Normal dağılım neden normal değil? - sayfa 24
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Dürüst olmak gerekirse, eğitimli insanlardan bir sürü saçmalık. Apprat verildi, nasıl kullanılacağını öğretmediler.
Kafanızdaki filtrenin bant genişliği çok dar olduğu için, eğitimlilerin söyledikleri size saçma geliyor. Bu düzeltilebilir, kendin üzerinde çalış. O zaman daha az kibir olur.
Zaman dilimleri düşünüldüğünde, bu zaman için bir "kanca"dır.
Kişilikler olmadan, bir vaka vardı, aynı matta MathCad'e aşina olan (isimsiz) forum üyelerine birkaç sayfa anladım ve kanıtladım. brüt hatalarını akıl yürütmede paketleyin. MathCad'in sonuçlarıyla tartışılan, yalnızca çok sayıda gönderi tarafından üstesinden gelinen inatla karşı karşıya kaldı. Bunun için daha fazla zaman harcamak istemiyorum.
Size, mattan ekran görüntüleri getirdiklerinde bazı sonuçların daha önemli olduğu anlaşılıyor. paketleri ve matın tadını çıkarın. terminoloji.
Sana iş diyorlar, sen buna saçmalık diyorsun. En azından biraz şüphe.
Ve piyasa analizinde sağlam fikirler görmek istediğim için oyalanıyordum. Doğru yoldan gidersen bu olabilir.
Hadi, akıllı adam, "saçmalık dediğim" yazımı alıntıla. Mesajıma cevap veren sensin. Ve yapamazsan, kırdığın aptallık için özür dile.
Ve ilerisi. Ne yazık ki, zamanın kullanımı hakkında kişisel olarak nasıl hissettiğimi anlamayı başaramadınız. Genel olarak oldukça spesifik olmama rağmen. Bu yüzden üstün zekalılar için zaman kullanımını 4 yıl önce şahsen bıraktım. Ancak, unutmayın, aynı zamanda, diğerlerini sözde aptal oldukları konusunda dürtmedi. Aksine, burada forumda sık sık mantıklı düşüncelerle karşılaşıyorum. Örneğin, Neutron ve Avals'ın size açıklamaya çalıştıkları gibi. Bu yüzden, çevrenizdeki hiç kimsenin bir şey anlamadığını düşünüyorsanız, o zaman bu sizin sorununuzdur. Büyük.
Kafanızdaki filtrenin bant genişliği çok dar olduğu için, eğitimlilerin söyledikleri size saçma geliyor. Bu düzeltilebilir, kendin üzerinde çalış. O zaman daha az kibir olur.
Hadi, akıllı adam, "saçmalık dediğim" yazımı alıntıla. Mesajıma cevap veren sendin. Ve yapamazsan, kırdığın aptallık için özür dile.
Ve ilerisi. Ne yazık ki, zamanın kullanımı hakkında kişisel olarak nasıl hissettiğimi anlamayı başaramadınız. Genel olarak oldukça spesifik olmama rağmen. Bu yüzden üstün zekalılar için zaman kullanımını 4 yıl önce şahsen bıraktım. Ama unutmayın, aynı zamanda diğerlerini aptal olduklarına dair dürtmedi. Aksine, burada forumda sık sık mantıklı düşüncelerle karşılaşıyorum. Örneğin, Neutron ve Avals'ın size açıklamaya çalıştıkları gibi. Bu yüzden, çevrenizdeki hiç kimsenin bir şey anlamadığını düşünüyorsanız, o zaman bu sizin sorununuzdur. Büyük.
Amcığı ölçerlerse (mutlak ve nispi kâr), %99 daha fazlasına sahibim... Ama bir insanı ve bilgisini bir amcık boyutuna göre yargılamıyorum.
Davaya özel:
Yurixx 04.12.2009 22:52
Ve burada Nötron dahil hiç kimse zamana tutunmaz. Biraz zorlayıp ne yazdığını anlasan daha iyi olur canım.
Nötron 04.12.2009 11:04
getch yazdı >>Harika! Sonuçta, piyasa zamanı, kanatçıktaki değişimin bir ölçüsüdür. Ses. Yine de anlamadım, akıl yürütmenizde (n) nedir?
Bu, dakikalardan oluşan açılış fiyatıdır. Analiz için, enstrümanın oynaklığının iyi bilinen parametreye - Zaman Çerçevesine bağımlılığını göstermem gerekiyordu. Birkaç dakikaya sahip olarak herhangi bir TF oluşturabilirim. Örneğin 10 barlık bir adımla dakika barlarının açılış fiyatlarını göz önünde bulundurarak TF10 alabilirsiniz. Böylece, TF10'daki çubukların açılış fiyatları arasındaki farkın, TF1 - a(i*10)-a((i+1)*10) üzerindeki açılışların farkı olduğu ortaya çıktı, burada i - 1.2 değerlerini alır. ...
Bol bukaf.
... Bu sorular uzun zamandır çiğneniyor. Ve burada Nötron dahil hiç kimse zamana tutunmaz.
Hala yapışıyorlar, işte M15'te günlük gecikmeli hacim örnekleri için bir MO histogramı (bu arada, herhangi bir örneğin dağılımı birbirine çok benzer ve yalnızca mutlak değerlerde farklılık gösterir) bir sütun, bir MO örnek.
kırmızı çizgi, numunelerdeki karşılık gelen MO'lardan alınan standart sapmadır.
Grafiğimde yatay eksen, dakikalardan aşağıdaki algoritmaya göre elde edilen TF'dir: TF1 a(n)-a(n+1), TF2 a(n)-a(n+2),...,TFc a(n )-a(n+k). Yani meslektaşım, tam olarak tavsiye ettiğin şeyi yapıyoruz.
Tanım olarak, fiyat serisinin RPR'sindeki bitişik okumalar arasındaki çift korelasyon katsayısı, bir sonraki mumun rengini doğru tahmin etme olasılığıdır veya başka bir deyişle, bu MTS verimliliğidir. Yüzdeleri puana dönüştürmek için enstrümanın seçilen TF üzerindeki oynaklığını bilmemiz gerekir. Verimliliği oynaklıkla çarparak, işlem başına puanların ortalama değeri olarak TS'nin karlılığı için bir tahmin elde ederiz. Bu, DC komisyonu (spread) ile karşılaştırılmalıdır. Herhangi bir TF'deki karlılık spreadi aşarsa, karlı ticaret mümkündür.
Ve bu ipliği seviyorum. Nedenini bile bilmiyorum. :)
Neutron, görünüşe göre ACF'nin basitleştirilmiş bir analogunu oluşturmuşsunuz ve birkaç dakika için gürültünün faydalı sinyali aştığını kanıtlamışsınız.
Daha büyük zaman ölçeklerine bakmayı denediniz mi? Biraz farklı bir sonuç olması mümkündür.
Dürüst olmak gerekirse, eğitimli insanlardan bir sürü saçmalık. Apprat verildi, nasıl kullanılacağını öğretmediler. Burada kimse kendini yüceltmiyor.
Zaman dilimleri düşünüldüğünde, bu zaman için bir "kanca"dır.
Kişilikler olmadan, bir vaka vardı, aynı matta MathCad'e aşina olan (isimsiz) forum üyelerine birkaç sayfa anladım ve kanıtladım. brüt hatalarını akıl yürütmede paketleyin. MathCad'in sonuçlarıyla tartışılan, yalnızca çok sayıda gönderi tarafından üstesinden gelinen inatla karşı karşıya kaldı. Bunun için daha fazla zaman harcamak istemiyorum.
Size, mattan ekran görüntüleri getirdiklerinde bazı sonuçların daha önemli olduğu anlaşılıyor. paketleri ve matın tadını çıkarın. terminoloji.
Sana iş diyorlar, sen buna saçmalık diyorsun. En azından biraz şüphe.
Ve piyasa analizinde sağlam fikirler görmek istediğim için oyalanıyordum. Doğru yoldan gidersen bu olabilir.
getch zamanı sadece başka bir veri satırıdır. Kullanabilir veya kullanamazsınız, hepsi ticaret fikrine bağlıdır. Bazı durumlarda gereklidir ve kullanımı mantıklıdır, bazı durumlarda ise yararsızdır ve sistemi anlamsız hale getirebilir. Örneğin, sabit bir hesaplama periyoduna sahip göstergeleri kullanmanın yaygın yollarının çoğu. Diğer veriler gibi düşüncesizce zaman kullanımı olmamalıdır.
Neutron, görünüşe göre ACF'nin basitleştirilmiş bir analogunu oluşturmuşsunuz ve birkaç dakika için gürültünün faydalı sinyali aştığını kanıtlamışsınız.
Daha büyük zaman ölçeklerine bakmayı denediniz mi? Biraz farklı bir sonuç olması mümkündür.
Sınanmış.
Yeterince uzun bir dizi dakika (birkaç yıl) bulursanız - sonucu göstereceğim. Özetle, şu şekildedir: TF arttıkça, bitişik RPR okumaları arasındaki çift korelasyon katsayıları neredeyse üssel olarak hızlı bir şekilde düşer ve volatilitenin kök büyümesine rağmen QC ve enstrümanın volatilitesi artan TF ile değişmez şekilde düşer (üs, herhangi bir güç işlevinden daha hızlı azalır). Bu nedenle TF 100-500 dk sonra. TF100m'ye kadar yakalanacak hiçbir şey yok - başka bir şey yok. Optimum, kural olarak, 4 saate düşer, ancak DC'ler bu senaryo için tüm çiftlerde maksimum karlılığı kesinlikle engeller.
İşte DOW endeksindeki veriler:
Şek. 2006'dan günümüze M1 serisi. Bu arada, Dünya Krizinin başarısızlığı açıkça görülüyor. İkinci şek. artışların dağılımı gösteriliyor... Nasıl alıntı yapıyorlar?! Sağda, analizde zaman kullanmayan (sadece fiyat değişiklikleri) "ideal" TS'nin karlılığı yer almaktadır.
daha ileriye bakıyorum...
PS Özellikle getch için. Fiyat serilerini analiz ederken asla zamanı kullanmam. "VR okumaları" açısından çalışıyorum ve okumalar arasındaki zaman aralıklarını hiç analiz etmiyorum. Bu mesajda TF kavramıyla çalıştığım gerçeği, doğası gereği tamamen açıklayıcıdır ve TS'de pratik uygulamaya girişmeden VR parametrelerinden birinin sıradan zamana bağımlılığını yansıtmayı amaçlar.
Et cho, burada kalan neredeyse son aptal benim, hala bazen zaman kullanıyor mu?!
Et cho, burada kalan neredeyse son aptal benim, hala bazen zaman kullanıyor mu?!
))) Farklı uzunluklardaki numunelerden ve genel olarak, tüm bu matematiksel istatistiksel sapmaları gerçekleştirmenin zaten mantıklı olduğu ayrıklar (yeni çubuklar gibi) oluşturmak için analiz için seçimlerinden bahsettiğimize dair bir varsayım var. .