Ticarete ortak yaklaşımların resmileştirilmesi - sayfa 11
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tabii ki bir bardakta.
"MB ve MS, aslında tamamlanmış işlemlerdir" - hayır, bu da doğru değil, bu sadece gerçekleştirilemeyecek bir emirdir. Bunlar "denemeler"
Gerçekleştirilmemiş (olmayacak) bir piyasa emri, yani piyasayı etkilemedi (etkilemez), ancak tahmin için dikkate aldık. Bu bir şaka, değil mi?
fırtına : Bizim için bilinmeyen her şey fiyat gürültüsü olarak kabul edilebilir, bu nedenle sistemin tanıyamadığı her şey fiyat gürültüsüdür. Burada, sayfalardan birinde, belirli anları çözmek için bir seçenek olarak sunulan Ichor gibi görünüyor ve bu yüzden bu anlar biraz gürültü için açık, ancak birisi için bir ekmek yeri var.
Bu hacimlerdeki limit ve piyasa emirlerinin hacimlerini seçtikten sonra MB+LB = MS+LS elde ederiz.
ve piyasa için MB ve LB arasında fark yoksa...
hmm, dürüst olalım - evet mi hayır mı? Fiyat gürültüsü var mı, yok mu? Konuyu başlatan ve konunun konusuna tüm saygımla, ancak IMHO, suyu harçta eziyoruz. Fiyat gürültüsü kavramını tanımlamak istiyorum çünkü. TS'nin ticaret için resmileştirilmesi buna bağlıdır. Bir kez daha tekrar ediyorum - fiyat gürültüsü varsa, olasılıksal TS'de bir nokta vardır ve TA üzerinde zaman kaybetmemelisiniz. Herhangi bir fiyat hareketi gürültü değilse, o zaman manipülasyonların olduğu ve alıcıların ve satıcıların olduğu hareketleri ayırmanız gerekir.
"Gürültü"den ne anlıyorsunuz? Ve piyasa ile ilgili olarak - tarih, kuyu veya teklifler / talepler hakkında anlaşmalar var. Bazılarına hangi prensibe göre gürültü diyeceksiniz?
"Gürültü"den ne anlıyorsunuz? Ve piyasa ile ilgili olarak - tarih, kuyu veya teklifler / talepler hakkında anlaşmalar var. Bazılarına hangi prensibe göre gürültü diyeceksiniz?
Wiki, gürültü kavramını mükemmel bir şekilde tanımlar - zamansal ve spektral yapının karmaşıklığı ile karakterize edilen çeşitli fiziksel doğadaki kaotik dalgalanmalar Görsel olarak, ince bir piyasada fiyat hareketi daha düşük zaman dilimlerinde buna benzer. Onlar. Daha spesifik olarak: M1 TF'de fiyat hareketi gürültü gibi görünüyor.
Wiki, gürültü kavramını mükemmel bir şekilde tanımlar - zamansal ve spektral yapının karmaşıklığı ile karakterize edilen çeşitli fiziksel doğadaki kaotik dalgalanmalar Görsel olarak, ince bir piyasada fiyat hareketi daha düşük zaman dilimlerinde buna benzer. Onlar. Daha spesifik olarak: M1 TF'de fiyat hareketi gürültü gibi görünüyor.
rastgelelik, belirli bir gözlemcinin veya belirli bir TS'nin bilgisine göredir. Sizin için M1'deki hareketler düzensiz, ancak diğerleri için belki de değil.
Gerçekleştirilmemiş (olmayacak) bir piyasa emri, yani piyasayı etkilemedi (etkilemez), ancak tahmin için dikkate aldık. Bu bir şaka, değil mi?
Slava'nın bu başlıkta tanıttığı kısaltmalarla işlem yapıyorsunuz
Avals 15.07.2011 19:04
Genel olarak 4 güç vardır: likidite satmak, likidite satın almak, piyasa alıcıları, piyasa satıcıları. Kısaltılabilir: LS, LB, MB, MS.
Demek istediğim, bu güçle ilgili. Diyelim ki MB, LS'yi 1.000 fiyatla karşılamak için (uygun likidite ile güvence altına alınmış) büyük bir güce ve arzuya sahip.
ancak en yakın LS 1.020'lik bir fiyata askıda kalıyor
rastgelelik, belirli bir gözlemcinin veya belirli bir TS'nin bilgisine göredir. Sizin için M1'deki hareketler düzensiz, ancak diğerleri için belki de değil.
lan, böylece konuda yapıcı bir şey ortaya çıktı, şunu yazacağım: konu, radyo bileşenleri (dirençler, kapasitörler, transistörler ...) verilen bir radyo amatörleri çemberi gibi olur. ne yapar". Ve devreleri nasıl okuyacaklarını ve radyo cihazlarını kendi başlarına nasıl kuracaklarını ve kendi başlarına devreleri daha da geliştireceklerini öğrenmek yerine, acemi radyo amatörleri kapıldılar ve moleküler düzeyde pnp geçişlerini incelemeye başladılar, kapasitörleri kesmeye başladılar .....
Vita'nın doğru bir şekilde dikkat çektiği benim - likiditeyi kimin sağladığı ve emirlerin teknik olarak nasıl yürütüldüğü veya daha doğrusu ilk sayfalarda yazıldığı önemli değil, yine de ticaret yaklaşımlarını nasıl resmileştireceğimi öğrenmek istiyorum, bu yüzden ben' Konuşmayı bir tür yapıcıya çevirmeye çalışıyorum - bu veya bunun için TS'nin MTS'nin geliştirilmesi görevini resmileştirme açısından tanımlanabileceği. İşte bahsettiğim şeylerden biraz:
"ALGORİTMİK TİCARET İÇİN TEMEL STRATEJİLER"
VWAP (Hacim Ağırlıklı OrtalamaFiyat)
Stratejinin amacı, belirli bir süre içinde, belirli bir süre için ağırlıklı ortalamadan daha iyi bir fiyatla bir emri yerine getirmektir.
Robot, geçmiş işlem hacmi verilerine dayalı bir programa göre belirli bir zaman aralığında ana siparişi yürütür. VWAP stratejisi, belirlenen zaman çerçevesinin tamamı için ticaret yapmak üzere tasarlanmıştır, bu nedenle, siparişin tamamlanmamış kısmını belirlenen sürenin sonuna kadar tutmalıdır. VWAP, belirlenen tüm dönem için öngörülen işlem hacimlerini önceden belirleyerek, emrin yürütülmesini planlar ve mevcut işlem hacmindeki beklenmedik değişikliklere pratik olarak tepki vermez.
Minimum piyasa etkisinin gerekli olduğu yerlerde iyi çalışır.
VWAP değerinin altında bir maliyetle işlem yapılırsa başarılı olduğuna inanılır, çünkü gelecekte varlığın değeri artacak ve daha yüksek bir fiyata satılabilir.
================================================= ======================
TWAP (Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat)
Stratejinin amacı, ana emri belirli aralıklarla bölerek ve kısmen uygulayarak belirli bir süre boyunca yürütmektir.
Robot, belirli bir süre boyunca siparişi eşit olarak yürütür. VWAP gibi, bu strateji de siparişin bir kısmını dönemin sonuna kadar olağanüstü tutar. VWAP'tan farklı olarak, öncelikle tek tip uygulama elde etmeyi planlıyor ve öngörülen işlem hacimlerini hesaba katmıyor. Böylece, TWAP, seçilen zaman aralığında tek tip emir yürütülmesini sağlar, ancak işlem hacimlerinde öngörülen değişimi hesaba katmadığı için yüksek piyasa etkisi risklerine sahiptir.
================================================= ================================================== ====
Uygulama Eksikliği
Stratejinin amacı, işlem maliyetlerinin optimal oranı ve piyasayı etkileme riski olan bir emri gerçekleştirmektir.
Alfa artışı ve piyasa etkisi arasında bir denge sağlamak için tasarlanmıştır. Program geçmiş verileri kullanır, ancak bu stratejinin belirlenmiş bir sipariş yürütme süresi olmadığından, kuyruktaki sipariş hacimlerindeki değişikliklere VWAP'tan daha duyarlıdır. Bu, stratejinin VWAP gibi emrin yürütülmesini tüm döneme dağıtmaması gerektiği, ancak piyasa koşullarına bağlı olarak yürütülmesini hızlandırabileceği veya yavaşlatabileceği anlamına gelir. Bu, IS stratejilerinin yükselen alfa ve piyasa etkisi arasında bir denge kurmasına yardımcı olur.Ancak, bu strateji ağırlıklı olarak geçmiş hacim verilerine dayandığından, avantajları ve dezavantajları olan işlem hacmindeki beklenmedik sıçramalara hemen yanıt vermez. Başka bir deyişle, bu strateji, tepki vermeden önce trendin değiştiğine dair onay almalıdır.
================================================= ================================================== =====
Alfa artışı ve piyasa etkisi arasında bir denge kurmak iyi çalışabilir - stratejinin doğru saldırganlık seviyesi burada belirleyici bir role sahiptir.
Hacim Yüzdesi
Stratejinin amacı, belirli bir süre için bir siparişin yerine getirilmesini veya belirlenen ciro içinde gerçekleştirmektir.
Kullanıcı tarafından seçilen toplam işlem hacminin yüzdesi oranında piyasaya katılır.Diğer stratejilere göre daha sık ve daha küçük işlemlerle işlem yapar. Genellikle "hızlı" pazarda kullanılır. Beklenmeyen hacim sıçramalarına iyi yanıt verir.
IgorM , büyük bir yükseklikten: binalar, arabalar, insanlar, her şey böceklerle karşılaştırılabilir. Hangi yükseklikten bakıyorsun?