YANLIŞ bir sistemin belirtileri - sayfa 19
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve bu arada, sekizinci işaret çok makul. Bir kişinin sistemin istikrarı hakkında sonuçlar çıkardığı işlem sayısı, istatistiksel olarak temsili olmalıdır.
Ama bu tek parametre yeterli değil. Testte gösterilen sistemin karlılığı ile birleştirilmelidir. Kabaca şöyle olabilir: diğer tüm "doğru" koşullar altında 1000 işlem ve 1,03 kârlılık vardır; bu, sistemin sürekli olarak karlı olduğunu düşünmek için yeterli değildir. Ancak, karlılığı 4 olan sadece 100 işlem zaten iyi bir başlangıçtır (diğer tüm "doğru" koşullar altında).
Nereye atfedileceği - muhtemelen mantıksal hatalarla. Bu arada, bu hata burada oldukça sık, hatta çok sık ortaya çıkıyor. Bir kişi, karlılığı iyi olan (örneğin, 3.5), ancak 15 işlem içeren bir test hazırlar ve sistemi değerlendirmesini ister. Peki, nasıl değerlendirirsiniz?
ne yazık ki, tüm bunlar çoğunlukla sadece felsefe yapmak için sebep veren ve koddan yanlış blokları kesmeyen güzel kelimelerdir:
"sağlıklı" ne demek Birisi için, grafikte maksimum gösterge olması gerektiği fikri çok sağlam olabilir, çünkü "tüm" sinyalleri görmenin, birbirlerinden onaylarını bulmanın tek yolu budur. Ve hiç mantıklı değil ;)
tekrar, “rastgele” ne anlama geliyor ve “hükümler” ne anlama geliyor?! şudur: ADX'in her zaman en üstteki alt pencerede olması gerektiğine ve RSI'nin kesinlikle onun altına yerleştirilmesi gerektiğine dair bir kural olmalı, ikincisi?!! bu biraz saçmalık....tutarsızlık: İfadenin ilk kısmı bir tür lidere atıfta bulunur, bir sinyal vermiyorsa başka bir tanesine değiştirilemeyeceği veya geri kalanıyla değiştirilemeyeceği açıktır. Ve sonra birinciyle tamamen alakasız bir ifade geliyor.
işte bizde böyleydi :)
İyi! Bu kuralı kullanmaya karar verdim! ve..... ???? "makul" sınırlar nelerdir?
pratik uygulama için tamamen işe yaramaz
nuuuuu .... diyelim ki :( ... algoritmaların Mantıksal hatalarına eklendi
Ayrıca şunu da eklerdim "ve örnekte bulunan istatistiksel olarak güvenilir veri dizisinin tamamı için tek bir ticaret nesnesi tarafından yapılan işlem sayısını, önceki dönemlerde alım satım göstergelerinin nihai verimliliği tarafından belirlenen bir olasılıkla aşmayın ...". kapattım :)))))))))))))))
kısacası - sisteminizde tam olarak neyin yanlış olduğunu, neyin atılması / yeniden yapılması gerektiği konusunda rehberlik etmeyen gereksiz sohbet.
Tüm işaretler özneldir. Uydurma olasılığını hesaplamak için nihai formüller yoktur, tüm bunlar öznel / uzman tahminleridir. İlk yazınızda olduğu gibi, "radikal" kelimesi çok öznel.
IMHA, sağlamlık için ana kriter istatistiksel güvenilirliktir. Bu esas olarak işlem sayısıdır, ancak aynı kesinlik seviyesi için az veya çok sayıda işlem gerektiren sistemlerin özellikleri vardır. Örneğin sistemde stop yok veya alma stoptan çok daha küçük. Bu fazla kalmaktır ve bunun kötü olduğu yazılmıştır. Ancak kötü olan fazla kalmanın kendisi değil, stat için daha fazla sayıda işlem gerektirmesidir. güvenilirlik. Örneğin, alım 10p ve stop 100p ise, istatistik için 100 işlem yeterli olmayacaktır, çünkü güvenilirlik için çok az kayıp olacaktır. Onlar. sistem istatistikleri d.b. öyle ki hem kayıplar hem de karlar stat için yeterlidir. güvenilirlik.
Aynısı çoklu para birimi ve çoklu çerçeve için de geçerlidir - bunlar isteğe bağlı koşullardır, yalnızca durumu artırırlar. Güvenilirlik, işlem sayısındaki artışla orantılıdır.
Aynısı gösterge parametresine duyarlılık için de geçerlidir. Optimum bölge ne kadar genişse, stat o kadar büyük olur. özgünlük. Aslında, her bir toptan satış grubu, karlılığı bir bütün olarak fikrin karlılığını ve sağlamlığını doğrulayan bağımsız bir sistem olarak kabul edilebilir.
Ayrıca sistemin d.b'ye sahip olduğunu da yine de ihmal etmedim. mantık. Bu boş bir cümle değil. Birisi göstergeyi kullanırsa ve işlem seanslarına, günlere, haftalara, mevsimlere vb. eşit uzunlukta mantıksal zaman parametreleriyle iyi sonuçlar elde edilirse. o zaman anlaşılabilir, test edilebilir ve ayrıca test edilebilecek ek hipotezler öne sürülebilir ve bu, sağlamlığı doğrulamak veya reddetmek için ek istatistikler olarak hizmet edecektir.
Uygunluk belirtileri:
Algoritmaların mantıksal hataları:
Ben de ekleyeyim:
Uygunluk belirtileri:
Ve Svinozavr'ın çok doğru bir yorumu, testte TS'nin, test sonuçlarındaki alım/satım yanlılığı ile tutarlı olarak piyasanın tüm aşamalarından (düz, yükseliş trendi, düşüş trendi) geçmesi gerektiği gerçeğiyle ilgiliydi.
Birkaç yüze kadar işlem sayısına sahip testlere gerçekten güvenilmediğine gelince, tamamen katılıyorum. Ancak burada nicel bir kriter yine de şu şekilde formüle edilebilir:
- 100'e kadar işlem: atanan ftopu ("yetersiz"),
- 300'e kadar işlem: zaten bir şey ("tatmin edici"),
- 600'e kadar işlem: güvenmek için nedenler var ("iyi"),
- 800 işlemden: güvenebilirsiniz ("mükemmel").
Görüş tamamen özneldir.
Bu, elbette, TS'nin bir değerlendirmesi değildir, ancak testlerine güvenip güvenemeyeceğiniz kriterlerden yalnızca biridir. Öte yandan "YANLIŞ Bir Sistemin İşaretleri" konusuna da pek uymuyor.
Ancak, birisi için yararlı olabilir.
Ve bu arada, sekizinci işaret çok makul. Bir kişinin sistemin istikrarı hakkında sonuç çıkardığı işlemlerin sayısı, istatistiksel olarak temsili olmalıdır.
işaretin kendisi elbette önemli, onu goldtrader ifadesine ekledim. Bu ifadenin pratik kullanım için uygunsuzluğunu eleştirdim: nicel ölçütleri olmayan basit bildirimler boştur.
DOĞRU strateji hakkında daha fazla şey söyleyen kriterler.:
- Yayılmada bir azalma ile artan kar ve işlem sayısı (danışmanın aynı parametreleri).
- Fiyat tekliflerini filtrelemek, karı ve işlem sayısını azaltır. Gürültü ekleme - artar.
- Nispeten az sayıda açık ve IMPLICIT (herhangi bir olası) girdi (mantık için önemli) parametresi.
Antifit kriteri:
- Optimizasyon sırasında pürüzsüz n-boyutlu kar değişimi (koordinat 1 - giriş parametresi1, 2 - giriş2, ..., (n - 1) - giriş (n - 1), n - kâr).
Açık değilse, açıklayacağım.
Öneri:
- Düşük MO'da, gecikmeler üzerinden çalışma (SL ve TP dahil) arzu edilir.
Sistematik stratejilerin önemine ve ileri testin önemsizliğine gelince, faa1947'ye neredeyse tamamen katılıyorum.
İdeal olarak doğru bir sistem örneği (sadece bir test cihazı) CodeBase'de verilmiştir. Örnek, test cihazında doğru sistemin özelliklerini görmenizi sağlar.
Ben de ekleyeyim:
Uygunluk belirtileri:
bu gerçekten garip bir şey ... Bana gelince, aksine, her şey yönleri ayırt etme ve doğru yönde hareket etme ve hiçbir yerde harmanlamama yeteneğinin bir işaretidir (ve durumu başka nasıl belirleyebilirim 50/50) ...)
bu gerçekten garip bir şey ... Bana gelince, aksine, her şey yönleri ayırt etme ve doğru yönde hareket etme ve hiçbir yerde harmanlamama yeteneğinin bir işaretidir (ve durumu başka nasıl belirleyebilirim 50/50) ...)
Araç yön ayırt ediyorsa ve test sırasında yön değiştiyse, gözle görülür bir çarpıklık olmamalıdır.
Örneğin, bir TS yalnızca satın alabiliyorsa ve açıkça belirgin bir yükseliş trendi alanında kâr için ticaret yapması öğretildiyse,
o zaman uydurmadan başka nasıl diyebilirsin?
BURADA!!! Kesinlik yok! İstediğiniz gibi yorumlayın! O zaman bu nasıl bir "işaret"...
.
Aynısı burada dile getirilen diğer "işaretlerin" çoğu için de geçerlidir ...
Pekala çocuklar, hepiniz için deli oluyorum. Herhangi bir TS, belirli bir alıntı türü için uygundur ve TS'nin böyle bir bölümü bulunur bulunmaz kar eder. Ve soru, gelecekte buluşacaksa, aracın takıldığı siteyle ne sıklıkta buluşacağıdır. İleriye dönük testiniz kârsızsa, bu sadece farklı bir pazardır ve olumsuz bir sonuç hiçbir şey ifade etmez. Pazar sürekli değişiyor ve ileriye dönük test, gelecekteki sitenin (gerçek olarak) test edilen siteyle aynı olmayacağına dair herhangi bir garanti vermez, yani. zafer saati tekrar gelecek. Saçmalamayı tamamlayın, bu sizin için uygun ve tüm yaygara ve ondan korunma. NN'den gelen inekler herkesin kafasını kandırdı - bu onların uyum (yeniden eğitim) sorunudur - merkezi olan ve basit bir nedenden dolayı var: NN'nin eğitimi, orijinali döndürmeye çalışırken temsili bir örneğe dayanmaktadır. VR'yi sabit olana dönüştürün. Ancak tüm sorun, VR'nin durağan olmaması ve bunun için temsili bir örnek kavramının olmamasıdır. Bu nedenle, NS'ye dayalı TS, diğer ilkelere dayalı TS'den temel olarak farklı değildir.
Test kriterleri ile ilgili olarak, şube yazarının şubeyi açtığı forumla tanışması fena olmaz. Bu soru birçok kez tartışıldı, ancak bence, uygunluğu bu şekilde tanımayan ilk kişi benim ve bunun hakkında tüm konuşmaların zararlı olduğunu düşünüyorum.
Garip. Sanki birlikte oturuyorlar, normal konuşuyorlardı. Ve sonra ortaya çıkıyor - zararlı! sersemlemiş...
"Arkadaş, her şeyi biliyorum - ben kendim, kardeşim, bunlardan,
Ama ne yazık ki şarkıda hiçbir şey anlamadın "(Shevchuk)