YANLIŞ bir sistemin belirtileri - sayfa 22
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
yanıp sönme ve son çubukta çalışma MT4 hataları değildir, bunlar sadece algoritma mantık hatalarıdır! MT4 dürüstçe size Kapat[0] verecek, ancak çubuğun en başında neredeyse Open[0] ile çakıştığını ve fiili kapanışta tamamen farklı olacağını anlıyorsunuz. Sisteminiz Kapat[0]'ı dikkate alarak işlem yapmaya karar verirse, her yeni onay işaretiyle bu karar değişecektir :(
bu bir hata değil, platformun bir özelliğidir. Bazıları, kullanılan çerçevenin Close'u olarak oluşana kadar Close vermez. Ve sadece oluşturulmuş bar parametreleri ile göstergeler çizerler.
.... Sisteminiz Kapat[0] ile işlem yapmaya karar verirse, her yeni onay işaretiyle bu karar değişecektir :(
Peki, o zaman neden bu kadar üzücü? :)))
Sonuçta, bu sadece bu durumda mevcut sisteminizin tüm olası sistemlerle ilgili değil, çalışamaz hale geldiğini söylüyor.
Sistematik stratejilerin önemine ve ileri testin önemsizliğine gelince, faa1947'ye neredeyse tamamen katılıyorum.
Teşekkürler, en azından biri kabul etti. Yazının başındaki liste çoğunlukla losyonları temsil eder: bir çizik - parlak yeşil ile bulaşırız, bir çürük - iyot uygularız. Bu özeldir. "kavgaya girmedim" yazdığınızda - bu çok genel bir tavsiyedir. İleri test hakkındaki şüphelerime ek olarak, forum kullanıcılarının dikkatini tekrar doğru TS'nin VR'nin özelliklerini dikkate alması gerektiğine çekmek istiyorum - bu ilk etapta durağanlık değil ve büyüme üzerinde test değil, düşmek ve yana doğru - bir bayağılık.
Ekli iki ardışık dönem için EURUSD spektrumlarıdır. Şube açacağı için bir soru: onun tarafından toplanan "belirli bilgi taneciklerinden" hangisi 12.08 - 12.09 dönemi için bir TS oluşturulmasına ve ardından bir sonraki dönem için kullanılmasına yardımcı olacak?
Teşekkürler, en azından biri kabul etti. Yazının başındaki liste çoğunlukla losyonları temsil eder: bir çizik - parlak yeşil ile bulaşırız, bir çürük - iyot uygularız. Bu özeldir. "kavgaya girmedim" yazdığınızda - bu çok genel bir tavsiyedir. İleri test hakkındaki şüphelerime ek olarak, forum kullanıcılarının dikkatini tekrar doğru TS'nin VR'nin özelliklerini dikkate alması gerektiğine çekmek istiyorum - bu ilk etapta durağanlık değil ve büyüme üzerinde test değil, düşmek ve yana doğru - bir bayağılık.
Ekli iki ardışık dönem için EURUSD spektrumlarıdır. Şube açacağı için bir soru: onun tarafından toplanan "belirli bilgi taneciklerinden" hangisi 12.08 - 12.09 dönemi için bir TS oluşturulmasına ve ardından bir sonraki dönem için kullanılmasına yardımcı olacak?
Podbnye önerileri doğru olabilir, ancak evrensel olmayabilir. Her şey kullanılan ticaret yöntemlerine, araçlara ve zaman dilimlerine bağlıdır. Ve durağan olmama bir serinin özelliği değil, gözlemlenme şeklinin bir özelliğidir. Ve elbette, gözlemlediğiniz EURUSD serisindeki bazı gözlemlerin durağan olmaması, tüm sistemlerin sonuçlarında bu durağanlığı kaptığı anlamına DEĞİLDİR.
Piyasa kotasyonlarının zaman serileriyle ilgili olarak bunların tanımlanması (ve araştırılması) için örüntülerin mevcudiyeti ve sinir ağlarının kullanılması hipotezi, etkinliği bakımından rastgele veriler üzerindeki aynı ile karşılaştırılabilir. Örnek olarak, pi'nin basamaklarını tahmin etmek için aynı yöntemi uygulayın. Sinir ağlarına dayalı stratejiler, bulmak için uydurma - otomatik iyileştirici (uyarlama) olasılığıyla tarihe bir tür uydurmadır (NN taraftarları buna öğrenme derler). Sistematik olmayan yaklaşım bir kara kutu yaklaşımıdır: "Bunu yapacağım, ama aniden işe yarayacak." Simons'un en karlı hedge fonlarının stratejileri tarafından sinir ağlarının kullanımına ilişkin söylentilerden çok şey geliyor. Ama aslında, orada sinir ağları yok.
Simons kara kutusu, büyük bilgi işlem gücü ve bir girdi verisi akışı kullanan banal bir istatistiksel arbitrajdır (yayılmış ticaret). Simons başlangıçta piyasa verimsizliği hesaplamalarının ön saflarında yer aldı ve bugün hala milyar dolarlık arbitrajda lider. Onun tarafından münhasıran yüksek likiditeye sahip alım satım araçlarının kullanılması, garantili arbitraj için bu koşula duyulan ihtiyaç tarafından belirlenir.
Tahkim sistematik bir yaklaşımdır. "Gürültüde" kalıpları kullanma - sistematik bir yaklaşım...
Bizim seviyemizde arbitrajın ne olduğunu anlamıyorum. Arbitraj, bana göründüğü gibi, ticaretle hiç ilgili değil. VR, normal yasa anlamında gürültü değildir. Tutarlılık, ana durağanlık olan VR'nin özelliklerini dikkate almamızla başlar. Durağan olmamanın kanıtı olarak iki ardışık ayın spektrumunu ekliyorum. Hurst'e göre, VR üç durumda: gürültü (0.5), trend (>0.5) ve kararsız durum (<0.5). Bu, sistemliliğin yalnızca başlangıcıdır, sistemliliğin değil. Ardından, parça parça tutarlılığı tanıtmaya başlıyoruz. Örneğin, ortogonal göstergeler seçiyoruz (birini diğerinden alamazsınız), örneğin bir trend göstergesi ve bir oynaklık göstergesi. Örneğin eğilimleri belirlemek için bazı matematiksel yöntemler uyguluyoruz, spektral analizi kullanmaya başlıyoruz, vb. Böyle bir yapının olumlu sonucu her zaman aynıdır: TS, trendin başlangıcını, sonunu belirleyebilir, iyi bir sistem aynı zamanda bir dairedir. Ne yazık ki DONANIM yaratmak bir sanattır. TS yapmayı öğretemezsiniz. Ancak bir araç oluşturmaya yardımcı olacak bazı gereksinimler yapabilirsiniz.
Bu ileti dizisinin konusu ilginç, ancak sürekli olarak şarlatanlık düzeyine düşüyor - "aracın kişiselleştirilmesi iyi değil." Adaptasyon kullanmadan ekli grafiklere sistem yapsınlar.
Podbnye önerileri doğru olabilir, ancak evrensel olmayabilir. Her şey kullanılan ticaret yöntemlerine, araçlara ve zaman dilimlerine bağlıdır. Ve durağan olmama bir serinin özelliği değil, gözlemlenme şeklinin bir özelliğidir. Ve elbette, gözlemlediğiniz EURUSD serisindeki bazı gözlemlerin durağan olmaması, tüm sistemlerin sonuçlarında bu durağanlığı kaptığı anlamına DEĞİLDİR.
Benim eklediğim spektrumlar orijinal zaman serisinin bir modelidir ve elbette model ile orijinal seri arasında farklılıklar vardır. Ancak bu model, VR'nin durağan olmadığını belirtir. Ve hepimiz biliyoruz ki iki piyasa iniş ve çıkışları arasındaki mesafeler her zaman her zaman diliminde değişir. Yukarıdaki modelin, durağan olmayan VR'yi durağan hale getirmeye çalışan diğer modellerden çok daha yakın olduğuna inanıyorum ya da uydurma hakkında konuşurken bunu unutun.
Yazının başındaki liste çoğunlukla losyonları temsil eder: bir çizik - parlak yeşil ile bulaşırız, bir çürük - iyot uygularız. Bu özeldir.
diyeceğim şey şu ki!!!! Bu koleksiyona bu yüzden başladım! sistemde biraz kano var - bu kötü, falan sıva uyguluyoruz.
Şube açacağı için bir soru: onun tarafından toplanan "belirli bilgi taneciklerinden" hangisi 12.08 - 12.09 dönemi için bir TS oluşturulmasına ve ardından bir sonraki dönem için kullanılmasına yardımcı olacak?
Neden her zaman sorularımın cevaplarını benim başlığımda görmek istiyorsun? :))))
Montajım yeni bir sistem oluşturmanıza yardımcı olmayacak !!!!!!
Onun yardımıyla, sisteminizde başkalarının zaten basmış olduğu bir tür tırmık olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Ve bu tam olarak bir komisyon listesidir, kendinizi onlardan nasıl koruyacağınız veya hatasız bir sistem oluşturacağınızla ilgili tarifler değil!
Bizim seviyemizde arbitrajın ne olduğunu anlamıyorum. Arbitraj, bana göründüğü gibi, ticaretle hiç ilgili değil. VR, normal yasa anlamında gürültü değildir. Tutarlılık, ana durağanlık olan VR'nin özelliklerini dikkate almamızla başlar. Durağan olmamanın kanıtı olarak iki ardışık ayın spektrumunu ekliyorum. Hurst'e göre VR üç durumda: gürültü (0.5), trend (>0.5) ve kararsız durum (<0.5). Bu, sistemliliğin yalnızca başlangıcıdır, sistemliliğin değil. Ardından, parça parça tutarlılığı tanıtmaya başlıyoruz. Örneğin, ortogonal göstergeler seçiyoruz (birini diğerinden alamazsınız), örneğin bir trend göstergesi ve bir oynaklık göstergesi. Bazı matematiksel yöntemler uyguluyoruz, örneğin eğilimleri belirlemek için spektral analizi kullanmaya başlıyoruz, vb. Böyle bir yapının olumlu sonucu her zaman aynıdır: TS, trendin başlangıcını, sonunu belirleyebilir, iyi bir sistem aynı zamanda bir dairedir. Ne yazık ki DONANIM yaratmak bir sanattır. TS yapmayı öğretemezsiniz. Ancak bir araç oluşturmaya yardımcı olacak bazı gereksinimler yapabilirsiniz.
Bu ileti dizisinin konusu ilginç, ancak sürekli olarak şarlatanlık düzeyine düşüyor - "aracın kişiselleştirilmesi iyi değil." Adaptasyon kullanmadan ekli grafiklere sistem yapsınlar.
Benim bakış açıma göre, bu sistematik olmayan bir yaklaşımdır: "Ya bir şey olursa." Tekrar ediyorum, aynı başarı ile Pi sayısının kaydındaki sayıları tahmin edebilirsiniz.
Bu tür sistematik olmayan yaklaşımlarla, kalıplar doğmayacaktır. Sistemde şans faktörü olmadan da kazanç sağlamak mümkündür. Çünkü sistemliliği kullanırken eşitliği (fiyat değil) tahmin edebilirsiniz. Sistem eksikliği - belki.
PS Ortogonal göstergelerin zorunlu kullanımına gelince, katılıyorum. Bu nedenle göstergeler bir fiyat türevi olmamalıdır, çünkü fiyatın kendisi bir göstergedir.
Benim eklediğim spektrumlar orijinal zaman serisinin bir modelidir ve elbette model ile orijinal seri arasında farklılıklar vardır. Ancak bu model, VR'nin durağan olmadığını belirtir. Ve hepimiz biliyoruz ki iki piyasa iniş ve çıkışları arasındaki mesafeler her zaman her zaman diliminde değişir. Yukarıdaki modelin, durağan olmayan VR'yi durağan hale getirmeye çalışan diğer modellerden çok daha yakın olduğuna inanıyorum ya da uydurma hakkında konuşurken bunu unutun.
Dosyanızı normal bir şekilde açamıyorum, ancak herhangi bir gözlem sistemine göre durağan olmadığını tekrarlıyorum. Örneğin, düzenli aralıklarla ardışık gözlemler. Elde edilen seri durağan değildir. Bu, orijinal sürecin herhangi bir gözleminin durağan olmayan bir seri olacağı anlamına gelmez. Aslında, herhangi bir TS, orijinal durağan olmayan serileri gözlemlemenin/dönüştürmenin yollarından biridir. Ve yeni seri durağan olabilir. Ayrıca, bu, sistem mühendisliğinin ana sorunlarından biridir - bir dizi sabit getiri elde etmek.
Bu nedenle, fiyatın sürekli ve oldukça uzun bir zaman-ayrık gözlem serisinin durağan olmadığı konusunda hemfikirim. Ancak bu, fiyatların prensipte durağan olmadığı anlamına gelmez. Başka bir deyişle: "Rastgele bir süreçten rastgele olmayan kâr elde etmek bizim görevimizdir!" rastgele durağan.
Ve fiyat serisinin oldukça durağan davrandığı anları nasıl arayacaksınız - bu sorunun evrensel bir çözümü yok.
Dosyanızı normal bir şekilde açamıyorum ancak herhangi bir gözlem sistemine göre durağan olmadığını tekrarlıyorum. Örneğin, düzenli aralıklarla ardışık gözlemler. Elde edilen seri durağan değildir. Bu, orijinal sürecin herhangi bir gözleminin durağan olmayan bir seri olacağı anlamına gelmez. Aslında, herhangi bir TS, orijinal durağan olmayan serileri gözlemlemenin/dönüştürmenin yollarından biridir. Ve yeni seri durağan olabilir. Ayrıca, bu, sistem mühendisliğinin ana sorunlarından biridir - bir dizi sabit getiri elde etmek.
Bu nedenle, fiyatın sürekli ve oldukça uzun bir zaman-ayrık gözlem serisinin durağan olmadığı konusunda hemfikirim. Ancak bu, fiyatların prensipte durağan olmadığı anlamına gelmez. Başka bir deyişle: "Rastgele bir süreçten rastgele olmayan kâr elde etmek bizim görevimizdir!" rastgele durağan.
Ve fiyat serisinin oldukça durağan davrandığı anları nasıl arayacaksınız - bu sorunun evrensel bir çözümü yok.
Dosyayı Word 2003'te arşive ekledim. Belki bu yüzden açılamamış olabilir.
Yine de orijinal VR'yi - terminalde bize gelen modelinden (işleme) ayırt edelim. Orijinal VR'yi tartışıyorum ve durağan olmama özelliğine sahip olduğunu savunuyorum. Durağanlığın kanıtı, bu ilk VR'nin bazı modelleridir. Herhangi bir TS, bu orijinal VR ile ilgilenir, onu başka bir forma (örneğin bir arabaya) dönüştürür ve kararlar bu dönüştürülmüş VR üzerinde verilir. Bütün sorun bu dönüşümün ömrü : tarihsel veriler için her şey yolunda, ancak piyasa değişti ve gerçek hayatta farklı bir VR'ye sahibiz ve ona geçmişte uygun bir dönüşüm uyguluyoruz.