Uydurma ve gerçek kalıplar arasındaki çizgi nerede? - sayfa 59
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Çok ilginç. Hissetmek istiyorum, özel program .....
2Gerasimm: Evet, gerçekten ilginç... Ben de bakmak isterim...
2Gerasimm: Evet, gerçekten ilginç... Ben de bakmak isterim...
30 günlük deneme burada
İzlenimlerinizi yazın lütfen.
30 günlük deneme burada
İzlenimlerinizi yazın lütfen.
Uydurma ve gerçek kalıplar arasındaki çizgi nerede?
Piyasaya baktığımızda, muhtemelen mevcut modellerin parametrik olarak sabit olamayacağını görüyoruz. Her sistemde, bir veya daha fazla olayın bir uygunluk düzeyi ve bir düzenlilik düzeyi vardır.
Ve ikinci seviyeye yönelik avantaj, ticaret fikrinin rasyonelliğinden sorumludur.
soyut düşünüyorum. Başkalarının düşünceleri ilginç olacak.
İyi daldı... Birçok görüş dile getirildi. Yorumların çoğunda gerçeklik payı var.
Ama soru açık kaldı.
cevaplamaya çalışacağım.
--------------------------------------
Kenar, test/optimizasyon periyodu süresincedir.
Örneğin, 2 MA'nın kesişimlerini temel alan bir TS alalım, TF = H1 lot sabittir, üç aylık optimizasyon kolayca bize "karlı" bir TS için parametreleri verir;
3 ay için 125 işlem, üç ayın her biri karlı, MO = 10 spread, EF = ~ 4.5. Kısacası, bir şairin rüyası...
Şimdi aynı hileyi 10 yıllık bir süreye uygulamaya çalışalım.
Ne olmuş? Bir incir işe yaramaz.
MO = 2 spread, EF < 1, 969 işlem (yani üç ay için ~24), bir buçuk yıl süren düşüşlerin sonucu olan en iyi parametre seti . Kısacası - berbat.
Onlar. optimizasyon, kendisine emanet edilen görünüşte temel görevle başa çıkmadı. Niye ya?
Sınır aşıldığı için olabilir mi?
İyi daldı... Birçok görüş dile getirildi. Yorumların çoğunda gerçeklik payı var.
Ama soru açık kaldı.
cevaplamaya çalışacağım.
--------------------------------------
Kenar, test/optimizasyon periyodu süresincedir.
Örneğin, 2 MA'nın kesişimlerini temel alan bir TS alalım, TF = H1 lot sabittir, üç aylık optimizasyon kolayca bize "karlı" bir TS için parametreleri verir;
3 ay için 125 işlem, üç ayın her biri karlı, MO = 10 spread, EF = ~ 4.5. Kısacası, bir şairin rüyası...
Şimdi aynı hileyi 10 yıllık bir süreye uygulamaya çalışalım.
Ne olmuş? Bir incir işe yaramaz.
MO = 2 spread, EF < 1, 969 işlem (yani üç ay için ~24), bir buçuk yıl süren düşüşlerin sonucu olan en iyi parametre seti . Kısacası - berbat.
Onlar. optimizasyon, kendisine atanan görünüşte temel görevle başa çıkmadı. Niye ya?
Sınır aşıldığı için olabilir mi?
Bu durumda suçlanacak optimizasyon mu?
Bunun nedeni, 2 MA'nın kesişimlerine dayanan TS'nin ilkelliğidir.
Süre ne kadar uzun olursa, MO'yu korurken iki macaronun parametrelerini alma olasılığı o kadar düşüktür.
Süre daha da uzun yapılırsa, MO büyük olasılıkla daha da düşük olacaktır.
Bu durumda, böyle bir TS, bir Procrustean yatağıdır.
Kenar gelince, bu tür bir araç için, görünüşe göre, gerçekten geçildi.
Jingo :
Piyasa, çeşitli güçlerin rallileri veya düzeltmelerinden sonra genellikle dalgalı bir belirsizlik durumundadır.
Giriş ve çıkış ilkelerinin tamamen farklı olması gerektiğini düşünüyorum.
Kanımca, IgorM "- ters giriş sinyaliyle piyasadan çıkış " dediği zaman haklıdır. Bu ilke, TS'nin kendi içindeki kalıbı yansıtmalıdır. Böyle bir ilke uzun vadede kâr getirmiyorsa, giriş sinyalleri de yanlış kabul edilmelidir.
Kenara gelince, bu tür bir araç için, görünüşe göre, gerçekten geçildi.
Bu branşta aranan kriter (veya kenar) araç tipine bağlı olmamalıdır.
Bu TC'yi sadece herkesin anlayacağı bir örnek olarak verdim.
......................
İyi. Sorunu tersine çevirelim:
Test cihazındaki herhangi bir optimizasyon (en ciddi yeniden optimizasyon bile) aracılığıyla herhangi bir TS'yi aşağıdaki sonuçlara ulaştırmanız gerekir:
1) 1 yıl bazında işlem sayısı 250-300'den az olamaz.
2) Mat. En az iki spread beklentisi.
3) Geri kazanım faktörünün dörde (minimum) eşit olmasına izin verin.
................
Kimler bu tür sonuçlarla bir testçi raporunu sunabilir?
Hemen bir el ormanı görüyorum ...
Ah evet, tamamen unutmuşum:
4) Test aralığı 1999'dan 12.2010'a (12 yıl) kadar mevcut tüm geçmiş
======================
Birisi benzer bir şey gösterebilirse,
Minnettar olacağım.
PS Ve muhtemelen şaşırttı. ))
Ama soru açık kaldı.
cevaplamaya çalışacağım.
--------------------------------------
Kenar, test/optimizasyon periyodu süresincedir.
Bir şekilde .. daha resmi ya da başka bir şey yapalım. Sınırın kendisi tanımlanmalıdır. Ve o değil. Ve sonunda bir formül benzerliği çizilirse - vapche iyidir. Prensip olarak, fikir ilginç.
Bu, tarihinin 12 yılı boyunca pazarın çeşitli eyaletlerde, aşamalarda vb.
Ve tabiri caizse, tek stratejili bir TS'yi böyle bir test dönemine (elbette kendi içinde bir sonu ve fanatizm olmadan) sığdırmak son derece zordur.
Ve 12 yıllık sonuçlar kümeye karşılık geliyorsa ve sabitse, o zaman belirli bir kalıp bulduk ve kullanıyoruz.
Aksi takdirde, bu bir uyum.
Kriter (sınır) açıktır.
................................................
Ve elbette, bir sonraki daldaki gibi değil, yoldaş satıyor: tüm keneler, ortada dört yıl karsız, vb.