Normal dağılım neden normal değil? - sayfa 10
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu ifadenin bir yalan olduğuna 5.000 dolara bahse gireriz?
Evet, bu, Sergey'in artışlar için önemli istatistiksel önem hakkında biraz cesur ifadesi. Objektif olarak konuşuyor - kaidenin altında.
Evet, bu Sergey'in artışlar için önemli istatistiksel önem hakkında biraz cesur ifadesi. Objektif olarak konuşuyor - kaidenin altında.
Herhangi bir çalışma var mıydı? Belki başka bir konunun linki vardır. Hangi kalıpların test edildiğini ve nasıl yapıldığını gerçekten anlamak istiyorum.İlyaA'ya
Mevcut artışların gelecekteki artışlarla ilişkisinden bahsettiğimizi anlıyorum. Ve kanıtın ilk örneklerin ACF'si olacağından kesinlikle şüpheleniyorum, ancak hafifçe söylemek gerekirse 0,4 (ya da öylesine) gibi bir değer, şüpheli bir şekilde böyle bir avantajı gösteriyor. Ama belki de Sergey'in mağazada yeni bir şeyi vardır. Ve bir sürü çalışma vardı, bu yüzden hemen hatırlayamazsınız.
Not : Ve bir incelik daha var, ACF'yi tahmin etme formülü bu seriler için pek uygun değil, ayrıca ACF'nin kendisinin güvenilirliğini ve bulunan her gecikme için hata tahminini değerlendirmek gerekiyor. Orada her şey o kadar basit değil.
Bu ifadenin bir yalan olduğuna 5.000 dolara bahse gireriz?
Oynaklığın otokorelasyonundan şüphe duyuyor musunuz? Ve bu, modülo da olsa fiyat artışları arasındaki bağımlılıktır.
Mevcut artışların gelecekteki artışlarla ilişkisinden bahsettiğimizi anlıyorum. Ve kanıtın ilk örneklerin ACF'si olacağından kesinlikle şüpheleniyorum, ancak hafifçe söylemek gerekirse 0,4 (ya da öylesine) gibi bir değer, şüpheli bir şekilde böyle bir avantajı gösteriyor. Ama belki de Sergey'in mağazada yeni bir şeyi vardır. Ve bir sürü çalışma vardı, bu yüzden hemen hatırlayamazsınız.
Örneğin, şamdan analizi yalnızca artışları değil, aynı zamanda kilitleri de kullanır. aşırılık ve hacim. Bir ay önce şamdan analizi konusunda bir danışmanla ilgili bir konu olduğunu hatırlıyorum. Bana göre olumlu başladı... Ama ben katılmadım. Ve burada ilginç olan şey, sadece kapanış fiyatları hakkında değil, aynı zamanda toplam mumların diğer özellikleri hakkında da bir araştırma dizisi yürüten var mı?Bu arada, durağan olmayan serilerin toplamı durağan olabilir ve bir HP'ye sahip olabilir. Bu tür serilere eşbütünleşik denir. Clive Granger bunun için Nobel Ekonomi Ödülü aldı. Kendim kontrol etmedim, ancak örneğin seçkinler, yen döviz kurunun Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile birlikte entegre olduğunu iddia ediyor. Daha doğrusu, ABD ve Japonya'daki tüketici fiyatlarındaki farkla http://monetarism.ru/cointegration.shtml
Avals'a
Başkalarının demontajına gireceğimden değil :o), ancak Sergey açıkça yazdı: "Fiyat artışları arasında istatistiksel olarak anlamlı bağımlılıkların varlığına dair istediğim kadar kanıt verebilirim." Argümanlarınızın bu dava için kanıt olarak kabul edilmesi pek olası değildir, çünkü doğrudan artışlarla “ne olup bittiği” henüz net değildir (meslektaşlar hiçbir şey göstermedi). Ancak, "kaynağa" (yani doğrudan araştırmanın nesnesine) böyle bir bağımlılığın olmadığını varsayalım, o zaman onun varlığında ısrar etmek oldukça garip. Eh, oynaklığın = RMS olduğunu varsayarsak, oldukça uzun pencereli (yaklaşık 500 örnek) bir dizi artış için oynaklığın ilk gecikmelerinin korelasyonu kabaca 0.114-0.2 (en hafif ifadeyle, “varlığı” biraz çekmez).
İlyaA'ya
Harcamadım, ama bence değil, sadece doğa böyle. Örneğin, her zaman (H + L) / 2 ile ilgilendim, çünkü “orta” tahmindeki hata, bu ortadaki fiyat “dalgalanmaları” aralığı ile biraz dengeleniyor.
Ve böyle bir baskıyı seviyorum, asıl mesele şu ki, Risk kaybederse, karşılığında piyasayı nasıl yeneceği konusunda bilgi alacak.
ancak bu anlaşmazlıkta Neutron'un kazanma beklentisi bir kayba eşittir.
Ve sonra her şey tartışmanın dürüstlüğüne bağlı, bir şey bana bir anlaşma durumunda Neutron'un ödeyeceğini söylüyor, ancak Risk ???
Yani ben Nötron olsam bu saldırıya karşılık bile vermezdim.
garantör müsünüz?
Sonra bankaya gideriz, 10.000 doları kasaya koyarız.
Bir Nötron ifadesi yazıyoruz ve onu çürütürsem parayı alıyorum.
İlyaA'ya
Mevcut artışların gelecekteki artışlarla ilişkisinden bahsettiğimizi anlıyorum. Ve kanıtın ilk örneklerin ACF'si olacağından kesinlikle şüpheleniyorum, ancak hafifçe söylemek gerekirse 0,4 (ya da öylesine) gibi bir değer, şüpheli bir şekilde böyle bir avantajı gösteriyor. Ama belki de Sergey'in mağazada yeni bir şeyi vardır. Ve bir sürü çalışma vardı, bu yüzden hemen hatırlayamazsınız.
Not: Ve bir incelik daha var, ACF'yi tahmin etme formülü bu seriler için pek uygun değil, ayrıca ACF'nin güvenilirliğini ve bulunan her gecikme için hata tahminini değerlendirmek gerekiyor. Orada her şey o kadar basit değil.
Komşu artışlar arasındaki ilişkiyi düşünürsek, ilişki gerçekten çok düşüktür. Artımlı "gruplar" alırsak, resim tamamen farklı görünmeye başlar. Benden katı hesaplamalar istemeyin, sonuçlar tamamen benim ve tamamen ampirik.
Avals'a
Başkalarının demontajına gireceğimden değil :o), ancak Sergey açıkça yazdı: "Fiyat artışları arasında istatistiksel olarak anlamlı bağımlılıkların varlığına dair istediğim kadar kanıt verebilirim." Argümanlarınızın bu dava için kanıt olarak kabul edilmesi pek olası değildir, çünkü doğrudan artışlarla “ne olup bittiği” henüz net değildir (meslektaşlar hiçbir şey göstermedi). Ancak, "kaynağa" (yani doğrudan araştırmanın nesnesine) böyle bir bağımlılığın olmadığını varsayalım, o zaman onun varlığında ısrar etmek oldukça garip. Eh, oynaklığın = RMS olduğunu varsayarsak, oldukça uzun pencereli (yaklaşık 500 örnek) bir dizi artış için oynaklığın ilk gecikmelerinin korelasyonu kabaca 0.114-0.2 (en hafif ifadeyle, “varlığı” biraz çekmez).
Volatilitenin otokorelasyonlu olduğu gerçeği, bu arada Granger (2003) ile aynı yıl Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan Robert Engle tarafından kanıtlanmış bir gerçektir. Çoğunlukla, varyansın otokorelasyonu temelinde oluşturulan ARCH modeli için. Risk yönetiminde yaygın olarak kullanılan nedir. Kısa http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=312