Piyasa fenomenleri - sayfa 27
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
"Atalet, vücuda hiçbir kuvvet etki etmediğinde, vücudun hareket hızını (hem büyüklük hem de yönde) koruma olgusudur" :)
Küresel bir uzun vadeli eğilimin varlığına gerçekten neden şaşırıyorsunuz?
Peki ya atalet?
Neden böyle bir matrisin bir neden olmadığını, bu tür iki sürecin varlığının bir sonucu olduğunu varsaymıyorsunuz? Tabii eğer varlarsa.
Belki de kontrol etmek istediğim budur.
(2) Doğru bir tahmin oluşturmak için bir komut verilir. Gerçekleştirilen:
- "açık" mevcut yapının tanımlanması
Arkadaşlar uzun bir süre forumu terk edeceğim. ilişkili eğilimler.
İyi şanlar.
Vladimir, sistemi kurmaktan mı bahsediyorsun? Ayrıca kaç adım attığını merak ediyorum - sadece 4.
Peki ya atalet?
Peki, düzgün doğrusal hareketin bir grafiğini mi çizdin? Aşağıdaki tanıma bakın.
... süreçlerin her birinin kendi hiyerarşisi vardır ...
... Ama Markov özelliği gözlenmezse, o zaman her şey çok daha karmaşık olacak, daha fazlasını icat etmeniz gerekecek :o(
Eh, nihayet, en azından biri, tabiri caizse, piyasa fenomeni bir sır verdi.
Bir dizi siyah mum üzerine, bilinmeyen bir nedenle yeni çubuklar beyazla açılıyor , ancak yine de siyahla kapanıyor ve buna göre beyaz mumlar için tam tersi
Açılışta bir mum nasıl oluşuyor anlamıyorum, yok.
Evet, kümülatif VR (bu örnek için). Bir kez daha (başka bir konudaki yazımı kullandım ve biraz değiştirdim):
Pazar modeli
Uzun bir arayıştan sonra, piyasa modelinin çalışan bir versiyonu olarak “rastgele yapıya sahip kontrol sistemleri” diye bir şeyi benimsedim. Bana göre (matematik olmasa da), bu model alıntı sürecini tüm incelikleri ile yeterince açıklamaktadır.
Özü çok basittir. Bir girdinin çıktıya dönüşümünü tanımlayan sınırlı sayıda yapı vardır. Bu tür yapıların her biri, dönüşümün gerçekleştiği belirli bir modelin varlığını varsayar. Gözlenen süreç, yapılar arasında geçiş (anahtarlama) ile oluşturulur. Bütün bunlar aşağıdaki resimde gösterilmiştir:
Her model, her açıldığında değişebilen bir dizi parametreye sahiptir. Yani, sadece iki ana süreç olduğunu varsaydım, süreçlerin her birinin kendi hiyerarşisi var.Hiyerarşinin düğümünde oturan her öğenin kendi yapısı var.
süreç etkileşimi
Bu iki süreç, geçiş matrisine göre (muhtemelen), yani. Piyasada, bu süreçler arasında fiyat tekliflerinin oluşturulmasını değiştiren belirli bir "harici" sistem (tabii ki şartlı olarak) vardır. Daha sonra size daha fazlasını göstereceğim
Uygulamaya uyum
Her şey harika - ancak böyle bir sistemi doğru bir şekilde tanımlamak imkansız. Bu nedenle, bir "birleşik model" tanıtıyorum: A=W(1)MODEL1(parametreler)+ W(2)MODEL2(parametreler)+….+ W(n)MODELn(parametreler). Burada W(n) bu modellerin tahmine katılımının bazı ağırlıklarıdır. İcat edilen dönüşüm sayesinde süreçleri açıkça ayırmak mümkün olabilir. Ama bu daha sonra.
ne ile çalışırım
Doğrudan alıntılarla çalışmıyorum - bu son derece karmaşık bir süreç. Her türlü zor dönüşümü tanıtıyorum, ancak söylenenler onlar için de geçerli. Zorluk kaybolmaz - kalıtsaldır. Bu süreci basitleştirmenin bir yolu yoktur. Ve yine de basitleştirirseniz, sürecin kendisini kaybedebilirsiniz. (yani, tarif ettiğimden biraz daha karmaşık, ancak fenomeni ve birkaç ilginç gözlemi daha gösterdim)
Zaman serisi evrim analizi
Temel aşama. Bu aşamada bazı kriterlere göre olası tüm yapıları belirlerim. Bu yapılar arasında geçiş istatistikleri tahmin edilir. Yapılar için geçiş frekansı matrisi belirlenir. Gelecekte, sözde dürtü sinir ağlarını kullanmayı düşünüyorum (aksi takdirde dalga). Çok umut verici bir yön.
algoritma
(1) davranış hakkında bazı varsayımlarda bulunarak, planlama ufkunda o andaki sistemin gelecekteki durumunun olasılıksal bir değerlendirmesi gerçekleştirilir. Sinir ağı, başlangıç durumunun elde edilen p=f(zaman, kotir) olasılık matrisi boyunca ilerler ve sırayla, bir giriş/çıkış noktasının varlığı hakkında bir varsayımda bulunur. Planlama ufkunda bir giriş/çıkış olup olmayacağını çok net bir şekilde söyleyebiliyor. Sadece onu bulmak için kalır.
(2) Doğru bir tahmin oluşturmak için bir komut verilir. Gerçekleştirilen:
- "açık" mevcut yapının tanımlanması
- en olası gelecek yapıların seçiminin değerlendirilmesi
- gelecekteki modellerin parametrelerinin tanımlanması
(3) Simülasyon devam ediyor
(4) Ardından, sinir ağı birleştirilmiş modelin katsayılarını tahmin eder.
Henüz bir kaza bulunmadı, Alexei'nin (Mathemat) geniş çaplı araştırması bunun kanıtı. Onları onaylıyorum, doğrular. Ama Markov özelliği gözlemlenmezse, o zaman her şey çok daha karmaşık olacak, daha fazlasını icat etmeniz gerekecek :o(
Konuyu gündeme getiriyorum, belki konu içinde değil... Yapay rasgele sayılardaki frekansları vurgulamaya çalıştım - RMS aralığına ve ötesine geçerek - sonra Farnsworth'un yazılarını tekrar okudum
Sırrı kalmış bir "elek" olduğunu ve yaptıklarımın alfa veya omega vermediğini fark ettim.
Her şey "elek" ile ilgili. Nedir ve nasıldır? cevaplardan çok sorular...