Ticarette sinir ağlarının kullanılması. - sayfa 15
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
her iki ifade de yanlış!
peki neden yanılıyorlar?
1. Likidite azlığı anlarında (haberlerin duyurulması ve güçlü bir dürtü) fiyat sürekli midir? Evet, sürekli olmayan bir şey değildir - basitçe yoktur! Sadece enstrüman likit olmadığı için orada değildir.
2. Sürekli olsa bile umurumuzda mı? Bir Weierstrass fonksiyonu (sinüzoidlerin toplamı), herhangi bir noktada sürekli (hatta bir segmentte tekdüze sürekli görünüyor; Quant , yanılıyorsam beni düzelt) ve aynı anda herhangi bir noktada türevlenemez bir örneği vardır.
peki neden yanılıyorlar?
iş deneyiminden.
alıntılar ayrı ayrı oluşturulur.
kote edilen fiyatlar ve hacimler, zaman içinde birbirini takip eden iki nokta arasında dalgalanma eğilimindedir.
sırasıyla, sürekli miktarlar değildir.
kote edilen fiyatlar ve hacimler, zaman içinde birbirini takip eden iki nokta arasında dalgalanma eğilimindedir.
Bu arada, vurgulanan - fiyatın sürekliliğine karşı çok güçlü bir argüman. Felsefe: Herhangi bir süreklilik diğer yönlerden onaylanmalıdır. Bir dakikada yüz kez, bir sonraki dakikada ise yalnızca beş kez değişen bir fiyatın "sürekliliği" çok istikrarsız.
Aynı argüman, operasyonel zamanın kendisinin sürekliliğine de tanıklık eder: astronomik zamanın birimi başına hacim, yani. çalışma süresinin akışı istediğiniz gibi atlayabilir.
Bu nedenle, spektrumlarla çalışanlar, spektrumların birkaç dakika boyunca çok yüzdüğünü ve bunun nedeninin örnekleme gürültüsü olduğunu gördü.
Örnekleme gürültüsünün piyasa gürültüsünün kendisine kıyasla çok önemsiz olduğunu düşünüyorum. Ve TF ne kadar yüksek olursa, bu gürültü o kadar az olur.
iş deneyiminden.
alıntılar ayrı ayrı oluşturulur.
kote edilen fiyatlar ve hacimler, zaman içinde birbirini takip eden iki nokta arasında dalgalanma eğilimindedir.
sırasıyla, sürekli miktarlar değildir.
Yeniden.
fiyat süreklidir.
fiyat teklifi süreci ayrıdır. Bu, radyo mühendisleri açısından sürekli bir sinyalin sayısallaştırılmasıdır. Beğenseniz de beğenmeseniz de her zaman bir bedeli vardır. Net, Cumartesi veya Pazar gitmiş olmasından dolayı fiyat yok demek saçma olur. Bir fiyat var. Döviz talebi var ve bir teklif var. Sadece şu anda DC bize fiyat vermiyor = fiyat vermiyor. Aynı durum GEP için de geçerlidir. Bir boşlukla, aşağıdaki etki meydana gelebilir: teklif oranından daha büyük olan sürecin değişim oranı. Yine, kendi terimleriyle DSP'ye dönersek, Kotelnikov teoremi yerine getirilmemiştir.
Görünüşe göre sadece LeeoV söylediklerimin özünü anladı. TF ne kadar yüksek olursa, bu sesler o kadar az görünür ...
Yeniden.
fiyat süreklidir.
fiyat teklifi süreci ayrıdır. Bu, radyo mühendisleri açısından sürekli bir sinyalin sayısallaştırılmasıdır. Beğenseniz de beğenmeseniz de her zaman bir bedeli vardır. Net, Cumartesi veya Pazar gitmiş olmasından dolayı fiyat yok demek saçma olur. Bir fiyat var. Döviz talebi var ve bir teklif var . Sadece şu anda DC bize fiyat vermiyor = fiyat vermiyor. Aynı durum GEP için de geçerlidir. Bir boşlukla, aşağıdaki etki meydana gelebilir: teklif oranından daha büyük olan sürecin değişim oranı. Yine, DSP'ye kendi terimleriyle dönersek, Kotelnikov teoremi yerine getirilmemiştir.
Görünüşe göre sadece LeeoV söylediklerimin özünü anladı. TF ne kadar yüksek olursa, bu sesler o kadar az görünür ...
ne alıp ne de satabiliyorsanız ve büyük bir pozisyonu kapatmanız gerekiyorsa, likidite ve fiyat da yoktur, çünkü yüksek belirsizlik
Şu anda likidite eksikliğinden DC sorumlu değil.
arz ve talebin neredeyse hiç olmadığı durumlar periyodik olarak ortaya çıkar ve oldukça kritiktir.
piyasanın kendi tarafında (DC, fiyat oluşumundan önce) fiyat sürekli değildir.
peki ya süreklilik özelliği? bir formül çıkaracak mısın?
Yeniden.
fiyat süreklidir.
fiyat teklifi süreci - ayrık...
burada! sonunda açıkladı...
yoksa çözelim...
Öncelikle ekranda gördüğümüz şey fiyat değil! :)
bu DC'nin sadece onun anlayabileceği şekilde oluştuğunu gösteren bir gösterge niteliğinde bir alıntıdır... Söyleyebileceğimiz tek şey DC alıntılarının bilgiden aldığı alıntılara dayandığıdır. ajanslar ... ve çoğu zaman DC'nin gösterge niteliğindeki alıntıları, bilgilendirmenin alıntılarından farklı değildir. ama aynı zamanda, elbette hiçbir DC, bu çok gösterge niteliğindeki alıntıyı kendi amaçları için birkaç pip kaydırmaktan çekinmeyecektir...
Kısacası şöyle: Bazen ihtiyacımız olan fiyat (işlemimizin fiyatı) gösterge olanla çakışıyor, bazen de uymuyor...
yani aslında ekranda gördüğümüz şey kötü olandan... İhtiyacımız olan fiyatı (olası bir işlemin fiyatını) şu ya da bu kesinlikte modellememiz gerekecek ... bu gürültüden bir sinyal geri yükleme denir .. (Kahretsin, DSP'nin bu terminolojisini sevmiyorum, kafa karıştırıcı)... Tabii ki, en iyi yolu önermedim - sadece dakika çubuklarının fiyatlarını alın ve birleştirin... önemli değil, artık enterpolasyon yöntemlerinden bahsetmiyoruz...
dahası, bu yeniden yapılandırılmış sinyalin kendisi bir gürültü bileşeni içerecektir - yani, analitik olarak ayarlayamadığımız veya %100 doğrulukla tahmin edemediğimiz belirli bir değişken ...
İkincisi,
Özel yazdı >>
TF ne kadar yüksek olursa, bu sesler o kadar az görünür.
böyle bir şey yok... büyük zaman dilimlerinde fiyatı küçük zaman dilimlerinden daha doğru tahmin ettiğinizi mi söylüyorsunuz? yani, sahip olduğunuz rastgele terimin varyansı daha mı az?
üçüncü olarak, tabii ki, borsalardaki likidite azlığını düşünmedim... ve Weierstrass işlevini düşünmedim... ama Weierstrass işleviyle fiyatı yaklaşık olarak tahmin edemezsiniz!
ve likidite azlığı hakkında: kusura bakmayın... o zaman daha düşük bir örnekleme oranı seçin (en az haftada bir - bir komisyoncu bir hafta içinde bir karşı taraf bulur;)...
fiyat fonksiyonu hakkında konuştuğumuzda (tam olarak komisyoncumuzla anlaşma yapabileceğimiz fiyat), şu anda bir anlaşma yapabileceğimizi kastediyoruz... normal komisyoncular için, Yönetmeliklerde, çoğu zaman bu " an" 3 dakika ile sınırlıdır (Forex'te)... Yani Kurallara göre krupiye en fazla 3 dakika fiyat teklif etmekle yükümlüdür... bu olmazsa, talep reddedildi... o zaman danışman açılış sinyalinin korunup korunmadığını görmek için tekrar bakmalıdır...
Akıllı insanlar, 90'ların ortalarında fiyatı tahmin etmeyi bıraktı. Bu nedenle fiyat tahmini ile uğraşıyorsanız bu anlamsız uygulamadan bir an önce vazgeçin.
böyle bir şey yok... büyük zaman dilimlerinde fiyatı küçük zaman dilimlerinden daha doğru tahmin ettiğinizi mi söylüyorsunuz?
Evet