Piyasa fenomenleri - sayfa 26
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Eylemsizlik çalışmıyor :)
Düşünce trenini detaylandırabilir misiniz?
Örneğin: İş, kuvvet ve yer değiştirmenin ürünüdür. Atalet bir kuvvet değildir, bu yüzden çalışamaz. Bu nedenle, Atalet çalışmıyor :)
GOP durağı.))
Ve yasallaştı! aferin şeytanlar!)))
Düşünce trenini detaylandırabilir misiniz?
Örneğin: İş, kuvvet ve yer değiştirmenin ürünüdür. Atalet bir kuvvet değildir, bu yüzden çalışamaz. Bu nedenle, Atalet çalışmıyor :)
Konu başlatıcının yüz poundluk kanıtı:
İşe yaradıysa, neden seni Forbes listesinde görmüyorum? :))
Düşünce trenini detaylandırabilir misiniz?
Örneğin: İş, kuvvet ve yer değiştirmenin ürünüdür. Atalet bir kuvvet değildir, bu yüzden çalışamaz. Bu nedenle, Atalet çalışmıyor :)
Konu başlatıcının yüz poundluk kanıtı:
İşe yaradıysa, neden seni Forbes listesinde görmüyorum? :))
Düşünmenin eylemsizliği. İşe yarasa iki buzdolabından bira içer ve hiçbir şey yapmazdım :)
Schaub Ben böyle yaşadım!
Bugünün en düşük seviyesini kırmak için bir emir vereceğim. Belki atalet nedeniyle 100 pip daha yuvarlanacaktır.
Schaub Ben böyle yaşadım!
Bugünün en düşük seviyesini kırmak için bir emir vereceğim. Belki atalet nedeniyle 100 pip daha yuvarlanacak.
Schaub Ben böyle yaşadım!
Bugünün en düşük seviyesini kırmak için bir emir vereceğim. Belki bir 100 pip daha ataletle devam edecek.
Schaub fiyatı tahmin ettim! Paukas 60 pip daha tahmin etti! - işte burada, FENOMENİSKE!
:)
Schaub fiyatı tahmin ettim! Paukas 60 pip daha tahmin etti! - işte burada, FENOMENİSKE!
:)
Birkaç kelime eklemek istedim.
Elde edilen sonuç bana çok ilginç ve beklenmedik görünüyor. (Eğer doğru anladıysam, kırmızı çizgi +- kuzunun ötesine geçmeyen toplam farklardan kümülatif VR'yi gösteriyor mu?) Hatta çok beklenmedik. Beni şaşırtan ikinci şey, fiyat verileriyle arasındaki farktı - çok açık. Yine de, sentetik rasgele sayılar için ne tür bir dağılım istediğinizi sorardım?
Evet, kümülatif VR (bu örnek için). Bir kez daha (başka bir konudaki yazımı kullandım ve biraz değiştirdim):
Pazar modeli
Uzun bir arayıştan sonra piyasa modelinin çalışan bir versiyonu olarak “rastgele yapıya sahip kontrol sistemleri” diye bir şeyi benimsedim. Bana göre (matematik olmasa da), bu model alıntı sürecini tüm incelikleri ile yeterince açıklamaktadır.
Özü çok basittir. Bir girdinin çıktıya dönüşümünü tanımlayan sınırlı sayıda yapı vardır. Bu tür yapıların her biri, dönüşümün gerçekleştiği belirli bir modelin varlığını varsayar. Gözlenen süreç, yapılar arasında geçiş (anahtarlama) ile oluşturulur. Bütün bunlar aşağıdaki resimde gösterilmiştir:
Her model, her açıldığında değişebilen bir dizi parametreye sahiptir. Yani, sadece iki ana süreç olduğunu varsaydım, süreçlerin her birinin kendi hiyerarşisi var.Hiyerarşinin düğümünde oturan her öğenin kendi yapısı var.
süreç etkileşimi
Bu iki süreç, geçiş matrisine göre (muhtemelen), yani. Piyasada, bu süreçler arasında fiyat tekliflerinin oluşturulmasını değiştiren belirli bir "harici" sistem (tabii ki şartlı olarak) vardır. Daha sonra size daha fazlasını göstereceğim
Uygulamaya uyum
Her şey harika - ancak böyle bir sistemi doğru bir şekilde tanımlamak imkansız. Bu nedenle, bir "birleşik model" tanıtıyorum: A=W(1)MODEL1(parametreler)+ W(2)MODEL2(parametreler)+….+ W(n)MODELn(parametreler). Burada W(n) bu modellerin tahmine katılımının bazı ağırlıklarıdır. İcat edilen dönüşüm sayesinde süreçleri açıkça ayırmak mümkün olabilir. Ama bu daha sonra.
ne ile çalışırım
Doğrudan alıntılarla çalışmıyorum - bu son derece karmaşık bir süreç. Her türlü zor dönüşümü tanıtıyorum, ancak söylenenler onlar için de geçerli. Zorluk kaybolmaz - kalıtsaldır. Bu süreci basitleştirmenin bir yolu yoktur. Ve yine de basitleştirirseniz, sürecin kendisini kaybedebilirsiniz. (yani, tarif ettiğimden biraz daha karmaşık, ancak fenomeni ve birkaç ilginç gözlemi daha gösterdim)
Zaman serisi evrim analizi
Temel aşama. Bu aşamada bazı kriterlere göre olası tüm yapıları belirlerim. Bu yapılar arasında geçiş istatistikleri tahmin edilir. Yapılar için geçiş frekansı matrisi belirlenir. Gelecekte, sözde dürtü sinir ağlarını kullanmayı düşünüyorum (aksi takdirde dalga). Çok umut verici bir yön.
algoritma
(1) davranış hakkında bazı varsayımlarda bulunarak, planlama ufkunda o andaki sistemin gelecekteki durumunun olasılıksal bir değerlendirmesi gerçekleştirilir. Sinir ağı, başlangıç durumunun elde edilen p=f(zaman, kotir) olasılık matrisi boyunca ilerler ve sırayla, bir giriş/çıkış noktasının varlığı hakkında bir varsayımda bulunur. Planlama ufkunda bir giriş/çıkış olup olmayacağını çok net bir şekilde söyleyebiliyor. Sadece onu bulmak için kalır.
(2) Doğru bir tahmin oluşturmak için bir komut verilir. Gerçekleştirilen:
- "açık" mevcut yapının tanımlanması
- en olası gelecek yapıların seçiminin değerlendirilmesi
- gelecekteki modellerin parametrelerinin tanımlanması
(3) Simülasyon devam ediyor
(4) Ardından, sinir ağı birleştirilmiş modelin katsayılarını tahmin eder.
Söylemek istediğim ikinci şey, bu konunun yazarının hipotezleri hakkında - Markov geçişleri. Bazı rasgele olmamaların bulunabileceğini düşünüyorum (eğer lambda içinde ve lambda dışında artışların tahsis edildiği modele bağlı kalırsak), çünkü artışların bir miktar otokorelasyonu (modulo alınır) vardır. Ancak, tüm değer uzayında boşlukları olan orijinal olarak önerilen modeli düşünürseniz, burada bilmiyorum bile, denemek zorundasınız.
Henüz bir kaza bulunmadı, Alexei'nin (Mathemat) geniş çaplı araştırması bunun kanıtı. Onları onaylıyorum, doğrular. Ama Markov özelliği gözlemlenmezse, o zaman her şey çok daha karmaşık olacak, daha fazlasını icat etmeniz gerekecek :o(