Zigzag göstergesi ve sinir ağları - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yurixx
Teşekkürler, düzeltildi. gerçekten bir hata. Vakit kaybetmemek için hemen Stratanovich ile başlayın, çünkü. diğer her şey (Kalman, Wiener, Busy, vb.) özel durumlardır.
Evet, Yurixx , şimdi anlıyorum. Ancak, aynı istatistikleri Elliotts için pratik olarak nasıl derleyeceğimi hala bilmiyorum (Elliott'un eugenk'in cevabında belirttiğim EWP içindeki sapkınlıkları göz önüne alındığında). Kabaca söylemek gerekirse, bir (Elliott) dalgası mutlaka aynı büyüklükteki 33'lük bir salınımın devrilme noktasında sona ermez.
Yani aynı ölçek değil.
Ben sadece grafikte uygun bir t/f klasiği 5-3 rakamı bulurdum, bu rakamı yeniden üretmesi için ZigZag parametresini seçerdim ve sonra bir yandan verilen bir rakamda bu tür kaç rakam olduğunu sayardım. Öte yandan, toplamda bu süre içinde belirli bir değerden daha az olmayan (örneğin, toplam 5 dalga boyutu) kaç trend oldu. Bu, elbette, tüm istatistiklerden uzaktır, ancak basit ve erişilebilirdir ve bu tarih parçasındaki tüm piyasa kalıplarının toplamında 5-3 rakamının toplam payını gösterir.
Bu sadece en basit hesaplama fikri. Buna bir takım inceliklerin eklenmesi gerekiyor, ancak bunlar teknik nitelikteki incelikler, herkes bunları kendi başına çözebilir.
Son zamanlarda Adverz'in taktikleriyle biraz uğraştım. Çok noktalı bir soru sorulmuştur http://protoforma.com/news/?p=166#comments . Cevaplarına benzer şekilde, Elliott dalga değişimlerini tek bir zaman diliminde "tasvir etmenin" her zaman mümkün olmadığı varsayılabilir. Diğer tarafta. Fiblere dayalı dalga oranlarına dayanarak, daha sonra teorik olarak bir zaman aralığı seçerek, bu oranların (fibos) düzeltmeler veya uzatmalar için gerekli değerlere karşılık geldiğini bulabilirsiniz. Ve bu, mevcut dalganın üzerinde geliştiği "gerçek" zaman dilimi olacaktır. Bu fikirden kısaca bahsedeyim. Fibs tarafından. Mevcut fiyat hareketi, önemli aşırı uçlara göre herhangi bir fibo seviyesine uymuyorsa, o zaman hareketin uyacağı farklı bir zaman diliminde, diğer önemli aşırı uçları aramak gerekir... Ve sonra tartışabilirsiniz (ya da değil) tartışın) zikzak tarafından bulunan uç noktaların önemi hakkında. Son zikzak ışınının bittiği mevcut ekstremum genellikle şüpheli bir değere sahiptir (daha doğrusu, sadece uzmanlar için değerli olabilir). Ancak geçmişteki aşırı uçların tahmin değeri vardır.
Resimde, son genişleme %161.8'dir. Ve fibonacci seviyesi (%50) paralel forumun en büyük dalının yazarının seviyesi ile çakıştı...
Bu sadece en basit hesaplama fikri. Buna bir takım inceliklerin eklenmesi gerekiyor, ancak bunlar teknik nitelikteki incelikler , herkes bunları kendisi için çözebilir.
Forex öncesi aşamadaki piyasa (hisse senetleri ve endeksleri) gerçekten çok daha basitti (ve Forex olmadığı için EWP ilk etapta bunun için geliştirildi). Birçok klasik figür vardı (diyelim ki gerçekten klasik bir dürtü 5-3-5-3-5 - 4. ve 1. arasında çakışma yok, 5.de hata yok, 1. ve 5.de köşegen yok). Şimdi onlar da buluşuyor elbette ama onlardan istisnaların yüzdesi çok arttı. Dolayısıyla burada klasikler artık eskisi gibi hüküm sürmüyor ve kurallardan (sadece normlar değil) bile istisnalar için muhtemel adaylar giderek daha sık oluyor. Bu, istatistik toplama görevini o kadar karmaşık hale getiriyor ki, henüz kimse çözemedi ve net ve ikna edici bir çözüm beklenmiyor.
PS İşte daha yeni bazı adaylar: B dalgası olarak temiz bir beş, ikinci dalganın birinciden daha büyük olduğu bir zikzak, teoriye göre olmaması gereken yerde euro haftalarında bir üçgen. Bunlar elbette yalnızca varsayımsal işaretlerdir, ancak Rus EWP armatürleri ( Akelo , Alexander FXO ) onlardan ciddi şekilde bahsediyor.
Yurixx
Teşekkürler, düzeltildi. gerçekten bir hata. Vakit kaybetmemek için hemen Stratanovich ile başlayın, çünkü. diğer her şey (Kalman, Wiener, Busy, vb.) özel durumlardır.
Bağlantılar için teşekkürler. Stratonovich harika! Böyle armatürleri gördüğümde, Sovyet matematik okulu ile gurur duyuyorum. Bu gerekli, 60'lı yıllarda bir kişi fizik, matematik, bilgisayar bilimi, sibernetik ve istatistiğin birliğini gördü. Mat gibi görünüyor. bir piyasa teorisi yaratma aparatı hazır. Eksik olan çok küçük bir şeydir - soyut yapıların ve fiziksel anlayışın tüm bu uyumunu algılayabilen ve bunu sosyal etkileşimlerin, ekonominin ve piyasanın kargaşasında, kaosunda ve kargaşasında uygulayabilen bir kişi. :-)
Ne yazık ki internette Stratonovich'in iki kitabını bulamadım: "Uyarlanabilir Alım İlkeleri" ve "Moleküler Fizik, Termodinamik ve İstatistiksel Fizik Elementleri". Ve "Önceden koşullandırılmış yarı-optimal filtreler hakkında" makalesi de. Elektronik biçimde ise - minnettar olacağım. Veya bağlantı.
Çok basit olurdu ve her şey ideolojik sorunlara değil, yalnızca teknik sorunlara indirgenirdi...
Forex öncesi aşamadaki piyasa (hisse senetleri ve endeksleri) gerçekten çok daha basitti (ve Forex olmadığı için EWP ilk etapta bunun için geliştirildi). Pek çok klasik parça vardı (diyelim ki gerçekten klasik bir dürtü 5-3-5-3-5 - 4. ve 1. arasında çakışma yok, 5.de hata yok, 1. ve 3.de köşegen yok). Şimdi onlar da buluşuyor elbette ama onlardan istisnaların yüzdesi çok arttı. Dolayısıyla burada klasikler artık eskisi gibi hüküm sürmüyor ve kurallardan (sadece normlar değil) bile istisnalar için muhtemel adaylar giderek daha sık oluyor. Bu, istatistik toplama görevini o kadar karmaşık hale getiriyor ki, henüz kimse çözemedi ve net ve ikna edici bir çözüm beklenmiyor.
Alex Bugalter
Biraz dikkatsizsin. Yazdıklarımı oku ve düşün. Ve ana aracı NN olan bir sistem kuracaksanız, tanıma teorisini okuyun. NN sadece bir araçtır ve doğru kullanmak için bu alanda bilgi sahibi olmanız gerekir.
Korkarım beni yanlış anladın. Zigzaglar söz konusu olduğunda, dalga teorisi otomatik olarak ima edilir.
Sistemde standart olarak en saf haliyle zikzak kullanılması güzel olsa da pek kabul edilebilir bir şey değildir. Bu zaten bir uygulamadır. Yazık ama kitaplarda bununla ilgili bir satır yok. Bu bana çok zaman kazandıracaktı.
Pratik deneyimime dayanarak, Zig-Zag'ın pratik kullanımda çok az faydası olduğunu düşünenlere katılmama izin verin. İlk Zig-Zag'ımı yaklaşık yedi yıl önce Matlab'da yaptım, ancak şu anki zamana kadar kayıp ışınını ancak bu yıl tahmin edebildiğimi itiraf etmeliyim. Son zamanlarda, trendi daha dinamik bir şekilde yansıtan daha bilgilendirici bir gösterge yaparak Zig-Zag'lardan uzaklaştım, ancak çalışmasının özü Zig-Zag'a yakın, bu yüzden şüpheciliği dağıtmak için şekilde örnek olarak veriyorum. Zig-Zag'ler ve benzerleri hakkında ve aynı şey onların yardımıyla öngörülebilirlikleri için de geçerlidir.
Şekilde, son dönüm noktasına kadar olan ışınlar, son noktadan şimdiki ana kadar tarih üzerine inşa edilmiştir - sinir ağlarını kullanan bir tahmin , tahmin mutlak değerler değil, karşılık gelen eğilimin gelişim yönü, tahmin Her yeni çubuğun gelişinde gerçekleştirilir, sinir ağları sabit modda ek eğitimde çalışır.
Bir grafikte, M1 - kırmızı çizgi, M5 - mavi çizgi, M15 - sarı çizgi, M30 - pembe çizgiye karşılık gelen eğriler çizilir. % işaretinin altındaki sol üst köşede, ilgili eğri için modelleme ve tahmin hatası görüntülenir, şimdi genellikle 0'dan farklı olmasına rağmen 0'a eşittir, bu da bu tahminin ne kadarını önceden görmeyi mümkün kılar güvenilir ol.
Bir grafikte, M1 - kırmızı çizgi, M5 - mavi çizgi, M15 - sarı çizgi, M30 - pembe çizgiye karşılık gelen eğriler çizilir. % işaretinin altındaki sol üst köşede, ilgili eğri için modelleme ve tahmin hatası görüntülenir, şimdi genellikle 0'dan farklı olmasına rağmen 0'a eşittir, bu da bu tahminin ne kadarını önceden görmeyi mümkün kılar güvenilir ol.
Bir grafikte, M1 - kırmızı çizgi, M5 - mavi çizgi, M15 - sarı çizgi, M30 - pembe çizgiye karşılık gelen eğriler çizilir. % işaretinin altındaki sol üst köşede, ilgili eğri için modelleme ve tahmin hatası görüntülenir, şimdi genellikle 0'dan farklı olmasına rağmen 0'a eşittir, bu da bu tahminin ne kadar olabileceğini önceden görmeyi mümkün kılar güvenilir.
MQL'yi iyi bilmiyorum, bu yüzden iyi bir Uzman Danışman olmak benim için zor, ancak çalışma parametrelerini en iyi nasıl ayarlayacağımı hayal edebiliyorum. Ayrıca uzman sistemim için test cihazı kullanmam mümkün değil çünkü sinir ağları ile exe dosyaları ve gösterge için yüzden fazla eşik katsayısına sahip bir optimizasyon bloğu kullanır, hesaplama yaklaşık 40 saniye sürer. ve hızlandırılamaz.
En ilkel Uzman Danışmanı yaptım, içine sinir ağının çalışması için bilgi hazırlayan bir gösterge ekledim, içinde tahmin yok, sadece trend modellerinin yapımı, herhangi bir ayar ve optimizasyon olmadan, işletimi seçmedim modları, hemen elde ettiğim şeyi gösteriyorum, sonuç çok iyi değil, ancak Expert Advisor, örneğin bir sonraki pozisyonu aynı yönde yeniden açmayı yasaklamak için geliştirilirse, bir durma veya takip tetiklendiğinde fark ettim. bu, testi görselleştirirken sonuç çok daha iyi olacaktır.
Bu raporun bir önceki yazımda yansıtılan uzman grafik sistemiyle ilgili olmadığını, yalnızca strateji test cihazı kullanılarak test edilebilen giriş bloğunun çalışmasıyla ilgili olduğunu bir kez daha vurguluyorum.
Piligrim'e
Zig-Zag, ilginç bir özelliği olan iyi bir göstergedir. Sadece herkes farklı görüyor. NS girişinde saf haliyle kullanmak işe yaramaz IHMO. Ayrıca, Zig-Zag'i değiştirmeniz gerektiğini de onaylıyorsunuz.
Alıntı akışının sınıflara (NN'nin tanıması gereken) bir dökümü olarak kullanıldığında en yararlı olduğunu görüyorum.
Pilgrimm Eğer karmaşık değilse belirtemezsiniz.
… ilgili trendin gelişim yönü… NA'nızdaki çıktı nedir (trend ile ne demek istiyorsunuz?).
…% modelleme ve tahmin hatası verilir… Modeliniz nedir ve hangi zaman aralığı için tahmin yapabilirsiniz.
Birkaç yıl boyunca tarih üzerinde yapılan testlerin sonuçlarını görmek ilginç olurdu.