Piyasa fenomenleri - sayfa 71
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Gauss yaklaşımı için kod yazma arzusu yoktur (daha doğrusu aramak için, bir yerdeydi), bu yüzden mavi ile üst üste bindirilmiş aynı grafikte ortalama sıfır ve sigma 3 olan bir gauss çizdim.
Eh... neredeyse gauss :-) anlamına gelir. biraz şekil farkı var. küçük. Kuyruklar daha ağırdır. Ama bu şaşırtıcı değil. Bir histogram oluşturmanın azalan bir adımı olarak düşünüldüğünde ortaya çıkan merkezdeki fenomen şaşırtıcıdır.
Her şeyi öldüren bu "neredeyse"dir. :)
Ve merkezde hiçbir fenomen yok. "Tik oluşumu" süreçlerinin "Gaus oluşumu" sürecinden tamamen farklı olduğunu kabul edersek.
Bir kez daha: Laplacian tarafından yaklaşık, normal değil. Şaşkınlık ve onunla birlikte "olgunun" kendisi ortadan kalkacak: her iki kuyruk da karşılık gelecek (ve en önemli şey onlar) ve sıfır komşuluğu.
Küçük bir histogram adımı pek doğrulanamaz. Evet olsa da, bazı enstrümanlarda bu tür ayrıklık mevcuttur.
Meslektaşlarım, mesele bu değil. Soru biraz gauss olmaması değil. Ve fiyatın logaritmasının artışlarının bir histogramını, histogramın küçük bir adımıyla oluşturursanız, merkezde ne tür bir tuhaflık meydana gelir.
zirveler, varlıkların yüksek korelasyonunun olduğu dönemlerdir ve yoğun kuyruklar negatiftir. Varlık fiyatlarının oranı ile uğraşıyoruz.
2 varlık vardır: A ve B. A/B ile çalışıyoruz. A ve B varlık artışları yüksek bir pozitif korelasyona sahipse, A/B artışları küçük bir varyansa (volatilite) sahip olacak ve sıfıra yakın yoğunlaşacaktır. Bu netlik sağlar çünkü. çoğu zaman varlıklar arasındaki korelasyon yüksektir. Ancak korelasyonun sadece düşmekle kalmayıp aynı zamanda negatif olduğu dönemler de vardır. Varyans/vola büyük ölçüde artar. Onlar. kabaca konuşursak, artışların dağılımı iki dağılımın toplamıdır - biri varlıkların yüksek korelasyon dönemleri için, diğeri negatif
zirveler, varlıkların yüksek korelasyonunun olduğu dönemlerdir ve yoğun kuyruklar negatiftir. Varlık fiyatlarının oranı ile uğraşıyoruz.
Ve düşük oynaklık dönemleri değil mi?
Evet. Düşük volatilitenin nedenlerinden bahsediyorum. Aslında, hareket ettiren varlıkların korelasyonudur. Örneğin, euro ve sterlin yüksek bir korelasyona sahipken, EURGBP düşük volatil ve sabit olacaktır. Onlar. çoğu zaman, varlıklar yüksek oranda ilişkilidir ve bazen de tam tersi. Belirli bir çatallanma - pozitif bir korelasyon aşaması ve negatif bir aşama ve teknik tezahürler düşük ve yüksek öküzdür.
zirveler, varlıkların yüksek korelasyonunun olduğu dönemlerdir ve yoğun kuyruklar negatiftir. Varlık fiyatlarının oranı ile uğraşıyoruz.
2 varlık vardır: A ve B. A/B ile çalışıyoruz. A ve B varlık artışları yüksek bir pozitif korelasyona sahipse, A/B artışları küçük bir varyansa (volatilite) sahip olacak ve sıfıra yakın yoğunlaşacaktır. Bu netlik sağlar çünkü. çoğu zaman varlıklar arasındaki korelasyon yüksektir. Ancak korelasyonun sadece düşmekle kalmayıp aynı zamanda negatif olduğu dönemler de vardır. Varyans/volatilite büyük ölçüde artar. Onlar. kabaca konuşursak, artışların dağılımı iki dağılımın toplamıdır - biri varlıkların yüksek korelasyon dönemleri için, diğeri negatif
Fenomen bulundu! forex piyasasının fenomenlerinden biri Svinozavr! ))
Bu yüzden saklanmıyorum - zaten şunu yayınladım: "Böcek-konuşmacı açıklanamaz bir fenomendir ve belki! Hatta!, Ve açıklanamaz!" // ABS
===
MK'ya yemin ederim ki, böyle bir yaklaşımın amacını anlamıyorum (burası meşgul olduğu için). Felaket teorisi açıkça daha yakındır.