İstatistiksel belirsizlik koşulları altında optimal strateji - piyasanın durağan olmaması - sayfa 2
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, bir avantaj varsa, doğru taraf daha sık düşecektir.
Buradan da benzer bir algoritma elde edilen ticaret sistemleri için daha önce drene mi yoksa karlı mı olduğu belli değil ama ya daha fazla spread çekeceği ya da daha çok yayılacağı önceden biliniyor.
bir kazanç olacak
- Bir önceki alım satım sinyali bir kayıp verdiyse, bir sonraki pozisyon alım satım sinyalinin önceki yorumuna karşı açılmalıdır.
- Bir önceki alım satım sinyali kar ettiyse, bir sonraki pozisyon alım satım sinyalinin önceki yorumuna göre açılmalıdır.
Buradan da benzer bir algoritma elde edilen ticaret sistemleri için daha önce kurur mu yoksa karlı mı olduğu bilinmez ama ya daha fazla spread çekeceği ya da kar edeceği önceden bilinir.
- Bir önceki alım satım sinyali bir kayıp verdiyse, bir sonraki pozisyon alım satım sinyalinin önceki yorumuna karşı açılmalıdır.
- Bir önceki alım satım sinyali kâr ettiyse, bir sonraki pozisyon, alım satım sinyalinin önceki yorumunda olduğu gibi açılmalıdır.
Nüanslar var - yani yayılmanın boyutu. Gerçek şu ki, böyle bir stratejinin karı daha küçük olacak, daha somut, avantaj daha küçük olacak. Bu nedenle sigorta, yayılma için bile yeterli olmayabilir.
O yüzden tarihte test edip tarafını belirlemekte fayda var :)
Verim çok düşüktü. Ama olumlu, evet.
Nüanslar var - yani yayılmanın boyutu.
yayılmanın büyüklüğünün bununla hiçbir ilgisi yok... tüm depozito üzerine bahse girecek ve piyasadan defolup gidecek... çünkü "ağır olmayan" taraf arka arkaya 2 veya 3 kez kolayca düşebilir ...ne kadar ağır olmadığına bağlı olarak...
Nüanslar var - yani yayılmanın boyutu. Gerçek şu ki, böyle bir stratejinin karı daha küçük olacak, daha somut, daha küçük avantaj olacak. Bu nedenle sigorta, yayılma için bile yeterli olmayabilir.
O yüzden tarihte test edip tarafını belirlemekte fayda var :)
yayılmasından bahsetmiştim.
Geriye dönük teste gelince, tekrar tekrar oldu ki test bir şey veriyor ve sonra piyasa dönüyor ve biz tam tersini alıyoruz. Örneğin, kanallardan telefonu kapatmak için bir araç. Tarih boyunca ilerledi, harika bir kar elde etti. Gerçek paraya bahse girdik, daire bitti, trendleri aştık ve tam tersi şekilde ticaret yapmak zorundayız, yani. kanalın bozulması üzerine, çünkü sistem utanmadan birleşiyor.
Onlar. tetikleme olasılığından maksimum kâr elde etmek için sinyallerin açık bir şekilde nasıl yorumlanacağı önceden bilinmemektedir.
Beklentiye göre sonucun montajdan daha düşük olacağı gerçeğine gelince, bu anlaşılabilir bir durumdur: sonuçta, herhangi bir hedge, daha fazla güvenilirlik karşılığında her zaman çok daha düşük karlılık sağlayacaktır. Bu nedenle, daha azı daha iyidir, ancak siyahta (ve bazen bir düşüşe bile girmezsiniz, ancak sıfırda kalırsınız ve sonra sonuç).
Buradan da benzer bir algoritma elde edilen ticaret sistemleri için daha önce drene mi yoksa karlı mı olduğu belli değil ama ya daha fazla spread çekeceği ya da daha çok yayılacağı önceden biliniyor.
bir kazanç olacak
- Bir önceki alım satım sinyali bir kayıp verdiyse, bir sonraki pozisyon alım satım sinyalinin önceki yorumuna karşı açılmalıdır.
- Bir önceki alım satım sinyali kar ettiyse, bir sonraki pozisyon alım satım sinyalinin önceki yorumuna göre açılmalıdır.
İşte size basit bir yazı ve yazı dizisi: ORRORRRORRRORRORORORO
Onlar. elimizde: 9'u tura ve 11'i tura olan 20 olay
Umarım "kuyrukların" "kartallar" üzerindeki mevcut istatistiksel avantajını inkar etmezsiniz. Geriye önerilen sisteme göre bahis yapmak ve [sistemin] kârsız olduğundan emin olmak kalıyor.
Bu sistemde, bir sonraki bahis bir öncekine yapıldığında tahmin etme olasılığı, örneğin, 2/3 oranında bükülmüş bir jetonumuz varsa, yani p^2+q^2'ye eşittir. olasılık 0,66 ise, sonuç olasılığı 0,55 olacaktır.
Buradan beklenen değeri hesaplayabilirsiniz.
Model deneyleri benzer sonuçlar gösterdi.
Ve bu arada, madalyonun hangi yöne büküldüğü önemli değil. Ana şey, oranların aynı olmasıdır.
Ve bu arada, madalyonun hangi yöne büküldüğü önemli değil.
Ana şey, bükülmesi gerektiğidir, yani. yanlış. Ne kadar kavisli olursa, beklenen değer o kadar yüksek olur.
Ana şey, bükülmesi gerektiğidir, yani. yanlış. Ne kadar kavisli olursa, beklenen değer o kadar yüksek olur.
Evet, en azından formüllere göre öyle çıkıyor.
Evet, en azından formüllere göre öyle çıkıyor.
p^2 + q^2 = p^2 + (1 - p)^2 = p^2 + 1 - 2*p + p^2 = 1 + 2 * p * (p - 1) = 1 - 2 * p * (1 - p)
onlar. p eşit 1 veya 0 ile, 1 kazanma olasılığı elde ederiz - hangi tarafın %100 garanti ile düşeceğinden bağımsız olarak kesinlikle kazanan bir seçenek. p = q = 0,5'te en küçük olasılık 0,5'tir, yani. madeni para tamamen doğruysa, oyun martingale dönüşür ve beklenen değer 0'dır.
Her durumda, strateji kazan-kazandır, çünkü en kötü durumda, hiçbir şeyimiz yok ve hiçbir şey kaybetmedik ve geri kalan her şeyde bir kârımız olacak.