Fin'in ortak hareketinin analizine ciddi şekilde dahil olanlar için. araçlar (> 2) - sayfa 11
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Geçici olarak forexfactory.com'a dalmış, ilginç ve sel olmadan. Örneğin, işte bu konu: Faure Eşbütünleşme .
Not Ayrıca, eşbütünleşme # regresyon hakkında bir bloga bağlantı var. Doğru, bağlantı koptu.
Ne yazık ki, ForexFactory'nin konuyla ilgili neredeyse hiçbir şeyi yok.
Buradan :
Burada, regresyonlar, korelasyonlar ve çok daha fazlası hakkında örnekler, grafikler ve Excel dosyalarıyla ilgili çiğnenmiş materyallere bağlantılar bulabilirsiniz.
Yukarıdaki iki grafik, uzun dönemler boyunca korelasyonu dikkate almaya değmediğini göstermektedir. Bir VR QC inşa etmek ve analiz etmek gerekiyor ve oradan eşbütünleşme ortaya çıkacak. Onlar. basit sentetik yeniden inşa.
Hayır, hayır, davayla ilgili bir şey var. Belki tüm bunlar saçmalıktır, ancak okumak ilginçtir:
c0d3: Seems that not many people even know what cointegration means. I didn't either about a year back, since then i have developed co-integration analysis in Matlab for forex or NYSE. I have gone as far as writing a script to run cointegration on the whole 9,000,000 combination of stocks on NYSE, in about 8hrs. Similar to a hedge fund? My reseach shows, hedge funds do global analysis in about 4hrs. Forex is easier since there are limited number of time series. If you are serious about developing co-integration analysis software, buy a student version of Matlab, and download this free toolbox specific for cointegration http://www.spatial-econometrics.com/ . They have a complete set of econometric analysis functions, and at first it is going to be confusing, but study ADF and CADF functions, that should give you a huge start i didn't have. It took me a while to understand how to interpret the results. My mistake is: doing analysis on high frequency data, and never actually trading the research of cointegration pairs. I might go back to it a lil later, but co-integration does exist between currency pairs, and it is not necessary USDCHF and EURUSD, you will be surprised which pairs have mean-reversion. If you are interested i can sell you the code that i have developed, it does everything for analysis for entry & exit conditions, as this strategy is exactly the same as a hedge correlation strategy, except the analysis is a bit different.
Benim bakış açıma göre, sadece tüm bu saçmalık. Piyasayı hiçbir gerekçe göstermeden formüllere çekmek. Herhangi bir ticaret fırsatı çalışması yürütülmemektedir. Yalnızca çeşitli "uzatma" seçenekleri gösterilir.
Asıl meselenin, gerçek piyasa ile rastgele piyasa arasındaki farkın hiç dikkate alınmadığına dikkat edin. Portföy teorilerinin ve korelasyon-dağılım- regresyon analizinin zararlı etkileri her yerde izlenebilir. Ve ne kadar çok sayfa, matris cebiri, integral işaretleri ve modeller (GARCH ve benzerleri) o kadar soğuktur.
Yine de gerçekten basit. Eşbütünleşmenin matematiksel bir tanımını görmedim. vermeye çalışacağım...
Alt pencere, sentetik, yukarıdaki pencerede bulunan ağırlıklarla gösterir. Dikey mavi çizgiler arasında sentetikler oluşturma aralığı, çizgilerin arkasında OOS var.
Sentetiğin özelliklerini çabuk kaybetmemek için ihtiyacımız olduğunu söyleyerek, OOS'ta yapı aralığında nasıl davrandıysa aynı şekilde davranacağını kastettim. Bakıyoruz:
Alttaki yatay noktalı çizgiler, çizim aralığında sentetik RMS seviyeleridir. Peki ne görüyoruz. İnşaat aralığının sağa (sola - geçmişte ticaret yapıyorsanız, gelecekte değil) ne kadar fazlaysa, sentetik (yatay kanal) özellikleri o kadar güçlü olur. Kanalın sağ sınırında sentetik fiyatının -RMS seviyesinin ötesine geçtiğini görüyoruz (başka bir seviyeye geçebilirsiniz). Neden şu anda sentetik almıyorsunuz? Satın almak. Sentetiğin "çökmesini" bekliyoruz - fiyat sıfırlanacak (kırmızı küçük üçgen). Pozdan çıkıyoruz. İşte bu, artık bu sentetik kullanmıyoruz. Her barda yeni bir sentetik olacak. Yukarıda bahsettiğim video hepsini dinamik olarak gösteriyor...
Ve şimdi, bir nedenden dolayı hiçbir yerde bulunamayan açık bir eşbütünleşme tanımı hakkında. Sentetik yapıya yapım aralığında bakarız (yakınlaştırılmış):
Yerel ekstremi beyaz ve yeşil çizgilerle birbirine bağlanmıştır. Aşırı uçlar aşağıdaki gibi bağlanır:
1. N değeri ayarlanır - ekstremumun sentetik sıfırdan (kanal merkezi) minimum mesafesi.
2. Tüm uygun ekstremumlar, komşu olanlar sıfırın zıt taraflarında olacak şekilde bağlanır.
Birkaç FI'nın eşbütünleşmesi, bu FA'lardan sentetiklerin inşası sırasında alınıp satılmasıyla elde edilebilecek kârdır. Anlaşma boyutunun 2*N'den az olmaması şartıyla.
Onlar. bizim durumumuzda eşbütünleşme, beyaz (yeşil - N'den büyük) eğrinin dizlerinin toplamına eşittir.
Sonra hemen maksimum eşbütünleşme ile bir sentetik elde etme arzusu var. Ama doğru mu? Yukarıda, en düşük varyansa sahip bir sentetik görüyorsunuz. Yukarıda gösterildiği gibi böyle bir sentetik, piyasa ilişkilerini kullanır. Maksimal Eşbütünleşmenin Sentetiği, piyasa ara bağlantılarından yararlanacak mı? kesin olarak bilmiyorum.
Mat. maksimum eşbütünleşmeye sahip bir sentetik bulma problemi optimizasyon sınıfına aittir. Sayısal yöntemlerle çözülür.
Daha fazla kâr için basit bir örnek?
yine de, OOS'tan sonra FI çizelgeleri ekleyin - orada BÜYÜK bir kâr elde edebileceğinizi göreceksiniz...
Ekrandaki göstergelere bakılırsa, http://forum.leprecontrading.com/viewforum.php?f=92&sid=d2bc9794e202988999bcda23ebf96700 "MT4 yarı-arbitraj" dergisinde açıklanan fikri kullanıyor musunuz?