрий : Sinir ağları.
uykulu...
Sinir ağları , çabalamak için bir tür referans örneğinin verilmesini, yani hangi noktaya kadar öğrenileceğini beklemektedir.
Bu durumda, onları formül oluşturmaya nasıl zorlayacağınız açık değil, korkarım formülleri önceden ayarlamaya çalışırsanız, ağın hiç gerekli olmadığı ortaya çıkacaktır.
Sadece formül üretmek için bir mekanizmaya ihtiyacım var, her birinin sonuçları arasında dolaşabilirim :)

Örneğin, kafamda dönen tüm olası permütasyonları, tüm olası kombinasyonları belirli bir öğeler listesinden oluşturmak için bir algoritmadır, örneğin
var min = - 1 ;
var index = 0 ;
var combos = []
var list = [ EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURGBP ]

for k in list
{
     for n in list
    {
        combos [index] = list [k] + list [n]   //  сюда как-то надо вклинить знаки сложения, умножения, деления, только простая арифметика
        
         var expression = evaluateExpression (combos [index])

        min = expression < min ? expression : min
        index++
    }
}
Permütasyonlar biraz daha karmaşıktır, yukarıdaki örnek sadece neyin gerekli olduğunu açıklığa kavuşturmak içindir...
 
СанСаныч Фоменко :

İdeal sentetik, Nobel aldığı Granger tarafından formüle edildi.

Anlamı şudur.

İki çift (veya n çift) alıyoruz.

Bu çiftleri, geri kalanı durağan olacak şekilde birleştiriyoruz. Bunun için paketler var. Artıkların durağanlığını test etmek için testler geliştirilmiştir.

Ardından, bu durağan denge üzerinde ticaret kararları vererek ticaret yaparız.

En yaygın kullanılan ticaret stratejisi.

Granger değil, Granger.

2000'lerin forex'ini değil, 60'ların borsasını analiz etti.

Forex'te sabit bir bakiye verecek hiçbir döviz çifti kombinasyonu yoktur.

 
Andy Sanders :
uykulu...



Daha sonra optimizasyon problemi

Amaç fonksiyonunu formüle edersiniz, örneğin varyansı minimuma.

Bir dizi portföy kısıtlaması formüle edersiniz - genel bakiye, çeşitlendirme vb.

Siz karar verin - birçok yöntem var.

 

İdeal olarak, doğrusal bir optimizasyon problemi.

Simpleks yöntemi.

Veya Excel'deki gibi - aptal arama

 

8 para biriminden oluşan, satın alınacak trend sentetiklerin sayısıyla ilgili istatistikleri tutuyorum. Sentetiklerin ağırlığı 6000 USD ile sınırlıdır.

Sayı arttığında, bu bir eğilimdir. Güz - trend yönünde bir değişiklik. İlk defa görüyorum ki sayıları 16.000 civarında yani aynı numara satılık (işareti değiştir). Ve ne burada ne de orada kaç tane. Ağırlık limitinden miktara göre dağılımları, bin USD

 
Alexander Laur :

İdeal sentetik, nötr bir üçgendir. Ticaret durağan bir kanalda gerçekleşir. Sentetiklerdeki hacimlerin oranı, rehinlerinin oranıyla ters orantılıdır.

Sentetiklerdeki çift sayısındaki artışla birlikte genel giderler artar: spread, komisyon, takas.

Ve Forex'teki herhangi bir para birimi kombinasyonu uzun bir süre için "mükemmel bir üçgen" oluşturamayacağından, ................................................ .....................
Neden: