Piyasa fenomenleri - sayfa 24
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
burada o kadar basit değil. Alex'in yazısını hatırlatıyor:
Avals , evet, sonuç çıkarmak için aceleniz yok ...
Farnsworth, tamam yapmayacağım :), ama neden şaşırdın:
"Bir kez daha dikkat edeceğim, meslektaşlarımı bilmem ama RMS dahilinde alınan artış trend verince çok şaşırdım."
ilk gönderideki matriste böyle bant genişlikleriniz varsa? Yoksa bu matrisle ilgili değil mi?
Farnsworth, tamam yapmayacağım :), ama neden şaşırdın:
"Bir kez daha dikkat edeceğim, meslektaşlarımı bilmem ama RMS dahilinde alınan artış trend verince çok şaşırdım."
ilk gönderideki matriste böyle bant genişlikleriniz varsa? Yoksa bu matrisle ilgili değil mi?
Hayır, bununla ilgili değil, bunlar farklı yöntemler. Amaç hakkında yazdım - pratik kullanımı olan durumlar arasında modeller ve stokastik geçiş mantığı bulmak. "Yinelemeli" hareket ediyorum ve kahretsin, baştan başlamadım bile :o) Ve temel olarak - bu "kalıpları" bulmak için
Bir önceki gönderiye daha sonra şunu ekledim: "Alexei tarafından yazıldı - Bunu tamamen onaylıyorum." Bu doğru.
kalıplar/bağımlılıklar nereden geliyor? Değere bağlı olarak biraz zaman çerçevesi ve üzerindeki artışların bir kısmını bir yığına, bir kısmını diğerine aldık. Ayrıca, birkaç nokta veya referans noktasındaki bir kayma, bu "süreçlerin" bileşimini değiştirebilir. Böyle bir bölünme ile ticaret mantığı nereden geliyor? m15'te 20 pip omega olarak anılacaktır, ancak 21 olsaydı, bu tamamen farklı bir konudur - bu alfadır :) Böyle bir dönüş ayırma matrisi nereden geldi? Bu matris, bir "sürecin" daha fazla negatif, diğer pozitif olanlar alacağını gösterdiğinden, uygulanmasından sonra, rastgele bir yürüyüşte bile ortaya çıktığından nasıl farklı olabilirdi? Tabii ki, birinin yıkılması ve diğerinin yıkılması çıktı.
Argümanlar açık, ancak burada "düşünmek" için bir konu görüyorum. Piyasada, düzenleyicilerin yazarlığının arkasında, prensipte bu veya daha çok benzer, ancak daha karmaşık bir şekilde ayırt edilmeye çalışılabilecek bir süreç vardır. Hayırlar için bir eşanjörden daha tipiktir. Var olduğuna dair çok az şüphe vardır, bazen çok net bir şekilde görülebilir, meşrudur ve katılımcılar bunu kendileri tarif eder. Ben de bunu düşünüyorum.
Ve evet, 20 veya 21 pip - önemli değil.
Bu süreçler için korelasyon henüz bakmadı. Ve ben bakmadım. Bunun ana nedeni, diziden yalnızca sınıflandırmaya giren okumaları "çıkarmış olmam". Ortaya çıkan delikler basitçe göz ardı edilir. Onlar. orijinal konsepte göre, sadece bir çizgiden daha karmaşık bir yapıya sahip deterministik bir eğilim var, ancak deterministik. Ve bu "eğilim" süreci, daha karmaşık bir başka "öldürücü süreç" (kuyruklar, kulaklar, dışarı çıkan her şey) tarafından kesintiye uğratılır (tam olarak kesintiye uğrar veya yok edilir). Trendin gürültüyle karışmadığını, ancak biri yaratıcı, diğeri yıkıcı olmak üzere iki çok karmaşık sürecin rekabet ettiğini belirtmek önemlidir.
Kullanmak? - neredeyse basit :o) "Taşıyıcı süreci" doğru bir şekilde (makul sınırlar içinde) tahmin etmek ve daha sonra, örneğin Monte Carlo p yöntemini kullanarak, gelecekteki yıkımı değerlendirmek ve en olası seviyeleri tahmin etmek mümkündür. "felaket" sonrası fiyat birikimi.
Ve bence, bir trendin doğuşunun ve onun yıkımının bu sonsuz sürecinde, bu aynı "stokastik kalıplar" var olmalı. Onlara farklı açılardan geldi ve işte başka bir yaklaşım. Ama felsefe biraz değişiyor, bir trend olduğu ortaya çıkıyor, şirketin, toplumun, ülkenin, her neyse, doğası gereği önceden belirlenmiş. O yalnızdır, yani. boğalar ve ayılar yok. Ve bu eğilimin ideal koşullar altında var olamayacağı çevresel koşullar da vardır. toplumun kendisi onu yok edebilir (trend). Ama hepsi şarkı sözleri, dikkat etme.
Prensip olarak, her şey doğru, filtrelemenin tek yolu bu değil.
NOT ÖNEMLİ : t.z ile filtreleme yapmak mümkün değildi. DSP bu işlem hiç işe yaramadı!!! Ancak böyle ilkel bir yöntem sonucu verdi. Burada "çoklu" önekiyle bağlantılı her şeyin iyi çalışması gerektiğini düşünüyorum.
Önümüzdeki Pazar bu süreçlerin çeşitli özelliklerini değerlendirmeye çalışacağım.
DSP, bence, orada hiçbir şey gösteremez. İnsanlardan, yani ticaret kalabalığından çok uzakta.
Bilmiyorum, iki sürecin varlığı kavramını gerçekten sevmiyorum - "trend" ve "katil". Bunun onayını bulamadım. Belki de iyi aramadım.
Argümanlar açık, ancak burada "düşünmek" için bir konu görüyorum. Piyasada, düzenleyicilerin yazarlığının arkasında, prensipte bu veya daha çok benzer, ancak daha karmaşık bir şekilde ayırt edilmeye çalışılabilecek bir süreç vardır. Hayırlar için bir eşanjörden daha tipiktir. Var olduğuna dair çok az şüphe vardır, bazen çok net bir şekilde görülebilir, meşrudur ve katılımcılar bunu kendileri tarif eder. Ben de bunu düşünüyorum.
Ve evet, 20 veya 21 pip - önemli değil.
argümanları anlamıyorsun. Bu açıdan değerlendirilmelidir. Rastgele yapıya sahip stokastik sistem modelleri . Bu mantık, "m15'te 20 pip omega olarak anılacaktır, ancak 21 olsaydı", hayır, hayır, bu tamamen, tamamen farklı bir sistem ve bir süreç modeli oluşturmak için farklı bir mantık ve buna göre , ticaret. Görünüşe göre, teorinin kendisi hakkında bir fikriniz olması veya daha ayrıntılı olarak anlatmanız gerekiyor. Durumu düzeltmeye çalışacağım (mümkünse).
Ve henüz her şeyin net olmadığı (ve ticaret açısından) şu anda o kadar önemli değil.
Yavaş yavaş modellere ve fenomene yaklaşıyor. Dolayısıyla, rastgele bir yapıya sahip stokastik modeller, modellerin kendilerini ve aralarındaki geçişin bir tanımını ima eder (yani, bu modellerin ürettiği bir süreci diğeriyle kesmenin bazı olasılıksal mantığı). VR'nin 100 Ito diferansiyel denklemle tanımlandığını söyleyebiliriz ve hemen modellerin belirlenmesi sorunu ortaya çıkar - ve hangi fonksiyonlar ve hangi yer değiştirme katsayıları ve her biri için hangi difüzyon katsayıları, sistem durumlarının ilk olasılık vektörü nedir, Genel olarak - görev önemsiz değil.
Burada, aslında, herhangi bir başlangıç zaman serisini iki alt sürece ayrıştıran bir dönüşüm buldu. Daha önce buna benzer bir şey görmedim ama belki de bu rastgele fonksiyonların kurallı gösteriminin özel durumlarından biridir. Kim bilir, ben profesyonel bir matematikçi değilim. Özü, parmaklıklardan "elemek"tedir. Önemli değil, henüz matematiği yayınlamayacağım, fikirleri ve konsepti çözmem gerekiyor. Dönüşümden sonra sadece iki işlemin elde edilmesi önemlidir, bu işlemler doğrusaldır, ancak daha karmaşık bir yapıya sahiptir.
rastgele süreç. İşlem, özelliklerine göre M 15'lik artışlara uyarlanır
Dönüşümden sonra şunu elde ederiz:
Rastgele bir süreç için b ( alpha ) ve b ( omega ) katsayıları modellerde, modülde aynı olacak, uzunluklardaki fark buna göre bir veya başka dinamiğin baskınlığını gösterecek ve rastgele bir işlem için, ayrılmış işlemlerin iç yapısı çizgiye yakın olacaktır. Hala bazı teorik konular ve daha gelişmiş algoritmaların geliştirilmesi var, ancak bu farklı bir hikaye.
Bu arada, ayrıştırma özellikleri rastgele VR özelliklerinden farklı olduğu için alıntı sürecinin rastgele olmadığına dair bir dolaylı (henüz kesin olarak kanıtlanmamış) bir ifade daha var (peki ... her şey henüz tam olarak burada değil).
Dolayısıyla, haller (süreçler) arasında geçiş olasılıkları sorusu hala var. Bu geçişler "Markovyen" olarak kabul edilebilirse, Kolmogorov-Champen formülüne göre, belirli bir ufuk için gelecekte sistemin durumunun olasılıklarını elde etmek mümkün olacaktır.
En havalı fenomen hakkında (bu, araştırmaya izin veriliyormuş gibi, sadece hazır fenomenlerin bir dalı değil mi?). Yani, eminim " stokastik kalıplar " (TA'nın bununla hiçbir ilgisi yok), çok güçlü bir güven, umarım onaylanırlar. Yanılıyor olmam mümkün ve sonra zaten hissediyorum, hayal etmek korkutucu, paukas sonuçta, kayıp kar hesabı ödeme için sunulacak.
Birkaç kelime eklemek istedim.
Elde edilen sonuç bana çok ilginç ve beklenmedik görünüyor. (Eğer doğru anladıysam, kırmızı çizgi +- kuzunun ötesine geçmeyen toplam farklardan kümülatif VR'yi gösteriyor mu?) Hatta çok beklenmedik. Beni şaşırtan ikinci şey, fiyat verileriyle arasındaki farktı - çok açık. Yine de, sentetik rasgele sayılar için ne tür bir dağılım istediğinizi sorardım?
Söylemek istediğim ikinci şey, bu konunun yazarının hipotezleri hakkında - Markov geçişleri. Bazı rasgele olmamaların bulunabileceğini düşünüyorum (eğer lambda içinde ve lambda dışında artışların tahsis edildiği modele bağlı kalırsak), çünkü artışların bir miktar otokorelasyonu (modulo alınır) vardır. Ancak, tüm değer uzayında boşlukları olan orijinal olarak önerilen modeli düşünürseniz, burada bilmiyorum bile, denemek zorundasınız.
Bir kez daha dikkat edeceğim, meslektaşları bilmem ama RMS dahilinde alınan artış trend verince çok şaşırdım.
"Atalet, vücuda hiçbir kuvvet etki etmediğinde, vücudun hareket hızını (hem büyüklük hem de yönde) koruma olgusudur" :)
Küresel bir uzun vadeli eğilimin varlığına gerçekten neden şaşırıyorsunuz?
Böyle bir dönüş ayırma matrisi nereden geldi? Bu matris, bir "sürecin" daha fazla negatif, diğer pozitif olanlar alacağını gösterdiğinden, uygulanmasından sonra, rastgele bir yürüyüşte bile ortaya çıktığından nasıl farklı olabilirdi? Tabii ki, birinin yıkılması ve diğerinin yıkılması çıktı.
Candid :
..... Tabii onlar mevcut değilse.
Bir kez daha dikkat edeceğim, meslektaşlarım nasıl bilmiyorum ama RMS dahilinde alınan artışlar bir trend verince çok şaşırdım .
" Atalet, vücuda hiçbir kuvvet etki etmediğinde, vücudun hareket hızını (hem büyüklük hem de yönde) koruma olgusudur " :)
Küresel bir uzun vadeli eğilimin varlığına gerçekten neden şaşırıyorsunuz?
Neden böyle bir matrisin bir neden olmadığını, ancak bu tür iki sürecin varlığının bir sonucu olduğunu varsaymıyorsunuz. Tabii eğer varlarsa.Varsaymak için ne var? Nereye bakarsanız bakın, sadece bariz değilse bile.
Burada ne yapıyorsun? Benim için, çok - rave.