Alıntılardaki bağımlılık istatistikleri (bilgi teorisi, korelasyon ve diğer özellik seçim yöntemleri) - sayfa 50
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet evet. Ama hayatım boyunca beklemek zorunda değildim. Bu tür gönderilere bakarak sadece sessizce gülen ve lahana doğrayan birçok insan tanıyorum.
Bu arada, moskitman, Neveteranskaya ve diğerlerinde kase, yüzük, hakkındaki gönderilerinizi okudum. Mantıklı konuşuyor gibisin. Kimse sizi inanca sahip olmaya zorlamıyor. Kontrol etmek.
Nikolay, ne kontrol edilecek? Belki kötü bir şekilde aradım ve Google'da "Adverza Tactics" aramasında Agni Yoga ile birlikte arama sonuçları arasında çok önemli bir şeyi kaçırdım?
Ardından, okuduktan sonra araç hakkında zaten düşünebileceğiniz en azından normal bir bağlantı veya başka bir şey verin.
Şimdiye kadar, aşırı uçlardan iki ışın üzerinde sadece fal görüyorum. Doğal olarak, bir enstrümanın herhangi bir fiyatı için, tarihte, cari bir fiyatın olacağı hizada birkaç yerel ekstremum vardır.
Örümcek hakkında çok fazla materyal var, yazarların web sitesinde ücretsiz erişimde Taktikler ve "Skillful" açıklamasını içeren bir "Trafaretto" programı var.
Bağlantıları tutmuyorum, aramayı kullanıyorum. Onu deliğime sürüklüyorum, sonra tadını çıkarıyorum.
Tüm materyaller kamuya açık olmasına rağmen, yazarlardan birinin danışmayı reddetmeyeceğini düşünüyorum. İlk başta soru sormamak daha iyidir, farkındalık yavaş ama emin adımlarla gelir.
Örümcek hakkında çok fazla materyal var, yazarların web sitesinde ücretsiz erişimde Taktikler ve "Skillful" açıklamasını içeren bir "Trafaretto" programı var.
Bağlantıları tutmuyorum, aramayı kullanıyorum. Onu deliğime sürüklüyorum, sonra tadını çıkarıyorum.
Tüm materyaller kamuya açık olmasına rağmen, yazarlardan birinin danışmayı reddetmeyeceğini düşünüyorum. İlk başta soru sormamak daha iyidir, farkındalık yavaş ama emin adımlarla gelir.
Site artık yok. Birkaç gün kapalı. TA konusunda kesinlikle tavsiye vermeyeceğim. Kendi işleriyle meşgul ve her şey düzene girdi. Makinede maharetli yapılar, farklı kaynaklar bağlanır, istatistikler verir. Açık kaynak projesi .
Ancak genel sürümde hatalar var. Bu yüzden daha dikkatli olmalısınız. Aksi takdirde, burada bir sürü programcı var, kimin ihtiyacı olduğunu anlayacaklar.
karmaşık)) Daha kolay - para getirmeli :)
Evet evet. Bana ve çocuklarıma ver.
Ve bir olta verdiklerinde - bu karmaşıktır, paradan iyidir.
Site artık yok. Birkaç gün kapalı.
Yazık, bu kayıp Marat'ın ayrılışına ve Tactics Adverza Forum sitesinin kapanmasına benziyor. Ağda birkaç değerli ve ilgisiz site var.
Bunun bu başlıkta dile getirilen sorunlarla ne ilgisi var?
Göğsünüzde bir madalya, size yardımcı olacak bir orkestra ve trenleri karşılamak için platformda.
Bu bir uygulama metodolojisi değil, sadece piyasanın verimsizliğini doğrudan gösteren bir çalışmadır. Çok daha doğrudan - hayal bile edemiyorum.
Uygulama ayrı bir konu.
Miktarlar sizin tarafınızdan tavandan alınır. Cevap, hangi yararlılık kriterine göre seçiliyorlar, neden 476 değil de 40 tane var, böyle bir seçimin yararı nedir? Muhtemelen "Belki" kelimesinde.
Tamam, tavandan olsun. Benim için daha iyi çünkü artık tüm harfler eşit derecede olasıdır. Bu tamamen doğal bir bölümdür, ancak başka bir tane seçebilirsiniz. Sonuçlar yine değişmeyecek.
Ama 476 kantil alırsanız sonuçların önemsiz olacağını kesin olarak söyleyebilirim. Evet ve 40 kantil, saatler için neredeyse sınırdır. H4 için artık mümkün değil - önemsiz sonuçlar.
Aralıklara ayırmanız gereken siz değil, piyasadır. Senin ne düşündüğün umurunda değil. Dolayısıyla hem fiyat hem de süre açısından aralıklar farklı olacaktır. Burada fiyat çizelgesini zaman dilimlerine ayırdık, ama neden? Piyasa böyle bir kesintiyi umursamıyor - kendi çekiyor. Bu nedenle, açılış ve kapanış fiyatları yalnızca günlük olanlardan daha yüksek zaman dilimlerinde önemlidir ve aşağıdaki her şey, diğerlerine göre herhangi bir istatistiksel avantajı olmayan sadece teklif akışındaki değerlerdir.
Evet, bu kelimeleri kaç kez gördüğümü biliyorum ...
Araştırmanın konusu basitçe seçilmiştir, oldukça spesifiktir ve bu tür girdi verileriyle (seçilen TF'nin getirileri - örneğin, H4), veriler arasında açık bir ilişki olduğu veya başka bir deyişle piyasa verimsizliği olduğu gösterilmiştir. TF'nin yanı sıra oldukça geniş bir aralıktaki kuantil sayısının değişimi sonucu etkilemez. Bağımlılıklar kalır ve büyük miktarlarda.Bu bir uygulama metodolojisi değil, sadece piyasanın verimsizliğini doğrudan gösteren bir çalışmadır. Çok daha doğrudan - hayal bile edemiyorum.
Uygulama ayrı bir konu.
Tamam, tavandan olsun. Benim için daha iyi çünkü artık tüm harfler eşit derecede olasıdır. Bu tamamen doğal bir bölümdür, ancak başka bir tane seçebilirsiniz. Sonuçlar yine değişmeyecek.
Ama 476 kantil alırsanız sonuçların önemsiz olacağını kesin olarak söyleyebilirim. Evet ve 40 kantil, saatler için neredeyse sınırdır. H4 için artık mümkün değil - önemsiz sonuçlar.
Evet, bu kelimeleri kaç kez gördüğümü biliyorum ...
Araştırmanın konusu basitçe seçilmiştir, oldukça spesifiktir ve bu tür girdi verileriyle (seçilen TF'nin getirileri - örneğin, H4), veriler arasında açık bir ilişki olduğu veya başka bir deyişle piyasa verimsizliği olduğu gösterilmiştir. TF'nin yanı sıra oldukça geniş bir aralıktaki kuantil sayısının değişimi sonucu etkilemez. Bağımlılıklar kalır ve büyük miktarlarda.Alexey ve ekonometristler ne diyor?
Burada sadece bir ekonometristimiz var - faa1947 . Bazı yenilikler olduğuna inanıyor, ancak çalışmada titizlik eksikliği var. Ancak, kendisine sormak daha iyidir.
Bazıları, TI'nin kendisinin bu nesneye uygulanabilirliğinin haklı olmadığına inanıyor. Burada hiçbir engel görmüyorum, çünkü sinyalin net bir kaynağı ve alıcısı vardır (örneğin, 238. çubuk kaynaktır, 0. çubuk alıcıdır). Kaynak ve alıcı için aynı olan bir alfabe vardır.
İletişim kanalı ... evet, burada daha karmaşık. Ama öyle çünkü. 0. çubuk 238'e bağlıdır!
Avals ve geri kalanların çoğu, bunun sadece günlük oynaklık olduğuna inanıyor (bağımlılıklar, 24'e, H1'e bölünebilen çubuklarda açıkça daha fazladır), yani. GARCH ve benzerleri. Buna katılmadım, ancak henüz karşı argüman yok.
O zaman , mevcut olandan binlerce uzaktaki çubuklardaki bağımlılıklar nereden geliyor, yani. verilerde en az bir yıl önce ?
Ve bir şey daha: iadelerde bir fenomen bulunursa, o zaman IMHO, tekliflerin kendisinde (fiyatlar) bulunur. Ama korkarım ki bu yanlış bir korelasyon olacak. Fiyatın kendisi için sonuçları göndermeye çalışacağım. Kodun içine girmek gerekiyor, ilk seferinde bir şey çıkmıyor.
Bu bir uygulama metodolojisi değil, sadece piyasanın verimsizliğini doğrudan gösteren bir çalışmadır.
Uygulama ayrı bir konu.
Tamam, tavandan olsun. Benim için daha iyi çünkü artık tüm harfler eşit derecede olasıdır. Bu tamamen doğal bir bölümdür, ancak başka bir tane seçebilirsiniz. Sonuçlar yine değişmeyecek.
Ama 476 kantil alırsanız sonuçların önemsiz olacağını kesin olarak söyleyebilirim. Evet ve 40 kantil, saatler için neredeyse sınırdır. H4 için artık mümkün değil - önemsiz sonuçlar.
Evet, bu kelimeleri kaç kez gördüğümü biliyorum ...
Araştırmanın konusu basitçe seçilmiştir, oldukça spesifiktir ve bu tür girdi verileriyle (seçilen TF'nin getirileri - örneğin, H4), veriler arasında açık bir ilişki olduğu veya başka bir deyişle piyasa verimsizliği olduğu gösterilmiştir.Eprst, piyasanın verimsizliğini kanıtlayacak ne var, bunu ticaret için nasıl uygulayabilirsiniz? Ve tahmin için daha da fazlası. TÜM önceki fiyat hareketinin gelecekteki durumu üzerinde bir etkisi olduğunu söylersem, bana inanır mısınız? Hayır, ama bu arada öyle. Ve Olumsuz Taktikler bunu kanıtlıyor. Vadimchi'nin kanalları ve salıncakları da var, "fiyatın vücudundaki her sivilceyi" zaten biliyor ve bunu defalarca canlı olarak kanıtladı. Sorun, çalışmanın pratik değerinde başka bir şeydir. Pratik ticarette kalıpların keşfedilmesi ve uygulanması gerekir. Sadece bu kalıplar tekrarlanabilirliğe, evrenselliğe sahip olmalı, enstrüman bazında tüm pazarı kapsamalıdır.... bilirsiniz. Böyle parlak kafalar toplandı ve kav, yıllardır aynı.
Fiyat hareketi şu şekildedir - yukarı ve aşağı, yukarı ve aşağı. İşte yinelenen model. İki ilkel, iki bağlantılı hareket. Neden istatistik açısından çalışmıyorsunuz?
İşte başka bir model, Vadimchi'nin kanalı. Seni temin ederim ki işe yarıyor.
İşte başka bir Vadimchi modeli - salıncak. Ve o da çalışıyor. Hem de ne kadar tatlı.
Bu modeller istatistiksel olarak formüllerle açıklanacaktır.