Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Web sitesi politikasını ve kullanım şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
1. (18) Çalışıyor ve bana kazanç sağlıyor, bir benzerini bu alanda gösteriyor.
ifolder'a rar arşivi yükleyemiyor musunuz? İlginç. İndirildi, uzantıyı yeniden adlandırdı, her şey açıldı, teşekkürler.
Bir saatte değerlendirmek çok zor, kitap global. Ekonometri İçin Çok Ciddi Kılavuz . Ben de orada çalışacağım. Sunumu oldukça basit, özellikle kanat sıraları için birçok illüstrasyon ve uygulama var.
not
Aşağıda, ampirik çizimlerde S-Plus kullanıyoruz. Diğer yazılım paketleri de (örn. Eviews, SCA, R ve RATS) kullanılabilir.
Bu çok iyi değil, ama muhtemelen buna alışabilir.
Ve işte kitabın kendisi. Ne yazık ki, sadece bir çeviri buldum. Kendim tercüme ettim. Birisi için yardımcı olabilir. Ekonometri
Bir saatte değerlendirmek çok zor, kitap global. Ekonometri için çok ciddi bir rehber. Ben de orada çalışacağım. Sunumu oldukça basit, özellikle kanat sıraları için birçok illüstrasyon ve uygulama var.
Deneyimimi paylaşmak istiyorum.
Bir yıl önce EViews'i gördüm. Bundan önce, ekonometri ile ilgili olanın %90'ını biliyordum ama kafamda bağlantı kuramıyordum. EViews ile bir yıllık iletişimden sonra, bir şey bir bütüne, belirli bir eylem dizisine bağlanmaya başladı ve bunun sonucunda oldukça iyi ticaret sistemleri elde etmek mümkün oldu. Ancak EViews, hiçbir şeye güvenemeyeceğinizi öğretti - onu kullanabileceğinize dair kanıtınız olması gerekiyor ve bu sadece ileri testler değil, çok fazla değil.
Örneğin, R-karesine tam olarak güvenemeyeceğinizi yukarıda doğru bir şekilde not ettiniz. Ancak mevcut bin göstergeyi kullananlar, R-karesini hiç duydular mı?
R-kare önemlidir, ancak bundan çok daha fazlası var.
EViews'e bakarsanız, o zaman bu, nasıl ve ne zaman uygulayacağınızı bilmediğiniz ve ne zaman uyguladığınızı, sonucu nasıl değerlendireceğinizi bilmediğiniz bir takım araçlardır.
Bu konuyu EViews ve MQL4 için iki makale ve kod şeklinde hazırlık yaparak açtım.Bu belli bir niyetle yapıldı.
Şu anda, iyi bir TS oluşturmaya yetecek bir dizi ekonometrik araç ve EView hakkında kesin bir fikrim var. Ama fikirlerimi netleştirmek ve mümkünse genişletmek istiyorum. Durum uzayı çok ilginç. Makine modeli hafta sonundan sonra vereceğine söz verdi.
Bırakın savunmayı, kimseye ekonometri öğretmeyeceğim.
Planımı konunun başında özetledim: Bir model öneriyorum, sonuçlarını gösteriyorum ve şunları öneriyorum:
a) bu sonuçları tartışmak
b) bu modeli yükseltin
Şimdi 2 numaralı modeli kullanıyorum. İşlevsel olmadığını biliyorum. geliştirelim. Modeli oluştururken belirli bir fikir vardır: trendi vurgulamak ve gürültüyü hesaba katmak.
http://ifolder.ru/27037398
Normal sallar
İlk okuma için iyi bir kitaptan daha fazlası
Temel Kitap
Hamilton. Zaman serisi analizi
İnternette bulunabilir. 23 mb ağırlığında
Nosko Ekonometri - Seri Regresyon Analizine Giriş
Yeni başlayanlar için Nosko Ekonometri
Yeni başlayanlar için Nosko Ekonometri
Yeni başlayanlar için Nosko Ekonometri
Tüm kitaplar herkese açıktır.
Cuma gününün tahminini Kapat'a kadar kapatıyorum. İşte sonuç:
Bazı sonuçlar:
1. DX için tahmin, EURUSD çiftinin gecikmeli değerlerinden çok daha iyidir
2. Tahminin sonuçları niteldir (eşleşti - eşleşmedi) ve MM ve yayılmayı hesaba katmaz. Örneğin son gün olan Cuma günü uzlaşma fiyatı 1.3514 ve en yüksek 1.3613'tür. DX tahminini kullanırken, potansiyel kâr 100 pip daha yüksekti. Öte yandan, Düşük=1.3447 ve SL için takip eden bir iz kullanarak EURUSD için başarısız bir tahmin kullanırsanız, kayıp minimum olacaktır.
3. Sunulan tablo, örneklemin küçük olması nedeniyle modelin kullanılmasına temel olamaz. Herkes için bir test cihazı kullanma ihtiyacı açıktır. Böyle bir olasılık var. İlgili kod, makalemin ekinde yayınlanmıştır. Ancak bunu yapmayacağım, çünkü bence model hazır değil ve son testten önce tamamlanması gerekiyor.
Planım şu:
1. Tahmin yapmayı bırakıyorum.
2. Herkese teklif ediyorum:
a) bu sonuçları tartışmak
b) bu modeli yükseltin
c) modellerinizi sunun
3. Tartışma ve modernizasyonun sonuçlarını kodda uygulamaya ve sonuçları yayınlamaya hazırım.
Modellerin türünü hatırlıyorum:
a) Gecikmeli EURUSD için: EURUSD = hp(-1 ila -4) + hp_d(-1 ila -2)
b) DX için:
DXM = 1/DX - teklifin tersini kullanın
EURUSD = DXM_HP(-1 TO -4) + DXM_HP_D(-1 TO -2)
Bu formüllerde HP Headrick-Prescott göstergesidir ve HP_D kalan = kotir göstergedir. Parantez içinde geçerli olandan önceki çubuklar, (-1 ila -4) son 4 çubuk anlamına gelir.
Değişkenler için katsayıları tahmin ettikten sonraki gerçek denklem şöyle görünür:
EURUSD = -1552.7613734 * DXM_HP (-1) + 4731.89082764 * DXM_HP (-2) - 4360.68995095 * DXM_HP (-3) + 1287.82064375 * DXM_HP (-4) - 98.9244837504 * DXM_HP_D (-1) - 131.0M_HP_D (-1) - 131.0M_HP_HP-D
İsteyenler bu formülü bir gösterge şeklinde uygulayabilirler ve bunun %97 oranında alıntıya karşılık geldiği bilinecektir. Çok kaliteli fare!
Cuma gününün tahminini Kapat'a kadar kapatıyorum. İşte sonuç:
Bazı sonuçlar:
1. DX için tahmin, EURUSD çiftinin gecikmeli değerlerinden çok daha iyidir
Planım şu:a) Gecikmeli EURUSD için: EURUSD = hp(-1 ila -4) + hp_d(-1 ila -2)
b) DX için:
DXM = 1/DX - teklifin tersini kullanın
EURUSD = DXM_HP(-1 TO -4) + DXM_HP_D(-1 TO -2)
Şubeyi kapatmak için acele etmeyin, çünkü. bir veya iki gün için tahmin - sonuçlar için çok az
DXM modeli, tahmininiz için daha gerçekçi.
Yine de, bir şekilde koda gidebilir ve geçmişe gidebilirsin, tk. ilginç sonuç?
Soru: Son 4 çubuk için DXM_HP(-1 TO -4) - DXM_HP işlevi nedir veya ne? Ayrıca hangi TF?
Yoksa çok fazla şey anlattığınıza ve olumlu sonuçlar elde ettiğinize karar verdiniz mi?
Şu an için bu konu ile ilgileniyorum. Hâlâ anlamıyorum - tahminler istatistiklere mi dayanıyor? Evet ise, o zaman gittim
new-rena :
Şubeyi kapatmak için acele etmeyin, çünkü. bir veya iki gün için tahmin - sonuçlar için çok az
Konu kapalı değil . Ancak bunu belirli bir hedefle açtım: dünyada genel olarak kabul edilen bilimi kullanarak ES geliştirme teknolojisini toplu olarak anlamak.
Yine de, bir şekilde koda gidebilir ve geçmişe gidebilirsin, tk. ilginç sonuç?
Belirli bir model için bir dizi istatistik beni ilgilendirmiyor - bunun verimli olmadığını zaten biliyorum. Ve bu bilgi, test edenin sonuçlarına değil, ileriye dönük testlere değil, bildiğim modelin iç yapısının eksikliklerine dayanıyor. TA'nın verdiği gibi bir şey yok. Elbette, yalnızca testlerle onaylanan modelin yapısının doğruluğuna olan güven, elbette karlı ticarete yol açabilir. Bu olmadan, herhangi bir test gönül rahatlığıdır.
Soru: Son 4 çubuk için DXM_HP(-1 TO -4) - DXM_HP işlevi nedir veya ne?
Formül aşağıda deşifre edilmiştir.
Ayrıca hangi TF?
D1 - bu tablodan görülebilir. Sonuçlar
Şu an için bu konu ile ilgileniyorum. Hâlâ anlamıyorum - tahminler istatistiklere mi dayanıyor? Evet ise, o zaman gittim
Evet, TA'nın tamamı gibi diğer yöntemler. tahmin hatalarının bile hesaplanmadığı, onları tanımıyorum ve onları alichiya, astroloji ve diğer "bilimlere" atfediyorum.
faa1947 :
2. Herkese teklif ediyorum:
a) bu sonuçları tartışmak