Fourier tabanlı hipotez

 

Bir hipotez var: Bir fiyat segmenti alırsak, son 1000 bar için varsayalım ve FFT'yi kullanarak yaklaşık olarak tahmin edersek, o zaman FFT'yi kullanarak ana harmonikleri doğru bir şekilde yakalarsak, fiyatları yalnızca geleceğe eşit olarak tahmin edebiliriz, ama aynı zamanda geçmişe.


Bu, örneğin şu şekilde yapılabilir: böyle bir FFT parametresi seti seçin (harmonik sayısı, yaklaşık doğruluk). böylece seçilenden önceki segmentte (örneğin, 1200'den 1000 bar'a kadar), minimum RMS'yi verir. Bu durumda, iyi seçilen katsayıların yalnızca önceki segmente değil, aynı zamanda 0'dan 200'e gelecek segmente de yaklaşması muhtemeldir (elbette, ana piyasa ritimleri önemli ölçüde değişmedikçe).



Meslektaşlarım, herhangi biri hipotezi test etmeye yardımcı olabilir mi?

 
equantis >> :

IMHO, tahmin sorununun ifadesi kesinlikle yanlıştır. Bundan, PF'nin tanımı gereği, ondan hiçbir şey çıkmaz.

 
Fourier dönüşümünün kendisinin bir dezavantajı vardır - sinyal tersine çevrildiğinde, dakika durumuna göre geri bozulur .. Bu nedenle, kontrol etmek için ya kendiniz çözmeniz ya da başka konular bulmaya çalışmanız gerekir .. benzer tüm konuların uzun olması gerekir. aşağı yukarı sürülmüş..
 

Ana fikrin hala geleceği tahmin etmek olduğunu ve geçmişin tahmininin yalnızca doğrulama için gerekli olduğunu anlıyorum.

TE hipotezi, geçmişin tahmini yakınsadığında, geleceğin tahminine güvenebileceğinizdir (değilse düzeltin).

Bu nedenle , geçmişin tahminleri birbirine yakınsa, son segmentin ömrü boyunca piyasanın ruh halini değiştirmediğinin garantisi nerededir?

geleceğin tahmini yakınsama ?

 
Evet kesinlikle. Herhangi bir piyasa modelinin (FFT veya NA veya diğer bazı, örneğin mumlar) belirli bir süre boyunca değişmeden çalıştığını düşünüyorum. Anladığım kadarıyla, FFT, verilen alanın tamamında aynı şekilde fiyat eğrisine yaklaşmaya çalışır (çünkü her çubuk için RMS uygulanır). Bu nedenle, hipotez yalnızca geçmişte 1200 bar'dan gelecekte +200 bar'a kadar tüm "öğrenme" süresi boyunca piyasa davranış modelinin değişmediği (ve buna bağlı olarak tüm harmoniklerin kaldığı) bir durum için doğrudur ( (a) ana eğitim bölümü 1000 - 0 çubuk, (b) 1200-1000 test aralığı ve (c) 0 - 200 - tahmin aralığı). Doğal olarak, bu alanda piyasa davranış modeli değişirse, o zaman her şey kaybolur)))


Öte yandan, seçenekler arasında muhtemelen çok fazla fark olmadığını düşündüm:

1. FFT'yi 1200 - 0 segmentinde gerçekleştirin

2. veya FFT'yi (RMS kullanarak) 1000 - 0 aralığında gerçekleştirin ve ardından 1200 - 1000 aralığındaki sonuçlara göre optimize edin (aynı RMS'yi kullanarak).


Burada kütüphaneler olduğu için programlamaya çalışacağım, sonuçlara bakacağım.

 
 
Veya belki de göstergenin komut dosyasına tepkisini işleme ilkesinin ortaya konduğu bir gösterge şablonu atın .. sadece manuel olarak değil aynı zamanda otomatik modda .. Bu şekilde, dinamik veri değişiklikleri için hemen hemen tüm göstergeleri çevrimdışı olarak kontrol ediyorum. ..fiyat hareketlerini beklemeyin..
 
FFT kullanarak sinyal analizinin nihayetinde optimale yakın bir dijital filtre yanıtı elde etmeyi amaçladığını varsayarsak, böyle bir tahminci yazdım. İronik olarak, herhangi bir optimizasyon olmadan, son 4 ayda 2'ye yakın bir PF gösterdi, ancak diğer dönemlerde birleşiyor. Ve hangi araç kullanılırsa kullanılsın, yani eski soruya daireler çizerek geri dönüyoruz. Piyasaya kendi kendini ayarlıyor gibi görünse bile, sadece belirli bir süre içinde optimal olacak parametrelerini seçmek zorunda kalıyoruz ve bu sürenin ne zaman biteceği bilinmiyor. Özellikle, filtrenin geçiş bandı frekanslarıyla oynaması gerekir.
 

Ve eğer bir tahmin oluşturmak için ihmal edilebilecek çarpıtmalarınızın minimum olacağını varsayarsak, o zaman tahmin süreci mümkün mü?

 
equantis >> :

Bir hipotez var: Son 1000 bar için bir fiyat segmenti alırsak ve FFT'yi kullanarak ona yaklaşırsak, o zaman FFT'yi kullanarak ana ritimleri doğru bir şekilde yakalarsak, fiyatları yalnızca geleceğe değil, aynı zamanda eşit olarak tahmin edebiliriz. geçmişe.


Meslektaşlarım, herhangi biri hipotezi test etmeye yardımcı olabilir mi?

Yapabilir. Matematiğin çok, çok temellerini hatırlamak yeterlidir.

Güvenlik sorusu, hatta üç (öncü sorular ;)).

1. Fourier yöntemiyle geri yüklenen işlevin değerine tahmin edilebilecek maksimum ileri/geri çubuk sayısı (örneğinize göre) nedir ve neden?

2. Serinin sonsuz sayıda terimini alırsak hangi çubuklarda hangi değerler elde edilir (bunu genişleme uygulamadan tahmin etmek mümkün müdür ;) ) ?

3. Periyodik fonksiyon nedir ;)...

İyi şanlar.

Henüz Fourier'i terk etmemiş herkese PS 2 - yöntemlerin temellerini öğrenerek başlayın ve hemen vahşi doğaya acele etmeyin - çok zaman kazanabilirsiniz;) ...

 
forte928 >> :

Ve eğer bir tahmin oluşturmak için ihmal edilebilecek çarpıtmalarınızın minimum olacağını varsayarsak, o zaman tahmin süreci mümkün mü?

1. Doğru FFT'de neredeyse sıfır bozulma vardır, bu nedenle büyük sayıları (yüzlerce megabit mertebesinde) çarpmak için kullanılır ve çok nadiren bir hata vardır. 4-5 basamaklı alıntıların doğruluğu için bu bozulmaların hiçbir etkisi olmayacaktır.

2. PF, periyodik fonksiyonların spektral bir analizidir. Onlar. 1000 barlık bir BP Fourier genişlemesi alırsanız, sonraki 1000 bar için önceki 1000 barlık dönemin tam bir kopyasını alırsınız. Çünkü PF, bir ekstrapolasyon değil, periyodik fonksiyonların bir tahminidir.


Ekstrapolasyon için yapılabilecek tek şey, örneğin, önceki iki periyodu bir spektral analizde N çubuklarına ayrıştırmaktır. Ardından, sonraki (henüz mevcut olmayan) N çubuklarını tahmin etmek için, harmonik genliklerin aritmetik ortalamasını alın ve her bir harmoniğin fazlarını, incelenen önceki iki dönemdeki karşılık gelen harmonikler arasındaki fark kadar tam olarak radyan kadar kaydırın.