Meta Trader'da spread ticareti - sayfa 16

Yeni yorum
 

Mevcut olanlar için bir soru daha. Uzman Danışman belirtilen konuda iki enstrüman hesapladığı için bu soru alakalı olacaktır.

Örneğin. Her biri farklı bir zamanda çalışmaya başlayan iki aracı birlikte alırsak.

(farklı platformlarda veya başka nedenlerle işlem gören)

Örneğin, emtia BRN ve CL (mt4 BR cinsinden), genellikle 2-3 saatlik bir farkla günlük olarak çalışmaya başlar.

Aynı şey (dax + footsy), -saat farkı.

Bu gibi durumlarda, ortalamanın hesaplanması küçük TF'lerde enstrümanlar arasında yayılma bazen çok iyi olacaktır. yanlış! Hele de seans bir boşlukla açıldıysa!

Bir kontrol sağlamak istiyorum - son çubukların zaman içinde ne kadar çakıştığı. Bu son çubuklar - bunun için ortalama statik hesaplama. yayılma - örneğin, Fduch - CalculateAvarageSpread( Symbol_1 ,Symbol_2,0, NBars) işlevindeki aynı işlevde

Başka bir deyişle, en azından yorumda göstermek istiyorum - belirli bir TF'deki her iki enstrümanın son çubuklarından kaç tanesi zamanla çakışıyor?

Bana nasıl yapacağımı söyle?

 
rid >> :

Mevcut olanlar için bir soru daha. Uzman Danışman belirtilen konuda iki enstrüman hesapladığı için bu soru alakalı olacaktır.

Örneğin. Her biri farklı bir zamanda çalışmaya başlayan iki aracı birlikte alırsak.

(farklı platformlarda veya başka nedenlerle işlem gören)

Örneğin, emtia BRN ve CL (mt4 BR cinsinden), genellikle 2-3 saatlik bir farkla günlük olarak çalışmaya başlar.

Aynı şey (dax+footsy), saatlik fark.

Bu gibi durumlarda, ortalamanın hesaplanması küçük TF'lerde enstrümanlar arasında yayılma bazen çok iyi olacaktır. yanlış! Hele de seans bir boşlukla açıldıysa!

Bir kontrol sağlamak istiyorum - son çubukların zaman içinde ne kadar çakıştığı. Bu son çubuklar - bunun için ortalama statik hesaplama. yayılma - örneğin, Fduch'taki aynı işlevde - CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars)

Başka bir deyişle, en azından yorumda göstermek istiyorum - belirli bir TF'deki her iki enstrümanın son çubuklarından kaç tanesi zamanla çakışıyor?

Bana nasıl yapacağımı söyle?

Ve "ne ölçüde .. çubuklar çakışıyor" ne anlama geliyor? Yayılma hesaplama fonksiyonumda, Açık zamanları çakışan şu iki çubuğu alıyorum:

 int symb2Shift = iBarShift ( Symbol_2 , Timeframe , iTime ( Symbol_1 , Timeframe , k ) , true ) ;

M1 zaman diliminde çağrıldığında, bir dakikaya kadar zaman içinde çakışan çubuk çiftlerinin spreadi hesaplamak için alınacağından emin olabilirsiniz. Başka bir soru da spread'i hesaplamak için iClose veya iOpen kullanılıp kullanılmaması gerektiğidir.Her halükarda doğruluğundan emin değilim, bu yüzden şimdi ortalama istatistikleri sayıyorum. gerçek zamanlı olarak toplanan kene verilerine dayalı olarak yayılır (saniyeye karşılık gelir).

 
Fduch писал(а) >>

Ve "ne ölçüde .. çubuklar çakışıyor" ne anlama geliyor? Yayılma hesaplama fonksiyonumda, Açık zamanları çakışan şu iki çubuğu alıyorum:

M1 zaman diliminde çağrıldığında, bir dakikaya kadar zaman içinde çakışan çubuk çiftlerinin spreadi hesaplamak için alınacağından emin olabilirsiniz. Başka bir soru da spread'i hesaplamak için iClose veya iOpen kullanılıp kullanılmaması gerektiğidir.Her halükarda doğruluğundan emin değilim, bu yüzden şimdi ortalama istatistikleri sayıyorum. gerçek zamanlı olarak toplanan kene verilerine dayalı olarak yayılır (saniyeye karşılık gelir).

Oldukça doğru: Yayılma geçmişini kendiniz keneler ile toplamanın en doğru yolu. Bir uzatma ile, açma / kapama ile sayabilirsiniz, ancak bunlar senkronize değildir, ancak yeterli bir kene sıklığı ile zaman içinde çok fazla farklılık göstermemelidirler. Ancak hiçbir durumda yüksek / düşük yapmayın - burada hata maksimumdur.

 
getch >> :

Hala terminolojiyi anlamak istiyorum.

Varlık, eşbütünleşme ve korelasyon nedir?

Varlık, eşbütünleşme, korelasyon -> Google.

Bu konuda Vikipedi'ye gerçekten tavsiyede bulunmuyorum - kesinlikle daha topal makaleler. Çift ticareti hakkında, bir makale yerine, yalnızca özel bir web sitesi için bir reklamdır.

Seyahat kitaplarını şiddetle tavsiye ederim, örneğin Carol Alexander 'Market modelleri '

 

Sinir bozucu görünmekten korkuyorum. Ama bir soru daha.

Şimdi, başlıkta belirtilen metodolojiye göre Expert Advisor'ı (test cihazında) test etmeyi mümkün kılmaya çalışıyorum. En azından birinin işlemlerini açmak, - mevcut enstrüman, yani. Uzman Danışmanın kurulu olduğu çizelgedeki.

İkinci işlemlerin "sanal" taklidi ile.

Ancak, test cihazındaki ikinci "hedge" enstrümanının OCHL fiyatları "bir şekilde" dönerse, o zaman ikinci enstrümanın mevcut teklif ve taleplerinin bile iade edilmediği ortaya çıktı - sıfırlar gösteriliyor!

Yorum (Ask_Tiker2,"_",Bid_Tiker2);

Böyle mi olmalı? Ya da bu fiyatları bulmanın bir yolu var mı?

 
Reshetov >> :

Döngüsel bir danışmanın özelliklerine kolayca girebilirsiniz. "Uzmanlar" düğmesini geçici olarak devre dışı bırakın ve özellikleri düzenleyin. En önemlisi, daha sonra düğmeyi tekrar açmayı unutmayın.

Teşekkürler :)

kurtulmak yazdı >>

Şimdi, başlıkta belirtilen metodolojiye göre Expert Advisor'ı (test cihazında) test etmeyi mümkün kılmaya çalışıyorum. En azından birinin işlemlerini açmak, - mevcut enstrüman, yani. Uzman Danışmanın kurulu olduğu çizelgedeki.

Faydasız.

Ancak, test cihazındaki ikinci "hedge" enstrümanının OCHL fiyatları "bir şekilde" dönerse, o zaman ikinci enstrümanın mevcut teklif ve taleplerinin bile iade edilmediği ortaya çıktı - sıfırlar gösteriliyor!

İşlevden sonra geçmişi ve hatayı kontrol edin.

 
TheXpert >> :


İşlevden sonra geçmişi ve hatayı kontrol edin.


Tarih mevcuttur.

 //Валютная версия
extern string  Symbol_1 = "USDJPY" ;
extern string  Symbol_2 = "EURJPY" ;
///----------------------
int start ( )
{
//--------Задаем текущие цены инструметов -- 
double Ask_Tiker1 = MarketInfo ( Symbol_1 , MODE_ASK ) ;
double Bid_Tiker1 = MarketInfo ( Symbol_1 , MODE_BID ) ; 
double Ask_Tiker2 = MarketInfo ( Symbol_2 , MODE_ASK ) ;
double Bid_Tiker2 = MarketInfo ( Symbol_2 , MODE_BID ) ;

Comment ( Ask_Tiker1 , "_" , Bid_Tiker1 , " \n " ,
        Ask_Tiker2 , "_" , Bid_Tiker2 , " \n " ,
"Ошибка  = " , GetLastError ( ) ) ;

4059 hatası görüntüleniyor

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED_IN_TESTING_MODE 4059 Test modunda işleve izin verilmiyor

Bu tuhaf. Sonuçta, hem birinci hem de ikinci araçlar Marketinginfo aracılığıyla ayarlanır. İlk instr. - normal olarak görüntülenir (92_91.98 - USDJPY), ancak EURJPY - istemez.

Ve danışmanı ikinci enstrümana koyarsam, yani. euroyen grafiğinde, ardından tam tersi, ilk karakter yorumda sıfır verir ve ikinci - euroyen fiyatları normal olarak görüntülenir


 

rid писал(а) >>

4059 hatası görüntüleniyor

Belki de seni aldattım. MarketInfo "güvenlidir", yani. yol boyunca hata üretmez.
 
TheXpert >> :


Faydasız.


Tamamen işe yaramaz olduğunu düşünmüyorum. Danışmanın işi açılış fiyatlarında gerçekleştirilirse, - dahil. ve örneğin küçük TF'lerde (M1-M5) kapanış pozisyonları. Bu yaklaşık test sağlayabilir.

Sonuçta, OHLC Marketinginfo fiyatları, test eden tarafından normal olarak iade edilir. Bu, AÇIK fiyatlarla bir enstrümanın gerçek kârını alabileceğiniz (kapatabileceğiniz) ve diğerinin " sanal kârını " hesaplayabileceğiniz anlamına gelir! Ve sonra tam tersi.

Değil mi?

Ve Expert Advisor'ı her iki enstrüman üzerinde tek tek çalıştırarak, her çalıştırmada mevcut enstrümanın pozisyonlarının oldukça doğru bir şekilde açılıp kapanmasını sağlayacağız.

 

rid писал(а) >>

Değil mi?

Hayır. Barları atlamayı unutmayın. Bir test cihazı için Expert Advisor'ı uygulamayı başarsanız bile, eksik çubuklar nedeniyle farklı enstrümanlar için girişler senkronize olmayacaktır.

Ve kaçırılan barlarda, muhtemelen fiyatlar yerine simit alacaksınız.

Sonuçta, test cihazında döngü yapamayız veya bir zamanlayıcı üzerinde çalışamayız. Böylece

TheXpert yazdı >>

Faydasız.

1...91011121314151617181920212223...254
Yeni yorum