Bir kez daha loks hakkında. - sayfa 19

[Владимир]

avatara писал(а) >>

Özgür irade ve kurtarılmış Cennet.

İyi şanlar! ;)

Teşekkür ederim. Dileğiniz, tartışmadaki tüm katılımcıların cevabıdır.

[Vladyslav Goshkov]

avatara >> :

;) Teşekkürler!

Resmi olarak haklısın. Ancak ticaretteki takaslar genellikle ihmal edilir.

Yoksa devam etme stratejileri mi kullanıyorsunuz?

Hayır, kullanmıyorum - sadece resmi bir kanıt.

İyi şanlar.

Tehdit Doğru, bu İslami hesaplar için geçerli olmayacak, ancak kaç kişi bunlarla ticaret yapıyor? Ve takaslar ihmal edilirse, hiçbir fark yoktur.

[khorosh]

lexandros писал(а) >>


Bir şeye tamamen katılıyorum... Piyasanın bir trendden çok bir düzlükte olduğu. Ama kimse ne zaman bir daire olacağını ve trendin ne zaman olacağını tahmin edemez... (en azından şimdiye kadar)... Belki bir sonraki tıkta, geri tepme trendi 1000 puan çiğnenecek... veya bir kaç hafta daha düzlük yapmak mümkündür.

Ve bu iki kötülüğün özü budur... Ortalama nedir, martin nedir...
Daha doğrusu, ortalama almak o kadar da kötü değil ... Sıklıkla kendim kullanırım ... Ve bazen ortalama almak iyi bir sonuç verir ... Tabii ki, ortalamayı düşüncesizce ve buldozerden kullanmadıkça - o zaman martin'den daha iyi değildir . ..

Yani, koçlarımıza... MTC'yi hem ortalamada hem de martinlerde ve kombinasyonlarda bir kereden fazla yazdım... Hem kendim için hem de sipariş vermek için...
İstisnasız hepsi ya sadece bir dairede ya da sadece bir trendde çalışır. Bir daire üzerinde çalışıyorsa, güçlü bir trendde anında birleşir ve tam tersi... Bunu herkes biliyor sanırım.

Bu yüzden - bu kötülük ... Çünkü böyle bir MTS (iyi veya ellerle ticaret) - ZORUNLU er ya da geç her şeyi birleştirecektir. %110 olasılıkla.
Şimdiye kadar hiç kimse her iki yöntemi birleştirmeyi başaramadı ... çünkü başarılı olursa, bir kâse olacak .... (belki biri başardı, ama sessizce kendi adasında bir yere oturuyor ve trilyonları kesiyor ve söylemeyecek. herkes bir sır).

Bu nedenle Loki'yi "kötülüğün somutlaşmışı" olarak görmüyorum. bazen, bazen tekrar ediyorum - kendinizi kilitleyebilirsiniz. Kapatma zamanının kesin olmadığı durumlarda ... tereddüt ettiğinizde ... Ve sadece ellerinizle ... Hiçbir robot durumu doğru değerlendiremez ... (peki ya da tam tersi yanlış). Ona kilitlemesini söylediler ve o kilidi sıkıştırdı ... ve sağır bir sarkma içinde kaldı. ve tryndets kuzu. Bu nedenle, tam olarak kilitlere dayanan MTS, ilkel bir kötülüktür. Kilitlerin kendileri değil, onlara dayanan MTS. Çünkü birleşmesi garantilidir.
Biri aksini kanıtlayana kadar bundan kesinlikle eminim. onlar. en az 5 yıllık geçmişi birleştirmeyecek olan kilitlere (milyarlarca ilk mevduat ve yetersiz kar olmadan) dayalı karlı bir MTS göstermeyecektir.

Danışmanın en az 5 yıl boyunca kârlı bir şekilde çalışmasını istediklerinde, gençlik maksimalizmi kokuyor. Bence danışman en az altı ay karlı bir şekilde çalışsın ve bu iyi.
Kar vermeyi bıraktı - bir demoya çevirip gözlemliyoruz. Son zamanlarda demoda kendini iyi kanıtlamış olan gerçek bir başkasını koyduk .... ve sonsuza kadar böyle devam etti.

[Vladimir Gomonov]

lexandros >> :
Скомбинировать оба метода - пока еще никому не удавалось... ибо если удасться - это будет грааль.... ( может и удалось кому-то, но он тихо сидит где нибудь на собственном острове и стрижет триллионы, и никому секрета не расскажет ).

Ve doğru yapıyor.
Çünkü patlarsa, düz / trend ayırt etme yöntemi neredeyse anında çalışmayı durduracaktır. Bunun her zaman olması oldukça olasıdır - birisi sessizken bir ayrımcılık yöntemi bulur - yöntem işe yarar, ağzınızdan kaçırmaya (veya bir kriterin ipuçlarıyla birinin varlığını göstermeye başlamaya) değer. kriter hemen (neredeyse) randomize edilir. Eminim - pek çok bankacı, forumlarda iş fikirleri aramak için otlamaktadır. Çok sayıda ipucuna ihtiyaç duymazlar - tencere düzgün şekilde pişirilir.
Ce la forex.

[[Silindi]]

SProgrammer >> :

Rastgele bir girişle (satın alma veya satma ve zaman), durma veya alma olasılığı, boyutlarıyla ORANTILI olacaktır. Yani, TP = 20 ve SL = 20 ise, kârla kapatma olasılığı, zararla kapatma olasılığına eşit olacaktır. Trend ve döviz çifti ve tarihteki zamandan bağımsız olarak. Peki, TP = 2* SL ise, o zaman kayıp olasılığı iki kat daha yüksek olacaktır. :)

Test cihazındaki ifadeyi kontrol etmeye karar verdim. EA, ZigZag dizlerinin sayısını ( Pip'ten az değil) sayar ve dosyaya şunu yazar:

 extern int Pips = 100 ;

int Amount;

int GetZigZagCount()
{
  static bool FlagUP = TRUE;
  static int Min = 999999 ;
  static int Max = 0 ;
  static int Count = 0 ;

  int PriceHigh = High[ 1 ] / Point + 0.1 ;
  int PriceLow = Low[ 1 ] / Point + 0.1 ;
  
  if (FlagUP)
  {
    if (PriceHigh > Max)
      Max = PriceHigh;
    else if (Max - PriceLow >= Pips)
    {
      FlagUP = FALSE;
      Min = PriceLow;
      Count++;
    }
  }
  else // (FlagUP == FALSE)
  {
    if (PriceLow < Min)
      Min = PriceLow;
    else if (PriceHigh - Min >= Pips)
    {
      FlagUP = TRUE;
      Max = PriceHigh;
      Count++;
    }
  }
  
  return (Count);
}

void StringToFile( string FileName, string Str )
{
  int handle;
  
  handle = FileOpen (FileName, FILE_READ | FILE_WRITE );
  FileSeek (handle, 0 , SEEK_END );

  FileWrite (handle, Str);

  FileClose (handle);

  return ;
}

void deinit()
{
  StringToFile( "Analyse.prn" , Pips + " " + Amount);
  
  return ;
}

void start()
{
  static int PrevTime = 0 ;
  
  if (PrevTime == Time[ 0 ])
    return ;
    
  Amount = GetZigZagCount();
  
  return ; 
}

Optimizasyon ile test cihazında çalışır:


Diz sayısının min'e bağımlılığının grafiği. boyut ( Pip ):


TP ve SL olasılıklarının oranının ( p(SL) / p(TP) ) TP / SL oranı ile grafikleri = Koef SL boyutunda



Verilen grafiklerde mavi çizgi Koef^2 değeridir.

Elde edilen sonuçlardan, orijinal ifadenin tamamen doğru olmadığı görülüyor. Aşağıdakiler gerçeğe daha yakındır:
Rastgele bir girişle (alış veya satış ve zaman), durma veya alma olasılığı, oranlarının karesiyle ORANTILI olacaktır . Yani, TP = 20 ve SL = 20 ise, kârla kapatma olasılığı, zararla kapatma olasılığına eşit olacaktır. Trend ve döviz çifti ve tarihteki zamandan bağımsız olarak. Peki, TP = 2* SL ise, o zaman kayıp olasılığı dört kat daha yüksek olacaktır.

Hipotez:

p(TP) / p(SL) == (SL / TP) ^ 2

[михаил потапыч]

getch >> :

Elde edilen sonuçlardan, orijinal ifadenin tamamen doğru olmadığı görülüyor. Aşağıdakiler gerçeğe daha yakındır:
Rastgele bir girişle (alış veya satış ve zaman), durma veya alma olasılığı, oranlarının karesiyle ORANTILI olacaktır . Yani, TP = 20 ve SL = 20 ise, kârla kapatma olasılığı, zararla kapatma olasılığına eşit olacaktır. Trend ve döviz çifti ve tarihteki zamandan bağımsız olarak. Eh, TP = 2* SL ise, o zaman kayıp olasılığı dört kat daha yüksek olacaktır.

burada yanlış olan ne

[Петр]

MetaDriver >> :
И правильно делает.
Ибо если сболтнёт - его метод различения флет/тренд работать перестанет почти сразу. Вполне возможно это и происходит постоянно - находит кто-то метод различения, пока молчит - метод работает, стоит сболтнуть (или начать выпендриваться наличием такового с намёками на критерии) - критерий сразу же (почти) рандомизируется. Уверен - многие банкиры пасутся на форумах в поисках рабочих идей. Большого количества намёков им не требуется - котелок варит исправно.
Се ля форекс.

İnsanları kandırmayın.))) Neden şaka yapıyorsunuz? İnsanların zaten var olan paranoyaya karşı büyüklük sanrıları geliştirmelerini mi istiyorsunuz? Piyasa kimin hangi yöntemi kullandığıyla ilgilenmez. ===

(F-M sahne arkasına dokunmuyoruz - şşş))))

[михаил потапыч]

getch >> :

kontrol etmeye karar verdi

onlar. SL = 2* TP ise, kârda kapatma olasılığı dört kat daha yüksek olacaktır.
ve pip olarak fark sadece 2 kat
ücretsiz kase çıkıyor)

[[Silindi]]

Mischek >> :

ücretsiz kase çıkıyor)

Anlamak. Elde edilen sonuçların yorumlanması görünüşte hatalıdır.
Veri kaynağıyla birlikte MathCad dosyasını ekliyorum.
SL ve TP ile ilgili şüpheler var. Ve işte tam olarak yoruma göre aşağıdaki ifade:

Tutar(Pip1) / Tutar(Pip2) == (Pip2 / Pips1) ^ 2

burada Tutar(Pip) - diz sayısı Pip'ten az olmayan ZigZag diz sayısı .

[михаил потапыч]

getch >> :

Anlamak. Elde edilen sonuçların yorumlanması görünüşte hatalıdır.
Veri kaynağıyla birlikte MathCad dosyasını ekliyorum.

inanırım ama olamaz
Yani sonuç iki olmalı (dört değil)