iki haber - sayfa 2
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ders 2. Daha ileri gidelim.
optimizasyon
Soruna bir çözüm bulmaya çalışmanın yollarından biri, geçmiş veriler üzerinde belirli bir ticaret stratejisini optimize etmektir. Bunun nasıl başarıldığını tam olarak belirtmeyeceğim, çünkü. birçoğu var, örneğin: artıkların minimum standart sapması için bir sinir ağı, artıkların arıtıldığı ekonometrik modeller, bir ekstremum aramak için genetik bir algoritma , ekstremumu aramak için bir gradyan yöntemi, bilimsel bir dürtme yöntemi - a seçeneklerin eksiksiz bir şekilde sıralanması, ancak bu aynı seçeneklerin sırasının farklı bir sıralamasının kullanılması vb. vb.
Algoritma şeklinde belirli bir ticaret sistemimiz olduğunu varsayalım. Ticaret sisteminin bir giriş parametresi vardır. Ticaret sistemi MQL4'te yazılmıştır ve bu nedenle optimizasyon için araç seçimi azdır - strateji optimize edici MT4 ticaret terminalinde yerleşiktir.
Bir strateji alırız, tek bir giriş parametresinin adımlarını kurarız, genetik algoritmayı kapatırız, matematiksel beklenti ile ekstremum arama modunu açarız ve tüm aralıkta çalıştırırız. Sonuç olarak, belirli bir eğri elde ederiz: dikey olarak - beklenti, yatay olarak - TS'mizin giriş parametresinin değerleri. Bu şekilde elde edilen eğrinin bir kısmı sıfır beklentisinin üzerinde, bir kısmı onun altında olan birçok ekstreme sahip olduğunu ve ekstremin bir kısmının 0'a düşmesi (ki bu hiç gerekli değildir) oldukça olası olduğunu varsayalım. .
Sıfır beklentinin bir martingale olduğunu görmek kolaydır. Ve girdi parametresi martingaleyi kontrol eden fonksiyonun (sonuç eğrisi) argümanıdır. Test cihazını kullanan birçok kişi, beklenen değerin hem sıfır hem de sıfırdan farklı olabileceğini görmüş olmalıdır. Onlar. TS giriş parametresi kullanılarak strateji martingale dönüştürülebilir veya bir martingaleden çıkarılabilir. Teorik olarak, bu sözde Oak totolojisi ile hiçbir şekilde ilgili görünmüyor, çünkü (olmayan) bir martingale sadece bahis sıklığı veya bahis boyutları yardımıyla kontrol etmenin imkansız olduğunu açıkça belirtiyor. Ancak, biraz sonra benzer durumları ele alacağız. Görevimiz, Oak'ın bir totolojisi değil, kâr elde etmektir. Bu arada, beklentinin bir dereceye kadar kontrol edilebilir olduğu gerçeğini not edelim, ancak şimdiye kadar sadece tarihsel veriler üzerinde.
Şimdi doldurma için bir soru: Bir ticaret stratejisi için optimizasyondan sonra giriş parametresinin hangi değerleri alınabilir?
Birçoğunun cevap üzerinde uzun süre düşüneceğini sanmıyorum. Özellikle de kendi gerçek hayatınızda TS kullanımı söz konusu olduğunda.
cevaplamaya çalışacağım. Geçmiş verilerden bile kâr elde etmek için, ileriye dönük, demolar ve gerçeklerden bahsetmemek için, minimum bir ekstremuma ihtiyacımız var.
Birçoğu zaten başparmaklarını oynatıyor ve şu anda doğrulanmamış bir iddiaya karşı oldukça makul argümanları var.
Bu nedenle, dersi bitirmiyorum, ancak karşı veya lehindeki argümanları duymak istiyorum.
Hatta doğru cevaba götüren bazı sonuçlar çıkarmaya çalışabilirsiniz. Yani:
Neden bazı tüccarlar maksimumu olan bir ekstremum seçiyor, buna rağmen ileri testlerden herhangi bir kar almıyor?
Veya daha da ileri gidin ve neden tam olarak minimum ekstremumun gerekli olduğunu - en alt ve bir tür maksimum ve minimum arasında bir ara değer değil - gerekçelendirmeye çalışın?
Yukarıdaki problemi çözmek için bu en minimal ekstremi hangi özel koşullar sağlamalıdır?
Sorunun özünü anlamanın ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Yukarıdakileri yeniden ifade etmeyi öneriyorum:
1. Verilen: Satırda
2. Verilmemiş, ancak sahip olmak istediğimiz şey: bir satır
3. gelişmedi ....
Meslektaşlarım, dedikleri gibi, doğru formüle edilmiş bir problem, çözümün %50'sidir! Bana öyle geliyor ki, şimdi tekrar (onbeşinci kez) ... yeni bir anlayışın eşiğindeyiz .... Doob teoremi!
Sadece özünde doğru bir şekilde formüle edilmesi durumunda ve bu görevin çözümüne yalnızca müdahale eden ve dikkati dağıtan önemsiz önemsiz şeylerde değil.
Bu, öğretmenin size kaç katı iki olacağı sorusunu sormuş ve sizin yanıt olarak (çünkü bu cevabı tam olarak sizin için bilmediğiniz için) "bilimsel" amaçlar uğruna açıklığa kavuşturmaya başlamanız ve tam olarak neyin ne olduğunu sormasıyla aynıdır. hakkında mı: elmalar, fahişeler vb.
ne okşuyorsun En az 1.00000001 bahis yapın, bu sadece 1'den fazladır. Bu arada, bahisçilere "+1" ne diye sormaya devam ettim. Kabaca söylemek gerekirse, ne ölçülür ve neyle ölçülür?
Bu Madam Olasılık!
Konuyu başlatan tarafından sağlanan bilgilerin mevcut işlemlerin beklentisi üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğine dair her zaman pozitif bir olasılık (yani >0) vardır.
Doğal olarak, forum tipi sunum, tohumu kabuktan ayırmak için ek bir filtre gerektirir. Retoriğe sarılmamalısınız, çünkü göreviniz yazarın yaratıcı arayışının dürtüsünü kasıtlı olarak soğutmak değilse, anlamın sizin için oldukça açık olduğundan eminim. Tüm IMHO, alınma!
Bu Madam Olasılık!
Konuyu başlatan tarafından sağlanan bilgilerin mevcut işlemlerin beklentisi üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğine dair her zaman pozitif bir olasılık (yani >0) vardır.
Doğal olarak, forum tipi sunum, tohumu kabuktan ayırmak için ek bir filtre gerektirir. Retoriğe sarılmamalısınız, çünkü göreviniz yazarın yaratıcı arayışının dürtüsünü kasıtlı olarak soğutmak değilse, anlamın sizin için oldukça açık olduğundan eminim. Tüm IMHO, alınma!
Hayır, daha önce yapılmalıydı, çok daha önce, yani. oldukça erken. Elmalar ve fahişeler hakkında ve hatta sutra bağlamında bile bir problemle ilgili bir örnek beni bağladı. Vazgeçiyorum, bırak yaratıcı bir şekilde gelişsin, umurumda değil, sadece anlamın ne olduğunu anlamaya çalışıyorum.
Not: Olasılığa dikkat edin, 1 değeri bile burada herhangi bir rol oynamaz, sadece gözlemcinin "prezentabl" örneğin tamamını elde etmek için sabrı yoktu :o)
Reshetov писал(а) >>
Geçmiş verilerden bile kâr elde etmek için, ileriye dönük, demolar ve gerçeklerden bahsetmemek için, minimumda bir ekstremuma ihtiyacımız var.
Minimumlu bir ekstremum, minimum MO (negatif) değeridir?
Yukarıdaki problemi çözmek için bu en minimal ekstremi hangi özel koşullar sağlamalıdır?
İleri MO(1)'in MO(2) optimizasyonuna bağımlılığını oluşturmak ve MO>0 && M0(1)=MO(2) olan parametreyi seçmek mümkündür.
Ders 2. Daha ileri gidelim.
Sıfır beklentinin bir martingale olduğunu görmek kolaydır.
Bazı tanımlarla başlayayım. Bu durumda, kavramın ikamesini fark etmek kolaydır.
Yukarıdaki problemi çözmek için bu en minimal ekstremi hangi özel koşullar sağlamalıdır?
mümkün olduğunca büyük olmalı, sıfırın üzerinde arzu edilir mi? :)
ne okşuyorsun En az 1.00000001 bahis yapın, bu sadece 1'den fazladır. Bu arada, bahisçilere "+1" ne diye sormaya devam ettim. Kabaca söylemek gerekirse, ne ölçülür ve neyle ölçülür?
+1 oy "İÇİN".
Bu girişin anlamı budur.
Sözde "dersler" ile ilgili olarak - sunumda bir tür karışıklık.
Peki martingale ne oldu?
Bazı tanımlarla başlayayım. Bu durumda, kavramın ikamesini fark etmek kolaydır.
Bu durumda, ikameyi fark etmek zordur, çünkü karşılaştırılacak hiçbir şey yok, yani. Neyin neye dönüştüğü bilinmiyor. İkameyi tespit etmek için, birbiriyle bir dereceye kadar çelişen en az iki tanım gereklidir.
Bu yüzden tanımımı veriyorum:
Martingale, belirli bir oyunu oynayan bireysel bir oyuncuyla ilgili olarak, bu oyuncu tarafından bu oyunda ve bu oyunda oynadığı tüm oyunların sonuçlarının aritmetik ortalamasının, bu oyunun kuralları dahilinde seçtiği bir stratejidir. oynanan oyun sayısındaki artışla sıfır.
Kişisel olarak bu tanımdan memnun değilseniz ve içinde kavramların ikamesi olduğuna inanıyorsanız, size göre daha doğru olan başka bir tanım verin.