YANLIŞ bir sistemin belirtileri - sayfa 21
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu çok komik olmalı, değil mi?
Hayır - zararlı işimizle ilgili bir gönderiyi okuduktan sonra akla gelen tek faydalı öneri bu.
Burada ACS hakkında okunması gereken tavsiyeler verdiler. Bu iyi. Bu olumlu. Kasvetli çağrışımlar uyandırmaz. Hatta bir kitap önerebilirim: "ACS hakkında her şey". Yazarını hatırlamıyorum. Yeter isim.
Eh, neden, okudum tabii ki :)
Ve herkesin kendi deneyimi vardır.
Ve o kitap da deneyime dayanıyor (yani boş değil).
Ve değiştirme hakkında konuşmadım.
...
not
iyi ACS yani ACS
:D
Tartışmayacağım, çünkü işe yaramaz
Evet, muhtemelen anlamıyorsun. "ACS, ACS'dir" değil, "ACS ile ilgili her şey ACS ile ilgilidir"!
Ben öyle düşünmüyorum. Anlayışımı yineleyeceğim.
Piyasada kalıplar vardır (örneğin iki ortalamanın kesişimi). Bu kalıplardan çok var. TS böyle bir kalıbı tanıyabilmelidir. NN'ler çizilemeyen veya tanımlanamayan bazı kalıpları tanır. Test eden kişi, geçmişte böyle bir modelin oluşumu hakkında istatistikler verir, ancak gelecekte meydana geleceğine dair herhangi bir garanti vermez.
Model için birkaç temel soru var:
- ne kadar yaygın (örneğin, uzunlar, şortlar, uzunlar ve şortlar için);
- bir kalıbın görünümünü zamanında nasıl tanıyacağınız;
- bu kalıbın ölmesinin zamanında nasıl tanınacağı ve bu, test sırasında esnaf kaybetmeyle kanıtlandığı gibi gerekli olacaktır;
- bu kalıbı VR'nin başka bir bölümüne uyarlamak mümkün mü?
Uyum sorunu en zor olanıdır. Özellikle, bir uyarlama olarak, yeni BP bölümünde TS'nin yeniden optimizasyonunu kullanabilirsiniz - ileri testle karıştırılmamalıdır.
Uğraştığımız VR'nin doğrusal olmayan, dinamik, sabit olmayan, hafızalı bir sistem olduğunu bir an için unutmazsak, tüm bunlar açıktır. TS'nin geliştirilmesi sırasında kararlarımızı bu anlayışla sürekli ilişkilendirirsek ve test sonuçlarına olan güveni de bununla ilişkilendirirsek, birçok hatadan kaçınabiliriz.
P/S. Oldukça spesifik olarak, yeniden optimizasyon, Neuron tarafından NN'den alınarak belirlendi. Test gereksinimlerine gelince, tekrar ediyorum, bu forumda ve makalelerde defalarca değerlendirildi. Bu nedenle şube açmadan önce mutlaka okumalısınız - okumak genellikle çok faydalı bir aktivitedir.
Piyasa kotasyonlarının zaman serileriyle ilgili olarak bunların tanımlanması (ve araştırılması) için örüntülerin mevcudiyeti ve sinir ağlarının kullanılması hipotezi, etkinliği bakımından rastgele veriler üzerindeki aynı ile karşılaştırılabilir. Örnek olarak, pi'nin basamaklarını tahmin etmek için aynı yöntemi uygulayın. Sinir ağlarına dayalı stratejiler, bulmak için uydurma - otomatik iyileştirici (uyarlama) olasılığıyla tarihe bir tür uydurmadır (NN'nin ustaları buna öğrenme derler). Sistematik olmayan yaklaşım bir kara kutu yaklaşımıdır: "Bunu yapacağım, ama aniden işe yarayacak." Simons'un en karlı hedge fonlarının stratejileri tarafından sinir ağlarının kullanımına ilişkin söylentilerden çok şey geliyor. Ama aslında, orada sinir ağları yok.
Simons kara kutusu, büyük bilgi işlem gücü ve bir girdi verisi akışı kullanan banal bir istatistiksel arbitrajdır (yayılmış ticaret). Simons başlangıçta piyasa verimsizliği hesaplamalarının ön saflarında yer aldı ve bugün hala milyar dolarlık arbitrajda lider. Onun tarafından münhasıran yüksek likiditeye sahip alım satım araçlarının kullanılması, garantili arbitraj için bu koşula duyulan ihtiyaç tarafından belirlenir.
Tahkim sistematik bir yaklaşımdır. "Gürültüde" kalıpları kullanma - sistematik bir yaklaşım...
Peki ya bu kriter: Aynı parametrelerle sonuçların tekrarlanabilirliği DEĞİLDİR ?
bu, aynı parametrelere sahip bir sistemin test cihazında çalıştırıldığında farklı sonuçlar vermesidir. Her bir tick'i modellerken, bu muhtemelen mümkündür, çünkü çubuğun içindeki işaretler rastgele oluşturulur ve bir çalıştırma sırasında takip eden durdurma farklı fiyatlarda tetiklenebilir ve bundan sonra, bir sonraki işlemin açılması daha erken veya daha sonra ve daha sonra gerçekleşebilir. farklı bir fiyat ve daha fazla farklılıklar birikebilir ve oldukça güçlü olabilir.
ancak sadece açılış fiyatları üzerinde test yapılırken durum böyle olmamalı. bu , sistem farklı sonuçlar veriyorsa, içinde bir miktar rastgelelik unsuru olduğu ve o zaman artık bir sistem olmadığı anlamına gelir.
ancak sadece açılış fiyatları üzerinde test yapılırken durum böyle olmamalı. bu , sistem farklı sonuçlar veriyorsa, içinde bir miktar rastgelelik unsuru olduğu ve o zaman artık bir sistem olmadığı anlamına gelir.
Ama farklı koşularda farklı yayılma ne olacak?
Ama farklı koşularda farklı yayılma ne olacak?
Ve bu da.
ama yine de, sistem kökten (bu kelime ne anlama geliyorsa) farklı sonuçlar veriyorsa, muhtemelen artık sisteminden bahsetmek mümkün değil mi?
Ve bu da.
ama yine de, sistem kökten (bu kelime ne anlama geliyorsa) farklı sonuçlar veriyorsa, muhtemelen artık sisteminden bahsetmek mümkün değil mi?
Belki de daha çok test yazılımının hataları veya özellikleri ile ilgilidir?
O zaman MT4'ün özelliklerini vurgulamak mantıklıdır. oraya gidecekler
- yeniden çizim ve yanıp sönen göstergelerin kullanımı.
- sıfır çubuğunun fiyatları ve göstergeleri ile çalışan ticaret sinyallerini hesaplamak için göstergelerin ve blokların kullanılması
Ve toplamda, çalışmayan sistemlerin hata ve belirtilerinin üç bölümü ayırt edilebilir:
1. sonuçların yetersiz güvenilirliği (burada uydurma da ayrı bir alt paragraftır)
2. test yazılımının özellikleri ve bunlarla ilişkili hatalar
3. Bina sistemlerinde mantıksal hatalar. Bu daha çok tavsiye niteliğindedir ve nasıl inşa edileceğine ve karlı bir sağlam sistemin neleri içermesi gerektiğine dair öznel görüşlerdir.
Belki de daha çok test yazılımının hataları veya özellikleri ile ilgilidir?
O zaman MT4'ün özelliklerini vurgulamak mantıklıdır. oraya gidecekler
- yeniden çizim ve yanıp sönen göstergelerin kullanımı.
- sıfır çubuğunun fiyatları ve göstergeleri ile çalışan ticaret sinyallerini hesaplamak için göstergelerin ve blokların kullanılması
yanıp sönme ve son çubukta çalışma MT4 hataları değildir, bunlar sadece algoritma mantık hatalarıdır! MT4 dürüstçe size Kapat[0] verecek, ancak çubuğun en başında neredeyse Open[0] ile çakıştığını ve fiili kapanışta tamamen farklı olacağını anlıyorsunuz. Sisteminiz Kapat[0]'ı dikkate alarak işlem yapmaya karar verirse, her yeni onay işaretiyle bu karar değişecektir :(