Normal dağılım neden normal değil? - sayfa 9
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bununla katılıyorum! Şu anda bu yönde çalışıyorum.
Yani benimle tartışmadın. En azından yazılarınızda katılmadığım bir şey bulamadım. Görünüşe göre sunum tarzım, okuyucunun tek tek kelimeleri ve hatta cümleleri atladığı şekilde. geliştirelim!
Ve başka bir iş parçacığından:
Dinlersiniz, dinlersiniz matematiksel beklenti sevenleri ve bekler, beklersiniz.
Ve ne beklenir? Kendime Mashka'yı getirdim ve MO'ya hayran kaldım. ))))))))))
Görünüşe göre sunum tarzım, okuyucunun tek tek kelimeleri ve hatta cümleleri atladığı şekilde. geliştirelim!
şakacı :-)
Bak:
RPR olasılık yoğunluğunun en uç noktasının "ince bir yapıya" sahip olduğu ortaya çıkıyor! 1,2,4,5 ve 8 puanlık bir genliğe sahip EURUSD dakika çubuklarının olmadığı görülmektedir. Gerçi sır...
Fibonacci olabilir mi? Ve hala 12 ve 16 noktada önemli başarısızlıklar görebilirsiniz.
Bu resim hakkında daha fazla yorum yapabilir misiniz? Konsorsiyumlar ve diğer temiz olmayan makine gücü hakkında kötü düşüncelere yol açar.
Meslektaşlarım, araştırmamın bir "parçasını" veya daha doğrusu bir kavramı paylaşabilirim. Anladığım kadarıyla gerçek seriye yakın özelliklere sahip sentetiklerin neslinden de bahsediyoruz. Böylece, “kavramsal olarak”, bu tür serilerin HP ile rastgele değişkenlerin çarpımı ile bazı katsayılarla (bu nasıl söylenir - genel durumda) nispeten kolay bir şekilde oluşturulabileceği sonucuna vardım (uzun zaman önceydi) . Tek incelik, dağılımın zaman okumaları için bazı "eğilim" veya başka bir şekilde "şekil" veya "formül" (her neyse) uyarınca değişmesi gerektiğidir. Aşağıda fikrin kendisinin çok basit bir gösterimi bulunmaktadır, yani. öz (hala doğrulanması gereken nihai formüller olmadan).
Bir miktar EURUSD, M15, (H+L)/2, 5000 adet
"Benzer" bir bölüm için önemsiz bir algoritma ve kabaca seçilmiş parametreler :
(B - ilk elemanlı vektör)
Sentetik aralığı:
Ve bunlar, artış oranlarının logaritmalarının "histogramları"dır:
Not: Sadece dağılımdaki değişikliğin belirli bir "dalga" karakterine sahip olduğunu not edeceğim
Seryozha, aynı verileri dikey eksen boyunca logaritmik bir ölçekte getiriyorsunuz, aksi takdirde deneysel verilerinizin çoğu "sıfır"dadır ve bilgilendirici değildir.
Dile getirdiğiniz piyasaya dağıtım yaklaşımına gelince, ben de aynısını yaptım. Üssün kesirli bir değerini bile tanıttım (harika çıktı).
joo писал(а) >>
Bu resim hakkında daha fazla yorum yapabilir misiniz? Konsorsiyumlar ve diğer temiz olmayan makine gücü hakkında kötü düşüncelere yol açar.
Seryozha, aynı verileri dikey eksen boyunca logaritmik bir ölçekte getiriyorsunuz, aksi takdirde deneysel verilerinizin çoğu "sıfır"dadır ve bilgilendirici değildir.
Dile getirdiğiniz piyasaya dağıtım yaklaşımına gelince, ben de aynısını yaptım. Üssün kesirli bir değerini bile tanıttım (harika çıktı).
Bu harika. Hurst üssü ile eğlendim.
Fiyat artışları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkilerin varlığına dair istediğim kadar kanıt sunabilirim. Başka bir deyişle, enstrümanın fiyatının önceki hareketi ile bir sonraki adımdaki hareketi arasında bir bağlantının varlığını iddia ediyorum.
Bu ifadenin bir yalan olduğuna 5.000 dolara bahse gireriz?
Seryozha, aynı verileri dikey eksen boyunca logaritmik bir ölçekte getiriyorsunuz, aksi takdirde deneysel verilerinizin çoğu "sıfır"dadır ve bilgilendirici değildir.
Dile getirdiğiniz piyasaya dağıtım yaklaşımına gelince, ben de aynısını yaptım. Üssün kesirli bir değerini bile tanıttım (harika çıktı).
Cidden konuşursak, bu büyük olasılıkla belirli bir DC'nin dijital alıntı filtresinin sonucudur. "Gürültü" vb.'ye ne atfedileceğine kendileri karar verirler.Numara.
RF sinyalleri için Hurst üssünün spektrumlarına bakarken bununla karşılaştım. Sonra baktım ki diğer tüm pazarlarda benzer bir şey var. Bu pazarlarda kontrol edilenler var.
Bu etki hiçbir yerde açıklanmamıştır. Bunun oynaklığın ayrıklığından kaynaklandığını varsayıyorum. Ve şu sonuçlara vardım: Eurusd için, 10 dakikalık zaman diliminin oynaklığı, büyük fiyat hareketlerinden sonra en istikrarlı olanıdır; pratik dönüş, sikildikten sonra pip yaparken belki de küçük duraklardır. Ancak, borulama kârsızdır ve burada yakalanacak bir şey yoktur.
1999-2001 (m15'ten fazlası Excel'e sığmaz)
Güncelleme. Excel 2007, 1 milyon satırla çalışmanıza olanak tanır! Bu, programın sınırlamalarının çoğunu ortadan kaldırır.