Martingale'nin jetonlu oyun simülasyonları kullanılarak uygulanabilirliği üzerine bir araştırma - sayfa 7
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu forumun ve bu özel konunun tüm okuyucuları için bir kez daha:
Yalnızca tarihsel (entegre) ve mevcut parametrelerin bir kombinasyonunun analizine dayanan ticaret stratejileri bazı olumlu sonuçlar getirebilir. Bollinger Bantları , Martingale, Fourier dönüşümlerine dayalı her türlü osilatör gibi YALNIZCA mevcut parametrelerin (cari fiyat, cari varyans, cari korelasyon katsayısı, vb., vb.) analizine dayanan tüm stratejiler, önceden başarısızlığa mahkumdur. .
Perakende Forex'te ticarete giriş kurslarına gitmediniz mi? Belki de en azından birkaç şirketin müşteri sözleşmelerini okumalı ve şirketlerin neden bu kadar sıklıkla tahkimi yasak bir teknik olarak gördüğünü düşünmelisiniz (müşteriler için, piyasada mevcut olanlardan en iyi oranı seçmeyi oldukça yasal görüyorlar)? Ne de olsa orada SADECE cari oranlar analiz ediliyor... Şirketler neden kendilerini "başarısızlığa mahkum edilmiş" yöntemlere karşı savunuyorlar ve integral parametrelerin analizinden kendilerini hiç savunmuyorlar, ne düşünüyorsunuz? Senin aptallığınla mı?
Konuda "martingale" kelimesinin birkaç kez kullanıldığını fark ettim. Tabii ki ifade özgürlüğü. Ve kelime hazinesi. Ama yine de, bu kelime, ayrıca, burada "martingale" olarak bilinen ticaret yönteminin incelendiği rastgele süreçler teorisinde zaten alınmıştır. Neden karışıklık yaratır? Wiki:
" Rastgele süreçler teorisindeki bir martingale , o kadar rastgele bir süreçtir ki, sürecin gelecekteki davranışının (kök-ortalama-kare anlamında) en iyi tahmini, mevcut durumudur."
PS Bir anlamı daha var: "Bir at için martingale, yetiştirilmesinin bir yolu değil, kafasını doğru yerde tutmasına izin veren bir yardımcıdır ..." - bu kadar yeterli.
Merhaba Vladimir!
Şimdi zaman yok - çok iş var, şubemi KÜÇÜK için bile terk ettim. Ama oradaki yazınızı okudum - elbette merak uyandırıyor. Özellikle verileri belirli aralıklarla okumak. Hemen söylemeliyim - bunun rastgele seçilmiş aralıklarla değil, katlanarak dağıtılmış aralıklarla olduğunu düşünüyorum. Bu durumda, saf bir Markov sürecine varıyoruz. Bu konu üzerinde biraz işim var. Artışların dağılımını geometrik yasaya göre p=0.5 ile gösterdikleri görülüyor, bu da yine tarihsel verileri analiz etmeden şansımızın kesinlikle 50/50 olduğu anlamına geliyor.
Ancak bu yönde biraz zamana ve deneyime ihtiyacım var - p=0,5 değerinde hata yapabilirim. Belki = bu yalnızca DC'mdeki verilerimde mi?
Burada, bana şüpheler ektiniz - tartışmıyorum. :)))))
Merhaba Vladimir!
Şimdi zaman yok - çok iş var, hatta bir süre şubemi terk ettim. Ama oradaki yazınızı okudum - elbette merak uyandırıyor. Özellikle verileri belirli aralıklarla okumak. Hemen söylemeliyim - bunun rastgele seçilmiş aralıklarla değil, katlanarak dağıtılmış aralıklarla olduğunu düşünüyorum. Bu durumda, saf bir Markov sürecine varıyoruz. Bu konu üzerinde biraz işim var. Artışların dağılımını geometrik yasaya göre p=0.5 ile gösterdikleri görülüyor, bu da yine tarihsel verileri analiz etmeden şansımızın kesinlikle 50/50 olduğu anlamına geliyor.
Ancak bu yönde biraz zamana ve deneyime ihtiyacım var - p=0,5 değerinde hata yapabilirim. Belki = bu yalnızca DC'mdeki verilerimde mi?
Burada, bana şüpheler ektiniz - tartışmıyorum. :)))))
"rastgele seçilmiş aralıklarla değil, yani üstel olarak dağıtılarak" - bu nasıl? Bu sözlerle ne demek istediğini hala açıklamadın. Şimdi söyler misin?
Konuda "martingale" kelimesinin birkaç kez kullanıldığını fark ettim. Tabii ki ifade özgürlüğü. Ve kelime hazinesi. Ama yine de, bu kelime, ayrıca, burada "martingale" olarak bilinen ticaret yönteminin incelendiği rastgele süreçler teorisinde zaten alınmıştır. Neden karışıklık yaratır? Wiki:
" Rastgele süreçler teorisindeki bir martingale , o kadar rastgele bir süreçtir ki, sürecin gelecekteki davranışının (kök-ortalama-kare anlamında) en iyi tahmini, mevcut durumudur."
PS Bir anlamı daha var: "Bir at için martingale, yetiştirilmesinin bir yolu değil, kafasını doğru yerde tutmasına izin veren bir yardımcıdır ..." - bu kadar yeterli.
haha))) nedense hemen "marjinal" kelimesiyle ilişkilendiriyorum
Bağlantı: https://ru.wikipedia.org/wiki/Exponential_distribution
Bu dağılıma lambda=1 ile uyarak özellikle zaman aralıklarında darbeler üreten bir program yazdım. Ve kesinlikle bu tür dürtülerin gelmesi üzerine, kene verilerini okur. Kesinlikle tüm resimler, artışların dağılımı ile doğru oranlarda bile mükemmel hale geldi. Genel olarak, çok güzel bir Markov süreci. Fiyat hareketinin olağan doğrusal denklemini alın ve yapın, hepsi bu. Ancak bu durumda, modulo alınan artışların bir histogramını oluşturursak, o zaman p=0.5 ile güzel bir geometrik dağılım elde ederiz, bu da bu durumda bu başlıkta açıklanan bir "yazı-tura" ile uğraştığımız anlamına gelir. Ve bunu düşürdüm...
Bağlantı: https://ru.wikipedia.org/wiki/Exponential_distribution
Bu dağılıma lambda=1 ile uyarak özellikle zaman aralıklarında darbeler üreten bir program yazdım. Ve kesinlikle bu tür dürtülerin gelmesi üzerine, kene verilerini okur. Kesinlikle tüm resimler, artışların dağılımı ile doğru oranlarda bile mükemmel hale geldi. Genel olarak, çok güzel bir Markov süreci. Fiyat hareketinin olağan lineer denklemini alın ve yapın, hepsi bu. Ancak bu durumda, modulo alınan artışların bir histogramını oluşturursak, o zaman p=0.5 ile güzel bir geometrik dağılım elde ederiz, bu da bu durumda bu başlıkta açıklanan bir "yazı-tura" ile uğraştığımız anlamına gelir. Ve bunu düşürdüm...
İlginç... Bu, okuma anlarını katlanarak dağıttığınız anlamına gelir. Ne okundu? Artışlar mı, yoksa kursun kendisi mi?
Ve bir exp (-x) yoğunluğu ile dağıtılan sözde rastgele bir adım dizisinin oluşturulmasıyla ilgili bir soru. https://habrahabr.ru/post/263993/ adresinde şunu okudum:
"Üssel bir dağılım için, düzgün dağılmış bir değerin logaritmasını alabileceğinizi ve üretimi daha hızlı yapabileceğinizi zaten söylendi. Herhangi bir üstel değer, standarttan yoğunluğa bölünerek elde edildiğinden, üretim yapılabilir. kötü şöhretli Ziggurat'ı yaptı. Kuyruğa çarpma durumunda, algoritmayı yeni bir üzerinde çalıştırabilir ve elde edilen x1 değerine ekleyebilirsiniz:"
- Onu yaptınmı? Sözde rasgele sayı üreteci için özel bir gereklilik yoktur, herhangi biri yapacak mı? Veri okuma yönteminizle örnek frekans diyagramının nasıl değişeceğini görmek istiyorum. Kuyruğu anlıyorum, bu, exp (-x) dağılımının başlangıç noktasının kaymasından bağımsızlığının bir sonucudur.
İlginç... Bu, okuma anlarını katlanarak dağıttığınız anlamına gelir. Ne okundu? Artışlar mı, yoksa kursun kendisi mi?
Ve bir exp (-x) yoğunluğu ile dağıtılan sözde rastgele bir adım dizisinin oluşturulmasıyla ilgili bir soru. https://habrahabr.ru/post/263993/ adresinde şunu okudum:
"Üssel bir dağılım için, düzgün dağılmış bir değerin logaritmasını alabileceğinizi ve üretimi daha hızlı yapabileceğinizi zaten söylendi. Herhangi bir üstel değer, standarttan yoğunluğa bölünerek elde edildiğinden, üretim yapılabilir. kötü şöhretli Ziggurat'ı yaptı. Kuyruğa çarpma durumunda, algoritmayı yeni bir üzerinde çalıştırabilir ve elde edilen x1 değerine ekleyebilirsiniz:"
- Onu yaptınmı? Sözde rasgele sayı üreteci için özel bir gereklilik yoktur, herhangi biri yapacak mı? Veri okuma yönteminizle örnek frekans diyagramının nasıl değişeceğini görmek istiyorum. Kuyruğu anlıyorum, bu, exp (-x) dağılımının başlangıç noktasının kaymasından bağımsızlığının bir sonucudur.
1. Fiyatların kendisi okundu ve ardından artışlar hesaplandı.
2. Evet, bu doğru. Sadece ben üretilen sayıdan tamsayı kısmını alıp 1 ekledim. üstel bir yasaya göre dağıtılan 1, 2, 3, ... saniyelik zaman artışları alındı.
Güzel olduğu ortaya çıktı... Ancak p=0.5 beni korkuttu ve şu anda sadece mevcut parametreler ile ortalama tarihsel parametrelerin kombinasyonunu inceleme yönünde çalışıyorum. Bazı sonuçlar var. Onları da tamamlayacağım ve zamanı gelince yayınlayacağım.
1. Fiyatların kendisi okundu ve ardından artışlar hesaplandı.
2. Evet, bu doğru. Sadece ben üretilen sayıdan tamsayı kısmını alıp 1 ekledim. üstel bir yasaya göre dağıtılan 1, 2, 3, ... saniyelik zaman artışları alındı.
Güzel olduğu ortaya çıktı... Ancak p=0.5 beni korkuttu ve şu anda sadece mevcut parametreler ile ortalama tarihsel parametrelerin kombinasyonunu inceleme yönünde çalışıyorum. Bazı sonuçlar var. Onları da tamamlayacağım ve zamanı gelince yayınlayacağım.
Evet, ilginç.. Son soru.
lambda=1 tercih sebebiniz nedir?