Hangisi daha kolay - ayda sabit 500 pip mi yoksa sadece 20 mi? - sayfa 7
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İki sistemi karşılaştırmak. tüm bunları puan olarak yapmak, artı eşitlenecek parametrelerden birini yapmak gerekiyor.
İki sistemi karşılaştıran bir örnek.
1. 50 puan düşüş 50 puan kar edin.
2. 20 puan düşüş 20 puan kar edin.
Karşılaştırma mümkün değildir. Kesin olarak en iyi sistemi seçmek imkansızdır, bir parametre eşitlenmelidir ..
Karşılaştırma mümkündür. İkinci sistem kesinlikle daha iyi çünkü. daha küçük bir standart sapmaya sahiptir, bu da daha düşük bir risk düzeyi anlamına gelir.
Zigzag ile ilgili değil. Ve çubuklarla çalışırken, kendimizi bir sistem inşa etmekten a priori mahrum bırakıyoruz. ideal girişlere sahip olmak (piyasaya girdikten sonra, kayıpta tek bir pip değil). Sonuçta, çubukların kapanışlarını alarak, esasen bir onay işareti alıyoruz ve matematik aynı onay işaretidir, RSI vb. hem orada çubuklarda hem de burada kene akışında çalışır. Sadece çekiliş farklıdır.
Çubuklar veya işaretler, bilgi akışı ayrıklığının yalnızca farklı seviyeleridir. Doğal olarak, keneler saatlik çubuklardan daha fazla bilgi taşır. Ancak, daha fazla bilginin iyi olduğu bir gerçek değildir, tüm göstergeler mevcut bilgileri filtreleme girişimidir, yani. onun azaltılması.
Çubuklar zamana bağlıdır - bunun iyi mi yoksa kötü mü olduğu belirsiz bir sorudur. Keneler, ticaret faaliyetinin düzeyi hakkında ek bilgi taşır, bu muhtemelen iyidir. Her durumda, nasıl kullanılacağını bildiğiniz şey en uygunudur.
Karşılaştırma mümkündür. İkinci sistem kesinlikle daha iyi çünkü. daha küçük bir standart sapmaya sahiptir, bu da daha düşük bir risk düzeyi anlamına gelir.
Mevduatın mutlak değerine atıfta bulunmadan riskler hakkında konuşursak, görev göreceli bir değer içerir ve bu formülasyonda birinci ve ikinci TS için aynıdır. Bu nedenle riskler aynıdır. Göreve zaman dahil edilirse, ikinci sistem tercih edilir, çünkü pozisyon tutma süresi, durma emirlerine nokta cinsinden mesafenin karesi ile orantılıdır ve eşit süreler için (örneğin, bir hafta), ikinci TS imha eder (5/2) ^ 2= 6 kat daha fazla puan ilki.
Yani, 20/20 seçeneği 50/50 puandan daha iyidir.
Çubuklar veya işaretler, bilgi akışı ayrıklığının yalnızca farklı seviyeleridir. Doğal olarak, keneler saatlik çubuklardan daha fazla bilgi taşır. Ancak, daha fazla bilginin iyi olduğu bir gerçek değildir, tüm göstergeler mevcut bilgileri filtreleme girişimidir, yani. onun azaltılması.
Çubuklar zamana bağlıdır - bunun iyi mi yoksa kötü mü olduğu belirsiz bir sorudur. Keneler, ticaret faaliyetinin düzeyi hakkında ek bilgi taşır, bu da muhtemelen iyidir. Her durumda, nasıl kullanılacağını bildiğiniz şey en uygunudur.
Burada, kenelerin kullanışlılığının açık olduğu konusunda Prival ile aynı fikirdeyim.
Her durumda, analizleri örneğin saatlik çubuklar lehine terk edilebilir. Ancak, tersini yapmak için - yapamazsınız! Bu nedenle, tiki mutlak bir nimettir.
Mevduatın mutlak değerine atıfta bulunmadan riskler hakkında konuşursak, görev göreceli bir değer içerir ve bu formülasyonda birinci ve ikinci TS için aynıdır. Bu nedenle riskler aynıdır.
Mevduatın boyutu nedir? Daha büyük risk nerede: 50 puan kaybetmek mi yoksa 20 puan kaybetmek mi?
Daha büyük getiri mutlak bir iyi değildir. Daha büyük bir kâr marjı da bir risk çünkü. daha yüksek düzeyde bir belirsizlik taşır. Her iki sistemin de beklentisi aynıdır ancak bu eşitliği sağlamak için ilk sistemin daha fazla kazanabilmesi gerekir, bu daha fazla riskin bedelidir.
Burada, kenelerin kullanışlılığının açık olduğu konusunda Prival ile aynı fikirdeyim.
Her durumda, analizleri örneğin saatlik çubuklar lehine terk edilebilir. Ancak, tersini yapmak için - yapamazsınız! Bu nedenle, tiki mutlak bir nimettir.
Kenelerin faydası, ancak bu bilgiyi kullanabiliyorsanız, gürültüyü filtreleyebiliyorsanız açıktır. Tiki bir nimet olabilir, ancak hiçbir şekilde mutlak bir nimet değildir. Birçok durumda olduğu gibi, kullanımları eskileri çözdüklerinden daha fazla yeni sorunu beraberinde getirebilir. Özellikle bunlar, gerçek piyasa bilgileriyle çok az ortak noktası olan DC'den gelen işaretlerse.
Güzel bir makale okudum: adamlar daha önce imkansız olarak kabul edilen Forex'te arbitraj olasılığını analiz ettiler (çok sayıda çalışmanın sonuçlarına göre). Ancak analizi, Reuters'den talep ve teklif fiyatları ile bir onay tarihinde yaptılar. Sonuç - tüm genel giderler ve ticaret işlemlerini yürütmek için yeterli süre göz önüne alındığında, arbitraj için oldukça fazla fırsat bulundu. Önceki çalışmalar, 10 dakikalık bir ayrıklığa sahip bir tarihteydi ve bu arbitraj fırsatlarını ortaya çıkarmadı.
Bu ay ticareti bırak ve bir sonrakini bekle", burada bir şey elde etmek mümkün mü? Sonuçta, Warren Buffett'ın kendisi de benzer bir stratejiye bağlı görünüyor (yılda üç kereden fazla girmeyin)?
Bütün bunlar kendini aldatma. Her ne kadar aslında işe ara vermelisiniz. Giriş için Pzt ve Cum'u hariç tutabilirsiniz.
Mevduatın boyutu nedir? Daha büyük risk nerede: 50 puan kaybetmek mi yoksa 20 puan kaybetmek mi?
Daha büyük getiri mutlak bir iyi değildir. Daha büyük bir kâr marjı da bir risk çünkü. daha yüksek düzeyde bir belirsizlik taşır. Her iki sistemin de beklentisi aynıdır ancak bu eşitliği sağlamak için ilk sistemin daha fazla kazanabilmesi gerekir, bu daha fazla riskin bedelidir.
Evet timbo, sana katılıyorum.
50/50 daha fazla risk verir.
Ayda 500 puan veya ayda 20 puan kazanmanın daha kolay olduğu gerçeğinden bahsetmişken, aynı yüzde depozito düşüşüyle eklemeniz ve aynı sayıda işlemle netleştirmeniz gerekir. İşlem sayısını 10'a eşit olarak alalım. Her iki sistemin de aynı yüzde düşüşünü sağlamak için, lot hacmini ters - orantılı olarak ticaret yapmanız gerekir. Onlar. 20/500=1/25.
Şimdi iki sistemi karşılaştıralım.
Birinci. Ticaret TP =50, SL =50, Parti =1 (büyüklük, depodan izin verilen çekme yüzdesine göre alınır).
İkinci. Ticaret TP =2, SL =2, Parti =25 (büyüklük, depodan izin verilen çekme yüzdesine göre alınır).
Peki, hangi sistemi geliştirmek daha kolay görünüyor? Kârlılığın kaybedilen işlemlere oranı göz önüne alındığında raporlama ayı için her iki sistemin de aynı karlılığını sağlamak için aynı olmalıdır, burada anlıyoruz mevduat yüzdesi olarak verim.
Cevabın açık olduğunu düşünüyorum. Birinci.
TP boyutu ve SL mevcut piyasa durumuna ve ayrıca belirli bir ticaret stratejisinin özelliklerine göre seçilmelidir. Belirli bir zamanda hedefe yönelik belirli, optimal bir boyut vardır. Çok yakın hedeflerle, genel giderler de çok yüksektir (kim bir amcaya dürüstçe kazanılan paranın %50-90'ını ödemek ister ki?, ayrıca piyasa analizi çok karmaşıktır). Öte yandan, çok uzak - kabul edilemez derecede fazla zaman aldığı için pratik bir anlamı yok.
Gerekli verim, giriş sayısı artırılarak da elde edilebilir. Yapay ve doğal sınırlamalar da vardır. Çok sık ticaret yapmalarına izin verilmeyecek, çok nadir - gerekli verimi sağlamak mümkün olmayacak. Günde 5-10 operasyonun optimal olduğunu düşünüyorum.
Sonuç: Sabit bir ayda 500 pip, sabit bir 20 pipten daha ulaşılabilir.
TOPLAM: Günde 5…15 tam işlem, her işlemde 25…250 puan (enstrümana bağlı olarak ve başarılı bir günde, J ), 20*(25…250)=500…5000 puan, her operasyonda depodan yaklaşık %0,8 kâr, depodan %0,6, günde yaklaşık %4, depodan %90…120 risk aylık depo. Uzman sistemlerimi kurmamdaki hedefler bunlar. Bundan daha azı ile uğraşmaya değmez. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.
P. S. “Ayda yüz yirmi beş bin puan” herhangi bir açıdan optimal olmadığı için aklı başında bir tüccarın amacı olmamalıdır.
P. P. S. Şu ana kadar depoda bir yılda sadece dört kat artış sağlanabildi. Yapılacak çok iş var…
Ayda 500 puan veya ayda 20 puan kazanmanın daha kolay olduğu gerçeğinden bahsetmişken, aynı yüzde depozito düşüşüyle eklemeniz ve aynı sayıda işlemle netleştirmeniz gerekir. İşlem sayısını 10'a eşit olarak alalım. Her iki sistemin de aynı yüzde düşüşünü sağlamak için, lot hacmini ters - orantılı olarak ticaret yapmanız gerekir. Onlar. 20/500=1/25.
Şimdi iki sistemi karşılaştıralım.
Birinci. Ticaret TP =50, SL =50, Parti =1 (büyüklük, depodan izin verilen çekme yüzdesine göre alınır).
İkinci. Ticaret TP =2, SL =2, Parti =25 (büyüklük, depodan izin verilen çekme yüzdesine göre alınır).
Peki, hangi sistemi geliştirmek daha kolay görünüyor? Kârlılığın kaybedilen işlemlere oranı göz önüne alındığında raporlama ayı için her iki sistemin de aynı karlılığını sağlamak için aynı olmalıdır, burada anlıyoruz mevduat yüzdesi olarak verim.
Cevabın açık olduğunu düşünüyorum. Birinci.
TP boyutu ve SL mevcut piyasa durumuna ve ayrıca belirli bir ticaret stratejisinin özelliklerine göre seçilmelidir. Belirli bir zamanda hedefe yönelik belirli, optimal bir boyut vardır. Çok yakın hedeflerle, genel giderler de çok yüksektir (kim bir amcaya dürüstçe kazanılan paranın %50-90'ını ödemek ister ki?, ayrıca piyasa analizi çok karmaşıktır). Öte yandan, çok uzak - kabul edilemez derecede fazla zaman aldığı için pratik bir anlamı yok.
Gerekli verim, giriş sayısı artırılarak da elde edilebilir. Yapay ve doğal sınırlamalar da vardır. Çok sık ticaret yapmalarına izin verilmeyecek, çok nadir - gerekli verimi sağlamak mümkün olmayacak. Günde 5-10 operasyonun optimal olduğunu düşünüyorum.
Sonuç: Sabit bir ayda 500 pip, sabit bir 20 pipten daha ulaşılabilir.
TOPLAM: Günde 5…15 tam işlem, her işlemde 25…250 puan (enstrümana bağlı olarak ve başarılı bir günde, J ), 20*(25…250)=500…5000 puan, her operasyonda depodan yaklaşık %0,8 kâr, depodan %0,6, günde yaklaşık %4, depodan %90…120 risk aylık depo. Uzman sistemlerimi kurmamdaki hedefler bunlar. Bundan daha azı ile uğraşmaya değmez. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.
P. S. “Ayda yüz yirmi beş bin puan” herhangi bir açıdan optimal olmadığı için aklı başında bir tüccarın amacı olmamalıdır.
P. P. S. Şu ana kadar depoda bir yılda sadece dört kat artış sağlanabildi. Yapılacak çok iş var…
İşte bundan bahsediyordu. Mevduat dikkate alınmadan falan filan - delilik.