Piyasa kontrollü dinamik bir sistemdir. - sayfa 380
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
.
.
log.scale'e bakılırsa - lotları da artırdınız mı? yüksek pozitif MO ile doğru stratejiye sahip olsa bile, basitçe MM ile kolayca serbest kalabilirdi
Bu arada, konuyu yalnızca hevesli profesyoneller okumadığından, para yönetimine yeni başlayanlar için kısa bir not:
- stratejinize göre, başarısız bir işlemdeki kaybı ve (isteğe bağlı olarak, zor olduğu için) olasılığını belirleyin.
- terazinin bu tür kaç arızaya dayanabileceğini belirleyin (veya bu sayı için teraziyi seçin). Her zaman bir tamsayıdır, diyelim Q, "teknik güvenilirlik" veya "uçlara giden adımlar"
- hiçbir işleminiz bunu azaltmamalı. "Krem" in çıkarılması, mevcut Q'da bir azalmaya yol açmamalı, ikmal onu artırmalıdır. cevap ve sadece belirli bir bara ulaşıldığında işlem sayısını artırabilirsiniz. Kuralların ihlali, stratejiyi "önce hesabınızı kim sıfırlayacak, siz veya piyasa" bir şans oyununa dönüştürür.
- denge grafiğinde yukarıda belirtilen "çubukları" görüntülerseniz, bir parabol oluştururlar, ikinci dereceden bir büyümeye sahiptirler. (ve terazinin kendisinden daha hızlı büyür)
Bu nedenle lot= bakiyenin %%'si veya özkaynak ilkesi doğal bir fiyaskoya yol açar. Ama kıvrım görünümünden ve kendi dehasından estetik zevk veriyor :-)
- LOTTEP'e yakın yetersiz lotlarda ticaret, hacimlerin artması olasılığını pratikte dışlar.
- Öte yandan, mevcut "çubuk" un üzerinde kazanılan fonlar, gerekirse "stratejiden ödünç alınabilir", onlardan soğuk değildir. Ve başka bir hesapta veya maaştan hemen önce ihtiyacınız olabilir.
- bir noktada, bir sonraki "çubuğa" olan mesafe çok büyür, makul bir sürede ulaşılamaz hale gelir - bu, hesabın yatırım kapasitesinin sınırıdır, şimdi sadece para çekme işlemleri ...
kütük ölçeğine bakılırsa - lotları da artırdınız mı? yüksek pozitif MO ile doğru stratejiye sahip olsa bile, basitçe MM ile kolayca serbest bırakabilirdi
Burada optimal riskin hesaplanmasıyla ilgili iki makalem var - birinci ve ikinci .
.
log.scale'e bakılırsa - lotları da artırdınız mı? yüksek pozitif MO ile doğru stratejiye sahip olsa bile, basitçe MM ile kolayca serbest kalabilirdi
Bu arada, konuyu yalnızca hevesli profesyoneller okumadığından, para yönetimine yeni başlayanlar için kısa bir not:
- stratejinize göre, başarısız bir işlemdeki kaybı ve (isteğe bağlı olarak, zor olduğu için) olasılığını belirleyin.
- terazinin bu tür kaç arızaya dayanabileceğini belirleyin (veya bu sayı için teraziyi seçin). Her zaman bir tamsayıdır, diyelim Q, "teknik güvenilirlik" veya "uçlara giden adımlar"
- hiçbir işleminiz onu azaltmamalı. "Krem" in çıkarılması, mevcut Q'da bir azalmaya yol açmamalı, ikmal onu artırmalıdır. cevap ve sadece belirli bir bara ulaşıldığında işlem sayısını artırabilirsiniz. Kuralların ihlali, stratejiyi "önce hesabınızı kim sıfırlayacak, siz veya piyasa" bir şans oyununa dönüştürür.
- denge grafiğinde yukarıda belirtilen "çubukları" görüntülerseniz, bir parabol oluştururlar, ikinci dereceden bir büyümeye sahiptirler. (ve terazinin kendisinden daha hızlı büyür)
Bu nedenle lot= bakiyenin %%'si veya özkaynak ilkesi doğal bir fiyaskoya yol açar. Ama kıvrım görünümünden ve kendi dehasından estetik zevk veriyor :-)
- LOTTEP'e yakın yetersiz lotlarda ticaret, hacimlerin artması olasılığını pratikte dışlar.
- Öte yandan, mevcut "çubuk" un üzerinde kazanılan fonlar, gerekirse "stratejiden ödünç alınabilir", onlardan soğuk değildir. Ve başka bir hesapta veya maaştan hemen önce ihtiyacınız olabilir.
- bir noktada, bir sonraki "çubuğa" olan mesafe çok büyür, makul bir sürede ulaşılamaz hale gelir - bu, hesabın yatırım kapasitesinin sınırıdır, şimdi sadece para çekme işlemleri ...
Unutulmamalıdır ki gerçek hesaplar ve demo hesaplar tamamen farklı amaçlara sahiptir. Hedefler unutulursa, çok makul talepler tam tersine dönüşebilir.
Burada optimal riskin hesaplanmasıyla ilgili iki makalem var - birinci ve ikinci .
Bu iki yazınızı baştan sona, "kalem" olmadan ve tüm ara hesapların doğruluğunu kontrol etmeden, hem piyasa hareketlerini hem de aksiyonları göz önünde bulundurarak yaklaşımınızın özünü görecek kadar dikkatle okudum. Bu hareketler hakkında tüccarın.
Görünüşe göre, teorinizin temelindeki aksiyom olarak kabul ettiğiniz ilk tezler doğru olsaydı, o zaman teorinin sonuçları doğru olurdu. Ancak bu tezler doğru değildir, yanlıştır, hatalıdır. Ve bu nedenle, onlara dayanan sonuçlar, hafifçe söylemek gerekirse, tam güveni hak etmiyor. Hesaplamaların sonuçları (" sermayeden her işlemdeki riskin %1,5'ine tekabül etmektedir ") genel kabul görmüş risk yönetimi çerçevesine uymaktadır. Ancak gerçek şu ki, risk yönetimi aynı yanlış ilk varsayımlara dayanmaktadır. Dedikleri gibi, çember kapalı ;)
İlk yanlış tez: Piyasa rastgeledir. (kalıpları olmayan birincil kaos türü). Bu yanlış tez doğru değildir.
İkinci yanlış tez: Tüccarların eylemleri rastgeledir. (anlamsızca tuşlara basan bir maymun gibi). Bu yanlış tez doğru değildir.
Üçüncü yanlış tez: " Fakat bildiğimiz gibi simetrik rastgele bir yürüyüşle kârlı bir sistem mümkün değildir. " (bu, makalenizden bir alıntıdır). Bu "biz biliyoruz" genellemesi nereden çıktı, kimse tarafından kanıtlanmadı, hiçbir şey tarafından doğrulanmadı... Burada "biliyoruz" değil, "inanıyoruz" demelisiniz. Bu da başka bir kategoriden;)
( Aslında simetrik bir SB'de karlı bir sistem mümkündür. SB'de karlı bir sistem yapmak VR'den çok daha kolaydır )
================
Benim yaklaşımım sizinkinden temelde farklı. Buna göre, RM farklıdır.
Bu iki yazınızı baştan sona, "kalem" olmadan ve tüm ara hesapların doğruluğunu kontrol etmeden, hem piyasa hareketlerini hem de aksiyonları göz önünde bulundurarak yaklaşımınızın özünü görecek kadar dikkatle okudum. Bu hareketler hakkında tüccarın.
Görünüşe göre, teorinizin temelindeki aksiyom olarak kabul ettiğiniz ilk tezler doğru olsaydı, o zaman teorinin sonuçları doğru olurdu. Ancak bu tezler doğru değildir, yanlıştır, hatalıdır. Ve bu nedenle, onlara dayanan sonuçlar, hafifçe söylemek gerekirse, tam güveni hak etmiyor. Hesaplamaların sonuçları (" sermayeden her işlemdeki riskin %1,5'ine tekabül etmektedir ") genel kabul görmüş risk yönetimi çerçevesine uymaktadır. Ancak gerçek şu ki, risk yönetimi aynı yanlış ilk varsayımlara dayanmaktadır. Dedikleri gibi, çember kapalı ;)
İlk yanlış tez: Piyasa rastgeledir. (düzenliliği olmayan birincil kaos türü). Bu yanlış tez doğru değildir.
İkinci yanlış tez: Tüccarların eylemleri rastgeledir. (anlamsızca tuşlara basan bir maymun gibi). Bu yanlış tez doğru değildir.
Üçüncü yanlış tez: " Fakat bildiğimiz gibi simetrik rastgele bir yürüyüşle kârlı bir sistem mümkün değildir. " (bu, makalenizden bir alıntıdır). Bu "biz biliyoruz" genellemesi nereden çıktı, kimse tarafından kanıtlanmadı, hiçbir şey tarafından doğrulanmadı... Burada "biliyoruz" değil, "inanıyoruz" demelisiniz. Bu da başka bir kategoriden;)
( Aslında simetrik bir SB'de karlı bir sistem mümkündür. SB'de karlı bir sistem yapmak VR'den çok daha kolaydır )
================
Benim yaklaşımım sizinkinden temelde farklı. Buna göre, RM farklıdır.
Benim teorim oldukça basit. İçinde risk, olağan örnek değeridir (örneğin, ortalama olarak). Ancak yapısı (ortalamadan) daha karmaşıktır ve dağıtım işlevini elde etmek için Monte Carlo simülasyonuna başvurmak gerekir. Belirli bir risk değeri seçmek için, önem düzeyini belirlemek ve karşılık gelen niceliği almak gerekir. Yani, %1,5, belirli bir önem düzeyine karşılık gelen değerdir. Bu seviye artırılabilir ve daha büyük bir risk değeri elde edilebilir, ancak bu, sistemin potansiyel olarak karlı kalırken küçük bir kar ve / veya büyük bir düşüş verme olasılığının artmasına neden olacaktır - yaklaşık olarak aynı yazılmıştır yukarıda Maxim Kuznetsov tarafından.
1) Piyasaların davranışlarında geleceğe yönelik belirsizlikleri açıktır. Bu belirsizliğin matematiksel modellemesinin en yaygın yolu olasılık teorisidir. Bu çerçevede fiyatlar, rastgele bir süreç şeklinde değerlendirilmektedir.
2) Fiyatlar rastgele bir süreçse, tüccarın sermayesi her zaman rastgele bir süreçtir. Rastgele bir sürecin deterministik dönüşümü de rastgele bir süreçtir. Teorik olarak, bu süreç bazen deterministik bir fonksiyona dönüşebilir. Örneğin, sıfır konumunda bir sabittir)
3) Herhangi bir TS için simetrik bir SB ile, sermaye bir martingale olacaktır - başlangıç sermayesine eşit sabit bir matematiksel beklentiye sahip bir süreç. Bu, herhangi bir TS için her zaman SB'nin hem kârlı hem de kârsız gerçekleşmelerinin olacağı ve ortalama olarak her zaman sıfır sermaye kazancı olacağı (spread dikkate alındığında negatif) anlamına gelir. Bunun nasıl olduğu, "satın al ve beklet" stratejisinde bile kolayca görülebilir.
Piyasaya yaklaşımlarda asıl şey kârdır ve oldukça garip yaklaşımlarla olur )
Benim teorim oldukça basit. İçinde risk, olağan örnek değeridir (örneğin, ortalama olarak). Ancak yapısı (ortalamadan) daha karmaşıktır ve dağıtım işlevini elde etmek için Monte Carlo simülasyonuna başvurmak gerekir. Belirli bir risk değeri seçmek için, önem düzeyini belirlemek ve karşılık gelen niceliği almak gerekir. Yani, %1,5, belirli bir önem düzeyine karşılık gelen değerdir. Bu seviye artırılabilir ve daha büyük bir risk değeri elde edilebilir, ancak bu, sistemin potansiyel olarak karlı kalırken küçük bir kar ve / veya büyük bir düşüş verme olasılığının artmasına neden olacaktır - yaklaşık olarak aynı yazılmıştır yukarıda Maxim Kuznetsov tarafından.
1) Piyasaların davranışlarında geleceğe yönelik belirsizlikleri açıktır. Bu belirsizliğin matematiksel modellemesinin en yaygın yolu olasılık teorisidir. Bu çerçevede fiyatlar, rastgele bir süreç şeklinde değerlendirilmektedir.
2) Fiyatlar rastgele bir süreçse, tüccarın sermayesi her zaman rastgele bir süreçtir. Rastgele bir sürecin deterministik dönüşümü de rastgele bir süreçtir. Teorik olarak, bu süreç bazen deterministik bir fonksiyona dönüşebilir. Örneğin, sıfır konumunda bir sabittir)
3) Herhangi bir TS için simetrik bir SB ile, sermaye bir martingale olacaktır - başlangıç sermayesine eşit sabit bir matematiksel beklentiye sahip bir süreç. Bu, herhangi bir TS için her zaman SB'nin hem kârlı hem de kârsız gerçekleşmelerinin olacağı ve ortalama olarak her zaman sıfır sermaye kazancı olacağı (spread dikkate alındığında negatif) anlamına gelir. Bunun nasıl olduğu, "satın al ve beklet" stratejisinde bile kolayca görülebilir.
Piyasaya yaklaşımlarda asıl şey kârdır ve oldukça garip yaklaşımlarla olur )
Anladığım kadarıyla makalelerinize link vererek onlar hakkındaki fikrimi mi duymak istediniz? Ya da ben yanılmışım ve eylem rehberi olarak makalelerinize bağlantılar mı verdiniz?
1) Piyasa modelini S(i) = const + N(i) olarak kabul ediyorsunuz, burada N(i) rastgele bir süreç. Bu çok naif ve kusurlu bir modeldir.
Gerçeğe çok daha yakın olan piyasa modeli, G(i) 'nin deterministik bir bileşen ve N(i) 'nin rastgele bir bileşen olduğu S(i) = G(i) + N(i) katkı karışımı biçimindedir. Aynı zamanda, sürecin evriminin farklı aşamalarında bileşenlerin her birinin rolü ve önemi farklıdır.
2) Bu parça dikiş yerlerinden patlıyor, bakınız madde 1).
3) Burada kendinizle çelişiyorsunuz: Yazıda “imkansızlık” diyorsunuz ve şimdi mevcut “fırsat”tan bahsediyorsunuz. Böyle bir olasılık gerçekten var ve bu nedenle "imkansızlık" iddianız reddediliyor.
not
Mars'tan gelen sinyallerle ilgili şakanız (eğer şakaysa) bana uygunsuz görünüyor, çünkü en hafif tabirle başka bir şey hakkında.
Anladığım kadarıyla makalelerinize link vererek onlar hakkındaki fikrimi mi duymak istediniz? Ya da ben yanılmışım ve eylem rehberi olarak makalelerinize bağlantılar mı verdiniz?
1) Piyasa modelini S(i) = const + N(i) olarak kabul ediyorsunuz, burada N(i) rastgele bir süreç. Bu çok naif ve kusurlu bir modeldir.
Gerçeğe çok daha yakın olan piyasa modeli, G(i) 'nin deterministik bir bileşen ve N(i) 'nin rastgele bir bileşen olduğu S(i) = G(i) + N(i) katkı karışımı biçimindedir. Aynı zamanda, sürecin evriminin farklı aşamalarında bileşenlerin her birinin rolü ve önemi farklıdır.
2) Bu parça dikiş yerlerinden patlıyor, bakınız madde 1).
3) Burada kendinizle çelişiyorsunuz: Yazıda “imkansızlık” diyorsunuz ve şimdi mevcut “fırsat”tan bahsediyorsunuz. Böyle bir olasılık gerçekten var ve bu nedenle "imkansızlık" iddianız reddediliyor.
not
Mars'tan gelen sinyallerle ilgili şakanız (eğer şakaysa) bana uygunsuz görünüyor, çünkü en hafif tabirle başka bir şey hakkında.
Makaleler, aşırı riskin karlı bir stratejiyi kârsız hale getirebileceği bilinen gerçeğin bir başka teyidi olarak alıntılandı.
Makaleler, bağımsız özdeş dağıtılmış getirilere sahip bir işlem dizisi olarak oldukça yaygın bir ticaret sonuçları modeli kullanır. Piyasa modeli, bu haliyle, orada inşa edilmemiştir - işlemlerin neden (bazı yaklaşımlarda) bu şekilde değerlendirilebileceğine dair yalnızca standart argümanlar verilmiştir.
SB'de kazanmanın imkansızlığı hakkındaki ifadeyi reddetmiyorum. İsteyenlerin Ito'nun stokastik hesabı teorisini kullanarak kendi başlarına kontrol edebilmeleri için onu matematiksel olarak resmileştiriyorum.