Piyasa fenomenleri - sayfa 64
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Özel durağanlık testleri var, hangilerini biliyorsunuz (örneğin DF). Onu tanımıyorum, sadece adını duydum.
KPSS'nin resmini getirdim.
Bu genellikle güvenli bir kablodur.
Bu gönderinizi (veya en azından bir konuyu) gösterin, aramakla zaman kaybetmek istemezsiniz. Ayrıca, buradaki konu oldukça değerli.
Evet, ben de istemiyorum ve soru basit. Tematik ansiklopedik sözlüğe göre, bu kavram yalnızca tek modlu dağıtımlar için tanımlanmıştır. Ek olarak, bu tür kuyruklar arasında bile birçoğunun hiç kuyruğu olmadığı veya "basıklık katsayısının" herhangi bir değeri için çok küçük olduğu bilinmektedir ve sezgisel olarak açıktır.
Eh, herhangi bir dağıtım için tanımlanmıştır, çok modlu olanlar durumunda sadece intertrepation zordur.
faa: Peters'e göre: dağılımda leptocursosis vardır: keskin tepeler ve kalın kuyruklar. Mandebrot'a göre: dağılım normal değil, varyansın genellikle sonsuz olduğu Pareto.
Durağanlığı ile ilgisi yoktur. Sıfır civarında simetrik (yani resmi olarak durağan getiri dağılımı) sabit parametreli Cauchy üzerine dağıtılmış tamamen bağımsız getirilere sahip rastgele yürüyüş, kalın kuyruklara sahiptir ve ikinci moment sonsuzdur. (Aslında Cauchy ilk anı tanımlamaz bile.)
Aynı zamanda, dağılımı ince kuyruklara sahip olacak, ancak durağan olmayacak olan normal dağılımın kayan parametreleriyle bir değer oluşturmak kolaydır.
Tarifime göre pratik kullanım potansiyeli olan bir fenomen var. Şimdi konsepti çizeceğim.
Durağan bir rastgele sayı dizimiz var, komşu terimler arasındaki otokorelasyon sıfıra yakın. Üstelik, bu koşullar katı bir şekilde değil, yalnızca kısmen gözlemlenebilir... Bizim amaçlarımız için, bazı döviz çiftlerinin bir dizi artışı uygundur; A-ri terminalinden EURUSD M5 aldım. open[0]-open[1] 8 Mart 2011'den 20 Ocak 2012'ye kadar:
İşte rüyalarımın sırası, işte burada:
Tüm serinin ortalaması sıfıra yakındır - 0 ila beş ondalık basamak. Şimdi fenomenin temeli. Eğer t = X(t) anındaki değer serinin ortalamasından büyükse, t+1 = X(t+1) zamanındaki bir sonraki değer %75 olasılıkla bir öncekinden daha küçük olacaktır. Ve tam tersi, eğer t'deki değer ortalamadan küçükse, o zaman t + 1'de değer, ver ile bir öncekinden daha büyük olacaktır. %75. (İstenildiğinde konuyla ilgili bir yazı belirtilecektir.)
open[0]-open[1] sıfırdan büyükse, bir sonraki açılışa kadar beklenen büyüme %75 olasılıkla open[0]-open[1]'den fazla olmayacaktır (negatif bir büyüme olabilir) ve fiyat düşecektir). Fiyat artabilir, ancak büyük olasılıkla önceki iki Açılış arasındaki farkın belirlediği mesafeden daha fazla değil. Şimdiye kadar, pratik hiçbir şey ortaya çıkmadı. Sadece temel bir buluşsal yöntem.
Dikkat: bilenler için bir soru. Çubuğun içindeki fiyat açık + (açık[0]-aç[1]) işaretinin ötesine geçerse, açık[0]-açık[1] değerinin sıfırdan büyük olması koşuluyla, fiyat < açılış aralığına geri dönecektir. + (open[ 0]-open[1]) %75 şansla?
Cevap: lütfen Alex. Hayır, küresel anlamda (tüm örnekte), olasılık tablosu değişiyor. Fiyat, önceki değerler tarafından belirlenen eşiği aşmışsa, %50'ye yakın bir olasılıkla geri dönecektir - yine küresel anlamda, başlangıçta oluşturulan 0.75 hipotezine göre olması gereken yere.
Ve şimdi bazı sapkınlıklar. open[0]-open[1] boyutlarıyla oynamaya çalışalım. Belki fiyat hareketi aralığına (volatiliteye) bir tür ek bağımlılık vardır.
Yani doruk:
Şek. durum sadece open[0]-open[1] <0 için gösterilmektedir (tersinden bahsetmiş olmama rağmen her şey aynı, simetrik). Pivot tabloda, K sütununda open[0]-open[1] modulo ve 4 ondalık basamağa yuvarlanmış değerler, yani orijinal serimdeki tüm seçenekler var. Sütun N, vaka sayısıdır. Ve M sütununda , gelecekteki açılışta open[0]-open[1] değeri kadar çubuğun içine düşen fiyatın , open + open[0]-open[1] değerinden daha yüksek olma olasılıkları vardır. Yani, olasılıklı tahmin olasılığını açacak ve hatta .. şşş ... kar elde edecek.
Kısacası, belki kafa karıştırıcı, yazıyorum. Bunu düşünmek zorundasın.
Grafik şunları gösterir: mavi çizgi - fiyatın tahmin edilen alana geri dönme olasılığı, kırmızı çizgi - apsis serisi boyunca vaka sayısı - açık[0]-açık[1] aralığı küçükten büyüğe .
Bu nedenle, büyük modulo değerlerine sahip open[0]-open[1] için, önceki open[0]-open[1] değeri tarafından belirlenen seviyeyi geçtikten sonra fiyat, tahmin edilen değere geri dönme (geri alma) eğilimindedir. alan, ancak bu geri dönüşün olasılığı %75'in altında.
İşte simüle edilmiş ticaretin sonuçları (spread 10 beş haneli pip aldı):
Satışlar için bir satır, alımlar ve miktarları için bir satır. Y ekseninde - NOKTALAR.
Gücüm yettiği sürece soruları yanıtlarım.
Bıyık.
alexeymosc :
Eğer t = X(t) anındaki değer serinin ortalamasından büyükse, o zaman....Olasılığın Open[0]-Open[1] genliğine bağımlılığı var mı?
Başka neler ekleyeceğim.. Diğer çerçeveler ve çiftler aynı öngörülebilir çalışma yeteneğini taşır. Ama kontrol etmedi.
Ve bir şey daha - bir danışman yapmak zor olmamalı (sadece bir özelleştirilebilir koşul, yeni bir bar koşuluyla bir pozisyonu kapatmak ). Belki kendim çizerim (bir sonraki hayatta), belki biri ilgilenir ve ...