Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 270
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Grafikteki 500 okuma 01/09/2004 (19:00) tarihine karşılık gelir, yani saat öyledir. Veri veya alpari veya meta alıntılar. artık hatırlamıyorum... Hurst, farklı DC'lere karşı oldukça dayanıklıdır .
Belki de bu en önemli şeydir. Sadece kullanmak için kalır. Henüz denemedim.
500 отсчет на графике соответствует 09.01.2004 (19:00), часы стало быть. Данные или альпари или метаквотес. Не помню уже…. Херст довольно устойчивый к разным ДЦ .
Belki de bu en önemli şeydir. Sadece kullanmak için kalır. Henüz denemedim.
Benim biraz farklı bir fikrim var. Hirst'ün mutlak kararlılığı hakkında değil, sadece göreceli olan hakkında konuşmalıyız. Yani, belirli bir strateji çerçevesinde çalışma konusundaki kararlılığı hakkında. Örneğin, geçen yıl, farklı DC'lerden gelen verilere bağlı olarak, stratejim için ciddi niceliksel farklılıklara sahip bir sonucun elde edildiği sonuçları yayınlamıştım. Ancak grasn , bu göstergenin dijital filtrelemesini uyguladığını ve stratejisinde (tahmin yöntemi) Hurst üssünün kullanılmasının istikrarlı bir sonuç verdiğini söyledi. Belki de haklıdır. Hurst katsayısının kendisinde bile aşırı gürültüyü filtrelemek daha iyidir. Bu durumda, farklı DC'lerde Hurst üssünde ihmal edilebilir derecede küçük bir fark elde etmenin "konforu" için kaçınılmaz bir fiyat olan ek sistem parametreleri (örneğin, filtre kesme frekansları) görünmeye başlasa da, ancak yine de içinde. belirli bir strateji çerçevesinde
(0<H<0.5) "Hareket"in yönünü değiştirme olasılığı yüksek
(0.5<H<1) "Hareket"in yönünü koruma olasılığı yüksek
300 sayıma kadar olan kanalların 0,5'ten önemli ölçüde daha düşük değerlere sahip olduğu ve bu nedenle büyük olasılıkla “hareketlerini” değiştirecekleri görülebilir.
Burada, bir durumda, "hareket" yönüne atıfta bulunur ve diğerinde, sadece "hareket" ile ilgilidir (iki kez tırnak içinde). "Hareket" ile ne kastedildiğini anlamak istiyorum. Çünkü bu resimdeki trendin yönü ile tam tersi - küçük bir Hurst'tan sonra trend artıyor gibi görünüyor, ancak büyük birinden sonra kırılıyor
Ne yazık ki, vakaların% 100'ünü hesaplamanız gerekiyor :). %80 için tahmin doğru olmalıdır. Ancak bu davaların nasıl seçileceği ayrı bir sorudur. Seçilen vakaların her biri pozisyona giriş olacaktır.
Belki de bu en önemli şeydir. Sadece kullanmak için kalır. Henüz denemedim.
Bu doğru, Hurst farklı DC'lerin verilerine karşı tarafsızdır. Kontrol.
Solandr'a
Benim biraz farklı bir fikrim var. Hirst'ün mutlak kararlılığı hakkında değil, sadece göreceli olan hakkında konuşmalıyız. Yani, belirli bir strateji çerçevesinde çalışma konusundaki kararlılığı hakkında. Örneğin, geçen yıl, farklı DC'lerden gelen verilere bağlı olarak, stratejim için ciddi niceliksel farklılıklara sahip bir sonucun elde edildiği sonuçları yayınlamıştım.
Ancak grasn, bu göstergenin dijital filtrelemesini uyguladığını ve stratejisinde (tahmin yöntemi) Hurst üssünün kullanılmasının istikrarlı bir sonuç verdiğini söyledi. Belki de haklıdır. Hurst katsayısının kendisinde bile aşırı gürültüyü filtrelemek daha iyidir. Bu durumda, farklı DC'lerde Hurst üssünde ihmal edilebilir derecede küçük bir fark elde etmenin "konforu" için kaçınılmaz bir fiyat olan ek sistem parametreleri (örneğin, filtre kesme frekansları) görünmeye başlasa da, yine de, belirli bir strateji çerçevesinde
Sadece mutlak istikrar hakkında konuşmak gerekir. Ve stratejinin bununla hiçbir ilgisi yok. En azından ben öyle yapıyorum, bileşeni ayrı ayrı test ediyorum. Hurst'ün H'nin sonuçlarına göre harekette olası bir değişiklik göstermesi gerekiyorsa, bunu farklı DC'lerden gelen verilere dayalı herhangi bir strateji olmadan yapmalıdır.
Gerçekten de, Hurst eğrisinin biraz gürültülü olduğu ortaya çıkıyor (başka türlü olmamalı) ve daha fazla işlem gerektiriyor. Filtreleme parametrelerini almak (ve onları tavandan almamak) için, bunları verinin kendisinden “sormanız” gerekir ve size bunu söyleyeceklerdir (frekanslar farklı DC'ler için frekanslar olarak kalacaktır). Ve bu filtrelemeyle ilgili değil, hesaplama algoritmasıyla ilgili, ana şey bu. Buradaki kitaplarda açıklanan yöntemler tamamen doğru değil. Onlar. örneğin, Peters aslında kurucunun metodolojisini yeniden yazıyor ve (benim mütevazi görüşüm, belki de doğru değil, ancak kendim için zaten sonuçlar çıkarmış olmama rağmen, araştırmalarla onaylandı) sadece Forex serileri için geçerli değil ("giriş" olarak adlandırılanları karşılaştırın) ve alıntı serileri, özellikleri farklıdır). Tahmin çok taraflı. Ancak yetkilileri okuduktan sonra birçok tüccar bu yolu takip ediyor ...
Ama bu yazılar farklı. Bazılarında Amerikalı, bazılarında İngiliz veya Mısırlı. Hatta bazıları (neredeyse kelimesi kelimesine) "Hirst keşfettiği şeyi hayatının sonuna kadar anlamadı" diye yazmayı başardı. Kahretsin, makalemi yazmak cazip geliyor, ama nasıl yazacağımı bilmiyorum. Referans için: Hurst birkaç kitap yayınladı, bunlardan birinin adı "Nil" ve 1954'te Rusça tercümesi yayınlandı. Ve en önemli şey algoritmada bile değil, Hurst'ün keşfettiği ve mükemmel bir şekilde anladığı fenomende. günlerinin sonu.
Candida'ya
Burada, bir durumda, "hareket" yönüne atıfta bulunur ve diğerinde, sadece "hareket" ile ilgilidir (iki kez tırnak içinde). "Hareket" ile ne kastedildiğini anlamak istiyorum. Çünkü bu resimdeki trendin yönü ile tam tersi - küçük bir Hurst'tan sonra trend artıyor gibi görünüyor, ancak büyük birinden sonra kırılıyor
Hadi tekrar yapalım. Her şey, ilk önce doğru, ikincisi basit. Başlangıç serimiz var, hareketin genel dinamiklerini belirlememiz gerekiyor.
Hurst hesaplandı:
Doğrusal regresyon kanalını “hareket” tahmini olarak seçtiğimi zaten yazdım (prensipte, hareket yönünün herhangi bir tahminini (bir formül biçiminde bağımlılık) seçebilirsiniz, ancak yine de Hurst'u hesaplayamıyorum. hiçbir şey için). Başka bir deyişle, y=a+b*x formülündeki b katsayısını değerlendiriyorum.
İki kanal seçelim.
(1) En düşük Hurst değeri 0,34 olan en uzun (500 numune)
(2) Maksimum Hurst değeri 0.62 olan örnek 400'den başlayan kanal.
İşte kanallar:
Hareketi görelim. 500 uzunluğunda bir kanal bir bakır havza ile kaplanmalıdır, ancak 300 sayımdan sonra kanalların hala canlı olduğunu iddia edebilir (bu, fiyatın bir süre içlerinde kalacağı anlamına gelir, göstergenin olasılıklı doğasını unutmayınız) , bu istatistiktir). Zihinsel olarak (resmi hazırlamadıysanız) kanalların sınırlarını genişletirseniz (ve bu, kabaca konuşursak, aralıktır), o zaman bir süre için mevcut fiyatın alanını (güvenirsek) görebilirsiniz. aralık ve b) her iki kanala da ait olacaktır. Bu nedenle, 500 örnek uzunluğundaki kanalın bir süre “canlı” olacağı, fiyatın onu küçük kanalın b katsayısı yönünde bırakacağı sonucuna varabiliriz.
Bir kontrol daha yapalım. Bir sonraki resme yakından bakalım. 100 örneğin ölü bölgesi tesadüfen seçilmemiştir, hesaplanmıştır. Sadece daha küçük bir değer alırsak, önceden hesaplanmış Hurst'ün değişmeyeceğini not edeceğim. Bu durumda, "makromotion" ile ilgileniyorum. Geri dönüşün nasıl olduğunu görebilir ve fiyatın nereye gitmesi gerektiğini görebilirsiniz.
Şimdi gelecekte neler olduğuna bakalım:
Uzun kanal "çöktü", kısa olan da bir bakır havza ile kaplandı, ancak biraz sonra. Ve burada özellikle ne diyeceksiniz ve Hurst'e göre 0,6 değerindeki kanal neden çöktü? Alıntıların çok fraktal olması dışında çok özel bir şey yoktur ve bu nedenle Hurst'un zamana bağımlılığı vardır (bunun okuma sayısına bağımlılığın gösterdiği şey). Hurst'ten kanalın ömrünün yanı sıra, kanalın kapsamı ve uzunluğu ve birkaç şey daha. Ancak Hurst'ün iyi olduğu şey, (stratejiden bağımsız olarak) sistemin yeniden inşa edileceğine dair iyi bir sinyal vermesidir. Ama daha nasıl olacağı ayrı bir tartışma.
Yukarıda açıklananlar da "enerjik" onaya sahiptir, titreşim modeli bunun iyi bir onayıdır. Stratejimin özü, bir sürü kanal oluşturmak değil. FIG'deki tüm bu yığın gerekli değildir. Sadece bir, en güvenilir kanala ve bu kanalın yapılarının dalgalanmasının hesaplanmasına ihtiyacınız var. Belki, neyse, ben sana anlatırım.
Eğilimi farklı şekillerde değerlendirmeye çalıştım, hatta çeşitli teknik analiz yöntemleri için özet tablolar derledim ve Kuzey Rüzgarı'nın yazı tura ile tarif ettiğine benzer bir sonuç aldım (bu arada makaleleri kimin yazacağı bir yerde kayboldu). Hurst, diğer tüm yöntemlerden farklı olarak gerçekten öngörücü niteliklere sahiptir. Eğilimi değerlendirmek için tüm istatistiksel yöntemlerle benzer deneyler yapıldı. Gürültü, bazen yönlendirilse de Afrika'da da gürültüdür. Malzemeyi beceriksizce sunarak sizi doğru yöne yönlendirmeyi umuyorum. :hakkında)))
Ne yazık ki, vakaların% 100'ünü hesaplamanız gerekiyor :). %80 için tahmin doğru olmalıdır. Ancak bu davaların nasıl seçileceği ayrı bir sorudur. Seçilen vakaların her biri pozisyona giriş olacaktır.
Ah, bundan bahsediyorsun. O zaman açık. Şimdi yaptığım şey bu.
Belirli bir strateji için Hurst katsayısının göreli kararlılığından bahsettiğimde, yalnızca 0,5'e eşit geçiş bölgesini kastetmiştim. Bu bölge, fiyat hareketi durumları için bir dönüm noktasıdır. Örneğin, stratejimde ticaret kararları vermenin temeli buydu. Ve tam olarak, aynı anda farklı DC'lerin, göstergenin değerinin 0,5'e yaklaşabilmesi nedeniyle, ancak "sadece" farklı yönlerden, bu, nihai dengenin nihai göstergesinde gözle görülür bir farktı (birçok kez!). Bir pozisyona girme ve onu stratejinizde tutma kararının tam olarak nasıl verildiğini bilmiyorum ama sadece bir filtreleme kullanılmasıyla bile, Hurst üssünün farklı DC'lerdeki değerleri arasındaki izin verilen fark sadece olabilir. azaltıldı, ancak hiçbir şekilde tamamen ortadan kaldırılmadı, çünkü resmi olarak farklı başlangıç verileri ve bir hesaplama algoritması var. Farkın sadece azaltılması, farklı DC'ler için sonuçların kararlılığında bir artışa zaten katkıda bulunmalıdır.
Tabii ki, havzadan uzak bölgeleri düşünürsek, örneğin 0.8, o zaman farklı DC'ler için göstergeler arasındaki farkın, örneğin 0.001 kadar farklı olacağı gerçeğinde kesinlikle hiçbir fark yoktur, çünkü bilgi kesinlikle olacaktır. örneğin benim stratejim açısından aynı. Ve bu bakış açısından, Hurst üssü kesinlikle aynı bilgiyi sağladığı için kesinlikle kararlı olarak kabul edilebilir.
Bir soru: Anladığım kadarıyla Hurst üssü için kayan bir pencere kullanıyorsunuz, yani gerçek zamanlı bir gösterge olarak Hurst?
Not: ve muhtemelen resmi bir farklı hesaplama algoritması
Benim stratejim biraz farklı:
1. Korelasyon kriteri temelinde hesaplanan, öğeler arasındaki ilişkinin gücü açısından minimum olan sayı belirlenir. Üzerinde bir şey aramanın mantıklı olduğu toplam bir örnek elde ederiz.
2. Dinamik analiz için bir matris oluşturulur.
3. Bir, en güvenilir kanal belirlenir.
4. Yapıların nabzı bunun için hesaplanır (çalışma başlığı)
5. Kanalın ritmi belirlenir ve Murrey seviyelerine benzetilerek (tam olarak analojiyle ve tam olarak onunla değil), gelecekteki aralık, yer değiştirmeler belirlenir ve nihayetinde geri dönüş bölgeleri hesaplanır
6. Ticaret kararları alınır
7. Kanalın başlangıcı sabittir ve gelecekte tüm ana parametreler izlenir (kalite kontrol gibi bir şey)
Not: Hurst türleri - 0,5'ten büyük veya 0,5'ten küçükse mi? Hmm, genel olarak 0,5, karar vermek için en iyi değer değildir. Ancak gürültü.
Genelde "hareket"in kanalı takip etmek anlamına geldiğini sanıyordum ama çekilmemişler o yüzden biraz provokasyona gitmem gerekti :). Diğer bir amaç ise resmin algılanmasının öznelliğini göstermekti. Hurst'a gelince, lineer regresyon kanallarını kullanarak ticaret uygulamamda, Hurst dahil (hesaplama metodolojisi mümkün olsa da) çeşitli göstergeler (sonuç olarak, yaklaşık 40 tanesi vardı) hakkında istatistikler (yaklaşık 5.5 yıl boyunca) topladım. aynı olmasın). Bu gösterge uçurumu arasında, kanalın hayatta kalıp kalmayacağına veya dağılıp kalmayacağına az çok güvenle karar vermesini sağlayan tek bir gösterge yoktu.
Örneğinizde, Hurst değerine hala bir bağımlılık yok. Doğru, anladığım kadarıyla, aslında dinamikleri tarafından yönlendiriliyorsunuz.
Bu arada, bu resim farklı şekillerde yorumlanabilir. İlk olarak, deneyimlerime göre, yeni, aynı yönde, ancak daha az dik bir kanal içinde ortaya çıkışın bir tür model olarak kabul edilebileceği sonucuna vardım. Ve bu, bir kural olarak, trendin yakın sonu anlamına gelir. İkincisi, bu, düzeltmeden önce zayıf bir aşırı yüksek (aşırı düşük) iyi bilinen etkisinden başka bir şey değildir :)
Örneğinizde, Hurst değerine hala bir bağımlılık yok. Doğru, anladığım kadarıyla, aslında dinamikleri tarafından yönlendiriliyorsunuz.
Bu arada, bu resim farklı şekillerde yorumlanabilir. İlk olarak, deneyimlerime göre, yeni, aynı yönde, ancak daha az dik bir kanal içinde ortaya çıkışın bir tür kalıp olarak kabul edilebileceği sonucuna vardım. Ve bu, bir kural olarak, trendin yakın sonu anlamına gelir. İkincisi, bu, düzeltmeden önce zayıf bir aşırı yüksek (aşırı düşük) iyi bilinen etkisinden başka bir şey değildir :)
Özellikle oldukça dik bir dönüşle zor bir bölüm seçtim. Bilerek, "kıçtaki türbülansı kaldırmış" gibi ölü bölgeyi azaltmadı ve kasıtlı olarak dönüşün kendisinden uzaklaştı. Neden yaptım? Şimdi gerçekten objektif olarak tekrar bakalım:
Uzun kanal, "trend" Hurst değeri 0.3'tür. Hayatta kaldı mı? – Hayır, yaşamadı, tıbbi bir gerçek. Küçük kanalın büyüklüğü 0.6'dır. Kurtuldu - hayır, yapmadı. Ve neden? Evet, tam olarak geri dönüşün başlamasının basit nedeni için. Mevcut yapıda, kırmızı dikey çizgiye kadar, hala yeni bir hareketin ortaya çıkması yok, daha yakından bakın (böyle bir anı bilerek seçtim, tek bir LR doğru yönü göstermeyecek). Başka bir deyişle, geri dönüşün başlangıcında, henüz uzun ömürlü doğrusal regresyon kanalları yoktur ve bir süre için de olmayacaktır !!!. Bir parabol veya başka bir şey değil, tam olarak LR kanalı oluşturuyorsanız bu açıktır. Ve yeni bir hareket, yeni bir kanal doğana kadar da olmayacak. Başka bir şey de, bunun ne olduğunu %100 kesin olarak söyleyemememizdir, bir ters veya yana doğru hareket veya başka bir şey. Ancak bir süre Hurst doğru yönü gösterecek ve kesinlikle uzun bir kanal tarafından yönlendirilmemeniz gerektiğini söyleyecektir.
Şimdi eurusd ile biraz daha "yaşayalım" ve Hurst'u ölçelim. Eski uzun kanalın başlangıcını sabitliyoruz ve 100 örnekten sonra yeni Hurst değerlerini hesaplıyoruz, tam eski uzun kanalın sınırları aştığı yerde.
Eski hesaplama:
Yeni hesaplama. Numuneye 100 yeni numune daha eklendi. Eğrinin genel şekline dikkat edin. Bu, Hurst'ün kararlılığı sorusu için tam zamanındadır (yeni 100 okuma dikkate alınarak 0,5'e geçiş yaklaşık olarak eski yerinde kalmıştır), yine de uzun kanalların alınmasının istenmediğini göstermektedir.
Ve işte yeni boyutta (Hurst maxima) 427 ve 485 okumaları olan yeni, şu anda kararlı kanallar:
Bunun (H+L)/2 olduğunu unutmayın.
Daha fazla bakabilirsiniz:
Dinamik analiz kullanılır, ancak açıklanan biçimde değildir. Biraz daha zor.
Görünüşe göre teknik olarak o kadar bilgili değilim ve mola veya mola nedir bilmiyorum. Aslında ikisini de bilmiyorum. Ve nedir, bir düzeltme için zayıf bir şekilde çeker (hesaplama yeri olan bir resim verdim).
Eh, Hurst'u sevmiyorum, kullanma. Vaktinizi aldığım için üzgünüm. :hakkında(
Ama sonra en azından eğilimleri tespit etmedeki başarılarınızı paylaşın.