Ticarete ortak yaklaşımların resmileştirilmesi - sayfa 28
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
"Kime güvenebilirsin? "
Zaten 27 sayfa ve ticarete genel yaklaşımlar resmileştirilmedi. Bunun yerine, kalabalığın ve piyasa yapıcıların davranışları ve onları etkileyen nedenler tartışılır. Konu içerikle uyuşmuyor.
Sebep aramayı bırakıp, sonucu analiz etmeliyiz bence.
Pekala, bu yine herkesin daha önce bildiği bir şey ve bir şekilde hantal ve net değil.
Oyunlarının özel kurallarıyla ilgileniyorlar, likidite sağlayarak ve spreadi daraltarak nasıl kazandıkları net değil, bu matematiksel olarak artık karlı değil, toplam cironun mm'lik yüzdelerinin sağlandığıyla ilgileniyorlar, vb.
Periyodik olarak, cevaplar bulmaya çalışırdım ama onları bulamadım, hepsi yaygın ifadeler.
döviz piyasalarında genellikle ihraççıdan bir ödül almalarına rağmen, garantili risksiz bir gelirleri yoktur. MM'nin komisyon ve diğer giderler için maliyetlerinin diğerlerinden daha az olması şartıyla, spread'den kazanç da gerçekleşir. Onlara bu faydalar sağlanır.
İdeal olarak, sabittirler ve daha sonra spread nedeniyle kazançları pratik olarak risksizdir. Basitleştirilmiş bir örnek düşünebilirsiniz - spread her zaman sabit=s, nokta=p, fiyat boşluksuz hareket eder (her zaman 1 puan), her tikte işlem hacmi aynıdır ve 1 lot'a eşittir. Bir onay işareti "+" ile, bir onay işareti "-" ile gösterilir.
+- ve -+ tik dizisi ile MM bir yayılma değeri kazanır = s, MM'nin toplam konumu yoktur
++- ve --+ dizileri ile, MM ilk anlaşmayı kapatarak sp kazanır ve 1 lot ile pozisyonda kalır
+++- ve ---+ MM dizileri ile s-2p kazanır ve 2 lot ile pozisyonda kalır
vb.
Şema çok basitleştirilmiştir ve pek çok şeyi hesaba katmaz, ama yine de :) Genel olarak, MM en ilkel haliyle, puan dağılımından daha fazla geri tepmesiz hareketler için kârsızdır. Keneler düzeyinde karlı tekrarlama. Bu nedenle, pip fiyatındaki düşüş DC'ler için faydalıdır ve onların spreadi düşürmelerine olanak tanır. Ancak bu, DC'nin çok sayıda müşteriye sahip olması ve böylece ek işarete geçişten öncekinden daha büyük bir düzen haline gelen hemen hemen her tik üzerinde işlemlerin yapılması şartıyla sağlanır.
Döviz piyasalarında uzmanlar, acil piyasa yapıcılarda likidite sağlar. Onlar için katı gereksinimler ve hatta sağlamaları gereken yaygın formüller vardır, ancak her zaman değil, yaklaşık 2/3 (daha doğrusu, örneğin MICEX web sitesinde görebilirsiniz - uzmanlar için gereksinimler) bir uyarı vardır. ). Bu 1/3'te güçlü geri tepme hareketleri meydana gelir :) Döviz düzenlemelerinde buna kotasyon kırılma zamanı denir
http://www.micex.ru/markets/futures/organization/marketmakers/1129
http://www.micex.ru/articles/file/3877/rules-19-04-2006.pdf
Prensip olarak, DC için benzer bir durum. Bunun dışında ana gelirleri, müşterilerinin profesyonelliksizliğinden ve onlara yüksek kaldıraç vermesinden gelir. Teklif mola süresi, yayılma artışı, yeniden teklifler ve diğer çipler ile değiştirilir
ATP, birçok mantıklı bilgi, peki ya boşluklar? sadece bu gece tüm branşlarda çok somut bir boşluk vardı. Nerede ve neden boşluklar?
döviz piyasalarındaki boşluklar şu şekilde oluşur: Sisteme sadece limit emirlerin gönderildiği ve işlem yapılmadığı bir işlem öncesi dönem vardır. Onlar. alımların bir fiyata satışlarla karıştırıldığı teklif sahiplerinden birçok uygulama var. Örneğin, satın alma teklifleri 100.101.102'de ve satışlar 99.100.103.105'te. İşlem başlangıcında maksimum hacimli işlemlerin yapılacağı fiyat otomatik olarak hesaplanır. Bu, günün açılış fiyatı olacaktır. Ayrıca bir postmarket var - orada, tam tersine, limitler belirlenmedi. Devamını oku (MICEX)
OTC piyasasında fiyatlar gösterge niteliğindedir ve aynı anda birçok teklif ve talep vardır. Onları hafta sonundan sonra nasıl kuracakları herkesin işi ama görünüşe göre birbirlerinin isteklerine de odaklanıyorlar. Belki bu enstrüman için piyasa yapıcı olan daha büyük katılımcılar tarafından yönlendirilirler veya müşterilerinin uygulamalarına göre ağırlıklı bir ortalama arıyor olabilirler veya benzer bir varlığın döviz piyasalarındaki fiyatı tarafından yönlendirilirler. Genel olarak, bildiğim kadarıyla burada ilk fiyatın oluşumu için katı bir şekilde düzenlenmiş bir algoritma yok.
Bir DC, bir büyük MM'nin tekliflerini verebilir veya birkaçının tekliflerini karıştırabilir. Bu nedenle, boşlukları daha büyük likidite sağlayıcılarının teklif akışından kopyalanır.
Ancak herkesin gerçek ilgisi, döviz piyasalarındakiyle hemen hemen aynıdır - açılışta maksimum ciro olacak bir fiyat bulmak. Ancak onu bulma yolları farklı pazarlar için farklıdır.
Zafer, merhaba! Görünüşe göre teklif süreci, fiyat oluşum ilkeleri az çok tartışılıyor. (Bence ilginç) dalın devamı olacak mı? :)
Bu arada, nasıl dinlendin?
Zafer, merhaba! Görünüşe göre teklif süreci, fiyat oluşum ilkeleri az çok tartışılıyor. (Bence ilginç) dalın devamı olacak mı? :)
Bu arada, nasıl dinlendin?
Merhaba Anatoli! Harika bir dinlenme geçirdim :)
Devamının geleceğini umuyorum. Sadece henüz tartışma yok. Anlaşılan bu konu çerçevesinde daha popüler sorulara geçmek gerekiyor.
Şema çok basitleştirilmiştir ve pek çok şeyi hesaba katmaz, ama yine de :) Genel olarak, MM en ilkel haliyle, puan dağılımından daha fazla geri tepmesiz hareketler için kârsızdır. Keneler düzeyinde karlı tekrarlama. Bu nedenle, pip fiyatındaki düşüş DC'ler için faydalıdır ve spread'i düşürmelerine olanak tanır. Ancak bu, DC'nin çok sayıda müşteriye sahip olması ve böylece ek işarete geçişten öncekinden daha büyük bir düzen haline gelen hemen hemen her tik üzerinde işlemlerin yapılması şartıyla sağlanır.
Hareketlerde, MM küçük bir pozisyonda da oldukça iyi kalabilir. Fiyatı ve/veya hacmi "teşvik etmenin" yöntemleri vardır. Ancak genel olarak, evet, MM fiyat hareketleri kârsızdır.
Yayılma düşüşü, MM arzusundan ve küçük bir fiyat adımından değil, rekabetten kaynaklanmaktadır. Rakibinizden daha büyük bir spread oranına sahipseniz, kaybedersiniz çünkü rakip onun emirlerini yerine getirir, ancak siz yapmadınız. MM için, büyük bir yayılmayı sürdürmek daha karlı, çünkü. fiyat hareket ederse daha az risk alır ve fiyat hareket etmezse daha fazla kazanır.